نکات کلی در مورد معاملات candle


عکس 3: نمودار بیت کوین بر حسب دلار که در پایین آن حجم معاملات نیز نمایش داده شده است.

چگونه ربات تریدر با زبان پایتون بنویسیم - قسمت اول: نمودار های مالی

بعد از حدود دو سال ترید(Trade) کردن، یکی از سخت ترین چالش‌های آن را کنترل احساسات یافتم. سود بیشتر و ضرر کمتر، دو احساس از احساسات پایه ای انسان که ترس و طمع را تحریک می‌کنند. ترس از دست دادن سرمایه و طمع بدست آوردن بیشتر آن، باعث گرفتن تصمیماتی بی منطق و خلاف برنامه و در اکثر وقت ها پرضرر می شود. حال راه حل این مسئله چیست؟ یا باید سعی کنم مانند مرتاض های هندی، با سال ها تلاش بر تمام احساسات انسانی خود غلبه کنم، یا اینکه سعی کنم از ابزاری استفاده کنم که بتوانم در آن کاملا منطق خود را بدون دخالت احساسات پیاده کنم. دقیقا مثل یک ربات!

در این مطلب سعی می کنیم به شما مهارت های لازم برای نوشتن یک ربات تریدر را با زبان پایتون آموزش دهیم. در قسمت اول و دوم به معرفی و بحث در مورد مقدمات می پردازیم، و در قسمت سوم درگیر برنامه نویسی و پیاده سازی ربات می‌شویم.

آشنایی با نمودار های بازار مالی

در بازار های مالی از چند نوع نمودار استفاده می شود که رایج ترین آن ها، نمودار شمعی یا candle chart است. در این نمودار، جهت مثبت محور ایکس(X) در راستای زمان است و جهت مثبت محور وای(Y) در راستای افزایش قیمت بر حسب واحد است. سعی می کنیم مفاهیم را به صورت کلید واژه بیان کنیم تا ساده تر باشد و بهتر در حافظه بماند.

عکس 1:نمونه ای از یک نمودار شمعی

شمع یا کندل (candle):

  • واحد زمانی: هر کدام از این کندل ها یک واحد زمانی را شامل می‌شوند، این واحد به انتخاب خود ماست ولی عموما واحدهای محبوب میان تریدر‌ها، واحد 5 دقیقه‌ای، 15 دقیقه ای، یک ساعته و یک روزه است.
  • چهار عدد اصلی: هر یک از این کندل ها 4 قیمت مهم را به ما نشان می‌دهند؛ قیمت در شروع و پایان واحد زمانی، و قیمتِ حداقل و حداکثر که به این حداقل و حداکثر سایه یا شَدو (shadow) نیز می‌گویند و به صورت خط‌های نازکی در بالا و پایین ستون اصلی قیمت ظاهر می‌شوند.
  • انواع کندل ها: دو نوع کندل وجود دارد، کندل سبز یا کندل صعودی که نشان دهنده این است که قیمت پایانی بیشتر از قیمت شروع در واحد زمانی است، و کندل قرمز یا نزولی که نشان دهنده این است که قیمت پایانی، کمتر از قیمت شروع است.

همانطور که در عکس بالا مشاهده می کنید، بیشترین قیمت بازه، در بالا قرار دارد که نشان دهنده گران ترین معامله نکات کلی در مورد معاملات candle انجام شده در آن بازه است. قیمت شروع بازه، قیمت اولین معامله ای است که در آن بازه انجام شده است. بدنه قسمتی است که بین اولین معامله و آخرین معامله آن بازه قرار دارد.

جفت یا پیر (pair):

جفت در بازارهای مالی به معنی آن است که واحد قیمت ما چیست. به عنوان مثال ما می‌توانیم قیمت یک عدد پراید را بر حسب ریال ایران ببینیم، یا می‌توانیم قیمت آن را بر حسب دلار آمریکا ببینیم یا حتی می‌توانیم قیمت آن را بر حسب هر گرم طلا ببینیم. چند نکته خیلی مهم در مورد جفت‌ها حائز اهمیت است:

  • خرید و فروش با کالای گران‌بهاتر به جای واحد رایج:

فرض کنید که ما می‌خواهیم سرمایه ما همیشه به طلا باشد. یعنی به جای این که برای خرید و فروش‌های خود از ریال یا دلار استفاده کنیم، تمام دارایی خود را به طلا تبدیل می کنیم و با طلا می خریم و به طلا می فروشیم. در این حالت می‌توانیم ارز میانی برای معاملات را حذف کنیم. ولی برای انجام این کار لازم است که شرایطی فراهم شود که بشود با طلا خرید یا به طلا فروخت. به عنوان مثال باید فروشنده ها نیز قبول کنند که به جای پول نقد، از ما طلا دریافت کنند، و یا باید خریداری باشد که حاضر باشد به جای پول نقد به ما طلا بدهد.

  • صرافی‌ها این فضا را برای ما فراهم می‌کنند و حتی نمودار‌های قیمت برای جفت‌های گوناگون را در اختیار ما قرار می‌دهند.
  • هر جفتی وجود ندارد! در صرافی‌های مختلف ارزها یا موجودیت‌هایی که به عنوان واحد استفاده می‌شوند واحد های معروف و معتبری هستند که افراد زیادی می خواهند دارایی‌های خود را به با آن نگه‌دارند. به عنوان مثال در فضای رمز ارز‌ها(Cryptocurrency)، بیت‌کوین(Bitcoin) و اتریوم(Ethereum) در اکثر صرافی ها به عنوان واحد میانی قابل قبول هستند.

حجم معاملات:

در نمودار های مالی عدد دیگری وجود دارد که بسیار حائز اهمیت است. این عدد نشان دهنده حجم معاملات در هر کندل است. یعنی در هر واحد زمانی مشخص، چند واحد از این کالا خرید و فروش شده است. توجه داشته باشید که ستون های قرمز یا سبز که در پایین تصویر زیر آمده است، نشان دهنده خرید یا فروش نیستند. هر ستون نشان دهنده حجم کل معاملات انجام شده در آن بازه است نه فقط تعداد خرید یا تعداد فروش آن.

عکس 3: نمودار بیت کوین بر حسب دلار که در پایین آن حجم معاملات نیز نمایش داده شده است.

صرافی:

برای خرید و فروش رمزارز‌ها، ما به یک واسط نیاز داریم تا بتوانیم به عنوان مثال بیت‌کوین خریداری کنیم. این امر شبیه خرید و فروش دلار از صرافی‌های میدان فردوسی تهران است. تعدادی نکته در مورد صرافی‌ها وجود دارد که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم:

  • حجم معاملات در صرافی: در صرافی‌های مختلف، رمزارز‌ها با حجم‌های گوناگونی در روز معامله می‌شوند. به عنوان مثال اگر به سایت بایننس(Binance) بروید، در نمودار بیت‌کوین به دلار (گفته می‌شود جفت ارز بیت‌کوین/دلار) مشاهده می‌کنید که در 24 ساعت گذشته، حدودا 29 هزار واحد بیت‌کوین معامله شده است که با توجه به میانگین قیمت روز بیت‌کوین، مبلغی بالغ بر یک میلیارد و صد و سی و یک میلیون دلار می‌شود.
  • درآمد صرافی: شاید برای‌تان سوال پیش بیاید که منبع درآمد صرافی، که در آن فارغ از بقیه رمزارز‌ها، فقط بیت‌کوین یک میلیارد دلار معامله شده است چیست. در پاسخ به این سوال می‌گویم: کارمزدی کمتر از دو دهم درصد در هر معامله. شاید به نظر کم بیاید اما اگر کارمزدی که بایننس در کمترین حالت از فقط معامله‌های بیت‌کوین در سیستم خود بدست آورده است را بررسی کنیم، به عددی حدود دو میلیون دلار در روز می‌رسیم!
  • موجودی صرافی: دقیقا مانند صرافی‌های میدان فردوسی که گاهی دلار دارند یا ندارد، یا بعضی از آن‌ها ارز‌هایی می‌فروشند که بقیه ندارند، صرافی‌های فضای رمزارز‌ها هم هر کدام تعداد محدودی رمز‌ارز برای معامله دارند که معمولا در لیستی در سایت خود آن رمز‌ارزها را نمایش می‌دهند.
  • API: اگر هدف ما نوشتن رباتی است که بتوانیم در صرافی‌ها به صورت خودکار خرید و فروش کنیم، لازم است که صرافی ما امکان اتوماتیک ترید کردن را برای ما از طریق API فراهم کرده باشد.
  • صرافی‌های مطرح جهانی در حوزه رمزارز‌ها:

این سایت ها سایت های پیشنهادی بنده هستند و من صرفا از آنها استفاده کردم، پذیرش ریسک استفاده از آنها به خودتان بستگی دارد.

اکنون یک مثالی ببینیم تا بفهمیم که چگونه باید این نمودار ها را خوانده و تحلیل کنیم.

عکس 4: نمونه ای دیگر از یک کندل چارت

عکس بالا قیمت و حجم معاملات انجام شده بیت‌کوین را در چند ماه گذشته بر حسب دلار در صرافی بایننس نمایش می ‌ دهد. همانطور که مشاهده می‌کنید، قیمت با کندل‌های سبز به بالا رفته و با کندل های قرمز به پایین آمده است. ستون ‌ های پایین عکس، نمایش دهنده حجم معاملات در هر کندل است. خط افقی سبز رنگی که در وسط نمودار مشاهده می ‌ کنید، قیمت آخرین معامله‌ای است که انجام شده است، فارغ از حجم آن. بازه زمانی هر کندل، همان ‌ طور که در قسمت بالا سمت چپ مشخص است، («D »Daily) است، و به معنای یک روز. پس هر کندل ما در ابتدای روز شروع شده، به یک حداقل و حداکثری رسیده، و در پایان روز بسته شده است. هر چقدر یک کندل بلند‌تر باشد، نشان می‌دهد که میزان تغییر قیمت در آن واحد زمانی بیشتر بوده است. رنگ ستون‌های حجم معاملات، هم‌رنگ کندل مربوط به خود است. پایین آمدن قیمت، به معنای تقاضای بیشتر بازار به فروش، و بالا رفتن قیمت به معنای تقاضای بیشتر به خرید است.

آشنایی با مفاهیم خرید و فروش(trade) و معامله‌گر(trader):

خرید و فروش یا ترید به معنای این است که فردی کالایی را به دلیل کسب سود از فروش آن کالا در آینده تهیه می‌کند، و هدف نهایی وی فروش یا تعویض آن با کالایی با ارزش‌تر است. شاید تا 100 سال پیش معنا و استفاده از این واژه کاملا متعلق به تاجران بود، اما در سال‌های اخیر با توجه به رشد چشم گیر بازار‌های مالی، تقریبا این واژه منحصر به افرادی شده است که در بازار های مالی فعالیت می کنند.

برای این که بتوانیم با مفهوم ترید در بازار‌های مالی آشنا شویم، نیاز داریم که مفاهیم زیر را با هم بررسی کنیم:

مفهوم «فروش» (short)

صرافی‌های مطرح معمولا در صفحه خرید و فروش یک رمزارز، قبل از هر اتفاقی دو گزینه به ما می‌دهند: خرید و فروش. خب همه مفهوم خرید یک رمز‌ارز را می دانیم، اما چگونه می‌توانیم قبل از اینکه رمز‌ارزی را داشته باشیم آن را بفروشیم؟ به این شکل به مطلب نگاه کنید که صرافی مقداری رمز ارز (به عنوان مثال بیت‌کوین) به شما قرض می دهد تا آن را برایش بفروشید. و وقتی که شما مجددا می‌خرید، آن رمز‌ارز به صرافی بازگشته و شما از معامله‌ای که کرده‌اید سود یا ضرر می‌برید. مثالی خوب در این مورد این است که پسرخاله طلاساز شما به شما می‌گوید که قیمت طلا قرار است که به مقدار چشم گیری کاهش یابد، و از شما می‌خواهد که تمام 100 گرم طلایی را که دارید، در اختیار وی قرار دهید تا او این طلا‌ها را به قیمت مثلا گرمی یک میلیون و دویست تومان بفروشد و آخر هفته آن ها را مجددا به قیمت یک میلیون و صد هزار تومان خریداری کند. در این اتفاق 10 میلیون سود حاصل می‌شود و شما همچنان طلای خود را در آخر هفته دارید، در این حالت پسر خاله شما اصل پول را به همراه مقداری سود به شما می دهد و بقیه را برای خود نگه می دارد. در این حالت صرافی همانند ما، و تریدر همانند پسرخاله است. تفاوت مثال پسرخاله با صرافی این است که شما در سود و زیان، شریک پسرخاله خود هستید، اما صرافی در صورت ضرر شریک شما نیست و حقش را از حساب شما کم می‌کند.

میزان ریسک

به صورت کلی ترید در فضای رمزارز‌ها جزو پر ریسک‌ترین انواع سرمایه گذاری است، اما ریسک در خود بازار‌های مالی به عواملی بستگی دارد که آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

میزان ریسک در بحث تریدینگ در حوزه رمزارز‌ها به دو عامل بستگی دارد. به نوع بازاری که قصد معامله در آن را دارید و نوع معامله‌ای که قصد انجام آن را دارید.

ریسک بازارهای مالی با یکدیگر متفاوت است. به عنوان مثال 5 درصد تغییرات قیمت دلار به یورو در یک روز امری بعید است، در صورتی که کاهش ده درصدی قیمت یک رمزارز در یک روز امری عادی به حساب می‌آید. بورس شرکت‌ها، بورس فلز‌های ارزشمند، نفت، و ده‌ها بازار مالی دیگر وجود دارد که بازار رمزارز‌ها پر‌ریسک‌ترین بین آن‌ها به حساب می‌آید.

  • اهرم یا لورج (leverage):

بعضی از صرافی‌ها امکان خرید با مارجین(margin) را به شما می‌دهند. این امر به این معناست که شما می‌توانید تا چند برابر دارایی خود، مثلا با اهرم 10(به معنی ده برابر) خرید کنید. به عنوان مثال اگر شما 100 دلار داشته باشید، با لورج ده، می‌توانید تا سقف 1000 دلار بیت‌کوین بخرید. جذاب است مگر نه؟! اما نکته اینجاست که در صورت خرید با لورج شما با ده برابر تمام دارایی خود خرید کرده‌اید، پس اگر قیمت بیت‌کوین 10 درصد بالا برود، شما صد در صد سود می‌کنید(ده درصد 1000 دلار برابر می شود با 100 دلار). اما اگر قیمت بیت‌کوین 10% پایین بیاید، شما صد در صد ضرر می‌کنید و دارایی شما صفر می شود. در این مثال شما مارجین یا حاشیه امنیت 10% دارید. یعنی اگر قیمت ده درصد افت کند، شما تمام دارایی خود را از دست خواهید داد و به اصطلاح، لیکوییدیت(liquidate) می‌شوید. سایت بایننس در بعضی از رمزارز‌ها لورج 50، در بعضی دیگر 75، و حتی در بعضی لورج 100 می‌دهد. اما استفاده از این حالت فقط برای احمق هاست! لورج 100 یعنی مارجین یک درصد! یعنی اگر قیمت بیت‌کوین یک درصد پایین بیاید تمام پول شما از دست خواهد رفت.

لطفا و خواهشا در ماه های اول تریدینگ خود، از اهرم استفاده نکنید، که این کار باعث از بین رفتن تمام دارایی شما خواهد شد. استفاده از اهرم جزو پیشرفته ترین مباحث تریدینگ است. مراقب دارایی های خود باشید!

انواع تحلیل در بازار‌های مالی

بازارهای مالی معمولا به دو صورت اساسی تحلیل می‌شوند. تحلیل فنی یا تکنیکال(technical)، و تحلیل بنیادی یا فاندامنتال(fundamental). به عنوان مثال در مورد بیت‌کوین، تحلیل نمودار قیمت بیت‌کوین با استفاده از ریاضی است، و پیگیری و بررسی تاثیر خبرها روی قیمت بیت‌کوین نیز تحلیل فاندامنتال می‌شود. نکاتی در مورد هر کدام مطرح می کنیم:

تحلیل فاندامنتال:

مهم‌ترین مسئله در مورد تحلیل فاندامنتال این است که به حواشی و کانال‌های پر‌سرو صدا توجه نکنید. سعی کنید اخبار مربوطه را بخوانید و تحلیل کنید که آیا این خبر تاثیر مثبت روی قیمت بیت‌کوین خواهد داشت یا خیر.

متاسفانه این قسمت، قسمتی است که نمی‌شود با استفاده از ربات، خودکار کرد (البته با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی می شود که در بحث ما نمی گنجد) و بشدت تاثیر‌گذار است. برای‌تان مثالی از اهمیت آن می‌زنم. یک سال و اندی پیش در سایت بایننس در حال ترید کردن بودم و سود چشم‌گیری بدست آورده بودم که ناگهان با رشد عجیب قیمت بیت‌کوین مواجه شدم. من که از اخبار آگاه نبودم، همواره منتظر بازگشت قیمت و پایین آمدن آن بودم و با اینکه بازار صعودی بود من تمام پول خود را از دست دادم! روش و استراتژی من در یک روز در بازار بدون اخباری خاص درست بود ولی من آگاهی نداشتم که ایلان ماسک در آن روز توییت کرده بود که امکان خرید خودروی تسلا با استفاده از بیت‌کوین فراهم شده است. در آن روز قیمت بیت‌کوین به صورت عجیبی بالا می‌رفت و من نمی‌توانستم بدون دانستن آن خبر تحلیل درستی داشته باشم(البته در حال حاضر ایلان ماسک این نظر را برگرداند، که خودِ برگرداندن این نظر، باعث ریزش سنگین قیمت بیت‌کوین شد).

فرض کنید که می‌خواهید ماهی گیری کنید. تمام عملیات‌های محاسباتی را انجام می‌دهید، کِرم، قلاب ماهی‌گیری و قایق، همه چی را عالی و در بهترین حالت آماده می‌کنید، ولی بررسی اخبار هواشناسی را فراموش می‌کنید. شما به آن جا می‌روید و با این که هزینه کرده‌ و آماده رفته‌اید، به هیچ صیدی دست نمی‌یابید. اهمیت تاثیر اخبار روی بازارهای مالی بشدت زیاد است و باید سعی کنید تحلیل درستی از اخبار روی قیمت ها انجام دهید.

در ادامه چند منبع برای دنبال کردن اخبار رمزارز‌ها برای تحلیل فاندامنتال به شما معرفی خواهم کرد.

در ادامه چند منبع برای دنبال کردن اخبار رمزارز‌ها برای تحلیل فاندامنتال به شما معرفی خواهم کرد.

این دو از سایت‌های معروفِ اخبار در حوزه رمزارز هستند، اما مهم‌تر از این دو، توییت‌ها و پست‌های افراد تاثیرگذار در فضای تکنولوژی است. مانند ایلان ماسک، جف بزوس، و توییت شرکت‌های بزرگ مبنی بر تایید یا رد بیت‌کوین.

اخبار‌های جهانی و بزرگ نیز تاثیرات زیادی روی بازار‌های مالی می‌گذارند. به عنوان مثال حمله ارتش روسیه به خاک اوکراین باعث شد تا قیمت طلا به صورت جهانی به مقدار قابل توجهی بالا برود.

خلاصه اگر قصد ماهی‌گیری کردید، حتما وضعیت آب و هوا را بررسی کنید. این کاری نیست که پشت گوش بیاندازید، شما اگر بهترین و سود ده‌ترین ربات تریدر را هم بنویسید، ممکن است با یک اتفاق فاندامنتال، تمام دارایی شما از بین برود.

تحلیل تکنیکال:

در تحلیل تکنیکال، ما صرفا با توجه به اطلاعاتی که درون نمودار یا چارت(chart) قیمت‌ها است، سعی در پیش‌بینی قیمت در آینده می‌کنیم. قسمت اصلی کار ما در ربات تریدر، نوشتن تحلیل تکنیکال است.

در قسمت بعدی راجع به تحلیل تکنیکال صحبت می‌کنیم تا مقدمات لازم برای نوشتن ربات تریدر را گذرانده باشیم.

چگونه ربات تریدر با زبان پایتون بنویسیم - قسمت اول: نمودار های مالی

بعد از حدود دو سال ترید(Trade) کردن، یکی از سخت ترین چالش‌های آن را کنترل احساسات یافتم. سود بیشتر و ضرر کمتر، دو احساس از احساسات پایه ای انسان که ترس و طمع را تحریک می‌کنند. ترس از دست دادن سرمایه و طمع بدست آوردن بیشتر آن، باعث گرفتن تصمیماتی بی منطق و خلاف برنامه و در اکثر وقت ها پرضرر می شود. حال راه حل این مسئله چیست؟ یا باید سعی کنم مانند مرتاض های هندی، با سال ها تلاش بر تمام احساسات انسانی خود غلبه کنم، یا اینکه سعی کنم از ابزاری استفاده کنم که بتوانم در آن کاملا منطق خود را بدون دخالت احساسات پیاده کنم. دقیقا مثل یک ربات!

در این مطلب سعی می کنیم به شما مهارت های لازم برای نوشتن یک ربات تریدر را با زبان پایتون آموزش دهیم. در قسمت اول و دوم به معرفی و بحث در مورد مقدمات می پردازیم، و در قسمت سوم درگیر برنامه نویسی و پیاده سازی ربات می‌شویم.

آشنایی با نمودار های بازار مالی

در بازار های مالی از چند نوع نمودار استفاده می شود که رایج ترین آن ها، نمودار شمعی یا candle chart است. در این نمودار، جهت مثبت محور ایکس(X) در راستای زمان است و جهت مثبت محور وای(Y) در راستای افزایش قیمت بر حسب واحد است. سعی می کنیم مفاهیم را به صورت کلید واژه بیان کنیم تا ساده تر باشد و بهتر در حافظه بماند.

عکس 1:نمونه ای از یک نمودار شمعی

شمع یا کندل (candle):

  • واحد زمانی: هر کدام از این کندل ها یک واحد زمانی را شامل می‌شوند، این واحد به انتخاب خود ماست ولی عموما واحدهای محبوب میان تریدر‌ها، واحد 5 دقیقه‌ای، 15 دقیقه ای، یک ساعته و یک روزه است.
  • چهار عدد اصلی: هر یک از این کندل ها 4 قیمت مهم را به ما نشان می‌دهند؛ قیمت در شروع و پایان واحد زمانی، و قیمتِ حداقل و حداکثر که به این حداقل و حداکثر سایه یا شَدو (shadow) نیز می‌گویند و به صورت خط‌های نازکی در بالا و پایین ستون اصلی قیمت ظاهر می‌شوند.
  • انواع کندل ها: دو نوع کندل وجود دارد، کندل سبز یا کندل صعودی که نشان دهنده این است که قیمت پایانی بیشتر از قیمت شروع در واحد زمانی است، و کندل قرمز یا نزولی که نشان دهنده این است که قیمت پایانی، کمتر از قیمت شروع است.

همانطور که در عکس بالا مشاهده می کنید، بیشترین قیمت بازه، در بالا قرار دارد که نشان دهنده گران ترین معامله انجام شده در آن بازه است. قیمت شروع بازه، قیمت اولین معامله ای است که در آن بازه انجام شده است. بدنه قسمتی است که بین اولین معامله و آخرین معامله آن بازه قرار دارد.

جفت یا پیر (pair):

جفت در بازارهای مالی به معنی آن است که واحد قیمت ما چیست. به عنوان مثال ما می‌توانیم قیمت یک عدد پراید را بر حسب ریال ایران ببینیم، یا می‌توانیم قیمت آن را بر حسب دلار آمریکا ببینیم یا حتی می‌توانیم قیمت آن را بر حسب هر گرم طلا ببینیم. چند نکته خیلی مهم در مورد جفت‌ها حائز اهمیت است:

  • خرید و فروش با کالای گران‌بهاتر به جای واحد رایج:

فرض کنید که ما می‌خواهیم سرمایه ما همیشه به طلا باشد. یعنی به جای این که برای خرید و فروش‌های خود از ریال یا دلار استفاده کنیم، تمام دارایی خود را به طلا تبدیل می کنیم و با طلا می خریم و به طلا می فروشیم. در این حالت می‌توانیم ارز میانی برای معاملات را حذف کنیم. ولی برای انجام این کار لازم است که شرایطی فراهم شود که بشود با طلا خرید یا به طلا فروخت. به عنوان مثال باید فروشنده ها نیز قبول کنند که به جای پول نقد، از ما طلا دریافت کنند، و یا باید خریداری باشد که حاضر باشد به جای پول نقد به ما طلا بدهد.

  • صرافی‌ها این فضا را برای ما فراهم می‌کنند و حتی نمودار‌های قیمت برای جفت‌های گوناگون را در اختیار ما قرار می‌دهند.
  • هر جفتی وجود ندارد! در صرافی‌های مختلف ارزها یا موجودیت‌هایی که به عنوان واحد استفاده می‌شوند واحد های معروف و معتبری هستند که افراد زیادی می خواهند دارایی‌های خود را به با آن نگه‌دارند. به عنوان مثال در فضای رمز ارز‌ها(Cryptocurrency)، بیت‌کوین(Bitcoin) و اتریوم(Ethereum) در اکثر صرافی ها به عنوان واحد میانی قابل قبول هستند.

حجم معاملات:

در نمودار های مالی عدد دیگری وجود دارد که بسیار حائز اهمیت است. این عدد نشان دهنده حجم معاملات در هر کندل است. یعنی در هر واحد زمانی مشخص، چند واحد از این کالا خرید و فروش شده است. توجه داشته باشید که ستون های قرمز یا سبز که در پایین تصویر زیر آمده است، نشان دهنده خرید یا فروش نیستند. هر ستون نشان دهنده حجم کل معاملات انجام شده در آن بازه است نه فقط تعداد خرید یا تعداد فروش آن.

عکس 3: نمودار بیت کوین بر حسب دلار که در پایین آن حجم معاملات نیز نمایش داده شده است.

صرافی:

برای خرید و فروش رمزارز‌ها، ما به یک واسط نیاز داریم تا بتوانیم به عنوان مثال بیت‌کوین خریداری کنیم. این امر شبیه خرید و فروش دلار از صرافی‌های میدان فردوسی تهران است. تعدادی نکته در مورد صرافی‌ها وجود دارد که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم:

  • حجم معاملات در صرافی: در صرافی‌های مختلف، رمزارز‌ها با حجم‌های گوناگونی در روز معامله می‌شوند. به عنوان مثال اگر به سایت بایننس(Binance) بروید، در نمودار بیت‌کوین به دلار (گفته می‌شود جفت ارز بیت‌کوین/دلار) مشاهده می‌کنید که در 24 ساعت گذشته، حدودا 29 هزار واحد بیت‌کوین معامله شده است که با توجه به میانگین قیمت روز بیت‌کوین، مبلغی بالغ بر یک میلیارد و صد و سی و یک میلیون دلار می‌شود.
  • درآمد صرافی: شاید برای‌تان سوال پیش بیاید که منبع درآمد صرافی، که در آن فارغ از بقیه رمزارز‌ها، فقط بیت‌کوین یک میلیارد دلار معامله شده است چیست. در پاسخ به این سوال می‌گویم: کارمزدی کمتر از دو دهم درصد در هر معامله. شاید به نظر کم بیاید اما اگر کارمزدی که بایننس در کمترین حالت از فقط معامله‌های بیت‌کوین در سیستم خود بدست آورده است را بررسی کنیم، به عددی حدود دو میلیون دلار در روز می‌رسیم!
  • موجودی صرافی: دقیقا مانند صرافی‌های میدان فردوسی که گاهی دلار دارند یا ندارد، یا بعضی از آن‌ها ارز‌هایی می‌فروشند که بقیه ندارند، صرافی‌های فضای رمزارز‌ها هم هر کدام تعداد محدودی رمز‌ارز برای معامله دارند که معمولا در لیستی در سایت خود آن رمز‌ارزها را نمایش می‌دهند.
  • API: اگر هدف ما نوشتن رباتی است که بتوانیم در صرافی‌ها به صورت خودکار خرید و فروش کنیم، لازم است که صرافی ما امکان اتوماتیک ترید کردن را برای ما از طریق API فراهم کرده باشد.
  • صرافی‌های مطرح جهانی در حوزه رمزارز‌ها:

این سایت ها سایت های پیشنهادی بنده هستند و من صرفا از آنها استفاده کردم، پذیرش ریسک استفاده از آنها به خودتان بستگی دارد.

اکنون یک مثالی ببینیم تا بفهمیم که چگونه باید این نمودار ها را خوانده و تحلیل کنیم.

عکس 4: نمونه ای دیگر از یک کندل چارت

عکس بالا قیمت و حجم معاملات انجام شده بیت‌کوین را در چند ماه گذشته بر حسب دلار در صرافی بایننس نمایش می ‌ دهد. همانطور که مشاهده می‌کنید، قیمت با کندل‌های سبز به بالا رفته و با کندل های قرمز به پایین آمده است. ستون ‌ های پایین عکس، نمایش دهنده حجم معاملات در هر کندل است. خط افقی سبز رنگی که در وسط نمودار مشاهده می ‌ کنید، قیمت آخرین معامله‌ای است که انجام شده است، فارغ از حجم آن. بازه زمانی هر کندل، همان ‌ طور که در قسمت بالا سمت چپ مشخص است، («D »Daily) است، و به معنای یک روز. پس هر کندل ما در ابتدای روز شروع شده، به یک حداقل و حداکثری رسیده، و در پایان روز بسته شده است. هر چقدر یک کندل بلند‌تر باشد، نشان می‌دهد که میزان تغییر قیمت در آن واحد زمانی بیشتر بوده است. رنگ ستون‌های حجم معاملات، هم‌رنگ کندل مربوط به خود است. پایین آمدن قیمت، به معنای تقاضای بیشتر بازار به فروش، و بالا رفتن قیمت به معنای تقاضای بیشتر به خرید است.

آشنایی با مفاهیم خرید و فروش(trade) و معامله‌گر(trader):

خرید و فروش یا ترید به معنای این است که فردی کالایی را به دلیل کسب سود از فروش آن کالا در آینده تهیه می‌کند، و هدف نهایی وی فروش یا تعویض آن با کالایی با ارزش‌تر است. شاید تا 100 سال پیش معنا و استفاده از این واژه کاملا متعلق به تاجران بود، اما در سال‌های اخیر با توجه به رشد چشم گیر بازار‌های مالی، تقریبا این واژه منحصر به افرادی شده است که در بازار های مالی فعالیت می کنند.

برای این که بتوانیم با مفهوم ترید در بازار‌های مالی آشنا شویم، نیاز داریم که مفاهیم زیر را با هم بررسی کنیم:

مفهوم «فروش» (short)

صرافی‌های مطرح معمولا در صفحه خرید و فروش یک رمزارز، قبل از هر اتفاقی دو گزینه به ما می‌دهند: خرید و فروش. خب همه مفهوم خرید یک رمز‌ارز را می دانیم، اما چگونه می‌توانیم قبل از اینکه رمز‌ارزی را داشته باشیم آن را بفروشیم؟ به این شکل به مطلب نگاه کنید که صرافی مقداری رمز ارز (به عنوان مثال بیت‌کوین) به شما قرض می دهد تا آن را برایش بفروشید. و وقتی که شما مجددا می‌خرید، آن رمز‌ارز به صرافی بازگشته و شما از معامله‌ای که کرده‌اید سود یا ضرر می‌برید. مثالی خوب در این مورد این است که پسرخاله طلاساز شما به شما می‌گوید که قیمت طلا قرار است که به مقدار چشم گیری کاهش یابد، و از شما می‌خواهد که تمام 100 گرم طلایی را که دارید، در اختیار وی قرار دهید تا او این طلا‌ها را به قیمت مثلا گرمی یک میلیون و دویست تومان بفروشد و آخر هفته آن ها را مجددا به قیمت یک میلیون و صد هزار تومان خریداری کند. در این اتفاق 10 میلیون سود حاصل می‌شود و شما همچنان طلای خود را در آخر هفته دارید، در این حالت پسر خاله شما اصل پول را به همراه مقداری سود به شما می دهد و بقیه را برای خود نگه می دارد. در این حالت صرافی همانند ما، و تریدر همانند پسرخاله است. تفاوت مثال پسرخاله با صرافی این است که شما در سود و زیان، شریک پسرخاله خود هستید، اما صرافی در صورت ضرر شریک شما نیست و حقش را از حساب شما کم می‌کند.

میزان ریسک

به صورت کلی ترید در فضای رمزارز‌ها جزو پر ریسک‌ترین انواع سرمایه گذاری است، اما ریسک در خود بازار‌های مالی به عواملی بستگی دارد که آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

میزان ریسک در بحث تریدینگ در حوزه رمزارز‌ها به دو عامل بستگی دارد. به نوع بازاری که قصد معامله در آن را دارید و نوع معامله‌ای که قصد انجام آن را دارید.

ریسک بازارهای مالی با یکدیگر متفاوت است. به عنوان مثال 5 درصد تغییرات قیمت دلار به یورو در یک روز امری بعید است، در صورتی که کاهش ده درصدی قیمت یک رمزارز در یک روز امری عادی به حساب می‌آید. بورس شرکت‌ها، بورس فلز‌های ارزشمند، نفت، و ده‌ها بازار مالی دیگر وجود دارد که بازار رمزارز‌ها پر‌ریسک‌ترین بین آن‌ها به حساب می‌آید.

  • اهرم یا لورج (leverage):

بعضی از صرافی‌ها امکان خرید با مارجین(margin) را به شما می‌دهند. این امر به این معناست که شما می‌توانید تا چند برابر دارایی خود، مثلا با اهرم 10(به معنی ده برابر) خرید کنید. به عنوان مثال اگر شما 100 دلار داشته باشید، با لورج ده، می‌توانید تا سقف 1000 دلار بیت‌کوین بخرید. جذاب است مگر نه؟! اما نکته اینجاست که در صورت خرید با لورج شما با ده برابر تمام دارایی خود خرید کرده‌اید، پس اگر قیمت بیت‌کوین 10 درصد بالا برود، شما صد در صد سود می‌کنید(ده درصد 1000 دلار برابر می شود با 100 دلار). اما اگر قیمت بیت‌کوین 10% پایین بیاید، شما صد در صد ضرر می‌کنید و دارایی شما صفر می شود. در این مثال شما مارجین یا حاشیه امنیت 10% دارید. یعنی اگر قیمت ده درصد افت کند، شما تمام دارایی خود را از دست خواهید داد و به اصطلاح، لیکوییدیت(liquidate) می‌شوید. سایت بایننس در بعضی از رمزارز‌ها لورج 50، در بعضی دیگر 75، و حتی در بعضی لورج 100 می‌دهد. اما استفاده از این حالت فقط برای احمق هاست! لورج 100 یعنی مارجین یک درصد! یعنی اگر قیمت بیت‌کوین یک درصد پایین بیاید تمام پول شما از دست خواهد رفت.

لطفا و خواهشا در ماه های اول تریدینگ خود، از اهرم استفاده نکنید، که این کار باعث از بین رفتن تمام دارایی شما خواهد شد. استفاده از اهرم جزو پیشرفته ترین مباحث تریدینگ است. مراقب دارایی های خود باشید!

انواع تحلیل در بازار‌های مالی

بازارهای مالی معمولا به دو صورت اساسی تحلیل می‌شوند. تحلیل فنی یا تکنیکال(technical)، و تحلیل بنیادی یا فاندامنتال(fundamental). به عنوان مثال در مورد بیت‌کوین، تحلیل نمودار قیمت بیت‌کوین با استفاده از ریاضی است، و پیگیری و بررسی تاثیر خبرها روی قیمت بیت‌کوین نیز تحلیل فاندامنتال می‌شود. نکاتی در مورد هر کدام مطرح می کنیم:

تحلیل فاندامنتال:

مهم‌ترین مسئله در مورد تحلیل فاندامنتال این است که به حواشی و کانال‌های پر‌سرو صدا توجه نکنید. سعی کنید اخبار مربوطه را بخوانید و تحلیل کنید که آیا این خبر تاثیر مثبت روی قیمت بیت‌کوین خواهد داشت یا خیر.

متاسفانه این قسمت، قسمتی است که نمی‌شود با استفاده از ربات، خودکار کرد (البته با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی می شود که در بحث ما نمی گنجد) و بشدت تاثیر‌گذار است. برای‌تان مثالی از اهمیت آن می‌زنم. یک سال و اندی پیش در سایت بایننس در حال ترید کردن بودم و سود چشم‌گیری بدست آورده بودم که ناگهان با رشد عجیب قیمت بیت‌کوین مواجه شدم. من که از اخبار آگاه نبودم، همواره منتظر بازگشت قیمت و پایین آمدن آن بودم و با اینکه بازار صعودی بود من تمام پول خود را از دست دادم! روش و استراتژی من در یک روز در بازار بدون اخباری خاص درست بود ولی من آگاهی نداشتم که ایلان ماسک در آن روز توییت کرده بود که امکان خرید خودروی تسلا با استفاده از بیت‌کوین فراهم شده است. در آن روز قیمت بیت‌کوین به صورت عجیبی بالا می‌رفت و من نمی‌توانستم بدون دانستن آن خبر تحلیل درستی داشته باشم(البته در حال حاضر ایلان ماسک این نظر را برگرداند، که خودِ برگرداندن این نظر، باعث ریزش سنگین قیمت بیت‌کوین شد).

فرض کنید که می‌خواهید ماهی گیری کنید. تمام عملیات‌های محاسباتی را انجام می‌دهید، کِرم، قلاب ماهی‌گیری و قایق، همه چی را عالی و در بهترین حالت آماده می‌کنید، ولی بررسی اخبار هواشناسی را فراموش می‌کنید. شما به آن جا می‌روید و با این که هزینه کرده‌ و آماده رفته‌اید، به هیچ صیدی دست نمی‌یابید. اهمیت تاثیر اخبار روی بازارهای مالی بشدت زیاد است و باید سعی کنید تحلیل درستی از اخبار روی قیمت ها انجام دهید.

در ادامه چند منبع برای دنبال کردن اخبار رمزارز‌ها برای تحلیل فاندامنتال به شما معرفی خواهم کرد.

در ادامه چند منبع برای دنبال کردن اخبار رمزارز‌ها برای تحلیل فاندامنتال به شما معرفی خواهم کرد.

این دو از سایت‌های معروفِ اخبار در حوزه رمزارز هستند، اما مهم‌تر از این دو، توییت‌ها و پست‌های افراد تاثیرگذار در فضای تکنولوژی است. مانند ایلان ماسک، جف بزوس، و توییت شرکت‌های بزرگ مبنی بر تایید یا رد بیت‌کوین.

اخبار‌های جهانی و بزرگ نیز تاثیرات زیادی روی بازار‌های مالی می‌گذارند. به عنوان مثال حمله ارتش روسیه به خاک اوکراین باعث شد تا قیمت طلا به صورت جهانی به مقدار قابل توجهی بالا برود.

خلاصه اگر قصد ماهی‌گیری کردید، حتما وضعیت آب و هوا را بررسی کنید. این کاری نیست که پشت گوش بیاندازید، شما اگر بهترین و سود ده‌ترین ربات تریدر را هم بنویسید، ممکن است با یک اتفاق فاندامنتال، تمام دارایی شما از بین برود.

تحلیل تکنیکال:

در تحلیل تکنیکال، ما صرفا با توجه به اطلاعاتی که درون نمودار یا چارت(chart) قیمت‌ها است، سعی در پیش‌بینی قیمت در آینده می‌کنیم. قسمت اصلی کار ما در ربات تریدر، نوشتن تحلیل تکنیکال است.

در قسمت بعدی راجع به تحلیل تکنیکال صحبت می‌کنیم تا مقدمات لازم برای نوشتن ربات تریدر را گذرانده باشیم.

خلاصه تحلیل تکنیکال برای معامله در بازار بورس و ارزدیجیتال و بازار فارکس

بطور کلی دو روش اصلی برای تجزیه و تحلیل و تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری در هر بازار مالی وجود دارد که در ادامه بصورت خلاصه با تحلیل تکنیکال آشنا میشود.

قیمت یک دارایی بهادار مانند سهام، کالا و غیره، بیانگر مجموع دانش کلی (تجزیه و تحلیل، دیدگاه‌ها و اقدامات) همه معامله کنندگان درباره آن دارایی است. برای تخمین و تعیین ارزش یک دارایی از دو روش اصلی استفاده میشود:

  1. تحلیل فاندامتال (بنیادی) که عبارت است از تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی یک شرکت، به منظور تعیین ارزش واقعی معاملات آن شرکت.
  2. تحلیل تکنیکال که تلاش می کند با کنکاش و تحلیل الگوها و روندها تمایل بازار را تشخیص داده و حرکت آینده قیمت را پیش‌بینی کند.

تجزیه و تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال، به معنی مطالعه و بررسی روندهای آماری حاصل از جمع آوری تاریخچه قیمت و داده‌های مربوط به حجم معاملات است. این به منظور تعیین فرصت‌ها برای معامله بکار گرفته می‌شود. تحلیلگران تکنیکال برای ارزیابی قدرت و ضعف یک دارایی، الگوهای حرکات قیمت، سیگنال معاملاتی و سایر ابزارهای تحلیلی را بررسی می‌کنند.

از تحلیل تکنیکال می‌توان برای هرگونه دارایی که دارای داده‌های مربوط به تاریخچه معاملاتی است، مانند رمزارزها، فارکس، کالاها و سهام استفاده کرد.

چرا تحلیل تکنیکال جواب می‌دهد؟

چارت قیمت و حجم معاملات، کلیه تصمیمات (خرید و فروش) که در گذشته توسط فعالان بازار اتخاذشده را نشان می‌دهد. این تصمیمات به دوطریق بر تصمیمات آینده تأثیر می‌گذارند:

روانشناختی

آنچه که در گذشته انجام داده‌اید، روی رویکرد آینده شما نیز اثر می‌گذارد. به عنوان مثال، بسیاری از معامله‌گران تمایل دارند که روی قیمتی تمرکز کنند که در آن قیمت یک دارائی را خریده‌اند. در صورت کاهش نکات کلی در مورد معاملات candle ارزش، تمایل دارند که آن دارایی را زمانی بفروشند که قیمت به همان نقطه بازگشت نمود. در نهایت بدون سود و ضرر از معامله بیرون بیایند.

انعکاسی

برخی از معامله‌گران، روندها و الگوهای چارت را تشخیص داده و بر اساس آن معامله خرید یا فروش انجام می‌دهند. در صورتی که افراد کافی از معامله‌گران، استراتژی یکسانی را دنبال کنند، انتظار می‌رود که الگوهای چارت، نتایج موردانتظار را ارائه کنند. به احتمال زیاد این روند با پیوستن هرچه بیشتر معامله گرانی که این الگوهارادنبال می‌کنند پایدار تر خواهد شد.

روند چیست؟

سه روند بالقوه وجود دارد:

روند چیست؟

روند صعودی (Uptrend):

در این نوع روند، نمودار قیمت با تشکیل سقف‌های بالاتر (higher high) و کف‌های بالاتر (higher low)، با شیب مثبت در حال افزایش است.

روند نزولی (Downtrend):

در این نوع روند، نمودار قیمت با تشکیل سقف‌های پایین‌تر (Lower Highs) و کف‌های پایین‌تر (Lower Lows)، با شیب منفی در حال کاهش است.

روند رنج (Sideways ):

در این نوع روند، معاملات در یک کانال افقی با شیب نزدیک به صفر انجام می‌شود.

برخی اوقات، معامله‌گران از اصطلاح بازار خرسی (Bearish) یا گاوی (Bullish) برای اشاره به یک روند استفاده می‌کنند. ریشه کلمه Bullish از Bull است به معنای گاو نر که هنگام حمله با سر پایین آماده است که شاخ‌هایش را به سمت بالا بیاورد و حمله ‌کند. بنابراین بازار بولیش قیمت‌ها را بالاتر می‌برد. ریشه کلمه Bearish نیز از Bear است به معنای خرس که هنگام حمله با قامت ایستاده، آماده است که با پنجه‌هایش به سمت پایین حمله ‌کند. بنابراین بازار بیریش قیمت‌ها را پایین‌تر می‌برد.

خطوط حمایت و مقاومت چیست؟

حرکت نمودار قیمت بصورت خطی نیست و در روندهای صعودی با مقاومت و در روندهای نزولی با حمایت مواجه می‌شود.

مقاومت (Resistance):

سطحی است که در آن انتظار می‌رود روند صعودی متوقف شده یا یا بازگشت کند و نشانگر تجمع و تمرکز فروشندگان است.

حمایت (Support):

سطحی است که در آن انتظار می‌رود روند نزولی متوقف شده یا بازگشت کند و نشانگر تجمع و تمرکز خریداران است.

وقتی سطح مقاومت شکسته شود، معمولاً به یک سطح حمایت تبدیل می شود و بالعکس.

در تحلیل تکنیکال، حمایت، اغلب به عنوان نقطه ورود و مقاومت به عنوان نقطه خروج استفاده می‌شود. در صورت قوی بودن روند، قیمت ممکن است بدون توقف، از سطح حمایت یا مقاومت عبور کند.

ابزارهای پیشرفته تحلیل تکنیکال

برای کسب دانش بیشتر در این حوزه، بهتر است بدانید که تحلیل‌گران به چه چیزهایی توجه می‌کنند.

نمودارهای OHLC (Open-High-Low-Close)

این نمودارها میله‌هایی را نشان می‌دهند که به نام شمعی یا کندل (candlesticks) معروف هستند. شکل کندل ها بسته به رابطه بین بالاترین و پایین‌ترین حد قیمت و نیز قیمت باز و بسته شدن کندل‌ها در یک بازه زمانی مشخص، تغییر می‌کند.

کندل صعودی (Bullish candle):

این کندل که به شکل سبز یا سفید نشان داده می‌شود، قیمت بسته شدن (close) آن در بالای قیمت باز شدن (opening‍‍) قرار دارد.

کندل نزولی (Bearish candle):

این کندل که به شکل قرمز یا سیاه نشان داده می‌شود، قیمت بسته شدن (close) آن در پایین قیمت باز شدن (opening‍‍) قرار دارد.

نمودارهای OHLC (Open-High-Low-Close)

نمودار شمعی یا کندل استیک(Candlestick ) مبتنی بر تکنیکی است که در دهه 1700 در ژاپن برای ردیابی قیمت برنج ساخته شد، اما یک روش مناسب برای تجارت هر دارایی مالی است که قابلیت نقدشوندگی دارد. کندل را می‌توان به صورت جداگانه مورد مطالعه قرار داد (الگوهای ساده) اما بیشتر به صورت گروهی بررسی می‌شوند (الگوهای پیچیده).

هدف چارت کندلی، تعیین روند حرکت بازار است.

میانگین متحرک ساده (Simple moving average)

میانگین ​​قیمت بسته‌شدن سهام یا دارایی را در یک دوره مشخص زمانی نشان می‌دهد.

Simple Moving Average (SMA) Definition

بولینجر باندز (Bollinger Bands)

باندهای بولینجر باندز، یک باند گرافیکی (پوشش envelope) را با یک میانگین متحرک ساده در وسط باندها نشان می‌دهد. عرض این پوشش یا محدوده باند بالا و پایین، بیانگر نوسانات قیمت است.

نوسانات به نرخی گفته می‌شود که در آن قیمت یک دارایی می‌تواند افزایش یا کاهش یابد. نوسانات بالا بدان معنی است که ارزش دارایی می‌تواند به طور بالقوه در دامنه قیمتی وسیعی، بالا و پایین رود.

زمانیکه قیمت از میانگین فاصله می‌گیرد، احتمالاً شاهد یک “بازگشت به میانگین” (Mean Reversion) خواهیم بود. درست مثل فنری که تمایل دارد به موقعیت تعادل خود بازگردد، هرچه کشش بیشتری داشته باشد، نیروی تمایل به بازگشت قویتر خواهد بود.

میانگین متحرک واگرایی همگرایی (Moving Average Convergence Divergence)

میانگین متحرک واگرایی همگرایی که به اصطلاح مکدی (MACD)، خوانده می‌شود، یک اندیکاتور دنبال کننده روند است که ترکیبی از دو میانگین متحرک است:

  • میانگین متحرک کوتاه مدت
  • میانگین متحرک بلند مدت

این دو میانگین متحرک باهم ترکیب شده‌اند تا روند فعلی و تغییر احتمالی در حرکت قیمت را تشخیص دهند.

خطوط MACD نمایش داده شده در زیر را می توان به شرح زیر تفسیر کرد:

  • اگر خط آبی (خط MACD) بالاتر از خط نارنجی (خط سیگنال) باشد، شتاب حرکت، صعودی است (Bullish momentum ).
  • در مقابل، اگر خط آبی زیر خط نارنجی باشد، حرکت آن نزولی است (Bearish momentum).
  • واگرایی خطوط، بیانگر تقویت روند فعلی است، در حالی که همگرایی خطوط، روند معکوس را نشان می‌دهد.
  • وقتی خطوط از هم عبور می‌کنند، نشان‌دهنده تغییر احتمالی در شتاب حرکت قیمت (momentum) است.

تأثیر اخبار بر قیمت دارایی‌ها

رسانه، یکی از مؤثرترین ابزارهای تأثیرگذاری در عموم افراد است. اخبار فوری و سرخط خبرها، ممکن است موجب ترس و وحشت جمعی و یا خوشحالی عمومی شود. اخبار رویدادهای پرمخاطب در جهان، بوضوح روی بازار رمزارزها اثر می‌گذارند. در سپتامبر 2017، مقامات چینی، ICO (عرضه اولیه توکن رمزارز) را ممنوع اعلام کردند که منجر به سقوط قیمت بیت‌کوین تا سه هزار دلار شد. با این وجود سکه دورو دارد، زمانیکه شرکت‌های eBay و Dell اعلام کردند که بیت‌کوین را می‌پذیرند، قیمت این رمزارز دوباره صعودی شد.

الگوی کندل دوجی (Doji) چیست؟

کندل دوجی

اساس تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی، استناد به نمودارهای قیمت است که در چند دسته مختلف وجود دارند. نمودارهای خطی و میله‌ای را می‌توان معمول‌ترین نمودار قیمت دانست، اما این نمودارها نمی‌توانند اطلاعات زیادی درباره قیمت و بازار را به تریدر منتقل کنند؛ بنابراین نمودار دیگری مطرح است که می‌تواند در یک نگاه، اطلاعات بیشتری را به معامله‌گران منتقل کند. این نمودارها، نمودار شمعی ژاپنی یا کندل‌ استیک «Candle Staick» هستند. نمودارهای شمعی ژاپنی نزد تریدرها محبوبیت بسیاری دارند. در ادامه قصد داریم به بررسی کندل دوجی یا همان نمودار شمعی دوجی بپردازیم. پس اگر شما نیز کنجکاو هستید تا بدانید الگوی دوجی چیست و چه انواعی دارد، در این مقاله از دلفین وست با ما همراه شوید.

الگوی دوجی پایه بلند

الگوی شمعی دوجی در تحلیل نکات کلی در مورد معاملات candle نکات کلی در مورد معاملات candle تکنیکال چیست؟

هر الگوی شمعی می‌تواند ۴ مؤلفه اصلی را در اختیار تریدر قرار دهد که می‌توان این مؤلفه‌‌ها را از هر نمودار شمعی به‌دست‌آورد:

  1. بالاترین قیمت «High»
  2. پایین‌ترین قیمت «Low»
  3. قیمت آغازین «Open»
  4. قیمت پایانی «Close»

چهار مؤلفه فوق می‌تواند در قیمت‌های روزانه سهام بورس یا در قیمت سایر بازارهای مالی در یک بازه زمانی مشخص بررسی شود. درمجموع کندل شمعی، یک الگوی بازگشتی و نشان‌دهنده تغییر موقعیت بازار است. الگو یا کندل دوجی به الگویی گفته‌می‌شود که در آن، قیمت آغازین و قیمت پایانی با هم برابر یا بسیار به‌هم نزدیک باشند. کندل دوجی به مدلی از کندل شمعی گفته‌می‌شود که در آن بازار حالت خنثی و راکت یافته‌است؛ به‌طوری‌که فروشندگان و خریداران هیچ‌کدام بر یک‌دیگر پیروز نشده‌اند. معامله‌گران با کندلی که پس از کندل دوجی در نمودار ایجاد می‌شود، می‌توانند جهت بازار را تشخیص دهند.

چه زمانی الگوی دوجی اتفاق می‌افتد؟

همان‌طور که اشاره کردیم، تشکیل الگو یا کندل دوجی، نشانه خنثی‌بودن بازار است. باوجوداین معمولاً کندل دوجی در انتهای یک روند صعودی طولانی تشکیل می‌شود. این نوع کندل می‌تواند اخطاری برای بازگشت بازار باشد، اما به‌صورت‌کلی نباید سریع درباره دوجی‌ها تصمیم گرفت، بلکه باید منتظر ماند تا الگوی دوجی به‌صورت‌کامل روی نمودار تشکیل شود، آن‌گاه برحسب آن به پیش‌بینی بازار پرداخت. معمولاً تریدرهای محافظه‌کار بیشتر صبر می‌کنند تا با تشکیل کامل کندل دوجی بهتر بتوانند موقعیت بازار را برای خود توصیف کنند. این موضوع کمک می‌کند تا این تریدرها ریسک کمتری را در معاملات خود متحمل شوند؛ بنابراین موضوع این‌که الگوی دوجی چه زمامی رخ‌می‌دهد، می‌تواند در انتهای یک روند طولانی شارپ باشد که باید با احتیاط درباره آن تصمیم‌گیری کرد.

الگوی دوجی چیست

انواع الگوهای دوجی

الگوهای دوجی یا کندل‌های دوجی انواع مختلفی دارند که هریک از آن‌ها می‌توانند موقعیت‌های خاصی را به تریدر اعلام کنند. اگر بخواهیم برخی از رایج‌ترین کندل‌های دوجی را نام ببریم، موارد زیر در اولویت قرار دارند:

الگوی دوجی پایه‌بلند که به آن الگوی دوجی فرفره هم گفته می‌شود، فاقد بدنه است؛ یعنی سایه‌های آن بلند و برابر هستند. الگوی دوجی پایه‌بلند روی نمودار، برابربودن قدرت خریداران و فروشندگان بازار را نشان می‌دهد. از روی این الگو می‌توان به ترید و عدم قاطعیت در تصمیم‌گیری معامله‌گران نیز پی‌برد. اگر در نمودارهای بورس، الگوی دوجی پایه‌بلند فاقد سایه بالایی یا پایینی باشد، نشان‌دهنده آن است که سهام در صف خرید یا فروش قرار دارد.

در الگوی دوجی سنجاقک، سایه بالایی وجود ندارد یا خیلی کوتاه است، اما سایه پایینی بلندی مشاهده می‌شود. از روی الگوی دوجی سنجاقک می‌توان به قدرت بالای خریداران در بازار پی‌برد. اگر این الگو در یک روند صعودی ظاهر شود، یک سیگنال کاهش قیمت برای تریدر خواهدبود، اما چنانچه این الگو در یک روند نزولی ظاهر شود، نشانه افزایش قیمت خواهدبود. به الگوهای دوجی سنجاقک، الگوی دوجی اژدها هم گفته‌می‌شود؛ بنابراین هرکجا نام الگوی دوجی اژدها را مشاهده کردید، به یاد دوجی سنجاقک بیفتید. باید توجه‌داشت که الگوی دوجی اژدها یا همان الگوی دوجی سنجاقک به‌ندرت در نمودارها ظاهر می‌شود و می‌تواند به فعال‌شدن سیگنال خطر بینجامد!

در الگوی دوجی سنگ قبر، برخلاف الگوی دوجی سنجاقک، سایه پایینی وجود ندارد یا بسیار کوتاه است، اما در عوض سایه بالایی بلندی وجود دارد. این الگو مانند اسمش ترسناک بوده و به معنای قدرت زیاد فروشندگان در بازار نکات کلی در مورد معاملات candle است؛ یعنی خریدار و تقاضا برای خرید وجود ندارد یا بسیار اندک است و حجم معاملات کمتر می‌شود. الگوی دوجی سنگ قبر می‌تواند هم در روندهای صعودی و هم در روندهای نزولی ظاهر شود، اما معمولاً در انتهای بازارهای گاوی یا صعودی رخ می‌دهد. بیشتر معامله‌گران با مشاهده این الگو از خرید منصرف می‌شوند یا تصمیم به فروش می‌گیرند. معمولاً بازار خرسی که پس از یک بازار گاوی در پی یک الگوی دوجی سنگ قبر ایجاد می‌شود، طولانی است؛ به‌همین‌دلیل از روی این الگو می‌توان به یک روند نزولی طولانی پی‌برد.

به الگوی دوجی صلیب، الگوی دوجی چهار قیمت «Four Price Doji» نیز گفته‌می‌شود. در الگوی دوجی صلیب، قیمت آغاز، پایان، بالاترین و پایین‌ترین با هم برابر هستند؛ به‌طوری‌که شبیه یک صلیب به نظر می‌رسد. این الگو شبیه الگوهای دوجی پایه‌بلند است؛ با این تفاوت که سایه‌های کوتاه‌تری دارد. از روی الگوی دوجی صلیب به‌تنهایی نمی‌توان درباره حرکت بازار نتیجه‌گیری کرد، بلکه باید به کندل‌ها و الگوهای دوجی کناری آن توجه شود. موارد فوق جزء مشهورترین و قابل‌توجه‌ترین الگوهای دوجی در تحلیل تکنیکال هستند که می‌توان آن‌ها نکات کلی در مورد معاملات candle را به‌صورت تکی بررسی کرد، اما برخی از الگوهای مشهور در تحلیل تکنیکال هستند که می‌توان آن‌ها را به‌صورت جفتی، سه‌تایی یا دربرابرهم بررسی‌ کرد. الگوی دوجی استار یا الگوی ستاره یکی از آن‌هاست که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم.

الگوی دوجی دابل

کندل یا الگوی دوجی استار چیست؟

الگوی دوجی استار «Star Doji» به الگویی دوجی گفته‌می‌شود که یک بدنه کوتاه دارد. درحقیقت زمانی این الگو شکل می‌گیرد که در نتیجه یک شکاف در لایه‌های زیرین قیمت و در بالای روند حرکتی ایجاد شده باشد. آن‌گاه یک کندل با بدنه کوچک در بالا یا پایین یک کندل بزرگ شکل می‌گیرد که بالا و پایین‌بودن آن می‌تواند نتایج متفاوتی داشته باشد. برای درک این موضوع باید درنظرداشت که مدل الگوی دوجی استار یا ستاره دو نوع الگوی دوجی استار یا ستاره صبحگاهی و عصرگاهی دارد. این دو نوع دوجی را می‌توان به‌صورت‌زیر بررسی کرد:

الگوی ستاره صبحگاهی از تشکیل سه شمع متوالی ایجاد شده که سبب برگشت روند می‌شوند. ستاره صبحگاهی معمولاً در آخر روندهای نزولی ظاهر می‌شود. تریدرها با استفاده از این الگو در انتهای یک خط روند نزولی و استفاده از اندیکاتورهای دیگر، معکوس‌شدن روند را پیش‌بینی می‌کنند. این دوجی را می‌توان پس از یک کندل بلند مشاهده کرد که تشخیص آن در مقایسه با سایر کندل دوجی دشوارتر است. ستاره صبحگاهی در نمودار شبیه ستاره‌ای به نظر می‌رسد که در بالای یک کندل نزولی شارپ قرار گرفته و بر آن می‌تابد تا آن را روشن کند و انرژی صعودی به آن بدهد.

الگوی ستاره عصرگاهی، نقطه مقابل ستاره صبحگاهی است؛ به‌طوری‌که می‌توان آن را بیانگر تغییر روند از صعودی به نزولی در نظر گرفت. درواقع ستاره عصرگاهی یک کندل صعودی بلند است که در دنباله یک کندل نزولی یا صعودی کوتاه تشکیل می‌شود. درادامه آن نیز یک کندل نزولی بزرگ شکل می‌گیرد که حداقل به اندازه نصف کندل صعودی ارتفاع دارد. الگوی ستاره عصرگاهی مانند یک ستاره می‌ماند که پایین‌تر از کندل صعودی شارپ قرار گرفته و نزول و افول‌کردن آن را نشان‌می‌دهد. کندل دوجی یا الگوی دوجی ستاره، یکی دیگر از الگوهای کاربردی در تحلیل تکنیکال است که می‌تواند در کنار سایر اندیکاتورها برای نتیجه‌گیری از بازار بسیار مفید و کاربردی واقع شود.

نکته

اگرچه می‌دانیم الگوی دوجی چیست، الگو یا کندل دوجی به‌تنهایی برای تصمیم‌گیری کفایت نمی‌کند، بلکه باید در کنار انواع کندل دوجی از اندیکاتورها و دیگر ابزارهای مالی استفاده شود.

الگوی دوجی استار

محدودیت‌های الگوی شمعی دوجی چیست؟

اگرچه الگوهای دوجی یا کندل دوجی، یکی از ابزارهای اولیه تریدرها هستند و اهمیت بسیاری دارند، به‌دلیل برخی محدودیت‌ها نمی‌توان به آن تکیه‌کرد؛ به‌همین‌دلیل همواره توصیه‌می‌شود از الگوهای دوجی به‌تنهایی برای تصمیم‌گیری استفاده نشود و در کنار آن‌ها، حتماً از دیگر ابزارهای تحلیلی هم استفاده شود. درواقع می‌توان محدودیت‌های کندل دوجی را به‌صورت‌زیر بررسی کرد:

  1. الگوهای دوجی در حقیقت نشانگرهایی خنثی هستند که اطلاعات مهم، اما بسیار اندکی را به تریدر می‌دهند.
  2. برخی از انواع کندل دوجی که در این مطلب معرفی شدند، به‌ندرت در نمودارهای قیمت ظاهر می‌شوند؛‌ بنابراین نمی‌توان همیشه از نتیجه حاصل از تشکیل آن‌ها در نمودار بهره‌گرفت.
  3. الگوهای دوجی صددرصد قابل‌اعتماد نیستند؛ زیرا پس از تشکیل آن‌ها، بازگشت قیمت تضمینی نیست، بلکه تنها یک فرضیه درصورت ظاهرشدن آن‌هاست که بیشتر به واقعیت تبدیل می‌شود، اما نمی‌توان کاملاً روی آن حساب کرد.

موارد فوق را می‌توان اصلی‌ترین محدودیت‌های کندل دوجی درنظرگرفت؛ بنابراین اگر شما یک تریدر مبتدی هستید، باید حتماً با این کندل‌ها آشنایی داشته باشید، اما نباید به‌تنهایی در تحلیل‌های خود روی آن‌ها حساب کنید، بلکه دیگر ابزارهای تحلیلی را همراه با آن‌ها استفاده کنید و از تحلیل‌های بنیادی نیز غافل نشوید.

پرسش‌های متداول

الگوی دوجی یکی از الگوهای شمعی است که در آن، معمولاً قیمت‌های آغازین، پایانی، بالاترین و پایین‌ترین قیمت در آن‌ها برابر یا بسیار به‌هم نزدیک هستند. این موضوع در هر نوع از الگوهای دوجی به‌شکلی متفاوت دیده‌می‌شود.

الگوهای دوجی انواع مختلفی دارند که از جمله آن‌ها می‌توان به الگوی دوجی صلیب، الگوی دوجی سنجاقک، الگوی دوجی سنگ قبر، الگوی دوجی دابل، الگوی دوجی استار و… اشاره کرد.

الگوهای دوجی اطلاعات کلی را به تریدر منتقل‌ می‌کنند و نمی‌توانند به‌تنهایی الگوی کاملی برای تحلیل تریدرها باشند؛ به‌همین‌دلیل باید در کنار انواع کندل دوجی از دیگر نمودارها و ابزارهای تحلیلی مانند اندیکاتورها استفاده شود.

برای یادگیری “تحلیل تکنیکال” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

دانلود اندیکاتور candle time

دانلود اندیکاتور candle time

با اجرای اندیکاتور زیر در متاتریدر خود می‌توانید تایم کندل جاری را به صورت لحظه‌ای در کنار کندل استیک مشاهده کنید. بر روی لینک دانلود اندیکاتور نمایش تایم کندل جاری زیر کلیک کنید و پس از دانلود آنرا از حالت RAR خارج کنید:

اندیکاتور کندل تایم چه کاربردی دارد؟

گاهی اوقات نیاز است برای ورود به معامله ای منتظر باشیم تا مثلا یک کندل 4 ساعته کلوز شود تا شکل کندل استیک را مشاهده کنیم و سپس وارد معامله شویم خب با اجرای این اندیکاتور در متاتریدر خود می‌توانید زمان بسته شدن آخرین کندل را به صورت لحظه ای در کنار کندل‌ها مشاهده کنید.

راهنمای اجرای اندیکاتور بر روی متاتریدر

پس از دانلود اندیکاتور ابتدا آن فایل را copy کنید. سپس پلتفرم متاتریدر را باز کنید و از سربرگ file گزینه ی Open Data Folder را انتخاب کنید. در صفحه ی جدید وارد فایل MQL4 شوید .بعد از آن وارد فایل Indicators شوید. در این پوشه اندیکاتور خود را paste کنید. حال به پلتفرم متاتریدر برگشته ، و در قسمت Indicators ها راست کلیک کنید و گزینه Refresh را بزنید .اکنون در لیست اندیکاتورها آن را مشاهده خواهید کرد.

تایم فریم چیست | انواع تایم فریم در تحلیل تکنیکال | اهمیت تایم فریم در تحلیل تکنیکال

معنی تایم فریم همان بازه زمانی یا معیار زمانی در نماد معاملاتی است.

در برنامه متاتریدر 4 امکان مشاهده 9 بازه زمانی وجود دارد؛ و در در برنامه متاتریدر 5 امکان مشاهده 21 بازه زمانی وجود دارد که تریدر میتواند بصورت دلخواه اقدام به تنظیم تایم فریم در متاتریدر کند. تایم فریم در قسمت نوار ابزار بالای متاتریدر قابل مشاهده است، مطابق عکس زیر:

به طور مثال مفهوم تایم فریم 4 ساعته چیست؟

تایم فریم 4 ساعته یعنی تغییرات قیمت طی 4 ساعت. یعنی هر 4 ساعت یکبار یک داده جدید در نمودار بصورت کندل ثبت می‌شود. در نمودار با تایم فریم 4 ساعته، هر کندل روی نمودار نشاندهنده 4 ساعت نوسان قیمت است. یعنی از لحظه‌ای که کندل باز شده است تا زمانی که کندل بسته شده، مدت زمان 4 ساعت سپری شده است.

حال زمانی که ما بر روی تایم فریم4 ساعته تحلیل خود را انجام می‌دهیم و معامله‌ای را میگیریم، معنا و مفهوم آن این نـیست که دقیقا مدت زمان 4 ساعت طول میکشد تا پوزیشن ما به هدف خود برسد! مدت زمان رسیدن یک معامله به حد سود یا حد ضرر، به تایم فریم ارتباطی ندارد. این موضوع به مقدار پیپ pip تعیین شده ما به عنوان حد سود و حد ضرر بستگی دارد. مطمئنا هرچقدر مقدار TP و SL انتخابی ما کوتاهتر باشد(مقدارPIP کمتر) احتمال تاچ شدن آن توسط قیمت سریعتر خواهد بود. و برعکس هرچقدر مقدار TP و SL انتخابی ما بلندتر باشد(مقدارPIP بیشتر) احتمال تاچ شدن آن توسط قیمت دیرتر خواهد بود.

بهترین تایم فریم در فارکس کدام است؟

انتخاب بهترین تایم فریم به استراتژی و سبک تحلیل یک تریدر بستگی دارد. یک تریدر در مرحله اول باید مشخص کند که در کدام چهارچوب زمانی قصد دارد تحلیل کند و اقدام به گرفتن پوزیشن کند. در بین انواع تایم فریم به طور کلی سبک معاملات در 3 دسته زیر قرار میگیرد:

  • Short term یا کوتاه مدت
  • Mid term یا میان مدت
  • Long term یا بلند مدت

معاملات Short term یا کوتاه مدت به آن استراتژی های معاملاتی گفته میشود که مدت زمان بین ورود و خروج معاملات در بازه زمانی کوتاه و کمی صورت می‌گیرد؛ معمولا کمتر از یک روز. به این استراتژی اسکالپ (SCALP) و به معامله گران این سبک اسکالپر (SCALPER) گفته می‌شود.

معاملات Mid term یا میان مدت به آن شیوه معاملاتی گفته می‌شود که مدت زمان معاملات معمولا بیش از یک روز است.

معاملات Long term یا بلند مدت به آن استراتژی های معاملاتی گفته می‌شود که طول مدت بیشتری دارند و زمان معاملات هفتگی یا ماهانه است. به این استراتژی هلد (HOLD) کردن و به معامله گران این سبک هلدر (HOLDER) گفته می‌شود.

جهت افتتاح حساب در بروکر قابل اعتماد با کلیک بر روی بروکر آمارکتس ثبت نام کنید و 20 درصد شارژ هدیه ی اضافی دریافت کنید.

جهت انتخاب تایم فریم مناسب ابتدا باید تعیین شود که یک تریدر چقدر فرصت و وقت برای معامله کردن دارد؟

به طور مثال اگر تریدر از استراتژی نوسان گیری یا استراتژی اسکالپ استفاده میکند یک معامله گر کوتاه مدت است و غالبا بهترین تایم فریم برای نوسان گیری تایم فریم‌های کوچکتر است.

اگر تریدر دیگری به دنبال الگوهای قیمتی مثلا سروشانه در تایم فریم روزانه است یک معامله گر میان مدت یا بلند مدت است به دلیل اینکه ممکن است به تارگت رسیدن این الگو روزها به طول انجامد.

بنابراین انتخاب بهترین تایم فریم در فارکس به عواملی از جمله: نوع استراتژی، مدت زمان فراغت یک تریدر، سبک تحلیل، سبک معامله و غیره بستگی دارد و تعیین می‌شود.

اگر می خواهید با بهترین بروکر فارکس برای ایرانیان آشنا شوید این مقاله را بخوانید.

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.