اشباع فروش به شما چه می‌گوید؟

نمودار حجم سهام‌ها امروزه به یکی از بخش‌های اصلی نمودارهای ارزهای دیجیتال تبدیل شده‌اند و معمولاً در زیر نمودار اصلی نمایش داده می‌شوند تا با آن هماهنگی داشته باشند. نمودار حجم سهام، تمامی سهام‌ها یا ارزهای دیجیتال فروخته شده در طی یک دوره زمانی مشخص را نشان می‌دهد. اگر فروش از خرید بیشتر باشد رنگ قرمز و اگر خرید بیشتر از فروش باشد رنگ سبز نمایان می‌شود. در نمودار حجم سهام بریک اوت (Breakout) یعنی خرید بسیار بالاتر از فروش و بریک داون (Breakdown) فروش بسیار بیشتر از خرید اهمیت زیادی دارد. در واقع بریک اوت باعث افزایش ناگهانی قیمت و بریک داون باعث کاهش ناگهانی قیمت خواهد شد. شما می‌توانید در صرافی نوبیتکس علاوه بر مشاهده قیمت بایننس کوین، نمودار حجمی آن را نیز مشاهده کنید.

شاخص NVT چیست؟ معرفی ۳ناحیه کلیدی این شاخص

NVT شاخصی است که در سال ۲۰۱۷ میلادی Dimitry Kalichky آن را بر اساس مبانی شبکه بلاکچین معرفی کرد. ایده پشت NVT بر مبنای ابزار سنتی ارزش‌گذاری شرکت‌ها، موسوم به نسبت قیمت به درآمد (p/e) است. اما در بیتکوین نمی‌توانیم این نسبت را مستقیما محاسبه کنیم. از آن‌جایی که این رمز ارز در ذات خود شبکه‌ٔ پرداخت و ذخیره‌ٔ ارزش است؛ می‌توانیم به جریان پولی که از طریق این شبکه جابجا می‌شود، به عنوان درآمد شرکت نگاه کنیم و از این طریق نسبتی مشابه با (p/e) به دست بیاوریم.

«سیگنال NVT» نسخه‌ٔ اصلاح شده‌ای از «نسبت NVT» اصلی است. این اندیکاتور به جای حجم انتقال روزانه از میانگین متحرک ۹۰ روزه‌ٔ آن استفاده می‌کند. چرا که استفاده از میانگین متحرک ۹۰ روزهٔ انتقال‌های روزانه، واکنش بهتری در قیاس با ارزش شبکه بیتکوین (مارکت کپ بیتکوین) نسبت به قیمت نشان می‌دهد. این اندیکاتور که بی شباهت به Rsi نیست، در واقع وظیفه‌ی هشدار رسیدن به محدوده‌ی اشباع خرید و اشباع فروش با استفاده از اطلاعات on-chain را دارد.به گفته‌ی خالق آن، هدف ایجاد «سیگنال NVT» تشخیص عمده‌ی حباب های قیمتی بوده است.

استراتژی‌ها استفاده از NVT Signal:

«سیگنال NVT» رو به افزایش (روند صعودی):

نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران در حال قیمت گذاری بالاتری برای بیتکوین هستند. زیرا رشد ارزش بازار بیتکوین از حجم انتقال روی زنجیره‌ٔ بلاکچین آن پیشی گرفته است. از نظر تاریخی وقتی مقدار «سیگنال NVT» عدد بالایی است، زمان فروش بیتکوین در سقف ارزش بازار است.

«سیگنال NVT» رو به کاهش (روند نزولی):

نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران دست به حراج بیتکوین‌های خود زده‌اند. زیرا حجم انتقال روی زنجیره‌ٔ بلاکچین از ارزش بازار بیتکوین پیشی گرفته است. از نظر تاریخی وقتی مقدار «سیگنال NVT» پایین است، زمان جمع کردن بیتکوین در کف بازار است.

در جا زدن «سیگنال NVT» (روند خنثی):

نشان می‌دهد که روند رشد ارزش بازار در تعادل با حجم انتقال روی زنجیره‌ٔ بلاکچین است. این به معنی پایداری روند فعلی بازار است. چنین حالت‌هایی اغلب در مراحل اولیه تا میانی روند صعودی یا نزولی، که جهت بازار به خوبی تثبیت شده است، به دست می‌آید.

برای محاسبه «سیگنالNVT» یک تغییر ساده در فرمول «نسبت NVT» می‌دهیم. در مخرج کسر، میانگین ۹۰ روزه حجم تراکنش روزانه را جایگزین حجم تراکنش روزانه می‌کنیم اما این مورد را در خاطر داشته باشید که بیت کوین یک ارز دارای نوسان بسیار است و به همین دلیل میزان سرمایه‌گذاری تمام بازار به‌طور مداوم در حال تغییر و نوسان است. سیگنال NVT=

اساساً استراتژی‌های مختلفی برای استفاده از سیگنال ارزش به تراکنش (NVTS) وجود دارد در این بخش می‌خواهیم ببینیم که چطور می‌توانیم از این شاخص برای معاملات خودمان سیگنال استخراج کنیم. به نمودار زیر توجه کنید.

انواع استراتژی‌های NVT

در این نواحی قیمت بیش از حد افزایش یافته و واگرایی گسترده‌ای با کاربرد پذیری بیتکوین پیدا کرده است. فرصت‌های خوب برای فروش در اوج سرخوشی بازار! البته ما برای درک بهتر و ساده‌تر شدن قضیه سعی کردیم نوع نمودار را در زمان های مختلف توضیح دهیم پس با ما همراه باشید.

قرار گرفتن بیت‌کوین در

محدوده‌ی اشباع خرید

رسیدن بیت‌کوین به

محدوده‌ی اشباع فروش

شروع ریزش قیمت با رسیدن بیت‌کوین به  منطقه اشباع خرید

شکست روند نزولی شاخص و شروع رشد قیمتی بیت‌کوین

قرار گرفتن بیت‌کوین در

محدوده‌ی اشباع خرید

رسیدن بیت‌کوین به

محدوده‌ی اشباع فروش

شروع ریزش قیمت با رسیدن بیت‌کوین به  منطقه اشباع خرید

شکست روند نزولی شاخص و شروع رشد قیمتی بیت‌کوین

نمودار NVT Signal و NVT Ratio از کجا می‌توان مشاهده کرد؟

برای مشاهدهٔ هر دو اندیکاتور NVT Signal و اشباع فروش به شما چه می‌گوید؟ NVT Ratio، می توانید با کلیک کردن بر نام‌ آن‌ها، مستقیما به صفحهٔ نمودار مراجعه نمایید. اگر اکانت خود را ارتقا داده باشید، تغییر روند‌های این نمودار را، از طریق پیامک و صفحهٔ تحلیل‌های VIP به شما اطلاع رسانی خواهیم رساند.

NVT و NVT signal مانند شاخص‌های دیگر آنچین، قادر به ارائه اطلاعات ارزشمندی هستند که می‌تواند به شما در پروسه‌ی تصمیم‌گیری برای خرید یا فروش بیت کوین یا رمزارز موردنظرتان کمک کند. همانطور که گفته شد، مقصود نهایی این شاخص تعیین نمودن کمتر یا بیشتر بودن قیمت بیت کوین نسبت به ارزش واقعی خود است؛ به این دلیل با p/e در بازارهای مالی مقایسه می‌شود. اگر یک رمزارز، ارزش شبکه بالا و فعالیت شبکه پایین داشته باشد، نسبت NVT آن زیاد و اگر ارزش شبکه پایین و فعالیت شبکه بالایی داشته باشد، نسبت NVT آن کم می‌شود.

اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟

تحلیل تکنیکال روشی برای ارزیابی اوراق بهادار با استفاده از نمودارها و داده‌هایی مانند قیمت و حجم معاملات است. این نوع تحلیل سعی دارد از نمودارها و سایر ابزارها برای تشخیص الگوها استفاده کند و پیشنهاد‌هایی برای آینده ارائه دهد. در این مطلب به توضیح اندیکاتور چیست؟ انواع آن و کاربردشان می‌پردازیم.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها با استفاده از محاسبات ریاضی بر روی قیمت سهم و حجم معاملات آن، اطلاعات بسیار خوبی در مورد آن سهم، ازجمله شتاب قیمتی، روند حرکتی و سایر معیارهای مهم ارائه می‌دهند. معمولاً از اندیکاتورها برای تائید و اعتبارسنجی روند سهم استفاده می‌شود که در نهایت و با به‌کارگیری اندیکاتورهای دیگر، منجر به سیگنال خرید و فروش می‌گردد. اندیکاتورها به دو دسته پیشرو (leading) و دنباله‌رو (lagging) تقسیم می‌شوند.
اندیکاتورهای پیشرو به‌طور معمول همراه با نوسانات قیمت و اندیکاتورهای دنباله‌رو معمولاً با تأخیر، پس از حرکت قیمت و جابجایی بازار، هشدار و پیش‌بینی لازم را اعلام می‌کنند.

کاربردهای اندیکاتور (indicator)

به‌طورکلی از اندیکاتورها در بازارهای مالی بر اساس تغییرات گذشته قیمت، به سه شکل استفاده می‌شود:

۱- هشدار: اندیکاتورها در برخی مواقع و بر اساس شرایط، قبل از تغییر روند یا هم‌زمان با آن، علائم بازگشت روند را نمایش می‌دهند. پس یکی از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور، اعلام هشدارهای مناسب تغییر روند و جهت حرکتی قیمت است.

۲- پیش‌بینی: یکی دیگر از موارد استفاده از اندیکاتورها، پیش‌بینی قیمت مناسب برای ورود به سهم است.

۳- تایید: مهم‌ترین استفاده‌ای که از اندیکاتورها می‌شود، برای گرفتن تایید از تشخیص درست روند و جهت آن است. این روش معمولاً زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که تحلیل‌گر بر اساس داده‌های تکنیکالی یا بنیادی، جهت و قیمت ورودی مناسب در بازار را پیش‌بینی کرده و از اندیکاتور برای تاییدگرفتن استفاده می‌کند.

انواع اندیکاتور

در این بخش به معرفی مهم ترین انواع اندیکاتورها می‌پردازیم، در ادامه همراه ما باشید.

۱/ اندیکاتور باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

باندهای بولینگر که توسط جان بولینگر توسعه داده شده، شامل دو نوار نوسانی است که در بالا و پایین یک میانگین متحرک حرکت می‌کند. زمانی که میزان نوسانات افزایش ‌یابد، باندهای این اندیکاتور پهن‌تر می‌شوند و زمانی که نوسانات کاهش می‌یابد، فاصله باندها از هم کمتر می‌شود. در برخی مواقع، کمتر شدن فاصله بین باندها به‌عنوان سیگنال تغییر جهت روند سهم به شمار می‌آید. ذات پویای باندهای بولینگر باعث شده تا از آن همراه با تنظیمات استاندارد، برای تحلیل انواع اوراق بهادار استفاده شود.

ساختار باندهای بولینگر

۱ – میانگین متحرک ساده: این میانگین متحرک معمولاً در بازه زمانی ۲۰ روزه تنظیم می‌شود.
۲ – باند بالایی: با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده بیشتر هستند.
۳ – باند پایینی: با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می‌شود که از میانگین متحرک ساده کمتر هستند.

کاربردهای باندهای بولینگر

• باندهای بولینگر پایین را می‌توان به‌عنوان محدوده حمایت در نظر داشت. برخورد قیمت به باندهای پایین، حاصل افزایش فشار فروش بوده و در این محدوده معمولاً تمایل به خرید سهم در بازار افزایش پیدا می‌کند.
  سطح مقاومت احتمالی را نیز می‌توان از باندهای بولینگر تشخیص داد.
• از طرفی برخورد قیمت به باندهای بالایی نشان‌دهنده افزایش تقاضاست و معمولاً پس از برخورد قیمت به باند بالایی، تمایل به فروش در بازار افزایش می‌یابد.
• ترکیب این اندیکاتور با اسیلاتورهایی مانند RSI باعث کارایی بیشتر تحلیل می‌شود.

۲/ اندیکاتور ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

اندیکاتور ابر ایچیموکو که با نام «ایچیموکو کینکو هیو» نیز شناخته می‌شود یک اندیکاتور همه‌کاره است که برای تشخیص حمایت و مقاومت، تشخیص روند قیمت، سنجش شتاب و در نهایت یافتن سیگنال‌های معاملاتی به کار می‌رود. این اندیکاتور توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی به نام «گیوچی هوسودا» توسعه داده شده و در کتاب هوسودا در سال ۱۹۶۹ انتشار یافته است. ایچیموکو کینکو هیو (Ichimoku Kinko Hyo) به معنی “نمودار تعادلی در یک نگاه” است، چون در یک نگاه، تحلیل‌گر تکنیکال می‌تواند روند را تشخیص دهد و سیگنال‌های احتمالی را در آن روند بیابد.
شاید اندیکاتور ابر ایچیموکو روی نمودار به نظر کمی پیچیده باشد، اما در واقع یک اندیکاتور ساده و بسیار کاربردی است، در مجموع این اندیکاتور دارای مفاهیم ساده و قابل درک بوده و سیگنال‌ها نیز کاملاً تعریف شده هستند.

کاربرد اندیکاتور ابر ایچیموکو

• شناسایی روند سهم
• شناسایی نقاط حمایت و مقاومت
• شناسایی جهت و قدرت روند
• کسب اطلاعات مهم از سهم در بازه زمانی کوتاه
• سیگنال‌های ورود و خروج از سهم
• تعیین حد ضرر
• شناسایی نقاط برگشت قیمت سهم

۳/ اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

اندیکاتور میانگین متحرک، از اندیکاتورهای روندی است که از داده‌های قیمت بهره می‌برد. در نظر داشته باشید که اندیکاتور میانگین متحرک قیمت آینده را پیش‌بینی نمی‌کند، بلکه مسیر فعلی را مشخص می‌نماید. تحرک و نوسان میانگین‌های متحرک نسبت به قیمت‌ کمتر است؛ زیرا بر اساس میانگین قیمت‌های گذشته رسم می‌گردند. پس میانگین‌های متحرک کمک می‌کنند تا حرکات قیمت به‌صورت نرم‌ و هموارتر مشاهده شوند و نویزهای قیمت نیز گرفته شود.

این اندیکاتور پایه و اساس برخی اندیکاتورهای دیگر نظیر باندهای بولینگر، مکدی و … هستند. اندیکاتورهای میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی، دو نوع میانگین متحرک پرطرفدار به شمار می‌آیند. این میانگین‌های متحرک معمولاً برای تشخیص مسیر قیمت، روند و یافتن مناطق احتمالی مقاومت و حمایت به کار برده می‌شوند.

به‌طور خلاصه میانگین متحرک، یک اندیکاتور پیرو روندی است و به همین خاطر در سیگنال دهی با تأخیر عمل می‌کند. شاید در نگاه اول برای بسیاری از معامله‌گرانی که به دنبال سیگنال‌یابی هستند، چنین ویژگی خیلی خوشایند نباشد؛ اما اگر شما هم جزو افرادی هستید که با روند معامله می‌کنند، میانگین متحرک می‌تواند اطلاعات مفیدی در اختیار شما قرار دهد. میانگین‌های متحرک شما را مجاب خواهد کرد که همراه با روند معامله کنید. همانند اکثر اندیکاتورهای تکنیکال نباید از اندیکاتور MA به‌تنهایی استفاده کنید، شاید ترکیب میانگین متحرک با اندیکاتور RSI بتواند سیگنال‌های بهتری صادر کند. سعی کنید در کنار اندیکاتور یا سبکی که برای تحلیل و معامله استفاده می‌کنید، میانگین متحرک را هم اضافه کنید. به‌مرور زمان به مزایای استفاده از میانگین متحرک پی خواهید برد.

۴/ اندیکاتور MACD

این اندیکاتور (از نوع اسیلاتورها) مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت است و بین دو بازه نوسان می‌کند. به عبارتی بالای خط بودن آن، نشانگر روندی صعودی و قوی است و معمولاً پایین بودنش بیان‌گر روندی نزولی و فروش است. نقطه چرخش از فاز مثبت به منفی و بالعکس، نشانه تغییر روند در سهم است.

۵/اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI (از نوع اسیلاتورها) نشانگر قدرت روند بوده و بین صفر تا صد نوسان می‌کند. معمولاً اگر این اندیکاتور زیر عدد ۳۰ باشد، نشانه اشباع در فروش و اگر بالای ۷۰ باشد، نشانه اشباع در خرید است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد rsi، می‌توانید آموزش rsi را مطالعه فرمایید.

۶/ اندیکاتور COT

این اندیکاتور مورد استفاده در بسیاری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری بوده و بازده سالیانه سرمایه را نشان می‌دهد. این اندیکاتور موقعیت پیشین و فعلی بازار را ترسیم می‌کند.

تفاوت اندیکاتورها با اسیلاتورها در چیست؟

۱. اسیلاتورها در اکثر مواقع در پنجره‌ای جدید زیر چارت نمایان می‌شوند نظیر مکدی، آر اس آی، استوکاستیک، اندیکاتور cci و….

۲. اسیلاتورها دارای دو محدوده اشباع خرید و اشباع فروش می‌باشند که معمولاً عددی بین ۰ تا ۱۰۰ را شامل می‌شود، به‌عنوان مثال اسیلاتور RSI که اگر زیر خط ۳۰ قرار گرفته باشد، به معنی اشباع فروش است. همین مورد یک سیگنال بسیار عالی برای وارد شدن به یک پوزیشن خرید است، جالب این است که تنها در اسیلاتورها این قابلیت وجود دارد.

۳. یکی دیگر از تفاوت‌های میان اندیکاتورها و اسیلاتورها در تشخیص دادن واگرایی است. توجه داشته باشید که فقط در Oscillator ها می‌توان واگرایی را تشخیص داد. از کاربردی‌ترین اسیلاتورها برای تشخیص واگرایی می‌توان به RSI و MACD اشاره کرد.

نکته: در نظر داشته باشید که حتماً باید از این دو ابزار در کنار یکدیگر استفاده کنید. تشخیص اینکه ترکیب کدام یک از اندیکاتورها و اسیلاتورها با یکدیگر بازدهی بالایی دارد را باید با تجربه چندین ماهه و گاهی چندساله به دست آورد. در مجموع می‌توان اندیکاتور و اسیلاتور را در کنار هم به کار برد و تائید ورود و خروج از سهم را بسیار قوی‌تر کرد.

سخن آخر

در این مطلب به بررسی برخی از اندیکاتورهای پرطرفدار و ویژگی‌های آن‌ها پرداختیم. همین‌طور در انتهای مطلب، به تفاوت‌های میان اندیکاتورها و اسیلاتورها اشاره شد. این ابزارها در بیشتر نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال موجود هستند (ازجمله نرم‌افزار تحلیل تکنیکال تحت وب آسا) و می‌بایست در زمان و موقعیت مناسب به کار گرفته شوند. مباحث اندیکاتورها بسیار گسترده است، درصورتی‌که قصد دارید جزئیات بیشتری در مورد اندیکاتورها و اسیلاتورها و نحوه استفاده از آن‌ها فرابگیرید، می‌توانید از کلاس‌های آموزشی تحلیل تکنیکال کارگزاری آگاه استفاده نمایید یا از فیلم‌های آموزشی رایگان بورس موجود در بآشگاه بهره بگیرید.

استفاده از باندهای بولینگر برای تعیین وضعیت اشباع خرید یا فروش

باندهای بولینگر یک شاخص قدرتمندی است که معامله‌گران از آن برای آگاهی کامل از زمان روند صعودی، نوسان در یک منطقه محدود و اصلاح قیمت استفاده می‌کنند.

تجارت نه یک علم دقیق است و نه یک هنر؛ بلکه ترکیبی از هر دو است. تعداد زیادی شاخص در دسترس عموم وجود دارند و هر کدام از آنها ادعا می‌کنند که بهترین هستند. با این حال، هیچ یک از آنها کامل نیستند یا به گونه‌ای طراحی نشده اند که بتوان از آنها به صورت جداگانه استفاده کرد.

یکی از محبوب‌ترین شاخص‌ها که به طور گسترده توسط برخی معامله‌گران استفاده می‌شود، باندهای بولینگر است. این شاخص می‌تواند در تعیین سقف‌ها وکف‌های قیمت، فرصت‌های خروج از موقعیت‌های شورت در هنگام ضعیف شدن روند صعودی و خرید در هنگام کاهش به پایین‌ترین سطح‌ها به معامله‌گران کمک کند.

در این مطلب به بررسی سه روش ساده برای استفاده از شاخص باندهای بولینگر در معاملات می‌پردازیم.

باندهای بولینگر چه هستند؟​

جان بولینگر شاخص باندهای بولینگر را در دهه 1980 ایجاد و به بازار عرضه کرد. این شاخص متشکل از یک باند میانی است که یک میانگین متحرک ساده بوده و به طور پیش فرض 20 روزه است. دو باند بیرونی که با دو انحراف معیار در زیر و بالای باند میانی تنظیم شده اند. تنظیمات و محاسبات انحراف برای شاخص بولینگر به شکل زیر است:

• باندمیانی= میانگین متحرک ساده 20 روزه
• باند بالایی= میانگین متحرک ساده 20 روزه + (انحراف معیار 20 روزه × 2)
• باند پایینی= میانگین متحرک ساده 20 روزه – (انحراف معیار 20 روزه × 2)

باندهای بولینگر در نمودار روزانه بیت کوین
مهم‌ترین کاربرد این شاخص پیدا کردن سقف‌ها و کف‌های قیمت به صورت نسبی است. اگر قیمت در بالای باند بالایی باشد، دارایی در وضعیت اشباع خرید قرار دارد. برعکس، اگر قیمت به زیر باند پایینی بیاید، دارایی در وضعیت اشباع فروش قرار می‌گیرد.

با این حال، بسیاری از معامله‌گران به اشتباه تصور می‌کنند که قیمت دارایی وقتی به باند بالایی می‌رسد، کاهش می‌یابد و یا وقتی که قیمت به باند پایین می‌رسد، یک روند صعودی شروع می‌شود.

این اتفاق معمولا زمانی رخ می‌دهد که قیمت در یک منطقه محدود نوسان می‌کند. مانند هر شاخص دیگر، فرضیات می‌توانند به راحتی منجر به ضررهای هنگفتی در بازار رو به رشد شوند. بنابراین، استفاده ترکیبی از چندین معیار هنوز هم بهترین روش برای پیش بینی قیمت است.

معامله‌گران از باندهای بولینگر به روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند که در ادامه مطلب به بررسی آنها می‌پردازیم.

باندهای بولینگر می‌توانند نوسان در یک منطقه محدود را مشخص کنند​

به گفته جان بولینگر، دارایی‌ها بین فازهای نوسان پایین و نوسان بالا تغییر می‌کنند. بنابراین، بعد از دوره‌هایی با نوسان پایین، معامله‌گران ممکن است انتظار داشته باشند که نوسانات افزایش یابند و روند قیمت صعودی شود.

نمودار روزانه قیمت ریپل
نمودار بالا نشان می‌دهد که چگونه نوسانات ریپل بین اواسط سپتامبر تا اواسط نوامبر سال 2020 به شدت کاهش یافته اند(در نمودار با شکل بیضی مشخص شده). پس از حدود اشباع فروش به شما چه می‌گوید؟ دو ماه از این دوره نوسان پایین، نوسانات افزایش یافتند و یک فرصت معاملاتی عالی برای ریپل ایجاد شد.

در نمودار زیر، بایننس کوین در یک روند نزولی قرار داشت و نوسانات آن بین اواخر سپتامبر تا اواسط نوامبر سال 2020 در یک منطقه محدود بود (در نمودار با شکل بیضی مشخص شده). در اینجا، نوسانات به سمت نزولی گسترش یافتند و این ارز به روند نزولی خود ادامه داد.

نمودار روزانه قیمت بایننس کوین
نوسانات در یک منطقه محدود جهت شکست بعدی را پیش بینی نمی‌کند. گاهی اوقات، بازارگردان‌ها قیمت را به بالای باند بالایی و زیر باند پایینی می‌رسانند و معامله‌گران تازه کار را به دام می‌اندازند.

نمودار روزانه قیمت اتربوم کلاسیک
نمودار بالا نشان می‌دهد که چگونه گاوها و خرس‌های بیش از حد مشتاق می‌توانند به دام بیفتند. گاوها در 22 اکتبر سال 2020 قیمت را به بالای باند بالایی رساندند، اما نتوانستند از سطح مقاومت 5.77 دلار عبور کنند. چند روز بعد در تاریخ 3 نوامبر، قیمت به زیر باند پایینی کاهش یافت، اما سطح حمایت 4.58 دلار شکسته نشد.

قیمت اتریوم کلاسیک در 18 نوامبر سال 2020 به بالای سطح 5.77 دلار رسید، اما این یک فرصت خوب معاملاتی نبود. چون قیمت یک روند صعودی قوی را شروع نکرد. بازارگردان‌ها به دنبال شکار اشباع فروش به شما چه می‌گوید؟ موقعیت‌های دارای حد توقف خریداران رفتند. آنها همچنین با کاهش شدید قیمت در 23 دسامبر سال 2020 سعی کردند فروشندگان را به دام بیندازند.

با این حال، قیمت در 24 دسامبر سال 2020 به سرعت به بالای باند پایینی برگشت و اتریوم کلاسیک خیلی زود یک حرکت صعودی را آغاز کرد.

بنابراین، معامله‎‌گران به جای این که فقط به سیگنال باند بولینگر اعتماد کنند، باید منتظر تایید سیگنال توسط شاخص‌های تاثیرگذار و قوی باشند یا این که از خطوط حمایت و مقاومت استفاده کنند.

سیگنال خرید توسط باندهای بولینگر در زمان کاهش قیمت​

کاهش قیمت در یک روند صعودی معمولا یک فرصت خرید به حساب می‌آید، چون روند اصلی تمایل به ادامه حرکت خود دارد. وقتی باند میانی به سمت بالا حرکت می‌کند و قیمت بین این باند و باند بالایی باشد، یک نشانه صعودی محسوب می‌شود. در این سناریو، معامله‌گران برای ورود به موقعیت‌های لانگ، ممکن است منتظر برگشت قیمت از باند میانی بمانند.

نمودار روزانه قیمت لایت کوین
نمودار لایت کوین آغاز روند صعودی قیمت را در اواسط فوریه سال 2019 نشان می‌دهد، چون باند میانی به سمت بالا حرکت کرده و قیمت بین این باند و باند بالایی بوده است. پس از این اتفاق، معامله‌گران ممکن است در برگشت قیمت از باند میانی اقدام به خرید کنند و حد ضرر- توقف خود را در زیر پایین‌ترین سطح نگه دارند.

در آن زمان، پنج فرصت ورود احتمالی برای یک معامله‌گر محتاط وجود داشت. معلوم شد که چهار تا از آنها موفقیت آمیز بودند، اما یکی از آنها به حد توقف رسید. این نشان می‌دهد که هیچ استراتژی‌ای کامل نیست، بنابراین برای کاهش ریسک همیشه باید از حد ضرر- توقف استفاده کرد.

سولانا در اول سپتامبر 2020 از بالای باند بالایی کاهش یافت و در سوم سپتامبر به زیر باند میانی رسید. پس از آن، قیمت بیشتر در محدوده باند پایینی بود. این باند در 2 اکتبر به سمت پایین حرکت کرد. همین روند نزولی قیمت را تایید کرد و فرصتی به معامله‌گران داد تا در 13 اکتبر از موقعیت‌های شورت خود خارج شوند و پس از رسیدن قیمت به باند میانی، روند نزولی دوباره از سرگرفته شد.

استفاده از باندهای بولینگر برای ردیابی روندهای صعودی قوی​

یکی از سودآورترین روش‌های معاملاتی، خرید و نگهداری در حین روند صعودی قوی است. با این حال، گفتن آن آسان‌تر از انجام دادن آن است. زیرا برخی معامله‌گران به خاطر ترس خیلی زود اقدام به فروش می‌کنند و برخی دیگر هم منتظر رسیدن قیمت به سطح‌های پایین هستند.

این همان جایی است که باندهای دوتایی بولینگر می‌توانند به شما کمک کنند. استفاده از این روش توسط کاتی لین، مدیر عامل استراتژی ارز خارجی در BK Asset Management، رواج یافته است.

برای ایجاد تنظیمات، معامله‌گران از مقدار پیش فرض برای باندهای بولینگر اول استفاده می‌کنند. برای باندهای دوم بولینگر، مقدار میانگین متحرک‌ها را همان میانگین متحرک 20 روزه در نظر می‌گیرند، اما مقدار انحراف معیار باندهای بیرونی را به 1 کاهش می‌دهند.

استفاده از دو باند بولینگر
همانطور که نمودار بالا نشان می‌دهد، در یک روند صعودی که دارایی بین باند بالایی باندهای بولینگر اولی و دومی معامله می‌شود، می‌توانید وارد موقعیت خرید شوید.

چندین فرصت ورود وجود دارد و یک معامله‌گر قبل از خرید، سه روز متوالی منتظر می‌ماند تا قیمت بین باندهای بالایی بسته شود. زیرا این امر می‌تواند به جلوگیری از ضررهای ناگهانی کمک کند.

معامله‌گران می‌توانند حد توقف – ضرر خود را در زیر باند میانی نگه دارند، اما برای کاهش ریسک و محافظت از سود می توانند به سرعت آن را بالاتر ببندند. یکی از استراتژی‌های خروج احتمالی، فروش در زمان بسته شدن شمع در زیر باند بالایی باندهای بولینگر با انحراف معیار یک است.

نمودار بالا نحوه استفاده از این استراتژی را نشان می‌دهد. معامله‌گران می‌توانستند در 19 دسامبر سال 2020 وارد موقعیت خرید شوند و تا زمان رسیدن به حد توقف در 11 ژانویه سال 2021 در موقعیت باقی بمانند. فرصت خرید دیگر در 7 فوریه سال جاری بوجود آمد و قیمت در تاریخ 23 فوریه به حد توقف رسید.

از این استراتژی نباید در هنگام نوسان قیمت در یک منطقه استفاده کرد و تنها در صورت شکسته شدن سطح مقاومت قوی پیش روی قیمت، معامله‌گران می‌توانند وارد موقعیت‌های جدید شوند.

البته، روش‌های مختلفی برای استفاده از باندهای بولینگر وجود دارند و در این مطلب به برخی از آنها اشاره کردیم که معامله‌گران می‌توانند از آنها برای ورود و خروج به/ از موقعیت‌ها و کسب سود استفاده کنند.

آشنایی با بهترین روش‌ های تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یکی از نیازهای اولیه افرادی است که قصد دارد وارد بازارهای مالی خصوصاً ارزهای دیجیتال شوند. اگر قصد دارید به یک سرمایه گذار یا تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید، باید به صورت هدفمند آموزش تکنیکال را دنبال کنید و با همه روش‌های آن آشنا شوید. با این حال در میان روش‌های مختلف تحلیل تکنیکال، روش‌های خاصی وجود دارند که از اهمیت و کاربرد بیشتری برخوردار هستند. آشنایی با این روش‌ها باید در اولویت قرار بگیرد. اگر به دنبال بهترین روش‌های تحلیل تکنیکال هستید، با نوبیتکس تا پایان این مطلب همراه باشید.

چگونه بهترین روش تحلیل تکنیکال را انتخاب کنیم؟

تحلیل تکنیکال بسیار گسترده است و باید زمان زیادی را صرف آشنایی و آموزش آن کنید. افرادی که می‌خواهند وارد بازارهای مالی شود باید این مرحله سخت را پشت سر بگذارند تا پیش از ورود به بازار خود را آماده کنند. اما از کجا باید شروع کرد؟ بهترین روش‌های تحلیل تکنیکال کدام اند؟ در بین روش‌های مختلف تحلیل تکنیکال، بعضی از آن‌ها نقش بسیار مهم و اساسی دارند. این روش‌ها پایه و اصول بسیاری از تحلیل‌ها هستند و بدون آن‌ها نمی‌شود بسیاری از تحلیل‌های جزئی‌تر و دقیق‌تر را انجام داد. بنابراین اگر قصد انتخاب بهترین روش تحلیل تکنیکال را دارید پیشنهاد می‌کنیم ابتدا به سراغ دسته‌های اصلی تحلیل فنی بروید. ما در بخش آموزش خرید و فروش ارز دیجیتال به بعضی از بهترین روش‌های تحلیل تکنیکال اشاره کرده‌ایم. در ادامه سعی می‌کنیم با لیستی از مهم‌ترین‌های آن‌ها آشنا شویم.

تحلیل تکنیکال با استفاده از نمودارها

یکی از اساسی‌ترین روش‌های تحلیل تکنیکال کمک گرفتن از نمودارهای قیمتی است. فرقی نمی‌کند که بخواهید وارد بازار بورس، فارکس یا ارز دیجیتال شوید؛ در هر صورت نمودارها اولین ابزاری هستند که باید کارکردن با آن‌ها را بیاموزید. نمودارها شامل نرخ ارز دیجیتال یا قیمت سهام‌ها در طول زمان هستند که معمولاً به سه شکل شمعی، میله‌ای و خطی نمایش داده می‌شوند. نمودارها در بازه‌های زمانی مختلف از ساعتی، روزانه، ماهیانه، سالیانه، دهه‌ای یا حتی سده‌ای قابل تنظیم هستند.

در نمودارها ۴ فاکتور اصلی وجود دارد که باید به آن‌ها توجه کنید. قیمت یعنی قیمت شروع، پایان، سقف و کف این ۴ فاکتور اساسی را تشکیل می‌دهند. با استفاده از این فاکتورها شما می‌توانید تغییرات قیمت را بررسی کنید. اگر بازه شما ۳۰ روزه باشد این فاکتورها برای هر روز متفاوت خواهد بود. در نمودارهای روزانه، این فاکتورها به صورت ساعتی نمایش داده می‌شوند. نمودارها معمولاً تنها شامل قیمت نیستند و حجم خرید و فروش نیز نمایش داده می‌شود. به طور کلی با استفاده از نمودارها می‌توانید اطلاعات زیادی را در یک نگاه به دست آورید. بنابراین می‌توان استفاده از نمودارها را به عنوان یک از بهترین روش‌های تحلیل تکنیکال در نظر گرفت.

میانگین متحرک، یکی از انواع مهم تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

اگر بخواهیم پرکاربردترین روش تحلیل تکنیکال را معرفی کنیم، بدون شک میانگین متحرک (Moving Average) یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های ما خواهد بود. این شاخص شناخته شده و پر استفاده می‌تواند با از بین بردن نوسانات نمودار به بررسی روند کلی حرکت بازار کمک کند. میانگین متحرک در واقع همان میانگین قیمت است که از میانگین قیمت‌های قبلی به دست می‌آید. از میانگین متحرک برای تشخیص جهت روندها استفاده می‌شود. برای مثال قیمت ریپل ممکن است در طی ۲۰ روز بارها افزایش و کاهش پیدا کند. اما با کمک میانگین متحرک می‌توان نشان داد که در طی این مدت به طور کلی قیمت ریپل افزایش یافته یا کاهش یافته است. از میانگین متحرک به شکل گسترده‌ای در کنار سایر شاخص‌ها و اندیکاتورهای ارز دیجیتال استفاده می‌شود. میانگین متحرک ۲۰ روزه، ۳۰ روزه، ۵۰ روزه، ۱۰۰ روزه و ۲۰۰ روزه از جمله میانگین متحرک‌های پرکاربرد هستند.

حمایت و مقاومت؛ روشی پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

یکی دیگر از بهترین روش‌های تحلیل تکنیکال، استفاده از خطوط حمایت و مقاومت است. خط مقاومت سطحی است که چند نقطه اوج قیمت در آن‌ها ثبت شده باشد اما از آن عبور نکرده باشد. خطوط حمایت نیز چند نقطه در کف قیمتی هستند که قیمت‌ها از آن سطح پایین‌تر نمی‌روند. دلیل شکل گیری این سطوح عدم تعادل بین عرضه و تقاضا است. در واقع سطح حمایت زمانی ایجاد می‌شود که میزان تقاضا از عرضه بیشتر می‌شود و در مقابل در مقاومت تعداد عرضه از تقاضا بیشتر است. بنابراین زمانی که قیمت به این سطوح می‌رسد شاهد معکوس شدن بازار خواهیم بود. با شناسایی خطوط حمایت و مقاومت می‌توانیم به یک نوسان گیر حرفه‌ای تبدیل شویم. برای شناسایی این سطوح از خط روند و میانگین متحرک کمک می‌گیرند.

حجم سهام، شاخصی که باید آن را جدی بگیرید

نمودار حجم سهام‌ها امروزه به یکی از بخش‌های اصلی نمودارهای ارزهای دیجیتال تبدیل شده‌اند و معمولاً در زیر نمودار اصلی نمایش داده می‌شوند تا با آن هماهنگی داشته باشند. نمودار حجم سهام، تمامی سهام‌ها یا ارزهای دیجیتال فروخته شده در طی یک دوره زمانی مشخص را نشان می‌دهد. اگر فروش از خرید بیشتر باشد رنگ قرمز و اگر خرید بیشتر از فروش باشد رنگ سبز نمایان می‌شود. در نمودار حجم سهام بریک اوت (Breakout) یعنی خرید بسیار بالاتر از فروش و بریک داون (Breakdown) فروش بسیار بیشتر از خرید اهمیت زیادی دارد. در واقع بریک اوت باعث افزایش ناگهانی قیمت و بریک داون باعث کاهش ناگهانی قیمت خواهد شد. شما می‌توانید در صرافی نوبیتکس علاوه بر مشاهده قیمت بایننس کوین، نمودار حجمی آن را نیز مشاهده کنید.

خطوط روند، یکی از مهم‌ترین ترفندهای تحلیل تکنیکال

یکی از ساده‌ترین روش‌های تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال و بورس، استفاده از خطوط روند است. خطوط روند جهت حرکت بازار را نشان می‌دهند. جهت حرکت بازار صعودی، نزولی یا خنثی است و خطوط روند نیز یکی از این سه حالت خواهند بود. برای استفاده از خطوط روند کافی است تا نقاط کف یا نقاط سقف را به هم متصل کنیم. حداقل به ۲ یا ۳ نقطه برای اینکار نیاز داریم. اهمیت خطوط روند در آنجاست که می‌توانید در زمان کوتاهی جهت حرکت یک بازار را تشخیص دهید و در مدت زمان کوتاهی برای سرمایه گذاری یا عدم سرمایه گذاری در وضعیت فعلی تصمیم گیری کنیم.

استفاده از شاخص‌ها یا اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها یا شاخص‌های تحلیل تکنیکال، در واقع فرمول‌ها و محاسبات ریاضی پیچیده‌ای هستند که تجزیه و تحلیل داده‌ها را ساده‌تر می‌کنند. تعداد اندیکاتورها بسیار زیاد است و معمولاً بر اساس محاسبات ریاضی سیگنال‌هایی را روی نمودار نشان می‌دهند. این سیگنال‌ها می‌تواند به شکل سیگنال خرید، سیگنال خرید قوی، سیگنال فروش یا سیگنال اشباع فروش به شما چه می‌گوید؟ تعادل بین فروش و خرید باشند. استفاده از اندیکاتورها می‌تواند در کنار سایر شاخص‌ها به کاربران کمک کند تا تحلیل دقیق‌تری داشته باشند. با این حال همیشه سیگنال‌های شاخص‌های تکنیکال صد در صد درست نیست.

شاخص‌های مومنتوم، انواع پرکاربرد شاخص تحلیل تکنیکال

به طور کلی شاخص تحلیل تکنیکال به دو دسته شاخص‌های مومنتوم یا شاخص قیمت تقسیم می‌شوند. از مومنتوم برای تشخیص وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش استفاده می‌شود و در واقع نشان دهنده قدرت یا ضعف قیمت هستند. در اینجا با مهم‌ترین شاخص مومنتوم به صورت خلاصه آشنا می‌شویم.

شاخص قدرت نسبی یا RSI، مهم‌ترین شاخص مومنتوم

از مهم‌ترین شاخص‌های مومنتوم باید به شاخص RSI یا قدرت نسبی اشاره کرد که تقریباً همه تریدرهای ارزهای دیجیتال از آن استفاده می‌کنند. این شاخص قدرت نسبی را از ۰ تا ۱۰۰ درصد نشان می‌دهد. دو منطقه زیر ۳۰ درصد و بالای ۷۰ درصد در این شاخص اهمیت زیادی دارند. قرار گیری شاخص در زیر ۳۰ درصد به معنای اشباع فروش ارز دیجیتال یا سهام است و در بالاتر از ۷۰ درصد اشباع فروش را نشان می‌دهد. با استفاده از این شاخص می‌توان سیگنال‌هایی از قیمت نزولی یا صعودی دریافت کرد.

شاخص‌های قیمت در تحلیل تکنیکال

دسته دیگر شاخص‌های تحلیل تکنیکال شامل شاخص‌های قیمتی می‌شوند. این شاخص‌ها برخلاف مومنتوم بیشتر روی قیمت تاکید دارند. شاخص میانگین متحرک که قبلاً به آن اشاره کردیم مهم‌ترین شاخص قیمت تحلیل تکنیکال است. علاوه بر آن باندهای بولینگر نیز اهمیت بسیار زیادی به عنوان یک شاخص قیمت دارد. از آنجایی که با شاخص میانگین متحرک قبلاً در همین مقاله آشنا شدیم در اینجا تنها به معرفی شاخص باند بولینگر می‌پردازیم.

باند بولینگر، شاخص تحلیل تکنیکال کارساز!

میانگین متحرک اهمیت زیادی دارد ولی بسیار ساده است. بولینگر با اضافه کردن دو خط در بالا و پایین میانگین متحرک، به شما کمک می‌کند تا محدوده حرکت قیمت‌ها در کف و سقف را بهتر شناسایی کنید. این شاخص به تریدرها و سرمایه گذارانی که در حال تحلیل تکنیکال هستند کمک می‌کند تا قیمت میانی، تغییر مسیرها در سقف و تغییر مسیرها در کف را به بهترین شکل بررسی کند. به این ترتیب با کمک بولینگر می‌توان زمان ورود و خروج به بازار را شناسایی کرد. از این رو این شاخص اهمیت بسیار زیادی دارد و باید از آن به عنوان یک شاخص تحلیل تکنیکال کارساز نام ببریم که در لیست بهترین روش‌های تحلیل تکنیکال جای می‌گیرد.

بهترین روش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال کدام است؟

پاسخ به این سؤال به چند نکته اساسی بستگی دارد. در ابتدا باید به این نکته توجه کنید که هیچ اندیکاتور، شاخص و تحلیل تکنیکالی وجود ندارد که در همه زمان‌ها بتواند صد در صد درست عمل کند. قدیمی‌ترهای بازار به خوبی می‌دانند همیشه احتمال این هست که اتفاقاتی پیش بینی نشده در بازار رخ دهند. بنابراین هرگز نمی‌توان یک گزینه را به عنوان بهترین روش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال معرفی کرد. نکته دوم این است که شما باید با همه روش‌های تحلیل تکنیکال آشنا باشید. در بسیاری از موارد ممکن است بسیاری از روش‌های تکنیکالی به دلیل موقعیت خاصی که بازار در آن قرار گرفته است پاسخ درستی به شما ندهند.

بنابراین باید این توانایی را داشته باشید تا چندین روش مختلف را تست کنید و حتی به صورت ترکیبی از آن‌ها استفاده نمایید. در نهایت باید به این موضوع نیز توجه داشت که همیشه باید با استفاده از شاخص‌های مختلف تحلیل‌های خود را آزمایش کنید.تنها زمانی که اکثر شاخص‌ها و تحلیل‌ها به یک نتیجه می‌رسند می‌توان تا حدودی به آن نتیجه اعتماد کرد. برای افرادی که در شروع کار هستند، بهترین روش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال ترکیبی از روش‌هایی است که در این مقاله معرفی کردیم. اما این فراموش نکنید که این تنها شروع کار است. در ادامه با تجربه بیشتری که کسب می‌کنید این شما هستید که طبق سلیقه و نوع تریدی که انجام می‌دهید بهترین روش‌های تحلیل تکنیکال را برای خود انتخاب می‌کنید.

با یادگیری تحلیل تکنیکال به تریدر حرفه‌ای در نوبیتکس تبدیل شوید

همین امروز یادگیری تحلیل تکنیکال را شروع کنید. مطالعه کردن جزوات، کتاب‌ها، مطالب سایت‌ها مانند مقاله‌های وبلاگ نوبیتکس، صحبت و مشورت با تریدرهای حرفه‌ای و مهم‌تر از همه تمرین کردن از بهترین روش‌های یادگیری هستند. اگر به دنبال بهترین روش‌های تحلیل تکنیکال هستید از مواردی که در این مقاله به آن‌ها اشاره کردیم شروع کنید.

اندیکاتور RSI چیست؟ فرمول RSI — آموزش کامل

اندیکاتور RSI بخاطر سرعت بالای تحلیل و استفاده آسان یکی از معروف‌ترین و پرکاربردترین ابزارهای کمکی تحلیل تکنیکال است. کاربرد آن در شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش به همراه سیگنال‌های بازگشت روند است. اسیلاتور RSI مخفف عبارت انگلیسی Relative Strength Index به معنای “شاخص قدرت نسبی” است. با محاسبه نرخ تغییرات قیمت و میانگین سود و ضرر در بازه 0 تا 100 نوسان می‌کند. در ادامه مقالات آموزش تحلیل تکنیکال به واکاوی مفهوم RSI به همراه فرمول، تنظیمات بهینه و سیگنال‌های آن خواهیم پرداخت.

هر اندیکاتور مجموعه‌ای از معادلات ریاضی است که با استفاده از دیتای معاملاتی گذشته، اخطارهایی برای روند قیمتی آینده صادر می‌کنند. خروجی Indicator بصورت چارت گرافیکی روی نمودار قیمت ظاهر می‌شود. با بررسی استراتژی معاملاتی و قوانین حاکم بر اندیکاتورها، می‌توان به اعتبارسنجی روند پرداخت. اندیکاتورها صرفا ابزارهای کمکی برای تحلیل تکنیکال هستند و باید از ابزارهایی مثل خط روند، سطوح حمایت و مقاومت، الگوهای کندل استیک و… نیز استفاده کرد. در مقاله زیر به بررسی مفهوم اندیکاتورها و انواع آن (مومنتوم، روندنما، حجم، اسیلاتور و…) پرداختیم.

اندیکاتور RSI چیست؟

RSI مخفف عبارت انگلیسی Relative Strength Index به معنای “شاخص قدرت نسبی” است. از آنجایی که بین بازه 0 تا 100 نوسان می‌کند جزء اسیلاتورها (Oscillator) و در دسته اندیکاتورهای پسرو (تاخیری – Lagging indicators) است. محدوده 0 تا 30 به عنوان منطقه اشباع فروش و بازه 70 تا 100 به عنوان ناحیه اشباع خرید درنظر گرفته می‌شود. اما مدنظر داشته باشید که RSI بالاتر از 70 هشدار فروش و RSI پایین‌تر از 30 سیگنال خرید نیست.

فرمول اندیکاتور RSI

RSI جزء اندیکاتورهای مومنتوم است که به بررسی قدرت روند می‌پردازد اما به تنهایی قادر به پیش‌بینی بازگشت روند نیست. اندیکاتورهای Momentum در تحلیل تکنیکال معیار سنجش سرعت تغییر قیمت‌ها (نرخ افزایش یا کاهش قیمت) هستند. فرمول اندیکاتور RSI بصورت زیر است. فرمول محاسبات صرفا برای درک بهتر مفهوم RSI بیان شد و هیچ لزومی به یادگیری آن نیست!

پارامتری ورودی اندیکاتور RSI، دوره (Period) و پیش فرض آن 14 است. Period معرف تعداد کندل‌هایی است که برای محاسبه RSI استفاده می‌شود. برای مثال در چارت روزانه (Daily) هر نقطه روی نمودار RSI، با توجه به اطلاعات قیمتی 14 روز گذشته محاسبه می‌شود.

1. ابتدا با توجه به اختلاف قیمت پایانی هر کندل با کندل قبلی، درصد سود یا ضرر هر روز را محاسبه می‌کنیم.
2. برای نقطه اول کافی است با محاسبه میانگین سود و زیان 14 کندل گذشته و جایگذاری در فرمول بالا، RSI را تعیین کنیم.
3. برای نقاط بعدی RSI از فرمول 2 استفاده می‌کنیم. بدین صورت که برای محاسبه میانگین سود، میانگین سود 14 داده قبلی را در عدد 13 (Period – 1) ضرب کرده و با سود فعلی جمع کرده و بر 14 تقسیم می‌کنیم. این اقدام بخاطر وزن‌دهی بیشتر به داده‌های اخیر است.

مفهوم اندیکاتور RSI

همان‌طور که مشاهده می‌کنید میانگین سود و زیان به عنوان پارامترهای اصلی فرمول اندیکاتور RSI هستند. با توجه به فرمول بالا 5 حالت خاص داریم:

• اگر میانگین سود صفر باشد (یعنی هیچ کندلی با قیمت بالاتر از کندل قبلی خود بسته نشده است) مقدار RSI نیز 0 می‌شود.
• اگر میانگین زیان صفر باشد (یعنی Close Price هر کندل بالاتر از کندل قبلی است) مقدار RSI برابر 100 خواهد شد.
• اگر مقدار سود و زیان برابر باشد RSI برابر 50 می‌شود. بنابراین هر چه اعداد به 50 نزدیک‌تر باشند بیانگر بازار رنج (خنثی) است.
• هر چه نسبت میانگین سود به زیان بیشتر باشد مقدار RSI به عدد 100 نزدیک‌تر می‌شود.
• با کاهش مقدار سود به زیان، مقدار RSI به صفر نزدیک‌تر خواهد شد.

بنابراین اعداد بالاتر از 70 بیانگر این نکته است که در 14 روز اخیر (چارت دیلی)، سود بیشتر از زیان بوده است. اعداد پایین‌تر از 30 نیز نشان از بیشتر بودن میانگین زیان نسبت به میانگین سود هستند. آیا با این مفهوم به این نتیجه می‌رسید که RSI بالاتر از 70 اخطار فروش و RSI کمتر از 30 سیگنال خرید است؟!

سیگنال RSI

دیدگاه‌های متفاوتی پیراموان تحلیل و تفسیر RSI می‌توان داشت. یک اصل قدیمی در بازارهای مالی وجود دارد که می‌گوید “وقتی همه میخرند تو بفروش و وقتی همه می‌فروشند تو بخر!“. مفهوم ابتدایی مناطق اشباع خرید و فروش در اندیکاتور RSI این است که بازار در این مناطق با خرید و فروش‌های افراطی و هیجانی همراه است و باید با احتیاط گام برداشت.اما ورود RSI به این مناطق به منزله سیگنال خرید و فروش نیست.

در واقع RSI بزرگتر از 70 بیانگر افزایش قدرت روند صعودی است چرا که کندل‌های بیشتری بالاتر از کندل‌های قبلی خود هستند. با ادامه روند صعودی، تریدرهای بیشتری وارد معامله می‌شوند و این افزایش تقاضا و خریدهای بیشتر تا جایی ادامه می‌یابد که با اشباع خرید و خریدهای هیجانی روبه‌رو شویم. اشباع خرید می‌تواند با کاهش قدرت خریداران و عدم تمایل بازار به ادامه صعود، افت قیمت را در پی داشته باشد.

بازار گاوی، خرسی و رنج

هنگام استفاده از RSI حتما خط روند در چارت اصلی را بررسی کنید و 3 وضعیت زیر را مدنظر داشته باشید:

1. در بازارهای گاوی، با ورود RSI به محدوده بالاتر از 70، احتمال ادامه روند صعودی و افزایش قدرت روند وجود دارد.
2. در بازارهای خرسی، با ورود RSI به محدوده پایین‌تر از 30، احتمالا با یک روند نزولی پُر قدرت روبه رو خواهید شد.
3. در بازارهای خنثی (رنج)، RSI بالاتر از 70 یا پایین‌تر از 30 می‌تواند هشدار اشباع خرید یا فروش و احتمال برگشت روند باشد.

در حالت کلی با ورود RSI به مناطق اشباع خرید و فروش، انتظار برگشت روند نداشته باشید چرا که اندیکاتورهای مومنتوم مثل RSI صرفا قدرت روند را مشخص می‌کنند نه جهت روند. بنابراین بایستی در کنار سایر اندیکاتورها و ابزارها و روش‌های تحلیل تکنیکال استفاده شوند.

سیگنال‌های اشتباه و با تاخیر RSI

در یک روند صعودی قوی که RSI بالای 70 تثبیت شده است کاهش RSI را به منزله سیگنال پایان روند صعودی درنظر نگیرید. در واقع شاید این افت، بخاطر پولبک به خط روند باشد. تا وقتی خط RSI سطح 70 را به سمت پایین قطع نکرده است هر گونه اظهارنظری پیرامون تغییر روند ممکن است منجر به سیگنال‌های کاذب و اشتباه شود. همانطور که مشاهده کردید اخطارهای RSI با تاخیر صادر می‌شوند. یکی از راهکارهای موثر برای دریافت سیگنال‌های قدرتمند و معتبر، استفاده از واگرایی در RSI است.

برای مثال نمودار روزانه نماد بورسی “خودرو” را درنظر بگیرید. همان‌طور که در شکل زیر مشاهده می‌کند در روند صعودی پر قدرت، اندیکاتور RSI چندین بار با افت مواجه شده اما روند همچنان صعودی است. در همین نمودار دقت بفرمایید اگر بخواهید صرفا بر اساس کاهش RSI و نفوذ آن به سطح زیر 70، سیگنال فروش دریافت کنید تقریبا 20% افت قیمت در روند نزولی را تجربه می‌کنید! و چه بسا با صف فروش همراه شود (صرفا در بورس تهران) و ضررهای بیشتری را به شما تحمیل کند.

واگرایی در RSI

همان‌طور که در مقاله “واگرایی چیست؟” بطور مفصل توضیح دادیم حرکت یک اندیکاتور در خلاف جهت نمودار قیمت، باعث شکل‌گیری واگرایی می‌شود. انواع واگرایی در RSI همان 4 نوع واگرایی معروف است: معمولی مثبت، معمولی منفی، مخفی مثبت و مخفی منفی. با استفاده از مفهوم اندیکاتور RSI و واگرایی می‌توان میزان قدرت روند را پیش‌بینی کرده و سیگنال‌های معتبری برای بازگشت روند یا پولبک دریافت کرد. پیش‌بینی برگشت روند توسط “واگرایی در RSI” امکان‌پذیر است. بنابراین می‌توان آنرا در دسته اندیکاتورهای پیشرو (Leading indicators) هم قرار داد.

برای مثال شکل بالا مربوط به چارت روزانه بیت کوین را درنظر بگیرید. واگرایی منفی در rsi و سقف کانال صعودی بیت کوین، سیگنال شروع روند نزولی می‌دهد. ابتدا قیمت تا محدوده 68000 دلار بالا رفت سپس کمی افت و دوباره صعود تا محدوده 70000 رخ داد. واگرایی در اندیکاتور RSI هشدار افت قیمت و شروع روند نزولی میدهد. پس از این اخطار، Bitcoin بیش از 50% افت کرد و تا حوالی 27000 دلار کاهش یافت.

نمودار زیر مربوط به نمودار روزانه پالایشگاه نفت تبریز (شبریز) است. با مشاهده واگرایی مثبت در rsi و انتهای روند نزولی، روند صعودی شروع شد.

برای دانلود اندیکاتور واگرایی در RSI برای متاتریدر از لینک زیر اقدام بفرمایید.

تنظیمات اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI فقط Period (دوره) را به عنوان پارامتر ورودی دریافت می‌کند و مابقی محاسبات بصورت خودکار انجام می‌شود. در واقع کنترل شما روی RSI فقط از طریق وارد کردن مقدار Period است. “دوره” به عنوان تنظیمات ورودی RSI معرف تعداد کندل‌هایی است که در فرمول آن استفاده می‌شود. مقدار پیش‌فرض آن 14 است.

تذکر: مبنای محاسبه RSI بر اساس “Close Price” یا همان قیمت پایانی است. اما این پارامتر به عنوان تنظیمات ورودی اندیکاتور RSI قابل تغییر است. به شما توصیه می‌کنیم این پارامتر را تغییر ندهید!

تنظیمات بهینه RSI به عوامل مختلفی بستگی دارد که مهم‌ترین آن استراتژی معاملاتی و تایم فریم چارت اصلی است. پُر واضح است که هر چه تنظیمات Period برای اندیکاتور RSI بزرگتر باشد نمودار RSI پیوستگی بیشتر و نوسان کمتری خواهد داشت. بنابراین هنگام تحلیل بلندمدت (تایم‌فریم‌های بالاتر) بهتر است مقدار Period روی اعداد بزرگتری مثل 26 تنظیم کنید تا نوسانات کمتری را به شما نشان دهد. تنظیمات زیر پیشنهاد می‌شود:

• تحلیل کوتاه مدت: Period برابر 9 یا کمتر از آن
• تحلیل میان مدت: Period برابر 14
• تحلیل بلند مدت: Period برابر 26 یا بزرگتر از آن

تذکر: اگر چارت بلندمدت با نوسانات زیادی همراه بود بهتر است مقدار Period را روی اعداد کمتر تنظیم کنید تا نمودار قیمت و RSI حرکت یکسانی داشته باشند.

نکته: هنگام استفاده از تایم فریم روزانه، مقدار پیش‌فرض 14 مناسب است. بنابراین برای بورس تهران که عموما از چارت دیلی (Daily) برای تحلیل استفاده می‌شود تنظیمات پیش‌فرض RSI (14) مناسب بوده و نیازی به تغییر نیست.

اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث آموزش اندیکاتور را دارید به شما توصیه می‌کنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون آموزش اندیکاتور در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.