تحلیلگر باشیم یا معامله‌گر؟

۷ مهارت اساسی برای یک معامله‌گر الگوریتمی

امروزه، معاملات الگوریتمی به‌سرعت در حال رشد هستند؛ بنابراین افراد بسیاری تمایل به یادگیری و استفاده از الگوریتم‌ها جهت اجرای معاملات خود در بازار سرمایه دارند. معمولا آن‌ها در مسیر معامله‌گر الگوریتمی شدن با سوالات زیر روبه‌رو می‌شوند:

موفقیت در این حوزه به چه دانش و مهارت‌هایی نیاز دارد؟

برای معامله‌گر الگوریتمی شدن چه اقداماتی باید انجام داد؟

ما در این مقاله به‌دنبال پاسخ این سوالات هستیم تا بتوانیم راهنما مناسبی برای فعالان بازارهای مالی باشیم.

مهارت‌های اساسی برای یک معامله‌گر الگوریتمی

در زیر به ۷ دانش و مهارت مهم که نیاز است هر معامله‌گر الگوریتمی به آن‌ها مسلط تحلیلگر باشیم یا معامله‌گر؟ باشد، اشاره کرده‌ایم:

مهارت‌های کمی

دانش کلی ریاضیات که شامل دانش آمار، مدل‌های ریاضی و متدهای تحقیقات آماری هستند، توانایی کمی شما را مدیریت می‌کند. مهارت‌های کمی، محدود به کار کردن با اعداد نیست؛ بلکه شما باید توانایی پیدا کردن مدل‌های مناسب برای تعریف احتمالات، محاسبه حرکات قیمت دارایی‌ها و تحلیل ویژگی‌های آماری داده‌های بازار را داشته باشید.

با توجه به حجم زیاد داده‌های دردسترس، این مهارت‌ها بازوی اجرایی و محاسباتی شما را قوی می‌کنند. همچنین، برای عقب نماندن از تغییرات بازار نیاز است تا به‌طور مداوم این مهارت‌ها را بهبود دهیم.

دانش برنامه‌نویسی

کدنویسی یا برنامه‌نویسی یکی دیگر از مهارت‌های کلیدی است. برخلاف تصورات، برنامه‌نویسی فقط یک ضرورت جهت خودکار کردن یک استراتژی معاملاتی نیست، بلکه در بسیاری از مراحل معاملات مورد نیاز است. به‌عبارت دیگر، یک معامله‌گر الگوریتمی از برنامه‌نویسی برای اعتبار‌سنجی فرضیه استراتژی، مدل‌سازی، بک تست و اجرا استفاده می‌کند.

در سال ۲۰۱۸، پایتون به محبوب‌ترین زبان برنامه‌نویسی در بازارهای مالی تبدیل شد.

شناخت بازارهای مالی

هر نوع روش معاملاتی نیاز به درک و دانش روشن از بازارهای مالی دارد. اگر مفاهیم بازارهای مالی یا به‌طور کلی معاملات را درک نکنید، تمام مهارت‌های کمی و مهارت‌های برنامه‌نویسی بی‌فایده هستند.

در واقع، برای درک نوسانات قیمت در هر نوع دارایی که قصد سرمایه‌گذاری آن را دارید، به شناخت اصطلاحات اساسی نیازمند هستید.

توانایی حل مسئله

بازار سرمایه، بستر مناسبی است که به شما کمک می‌کند تا توانایی‌های حل مسئله خود را تقویت کنید.

برای ارائه ایده‌های معاملاتی و مدل‌‎سازی آن‌ها، این مهارت بسیار حیاتی است؛ استراتژی‌های مدل‌سازی می‌توانند گاهی پیچیده باشند که مهارت‌های قوی حل مسئله به ارائه راه‌حل‌ها و چارچوب‌های بصری کمک می‌کند.

مدیریت داده

دسترسی به داده‌های با کیفیت برای هر معامله‌گری دارای اهمیت است.

در حالی که منابع اطلاعاتی بسیاری برای داده‌های قیمت روزانه وجود دارد؛ اما دسترسی به داده‌های به‌روز می‌تواند محدود شود.

از مهم‌ترین وظایف یک معامله‌گر، تشخیص داده‌ها، ساختار یکنواخت آن با پایگاه داده (مانند تبدیل اعداد صحیح، اعشار شناور و غیره) و سپس استفاده از آن برای شناسایی الگوها، ایجاد و بهینه‌سازی استراتژی‌ها است.

معماری سیستم

شناخت داخلی یک سیستم معاملاتی الزامی است. یک معامله‌گر الگوریتمی باید در خصوص اجزای مختلف یک سیستم معاملاتی از جمله آداپتورها، موتور پردازش رویداد پیچیده (CEP) و غیره اطلاعات داشته باشد.

مدیریت ریسک

یکی دیگر از مهارت‌های اساسی، مدیریت ریسک است. یک معامله‌گر همواره به‌دنبال کاهش ریسک بازار از طرق مختلف است.

زمانی که مسئولیت اجرای معامله بر عهده ماشین‌ها است، می‌بایست با افزودن ابزارهای کنترل ریسک مناسب در استراتژی خود از آن مراقبت کنید.

اقدامات لازم برای معامله‌گر الگوریتمی شدن

پنج زمینه اصلی که می‌توان برای قدم گذاشتن در مسیر معامله‌گر الگوریتمی شدن برشمرد، به شرح زیر است:

اقتصاد کلان

شما باید درک صحیحی از روابط بین بازار و چگونگی تاثیر سیاست‌های پولی، نرخ‌های سود و رشد اقتصادی داشته باشید. آشنایی با مبانی معاملاتی در بازارهای مختلف از سهام، کالا، اوراق و غیره در هر بازار توسعه‌یافته یا در حال توسعه ضروری است. به‌خصوص در حال حاضر که بازارها و معاملات‌شان کاملا با یکدیگر مرتبط هستند، فهم درستی از این مسائل به‌منظور تصور و ساخت سیستم‌های معاملاتی بسیار اهمیت دارد.

یک روش معاملاتی

یک معامله‌گر نیاز به چارچوبی برای تفکر در مورد حرکات قیمت و فهم جریان مداوم تغییرات قیمت در طول بازارها دارد و چیزی که در ابتدا مهم است داشتن یک استراتژی معاملاتی است؛ برای مثال استفاده از پرایس اکشن و آشنایی با آن، بهتر است تا اینکه بدون دانستن حتی یک استراتژی بخواهیم معامله‌گر الگوریتمی شویم.

معامله‌گران از انواع تئوری‌های اساسی و فنی استفاده می‌کنند. در معاملات الگوریتمی، تئوری‌های ریزساختار بازار، بازارهای حراج دوطرفه، مالی رفتاری، روانشناسی معاملات، الگوهای معاملاتی، پروفایل‌های بازار، ارزش نسبی و غیره به‌تنهایی یا با استفاده از سایر روش‌ها استفاده می‌شوند.

رصد کردن (فیلتر کردن و مشاهده)

هوشمندانه‌ترین کار در خصوص یادگیری نحوه معاملات، رصد و مشاهده طولانی‌مدت بازارها قبل از اجرای معامله است. فیلترهایی که در سایت مدیریت فناوری بورس می‌توان نوشت، از اولین ابزارها برای رصد بازار است.

رصد قیمت، حجم، رفتار ارکان بازار، اقدامات بین بازاری و اندازه‌گیری آن‌ها به شما کمک می‌کند تا دینامیک شکست مقاومت و حمایت، نقاط بازگشتی و روندها را تشخیص دهید.

بهینه بودن الگوریتم طراحی شده

با‌توجه به اینکه فرصت‌‎های مشابه در بازار توسط افراد مختلف جست‌وجو می‌شود، روشی که یک الگوریتم یا استراتژی اجرا می‌شود بسیار مهم است.

زمان و سرعت ارسال سفارشات به بازار دارای اهمیت است؛ به‌ویژه در مواردی که بازار نوسانات زیادی دارد و به‌سرعت صف‌های خرید‌و‌فروش به یکدیگر تبدیل می‌گردند. بنابراین، کدها باید توانایی کنترل هر نوع شرایط بازار را داشته باشند و مراقب وقایع پر‌ریسک باشند.

داده کاوی

اکثر استراتژی‌های تکنیکال، کمی، خبری یا بنیادی که در معاملات استفاده می‌شوند، می‌توانند اتوماتیک و بهینه شوند.

جهت بهینه‌سازی کدها، لازم است درک قوی از زبان برنامه‌نویسی‌ داشته باشید. همچنین، برای بهینه‌سازی استراتژی به درک مناسب از ویژگی‌های استراتژی و مدل داده‌کاوی نیاز دارید.

الگوریتم‌های داده‌کاوی، توانایی تشخیص هیجانات مهم در بازار را از طریق اخبار، حركات قیمت و غیره دارند. درنظر گرفتن چنین الگوریتم‌هایی باعث می‌شود شما به‌عنوان یک معامله‌گر نسبت به مابقی معامله‌گران مزیت رقابتی پیدا کنید.

سخن پایانی

ما به برخی از مهارت‌ها و عواملی که برای موفقیت در معاملات الگوریتمی ضروری بود، اشاره کرده‌ایم؛ اما اگر به این عوامل مسلط نیستید، به این معنی نیست که نمی‌توانید یک معامله‌گر الگوریتمی باشید.

پیشنهاد ما این است که با یک مهارت شروع کنید و به انتخاب و اضافه کردن مهارت‌های بیشتر در طول زمان ادامه دهید. هر چه دانش بیشتری داشته باشید، احتمال موفقیت شما در بازار سرمایه بیشتر می‌شود.

به گفته تحلیلگر مشهور، باید منتظر ATH جدید بیت کوین و افزایش قیمت باشیم

قیمت بالای 65000 دلار بیت کوین در 14 آوریل امسال به دست آمد و قیمت فعلی حدود 55000 دلار نیز چندان کم نیست.

به گفته پیترز، تحلیلگر مشهور ، این انتظار وجود دارد که قیمت بیت کوین به زودی از 65000 دلار فراتر رود. به نظر می رسد چرخه فعلی بیت کوین مشابه چرخه سال 2013 در حال اجرا است. فشار عرضه در حال انجام است و BTC در حال تخلیه مبادلات است.

حرکت از ATH در این ماه و یا اوایل نوامبر مطابق الگوی چرخه 2013 خواهد بود ، اما نمی توان مطمئن بود. ” با این حال ، تحلیلگر تمرکز بر موضوع ATH جدید بیت کوین را “کوته بینانه” توصیف می کند و تمرکز بر بلند مدت را پیشنهاد می کند.

ما باید شاهد افزایش قیمت ها باشیم و در نهایت یک ATH جدید خواهد آمد. در کوتاه مدت ما می توانیم برخی مقاومت ها را در سطح 58،000-60،000 دلار مشاهده کنیم و به طور بالقوه عقب نشینی کنیم.

ترجمه اختصاصی از سایت pouyam.com

اخبار فاندامنتال

آیا ادامه روند کاردانو نزولی است؟

تاریخ :۱۴۰۱،۰۶،۲۴ مدت مطالعه : ۷دقیقه پیتر برنت (Peter Brandt)، معامله‌گر کهنه کار بازارهای مالی بر این باور است که.

۵۰۰۰ روز از پیدایش بیت کوین کذشت

تاریخ : ۱۴۰۱،۶.۲۲ مدت مطالعه : ۶ دقیقه بزرگترین ارز دیجیتال جهان یعنی بیت کوین در روز دوشنبه، 12 سپتامبر(21.

هدف بیت کوین ۴۰،۰۰۰ دلار است

تاریخ :۱۴۰۱،۰۶،۲۱ مدت مطالعه : ۱۰ دقیقه جرد بلیکر (Jared Blikre)، تحلیلگر Yahoo Finance در توئیت اخیر خود گفت که.

جکسون پالمر: ایلان ماسک ارزش صحبت کردن ندارد

تاریخ : ۱۴۰۱،۰۶،۲۰ مدت مطالعه : ۴ دقیقه جکسون پالمر، یکی از بنیانگذاران Dogecoin در مصاحبه اخیر با Business Insider.

تدابیر امنیتی متا علیه اسکم های کریپتو چیست؟

تاریخ : ۱۴۰۱،۰۶،۱۹ مدت مطالعه : ۱۰ دقیقه از مارک زاکربرگ، مدیر عامل متا پلتفرمز، در نامه ای از طرف.

وضعیت کلی از بازار رمزارز ها

تاریخ : ۱۴۰۱،۰۶،۰۱۷ مدت مطالعه : ۱۰ دقیقه بیت کوین صبح پنجشنبه در آسیا به بالای ۱۹۰۰۰ دلار آمریکا رسید.

ریزش ناگهانی بیت کوین ؛ علت چه بود ؟

تاریخ ۱۴۰۱،۰۶،۱۶ مدت مطالعه : ۷ دقیقه قیمت بیت کوین، بزرگترین رمزارز جهان، به طور ناگهانی در روز گذشته به.

کلاهبرداری با نام ویتالیک بوترین❗️

تاریخ : ۱۴۰۱،۰۶،۰۱۵ مدت مطالعه : ۱۰ دقیقه امروز، ۵ سپتامبر ۲۰۲۲ (۱۴ شهریور)، بسیاری از علاقه‌مندان به اتریوم و.

موفقیتی دیگر برای ترون

تاریخ :۱۴۰۱،۰۶،۱۱ مدت مطالعه : ۸دقیقه جاستین سان (Justin Sun)، بنیانگذار ترون، در ساعات اولیه روز پنجشنبه در توییتر یک.

بایننس ، باید در مورد اتهامات پولشویی توضیح دهد

تاریخ :۱۴۰۱،۰۶،۱۰ مدت مطالعه : ۵ دقیقه رویترز گزارش داد که در اواخر سال 2020 (آذر-دی1399)، دادستان های فدرال ایالات.

ربات تریدر یا ربات معامله‌گر ارزهای دیجیتال چیست؟

ربات‌ تریدر یک ابزار نرم افزاری است که به شما کمک می کند معاملات خود را بدون درگیری ذهنی، وقت گذاری زیاد و عملیات دستی، به صورت اتوماتیک انجام دهید. اشخاص زیادی که وارد عرصه معامله گری می شوند ایده ربات‌ تریدر یا Trader Bot را در حکم ابزاری می پندارند که می تواند آنها را ثروتمند کند. برای آنکه بدانیم ربات تریدر میتواند ایده فوق‌العاده‌ای برای ثروتمند شدن باشد، در ادامه این مقاله ارز دیجیتال اساس ایجاد ربات تریدر و نحوه کار با آن توضیح داده می ‌شود.
ربات‌ تریدر یا ربات‌ معامله‌گر، اپلیکیشنی است که تریدرها بایستی تنظیم آن را به گونه ای انجام دهند که خرید و فروش ارز و یا دارایی را بدون نیاز به حضور فیزیکی شخص تریدر به صورت اتوماتیک به انجام رساند. اپلیکیشن هایی که ربات‌ تریدر را تولید می کنند از الگوریتم های برنامه ریزی شده جهت مشخص کردن روند بازار و تعیین زمان آغاز ترید استفاده می نمایند.

ویدیو هر آن چیزی که باید در مورد ربات تریدر ارزهای دیجیتال بدانید

ویدیو از ربات های تریدر استفاده نکنید!

تاریخچه استفاده از ربات تریدر چیست؟

مفهوم سیستم تریدر خودکار، اولین بار توسط ریچارد دونچیان در سال 1949 زمانی که وی از مجموعه قوانینی برای خرید و فروش وجوه استفاده کرد مطرح شد. سپس، در دهه 1980، مفهوم ترید مبتنی بر الگوریتم هنگامی رایج شد که تریدرهای مشهوری مانند جان هنری شروع به استفاده از چنین استراتژی هایی کردند. در در گذشته برای معاملات سهام و فارکس از ربات‌ تریدر استفاده می شد و چند سالی است که به بازار ارزهای رمزنگاری هم وارد شده است. در بازارهای سنتی بالا و پایین رفتن قیمت‌ در یک روز به طور معمول حداکثر پنج درصد می باشد، ولی در حوزه ارزهای رمزنگاری نوسانات قیمت ممکن است در یک ‌روز به پنجاه درصد متجاوز شود. بنابراین ریسک در این بازار بسیار زیاد است و نیاز به نظارت بیشتری دارد.

امکانات تریدرهای معامله گر چیست؟

اپلیکیشن های ربات‌ تریدر این امکان را برای تریدرها به وجود می آورد که در تمام ساعات ‌روز بدون آنکه با دستگاه خود روند معامله را تعقیب کنند، بتوانند از شرایط طلایی معاملات برخوردار شوند. برخی از ربات تریدرها به صورت رایگان در اینترنت قرار داده شده اند و برخی از آنها متناسب با شرایطی که تریدر از آنها انتظار دارند ممکن است هزینه بالایی داشته باشند. میزان کارآیی، سطح تحلیل‌ ها و تعداد سفارشات عواملی هستند که ویژگی های یک ربات تریدر را تعیین می کنند.
توجه داشته باشید که ربات‌ تریدر های رایگان ممکن است کارآیی لازم را نداشته و حتی منجر به ضرر در معامله شوند. تریدرهای مجرب از ربات تریدر ‌هایی که برنامه نویسان کارآزموده به صورت اختصاصی برای آنها تهیه می کنند، استفاده می نمایند.
این ربات ها قادرند که معاملات را بر پایه متغیرهای ورودی تریدرها تریگر کنند. همچنین امکان دارد که از معاملات معامله گران ماهر کپی گرفته و کارآیی آنها را مورد استفاده قرار دهند.

ربات تریدر ‌ها چگونه برنامه ریزی می شوند؟

تریدرهای با تجربه برای انجام معامله، بازار را تحلیل می‌کنند. از آنجا که برنامه ریزی ربات ها بر پایه الگوریتم هایی که به وسیله برنامه نویسان نوشته می شوند انجام می گردد بنابراین موفق شدن آنها بستگی به میزان تبحر توسعه دهندگان و آشنایی آنها با کارآیی بازار دارد. ربات تریدر های ساده برای معامله گران ماهر کارآیی ندارد زیرا باعث محدود شدن آنها می گردد.
ربات تریدر ‌ها قادر نیستند در هنگام خرید پیش‌بینی کنند و فقط طبق اندیکاتور‌های تکنیکال کار خود را به انجام می رسانند. فرض کنید برای ربات برنامه ریزی شده با رفتن شاخص RSI به زیر ۳۰ خرید ارز را انجام دهد. حال اگر اندیکاتور انتخابی نشانگر یک موقعیت خرید باشد، ربات طبق برنامه، خرید را انجام می دهد. اگر ربات را با یک تریدر متبحر ارتباط دهید او از کار آنها کپی کرده و از این روش که کپی تریدینگ نامیده می شود، معامله را انجام می دهد.
در هنگام فروش وقتی از سوددهی ارز اطمینان یافتید باید موقعیت فروش را فعال نمایید توجه داشته باشید که در زمان سقوط بازار بایستی توقف ضرر یا Stop Loss قرار داد که از ضرر بیش از حد جلوگیری شود. گذاشتن توقف ضرر برای آن است که با پایین رفتن قیمت در حد مشخصی، به صورت اتوماتیک فروش انجام شود و از ضرر جبران ناپذیر جلوگیری گردد.

مزایای ربات تریدر چیست؟

مزایای ربات معامله گر عبارتند از:

• ربات قادر است به واسطه اندیکاتور‌های حرفه ای موقعیت های جدید را پیدا کند.
• همزمان با یافتن موقعیت می تواند سرمایه‌گذاری های انجام گرفته را بررسی کند.
• چیزی که جلوی فروش یا خرید به هنگام را می گیرد، تحلیلگر باشیم یا معامله‌گر؟ احساسات و طمع است که ربات ‌ها درگیر آن نمی شوند.
• برخی از ربات تریدر‌ها می توانند تحلیل های پیچیده فاندامنتال را بر اساس اخبار و رویدادهای واقعی بازار، برای معاملات خود در نظر بگیرند. در بازار بیت کوین ETF همواره یکی از فاکتورهای قیمت صعودی بیت کوین محسوب میشود. بنابراین وقتی ربات ها با خبر پذیرش ETF مواجه می شوند، معامله بیت کوین را انجام می دهند.
  مثالی در این مورد آن است که در تاریخ ۱ آوریل ۲۰۱۹، قیمت بیت کوین رشد ناگهانی بالاتر از ۳۰ درصد پیدا کرد. آن روز به خاطر دروغ آوریل، خبر وجود ETF بیت کوین در روزنامه ها منتشر شد. پس از آن، قیمت افزایش یافت. تعداد زیادی از تحلیلگران این ایده را داشتند که به خاطر این خبر و تحلیل احساساتی، ربات ‌های زیادی اقدام به معاملات‌ خرید کرده و همین کار باعث افزایش قیمت شد.

کارآیی API در ربات تریدر چیست؟

جهت به کار بردن ربات، لازم است که بین ربات و صرافی که با آن کار می‌کنید، اتصال برقرار کنید. در اغلب رباتها، برای این اتصال، لازم است کلید API را از صرافی دریافت کرده و در اختیار ربات بگذارید تا بتواند به حساب شما دستیابی داشته باشد. پس از آن امکان مشخص کردن زمان های خرید یا فروش ارزی که انتخاب کرده‌اید برای ربات به وجود می آید.
به رابط اتصال ربات و صرافی API گفته می شود که علامت اختصاری Application Programming Interface می باشد و می توان آن را رابط برنامه نویسی اپلیکیشن دانست. نقش API برای یک برنامه نرم افزاری، مانند رابطی برای گرفتن و فرستادن اطلاعات است. به عنوان نمونه، یک ربات تریدر توسط API، سفارشی را برای خریداری بیت کوین در صرافی درج می کند، و یا با رسیدن بیت کوین به قیمت تعیین شده، سفارش فروش آن را درج می نماید. پس، API مانند اینترفیس ربات تریدر و صرافی عمل می کند.

وظایف اصلی ربات تریدر چیست؟

به کارگیری ربات تریدر گذشته از آنکه قانونی است بیشتر صرافی ها هم از وجود آنها بهره می برند. حجم کم معاملات بازار نه برای تریدرها مناسب است و نه سود مناسبی عاید صرافی می شود. بنابراین انجام گرفتن معاملات زیاد در این بازارها یک سودمندی محسوب می شود. از این رو صرافی های ارزهای رمزنگاری به مشترکین خود مجوز به کار گرفتن رابط API را می‌دهند. بنابراین تریدرها می توانند داده های مد نظر خود شامل قیمت لحظه ای، حجم معاملات، میزان دارایی در گردش صرافی، بهترین قیمت خرید، بهترین قیمت فروش و آخرین قیمت را از صرافی بگیرند. سپس با استفاده از این اطلاعات با حساب کاربری خود و به واسطه نرم افزارهای معاملاتی، خرید و فروش خود را انجام دهند. این نرم افزارها که توسط API در صرافی به معامله می پردازند همان ربات تریدر ها می باشند.
انواع بات تریدر یا ربات معامله گر سه وظیفه اصلی شامل تولید سیگنال، بررسی ریسک، و انجام معامله را برعهده دارند.

منظور از تولید سیگنال توسط ربات چیست؟

جهت تولید سیگنال لازم است حرکت بازار پیش بینی شود. یک ربات تریدر در این مرحله بر پایه اطلاعات موجود و الگوریتم های تعریف شده، داده های بازار را بررسی نموده و سیگنال هایی را برای خریداری یا فروش تولید می کند. بعضی از ربات تریدر ها این توانایی را دارند که گروهی از شاخص ها را با هم ترکیب نموده و مبتنی بر آنها سیگنال معاملات خرید و فروش را تولید ‌کنند. طبق تجربه، دیده شده که این روش ریسک بسیار زیادی دارد. توصیه میشود اینگونه ربات ها را به کار نگیرید.

ربات چگونه به بررسی ریسک می پردازد؟

برای آنکه یک ربات معامله گر پیشرفته تر داشته باشیم باید از مرحله قبلی فراتر رفته و بررسی ریسک سیگنال را هم انجام دهد. در مرحله وارسی ریسک میزان سرمایه ای که در ترید وارد خواهد شد، تعیین می گردد. به این معنا که چه میزان از سرمایه بهتر است وارد معامله شود. آیا خرید به صورت پلکانی و طی چند مرحله سوددهی بهتری دارد، یا آنکه کل مبلغ خرید طی یک مرحله انجام گیرد. مواردی از این قبیل در این مرحله بررسی می شود.

ربات معامله گر زمان انجام معامله را از کجا تشخیص می دهد؟

پس از آنکه در اولین مرحله سیگنال تولید گردید. در دومین مرحله بررسی میزان ریسک معامله مورد توجه قرار می گیرد. با اتمام دو مرحله قبل، زمان انجام معامله فرا می رسد. طی این مرحله و بر پایه برنامه هایی که از پیش تعریف شده، ربات تریدر به خرید و یا فروش تحلیلگر باشیم یا معامله‌گر؟ یک ارز رمزنگاری می پردازد.

آیا کار ربات تریدر‌ها قابل اعتماد است؟

باید گفت استفاده از یک ربات ضمانت سود قطعی نیست و ممکن است ضرری برای معامله شما به همراه داشته باشد. در حال حاضر، ربات‌ تریدر ها قادر به رقابت با خرد انسانی نیستند ولی اگر بخواهید ربات‌ ها را به کار برید، لازم است با سرمایه کم آزمایش کنید.
حتما رباتی که قابل اطمینان بوده و خطاهای برنامه نویسی نداشته باشد و همیشه به روز باشد را انتخاب کنید. ربات‌ ها باید توأم با خصوصیاتی باشند که از ریزش سرمایه کاربران جلوگیری کنند.
در برخی موارد ربات هایی که ایمن معرفی ‌شده اند در اصل از طرف کلاهبردارانی تولید شده اند که در صدد سرقت سرمایه معامله گران بوده‌اند. توصیه می شود از رباتی استفاده کنید که صحت کار آن را دیده اید. به هر حال، امکان ریسک در معامله با استفاده از ربات هم وجود دارد.
معامله‌ گران مشهور بر این باورند که برای داشتن یک درآمد ثابت از راه ترید، نباید همه کارها را به دوش ربات تریدرها انداخت، استفاده از گزینه ها و روش ‌های تحلیلی کمک کننده هستند ولی همه کاره نیستند. اینکه ربات ها با استفاده از هوش مصنوعی امکان یادگیری را به دست اورده اند، کمک قابل توجهی به توسعه و پیشرفت ربات تریدرها کرده ولی هنوز هوش و ادراک انسانی بالاتر است.
در حال حاضر ربات تریدرها نمی توانند تهدید های بزرگ علیه بازار رزهای رمزنگاری را تشخیص دهند و به تنهایی تصمیمات درست بگیرند. اگر همه معامله گران هم بخواهند از یک الگوریتم در ربات تریدرها استفاده نمایند، آنگاه سوددهی برای آنها امکان پذیر نخواهد بود.

تحلیلگر باشیم یا معامله‌گر؟

یک تحلیل گر و معامله گر بازار سهام با ارایه تحلیلی از شاخص بورس و بر مبنای بررسی فیبو ناچی، آینده این متغیر مهم برای دو هفته آینده را در قالب دو سناریو پیش بینی کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمد هادی نورپوری مدرس دوره های آموزش بازار سرمایه و دارنده مدرک تحلیل تکنیکال از کاوندیش کالج انگلستان با ارایه تحلیلی از شاخص بورس ، آینده این متغیر مهم برای هفته آینده را در قالب دو سناریو پیش بینی و اعلام کرد شاخص بورس در مسیر اصلاحی با سطح ۳۸ درصد فیبوناچی معادل ۷۴۰۲۰ واحد روبرو است که با توجه به اهمیت این سطح حمایتی انتظار می رود طی دو هفته آینده دو سناریو اتفاق بیفتد.

این تحلیل صرفا بعد فنی و تکنیکال شاخص را بررسی کرده و بهتر است مخاطبان ریسک های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را در تصمیم گیری ها لحاظ کنند.

همانطور که در نمودارهفتگی شاخص کل ملاحظه می شود، شاخص بعد از شکست کانال نزولی دو ساله در دی 94 با رشد 20 هزار واحدی به قله 81860 واحدی صعود کرد و پس از برخورد با مقاومت یاد شده از هفته اول فروردین 95 پس از وقوع واگرایی کاهشی شروع به افول کرد.

بررسی سطوح فیبو ناچی نشان می دهد شاخص در مسیر اصلاح خود با سطح 38درصد فیبوناچی معادل 74020 واحد روبرو بوده که با توجه به اهمیت این سطح حمایتی انتظار می رود طی دو هفته آینده دو سناریو اتفاق بیفتد.

سناریوی اول این است که بالای این سطح تثبیت شود که می توان به بازگشت بازار امیدوار شد و در صورتی که بتواند مقاومت 77003 واحدی را باقدرت بشکند می توان به رشد بازار امیدوار شد و سهم های با بتای مثبت و پر ظرفیا را شناسایی و وارد بازار شد.

سناریوی دومی که می توان متصور بود این است سطح حمایتی 74020 از دست برود که بعد از آن اولین سطح حمایتی که جلوی ریزش بیشتر شاخص را خواهد گرفت معادل 50 درصد فیبوناچی معادل 71652 واحد خواهد بود. در این صورت بهتر است از بازار خارج شد و منتظر فرصت بهتر برای بازگشت به بازار شد.

بررسی نماگر RSI یا شاخص قدرت نسبی با عدد 48 نشان می دهد روند فعلی نزولی بوده و با توجه به عبور از خط مرکز سیگنال خروج را صادر کرده است. همچنین MACD نیز با توجه به قطع کردن خط سیگنال توسط مک دی و شیب نزولی هیستوگرام حاکی از افزایش میل فروشندگان و خروج از بازار را نوید می دهد.

یکی از نماگرهای بسیار مهم و با اهمیت که می تواند وضعیت شاخص را برای ما نمایان سازد نماگر ADX است. با توجه به قرار گرفتن DI- بالای DI+ سیگنال خروج توسط اندیکاتور مذکور صادر شده و AD هم با نشان دادن عدد 28 قدرت روند نزولی را تایید می کند.

جمع بندی و پیشنهاد:

با توجه به اینکه شاخص برروی سطح 38 درصد فیبوناچی خود قرار گرفته انتظار می رود بازار نسبت به سطح یاد شده عکس العمل نشان دهد. لذا برای ورود به بازار پیشنهاد می شود در صورت شکست مقاومت 77003 واحدی ، تحصیل سهم های مناسب و پر ظرفیت با بتای مثبت را در دستور کار قرار داد و در صورت از دست رفتن حمایت 74020 واحدی از بازار خارج و منتظر صدور سیگنال های قوی تر برای ورود به بازار باشیم.

سیستم معاملاتی خود را بشناسیم

در این مقاله، می خواهیم شناخت سیستم را از نظر مدیریت سرمایه بررسی کنیم. این مهم انجام نمی‌گیرد مگر با دانستن اینکه سیستم‌مـان چـه میـزان احتمال برد داشته و از طرف دیگر، مقدار بیشترین زیان‌های متوالی چقـدر است.

برای شناخت سیستم و آشنایی با آن، برای اینکه در بلندمدت توقعات خود را با آن همگام ساخته و اتفاقات جدید ما را بهت زده و هیجان زده نکننـد، فقط به همین دو فاکتور اکتفا می کنیم، زیرا مهم ترین فاکتورهای مدیریت سرمایه در روانشناسی معامله‌گر، میزان معاملات برنده و از طرف دیگر، میزان بیشترین افت سرمایه است. پس برای بررسی سیستم خـود و شناخت آن به سابقه معاملاتی، بک تست قابـل اتـکـا از نظـر مـدت زمـان و تعـداد معاملات نیاز داریم. بدیهی است که تعداد معاملات نباید خیلی کم بوده و این سابقه معامله نباید مختص زمـان خاصی باشـد تـا بتـوانیم به آن اتکا کنیم و مطمئن باشیم که رفتار سیستم را در جایگاه های مختلـف بـازار و در رفتارها و سیکلهای مختلف بررسی کرده ایم . شاید برایتـان سـوال پیش بیایـد کـه تحلیلگر باشیم یا معامله‌گر؟ چـرا شناخت سیستم از نظر مدیریت سرمایه امری الزامی است و در بلندمدت به ما و به اجرای سیستم کمک زیادی می کند؟

در این مورد، باید گفت همواره در زمـانی که به اجرای یک سیستم معاملاتی می اندیشیم، این فرض اولیه را پذیرفته‌ایم که معامله‌گر در موقعیت روحی متعادلی قرار دارد، به دور از هیجانات بوده و قـوانین سیستم خود را اجرا می کند. این مهم انجام نمی گیرد مگر اینکه رفتار سیستم را بررسی کرده باشیم. به طور مثال فرض کنید با سیسـتم معاملاتی‌ای به معامله می پردازید که احتمال برد بالایی دارد؛ اما میزان ریسک به بازده آن کم است. با دانستن این موضوع، در هر معامله‌ای انتظار سودهای بسیار زیادی را ندارید و این مساله کمک می کند که با فرض اینکـه ایـن خصوصیت سیسـتم خـود را درک کرده اید، توقع بی جا از سیستم خـود نداشته و معاملات هیجانی و خـارج از سیستم خود انجام ندهید. ازطرف دیگر، از پیش با این موضوع کنار آمده‌اید و اگر این سیستم با روحیاتتان مطابقت نداشته باشد، از آن پیروی نمی کنیـد، به جای اینکه مدتی با آن با پول واقعی معامله کنید و پس از زیان کردن، متوجه شوید که این سیستم با روحیاتتان همخوانی ندارد.

حال به بررسی حالت دیگر می پردازیم سیستمی را فرض کنیم که احتمال برد بالایی ندارد؛ امـا میـزان ریسک و بازده زیادی دارد. با دانستن این موضوع، توقع داریم که در بیشتر معاملات متزیان باشیم؛ اما در معاملات سودده سودهای عظیمی کسب کنیم. بدیهی است که احتمال دارد روزهای زیادی حساب ما منفی باشد و در زیان باشیم. با دانستن این موضوع که این خصوصیات سیستم ما است، در صورت وقـوع آن، هـراس به خود راه نمی دهیم و هیجان زده نمی شویم و مهمتر از همه، در آرامش کامل به دلیل اینکه این اتفاقات پیشتر در گذشته سیستم رخ داده و پیش بینـی شـده است و نسبت به آنها ادراک کامل داریم، به معاملات ادامه میدهیم؛ به راحتی از قوانین سیستم پیروی می کنیم؛ به دلیل زیان‌های اخیر، در ذهن خـود سیستم را محاکمه نمی کنیم و اعتمادمان را از دست نمیدهیم .

اهمیت بررسی رفتار سیستم

در بازارهای مالی و علوم مرتبط با سرمایه گذاری، مـدیریت سرمایه همـواره نزدیک ترین ارتباط را با روانشناسی معاملـه‌گـر و احساسات او دارد؛ بنابراین بررسی سیستم و شناخت آن از نظر مدیریت سرمایه، کمک بـه سـزایی در رونـد اجرایی کردن آن به معامله گر می کند. سیستم معاملاتی‌تان در بازار مـالی بهتـرین دوست شما محسوب می شود. به طور طبیعی، در هر رابطـه دوسـتانه‌ای شـرط اول اعتماد است و در بازار، با توجه به افت و خیزهایی که منتظـر شـما و سـرمایه تـان هستند، چگونه می توانید به بهترین دوسـت خـود در بازار، اعتماد کنید؟ آیا راهی جز بررسی گذشته آن و رفتار آن در سوددهی و زیان دادن وجود دارد؟ هرگز.

تنها راهی که میتوان تضمین کرد که با سیستم خود آشنایید، آن را درک می کنید و در صورت وقوع هر اتفاقی، بـه آن اعتماد می کنید، بررسی رفتار گذشته آن است. البته نه به آن سادگی که فقط سودده بوده یا زیان زده بلکه مسیر سوددهی برای ما مهم تر است؛ زیرا در واقع، زمانی که سیستم یک یا دو یا چند زیان متوالی را به شـما تحمیـل کـنـد، خیلی مهم است که پس از آن، چگونه با سیستم برخورد می کنید؛ آیا اجازه جبـران بـه آن می دهید و با پیگیری و اجرای قوانین تعیین شده، اجازه می دهید که سیستم مجموع معاملات خود را سودده کند؟

سیستم با احتمال برد بالا

در این قسمت قصد تحلیلگر باشیم یا معامله‌گر؟ داریم که سیستم معاملاتی را از نظر احتمال برد بررسی کنیم و ببینیم سیستم معاملاتی که احتمـال بـرد بـالایی دارد یا احتمـال بـرد چندانی ندارد؛ اما می دانیم که سودده است، در آینده از آن چه انتظاری باید داشته باشیم و توقعات خود را در مورد سوددهی و افت و خیزهای سرمایه با آن تطبیق دهیم.

در مرحله اول، باید توجه داشت که اگر سیستم معاملاتی احتمـال بـرد بـالایی دارد، در بیشتر معاملات برنده خواهیم بود. مهم ترین خطری که معاملـه گـر با این سیستم را تهدید می کند ، امکان ایجاد حس اعتماد به نفس بیش ازحد در معامله گر است که باعث شود معاملات خارج از سیستم انجام دهد یا ریسک خود را زیاد کند؛ یعنی بیش از آن چیزی تعیین کند که در سیستم خود تعریف کرده است . ازطرف دیگر، امکان دارد کـه بـه علـت سـودهـای متـوالی ناخودآگاه حس اطمینان کامل بـه معاملـه گـر را بدهـد؛ یعنـی معاملـه گـر تصور می کند که این سیستم همه جا و در همه موقعیت هـا درست کار خواهـد کـرد، در صورتی که می دانیم هیچ سیستمی را نمی توان یافت که احتمال برد صددرصـد داشته باشد. خطر احتمالی در این مورد، موضوع فراموش کردن امکان زیان کردن است . به این صورت که با وقوع یک یا دو زیان پس از سـودهـای متـوالی ، امکـان دارد معامله گر ناخودآگاه اعتماد خود را به سیستم از دست بدهد ؛ زیرا به اشتباه به این باور رسیده بوده که همیشه، سود خواهد کرد، ولی سودهای کم.

سیستم با ریسک به بازده بالا

مورد بعدی، سیستمهایی هستند که نسبت ریسک به بازده بالایی دارنـد؛ امـا همان طور که پیشتر گفته شد، از آنجاکه نمـی تـوان سیستمی را یافـت کـه هـم ریسک به بازده بالایی داشته باشد و هم احتمال برد؛ پس، در سیستم هـایی که دارای ریسک به بازده زیادی هستند، به طورکلی بیشتر انتظار داریم که احتمـال برد ما زیاد نباشد؛ به طور مثال کمتر از ۵۰ تا ۵۵ باشـد. بنابراین، در سیستم هایی که این خصوصیات را دارند، انتظار زیان‌های متوالی را داریم. باید به یاد داشته باشیم که روزهای زیان‌ده و حتی شاید هفتـه‌هـای منفی را در پیش خواهیم داشت. پس در صورت وقوع آن، باز هم بـه قـوانین سیستم پایبنـد می مانیم؛ زیرا از پیش خود را آماده کرده‌ایم و به سیستم و سوددهی آن، اگر پیشتر اثبات شده باشد، شک نمی کنیم.

سیستم‌های تحلیلی

فرایند معامله کردن از چند بخش تشکیل شده است که دو بخش اصلی آن تحلیل و معاملـه اسـت. در ابتـدا، تحلیلگر با استفاده از روش‌ها و ابزارهای خاص خود موقعیت را شناسایی کرده و جهت را نیز تعیین می کند. در قدم بعـد، معاملـه‌گـر باید نقطـه ورود بهینه و تکنیک‌های خروج و ورود خود را بررسی کند؛ سپس به معاملـه بپـردازد. البته معامله گر و تحلیل‌گر می تواند در آن واحد یک شخص باشد؛ اما باید توجـه داشـت که در این حالت، یک شخص دو وظیفه به طور کامل مجزا را به دوش می کشد. سیستم‌های تحلیلی، سیستم‌هایی هستند که بخش تحلیل کننده قوی تری دارند؛ یعنی سعی می کنند با بررسی فاکتورهای بیشتر و بررسـی بـازار از جنبـه هـای مختلف، احتمال درست بودن تحلیل خـود و حرکـت‌هـایی را که پیش بینی می کنند، بالا ببرند. بدیهی است که در این سیستم‌ها، توقع احتمـال بـرد بـالا را داریم. نمی‌توان انتظار داشت که سیستم‌های تحلیلی قوی، میزان ریسک و بازده زیادی را به ما بدهند. از معـروف تـرین سیسـتم‌هـای تحلیلـی بـه اثبات رسیده می توان الیوت به سبک ماینر، پرایس اکشن بـه سـبک البـروكس و سیسـتم هـای این‌چنینی را نام برد.

سیستم‌های معامله محور

سیستم های معامله محور، سیستم‌هایی هستند که در بخش تحلیـل و تعیین موقعیت زیاد عمیق نمی‌شوند و اعتقاد دارند که با داشتن بهانه‌ای، بایـد در بـازار وارد شد و نکته مهم در سودآوری تکنیک‌های ورود و خروج است. این سیستم‌ها به طور معمول احتمال برد خیلی زیادی ندارد؛ پس انتظار داریم که با یک احتمال برد متعادل و یک ریسک به بازده متعادل یا زیاد، سودآوری را برایمان به ارمغان آورند. البتـه، تفكـر صـاحبان سبک چنین سیسـتم هـایی را بـه سـادگی نمی توان زیر سوال برد و طبق چیزهایی که در سال‌های اخیر دیـده شـده اسـت، افرادی هم با پیروی از سیسـتم‌هـای تحلیلی و هـم بـا پیروی از سیسـتم‌هـای معامله محوری، توانسته‌اند به سوددهی برسند. نکته مهم بعدی این است که هـم در سیستم‌های تحلیلی و هم در سیستم‌های معامله محور، هر دو بخش تحلیل و معامله وجود دارد؛ فقط میزان عمـق هر یک و میـزان بهـره منـدی از هر یک متفاوت است.