استراتژی اندیکاتور معکوس مبادلاتی

نکته قابل توجه اینکه امروزه، تریدر‌های روزانه و شاخص‌‌های پول در بازار آمریکا، تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین استفاده کنندگان حجم معاملات شده‌اند.

معاملۀ جفتی با اسپرد معکوس: 3 گام تا درک

آنهائیکه همینک با مفهموم پیروی روند مواجه هستند می دانند که روش های مؤثر پیروی روند، حرکت سطح توقف ضرر را بدون محدودیت سود ارائه می دهد. معامله تا زمانیکه روند تغییر کند و دستور انجام شود، حفظ می شود. معامله گر با یک تصمیم مناسب دربارۀ نقطۀ ورود به بازار، یک معامله را به یک حالت تراز بین سود و ضرر تغییر می دهد و بنابراین فشار روانی را برطرف می کند. با این روش، محدودیت سود بطور عمد اجرا شدنی نیست، اجازه می دهد که معامله برای مدتی طولانی حفظ شود. این روش همچنین مفید است چراکه این روش بهای کارمزدی که بر پایۀ روزانه محاسبه می شود و معامله گر به کارگزار می پردازد را کاهش می دهد. روش پیروی روند از شتاب حرکتی بازار استفاده می کند و اجازۀ کسب سود در بلندمدت و روندهای با مقیاس بزرگ را می دهد.

موانع طبیعی برای این روش استراتژی اندیکاتور معکوس مبادلاتی عبارتند از نوسان پایین بلند مدت در چهارچوب زمانی انتخاب شده (حرکت در کانال افقی) و همچنین تغییرات ناگهانی اساسی بازار. مایلیم یک روش معاملۀ جفتی با اسپرد معکوس را با مثالی از ابزارهای ترکیبی شخصی - PCI به شما نشان دهیم که اجازه می دهد همزمان محوطه های جدیدی از پیداش روند پایدار و پوشش خطرات اساسی را بیابید.

گام 1. فرضیۀ بنیادی

معاملۀ جفتی شامل استفاده از دو رقیب در یک بخش بازار می شود. تضاد مقادیرشان اجازه می دهد که خطرات اساسی که همان خطرات بازار هستند را به حداقل برسانیم. ما در جدول زیر مثال هایی از جفت های همبسته داریم که فهرست شده اند: COFFEE/COCOA، F/GM، FCATTLE/SOYB، Google/Apple، NATGAS/BRENT. معاملۀ هرکدام از این جفت ها در پلتفرم تجاری NetTradex بطور رسمی به عنوان معاملۀ جفت ارز متقاطع انجام می شود، مثلاً EUR/CHF. با اینحال استفاده از جفت های همبسته اجازه می دهد بتوانیم خطرات مرتبط با بازار موادغذایی، بازار اتوموبیل، یا بازار کالای فن آوری عالی را کاهش دهیم. بطور ایده آل، هرگاه دو دارائی حساسیت برابر به بازار دارند، جفت اسپرد خنثی است و فقط به عملکرد دارائی مقایسه ای بستگی دارد.

به عنوان مثال، فرض را بر این می گیریم که به دلیل رکود اقتصاد جهانی، تقاضا برای محصولات فن آوری عالی کاهش چشمگیری داشته است. اگر یک معاملۀ باز خرید روی Google داشته باشیم، قطعاً منجر به یک تراز تراکنش منفی خواهد شد. اگر حجم GOOG/AAPL خریداری شده باشد، در آن صورت هر دو دارائی با کاهش ارزش مواجه می شوند اما همزمان ممکن است نرخ متقاطع شان افزایش پیدا کند. این در صورت ثبات بالاتر شرکت Google در برابر خطرات اساسی رقیبش می تواند رخ دهد.

ابزار پایه	ابزار مظنه	بخش بازار
قهوه/COFFEE	کاکائو/COCOA	موادغذایی
Ford Motor/F	General Motors/GM	صنعت خودرو
گوشت گاو/FCATTLE	دانۀ سویا/SOYB	موادغذایی
Google	Apple	فن آوری عالی
گاز طبیعی /NATGAS	نفت/BRENT	منابع طبیعی

جدول 1. مثالی از جفت های همبسته

در اینجا فرض را بر این می گیریم که دارائی ها ارتباط عادی دارند، یعنی اینکه رشد دارائی های پایه و مظنه بطور مثبت همبسته هستند. در عوض، اگر رشد در بازار موادغذایی برای مدتی طولانی مشاهده شود، قطعاً منحر به افزایش قیمت های قهوه و کاکائو خواهد شد. همزمان، به رقابت توجه نمی کنیم. نفوذ عوامل اصولی در مقیاس های بلند مدت تر ماهیانه قابل تشخیص است. ما مایلیم که قواعد معاملۀ بسامد بالا را مورد بررسی قرار دهیم: هفتگی (W1)، روزانه (D1) یا کمتر.

برای این منظور، ارتباط متناقض دارائی های رقیب را مورد بررسی قرار می دهیم. تمامی ابزارهای مشخص شده در جدول می توانند به این گروه تعلق داشته باشد. ما به دنبال یک تفسیر ساده از وضعیت بنیادی هستیم که در آنجا رقابت دارای یک تاثیر واضح باشد.

مثال 1:

استفاده از دانه های سویا به عنوان یک جایگزین خوراکی، در صورت ثابت بودن سایر شرایط می تواند یک وضعیت منحصر به فرد ایجاد کند که در آن تقاضا برای این دو محصول قابل جایگزینی باشد. درصورت عرضۀ مداوم، می تواند منجر به رابطۀ معکوس بین تغییر قیمت آتی گوشت گاو #C-FCATTLE و قیمت های آتی دانۀ سویا #C-SOYB شود. از آنجائیکه عرضه، ساکن است و به آهستگی به روند متداول موادغذایی مرتبط با عرضه واکنش نشان می دهد (ظرفیت تولید، پرسنل و غیره)، می تواند فرض شود که چنین وضعیتی بطور منظم رخ می دهد. بنابراین، فرضیۀ ما به این قرار است: در صورت ثبات عرضۀ بازار و جایگزینی تقاضا، افزایش قیمت های آتی دانۀ سویا منجر به افزایش قیمت های آتی گوشت گاو منجمد و برعکس می شود. اینکه نوبت به کدام برسد به درآمد مصرف کننده (سویا یک جایگزین ارزان تر است)، سبک رژیم غذایی، سبک گیاه خواری، هزینه های تغذیه و غیره بستگی دارد.

سازوکار تمام عوامل بنیادی دیگر برای معامله اهمیت ندارد چراکه ما فقط عوامل مقایسه را در نظر می گیریم. استفاده از روش معاملۀ جفتی با اسپردهای معکوس اجازه می دهد تحلیل بنیادی بسیار ساده شود (!).

مثال 2:

در نظر گرفتن اسپرد ترکیبی دارائی های رقیب نظیر سهام Coca-Cola #S-KO و قیمت های آتی برای آب پرتغال کنستانترۀ منجمد #C-ORANGE نیز جالب توجه است. شایان ذکر است که در حال حاضر آب پرتغال طبیعی به لحاظ حجم بطور میانگین 1.5 تا 2 برابر گرانتر از نوشابه های گازداری است که توسط شرکت Coca-Cola تولید می شود. جای شگفتی نیست که مصرف کنستانترۀ آب پرتغال از زمان آغاز بحران از 2007 تا 2012 کاهشی 14.7درصدی پیدا کرد. همزمان درآمد شرکت Coca-Cola با سرعت بیشتری نسبت به زمان پیش از بحران افزایش یافت و طی سالهای 2007 تا 2012 به 50% رسید. اگر رشد قیمت #S-KO و بهای آتی کنستانترۀ پرتغال را مقایسه کنیم، شاهد خواهیم بود که وضعیت حادتر است. به این ترتیب سهام #S-KO رشدی 46درصدی پیدا کرد در حالیکه این رشد برای #C-ORANGE معادل 2.6% بود.

تاثیر جایگزینی تقاضا در تقویت روند بزرگ سبک زندگی سالم به شکل واضح تری خود را نشان داده است. وضعیت متضاد زمانی ممکن است که تقاضا برای فست فود افزایش پیدا کند به عنوان مثال در خلال رکود گستردۀ اقتصادی. یکی از این گرایشات ممکن است منجر به افزایش ارتباط وارونه برای #S-KO و #C-ORANGE گردد.

گام II. سنجش فرضیۀ آماری: همبستگی حرکت دارائی

پس از درک فرضیۀ اصلی، تلاش می کنیم که مطلوبترین وضعیت بازار را پیدا کنیم که در آن معامله روی ابزار جفتی می تواند باز شود. وظیفۀ ما این است که دوره ای را تعیین کنیم که در آن ارتباط معکوس بین پویایی های دارائی های رقیب به واضح ترین روش بیان می شوند. ضریب همبستگی جفتی می تواند به عنوان ساده ترین شاخص مورد استفاده قرار گیرد.

هبستگی r، درجۀ وابستگی خطی دارائی های تحلیل شده را نشان می دهد. ضریب r در محدودۀ [-1,1] یا به شکل درصد از -100% تا 100% قرار دارد. هنگامیکه مقادیر نزدیک به 100% هستند، وابستگی تغییر قیمت برای دارائی ها می تواند تقریباً توسط معادلۀ زیر توصیف شود:

در اینجا _ΔA ₁ را به عنوان تغییر بهای مطلق دارائی 1 و _ΔA ₂ را به عنوان تغییر قیمت مطلق دارائی 2 داریم. در این حالت، ضریب k یک عدد ثابت مثبت است: k > 0 .

برای مقادیر منفی k r به -100% نزدیک باشد، تغییرات قیمت توسط همان قیمت نشان داده می شود اماk PCI = _Δ( A₂/A₁)=

حجم معاملات (Trading Volume) چیست؟

مفهوم (volume) اندیکاتوری است که تعداد معاملات یا حجم معاملات را در یک رنج قیمتی و در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. اما در اکثر مواقع معامله گران به دلیل ساده بودن این اندیکاتور استفاده‌ای از آن نمی‌کنند. در حالی که با استفاده از اندیکاتور volume سرمایه‌گذار می‌تواند سود خود را افزایش داده و همچنین ریسک معاملات خودش را به حداقل برساند.

حجم معاملات (Trading Volume):

با تجزیه و تحلیل حجم معاملات (volume) امکان اینکه قوی بودن یا ضعیف بودن روند توسط معامله‌گر تخمین‌زده شود، وجود دارد. در نمودار قیمت حجم معاملات دو رنگ (سبز یا قرمز) دارد، که رنگ سبز نشانه افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبلی بوده و رنگ قرمز نمادی از کاهش حجم معاملات نسبت به حجم معاملاتی قبل است. حجم دادوستد‌ها معمولاً به صورت ستون‌‌های عمودی نشان داده می‌شود. البته این رنگ‌‌ها ممکن است در اندیکاتور‌‌ها و نرم افزار‌‌های دیگر معانی دیگری داشته باشند.

نکات مهم:

نکته1: حجم معاملات بالا در نمودار به این معنی است که، امکان شروع یک روند جدید وجود دارد، در حالی که حجم معاملات پایین نشان از عدم تمایل معامله گران به انجام معامله در بازار می‌باشد.

نکته2: یکی از کاربرد‌های مهم این اندیکاتور این است، حجم معاملات تایید‌کننده الگو‌های استفاده شده در تحلیل‌‌های معامله‌گر می‌باشد. (منظور از الگو‌ها، الگوی پرچم، سر و شانه، مثلث می‌باشد).

در استفاده کردن از این اندیکاتور، این نکته را در نظر داشته باشیم که:

• ابتدا حجم معاملات را مشاهده می‌کنیم.
استراتژی اندیکاتور معکوس مبادلاتی
• نمودار سهم را بررسی می‌کنیم.

حجم معاملات، تعداد کوین‌‌ها یا سهم‌‌های معامله شده (از یک نوع) در یک بازار و در طول یک بازه‌ی زمانی مشخص است. برای هر خریدار، یک فروشنده وجود دارد و هر داد و ستدی در میزان کل حجم معاملات شمرده شده و به حساب می‌آید. یعنی هنگامی که خریداران و فروشندگان بر سر انجام معامله در یک قیمت خاص توافق می‌کنند، آن معامله انجام شده فرض می‌شود و تعداد کوین‌‌ها، اوراق، سهم‌‌ها و غیره، مبادله شده نیز به مجموع حجم مبادلات اضافه می‌شود. به عبارتی مختصر حجم معاملات Volume میزان حجم معاملات یک ارز در مدت ۲۴ ساعت یا یک شبانه روز است.

اهمیت حجم Volume

اگر قیمت یک ارز افزایش پیدا کند و همراه با افزایش قیمت، حجم تراکنش‌‌های ۲۴ ساعته آن نیز افزایش یابد، به این معنی است که افراد زیادی در حال خریدوفروش آن ارز هستند و احتمالا افزایش قیمت آن ادامه خواهد داشت. اما اگر قیمت یک ارز به صورت لحظه‌ای افزایش یابد اما حجم معاملات آن خیلی کم باشد نشان دهنده این است که تعداد بسیار کمی از افراد به خرید و فروش آن ارز روی آورده‌اند و احتمالا این روش افزایش خیلی زود تمام شود.

زمانی که در حجم معاملات بالا، بازار ریزش می‌کند، قدرت بازار در روند نزولی بیشتر می‌شود.

زمانی که قیمت در روند نزولی بالای بالاتر (Higher High) جدیدی را ثبت می‌کند، باید خیلی مراقب باشید! چون ممکن است روند صعودی شکل بگیرد.

اصول پایه حجم معاملات

حجم معاملات در یک برهه زمانی خاص، مجموع تعداد سهام‌‌ها یا قرارداد‌های مبادله شده در یک نماد معاملاتی خاص را اندازه می‌گیرد، که شامل مجموع مقدار سهام‌‌های مبادله شده بین خریدار و فروشنده می‌شود. زمانی که مبادلات به صورت فعالانه‌تر انجام می‌شوند، حجم معاملات بالاست و وقتی که مبادلات کمتری بین خریدار و فروشنده انجام می‌شود، حجم معاملاتی نیز پایین است.

هر صرافی در بازار، حجم معاملاتی خاص خود را دنبال می‌کند و اطلاعات مختص به خود را منتشر می‌کند. اطلاعات مربوط به حجم معاملاتی در هر روز، معمولا هر یک ساعت یک بار، تخمین‌زده می‌شوند و در انتهای هر روز نیز یک شکل کلی و یک اطلاعات منسجم از حجم معاملات آن روز منتشر می‌شود.

سرمایه گذاران همچنین می‌توانند مقدار تغییرات قیمت قرارداد را به عنوان جانشینی برای حجم معاملات دنبال کنند. در این روش، تغییرات قیمت خیلی سریع‌تر از حجم معاملات اتفاق می‌افتد.

این ابزار به سرمایه گذاران درباره میزان فعالیت و نقدینگی بازار می‌گوید. حجم معاملات بالا، نشان دهنده نقدینگی بالای یک نماد معاملاتی است؛ یعنی رابطه بهتر و فعال‌تری بین خریداران و فروشندگان وجود دارد. وقتی که سرمایه گذاران درباره روند حرکتی در بازار سهام تردید دارند، حجم معاملات در قرارداد‌های آتی افزایش می‌یابد. این اغلب باعث می‌شود که قرارداد‌های آتی و آپشن آن سهام نیز فعال‌تر شوند. به عبارتی کلی، در روز‌های باز شدن بازار‌های جهانی مثل فارکس (دوشنبه‌ها)، و روز‌های بسته شدن بازار (جمعه‌ها) حجم معامله بالاتر است و در روز‌های قبل از تعطیلات، معمولا پایین می‌آید.

نکته قابل توجه اینکه امروزه، تریدر‌های روزانه و شاخص‌‌های پول در بازار آمریکا، تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین استفاده کنندگان حجم معاملات شده‌اند.

طبق گفته‌‌های موسسه مالی و بانکداری JPMorgan در سال ۲۰۱۷، سرمایه گذاران راکدی مثل ETF‌ها (صندوق‌‌های قابل معامله) و حساب های سرمایه گذاری کمی که معاملات الگوریتمی با سرعت بالا انجام می‌دهند، مسئول ۶۰ درصد از کل حجم معاملاتی بودند؛ در حالی که تریدر‌های محتاط فاندامنتالی (تریدر‌هایی که فاکتور‌های فاندامنتالی را قبل از سرمایه گذاری بر روی یک سهام ارزیابی می‌کنند)، تنها مسئول ۱۰ درصد از آن بودند.

اصول اولیه استفاده از حجم معاملات

وقتی که حجم معاملاتی را بررسی می‌کنید، معمولا اطلاعات از قبیل قدرت یا ضعف یک روند را به دست می‌آورید. به عنوان یک تریدر، ما تمایل بیشتری به همراهی با حرکات قوی‌تر داریم و در روند‌های ضعیف نیز، ما به دنبال معکوس شدن روند می‌گردیم. البته لازم به گفتن است که این دستورالعمل‌‌ها همیشه و برای تمام مسائل پاسخگو نیست؛ اما برای تصمیم‌گیری برای ورود به بازار، مناسب است.

۱. تایید روند

یک بازار رو به رشد (نزولی یا صعودی)، باید حجم معاملاتی بالایی داشته باشد. گاو‌ها به افزایش حجم خریداران برای هل دادن قیمت به سمت بالا نیاز دارند؛ کاهش حجم معاملات در روند صعودی، می‌تواند نشانه کاهش جذابیت نماد مورد نظر و در نتیجه، معکوس شدن قیمت باشد.

این یک حقیقت واضح است که ریزش یا جهش قیمت با حجم معاملاتی کم، یک سیگنال خرید یا فروش ضعیف است. ریزش یا جهش قیمت با حجم بالا، سیگنال قوی‌تری ارائه می‌دهد که نشانه تغییر چیزی در آن نماد خاص است.

۲. اشباع حرکت و حجم معاملات

در یک بازار صعودی یا نزولی، ما می‌توانیم اشباع قیمت را ببینیم. اشباع‌‌ها، حرکات واضحی در قیمت هستند که با افزایش حجم معاملات ترکیب شده‌اند؛ آن‌‌ها می‌توانند سیگنال‌‌هایی مبنی بر پتانسیل اتمام روند ارائه دهند.

تریدر‌هایی که بیشتر صبر کرده‌اند و از عدم دریافت سود‌های بیشتر ترس دارند، خریداران را خسته می‌کنند؛ در نتیجه، بازار معکوس می‌شود. زمانی که بازار نزولی است، نزول بیشتر قیمت تریدر‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد و این، بر روی نوسانات تاثیر می‌گذارد و حجم معاملات را افزایش می‌دهد. این نیز می‌تواند سیگنالی مبنی بر اتمام روند نزولی باشد.

۳. نشانه‌‌های صعودی

حجم معاملات می‎تواند در تشخیص نشانه‌‌های صعودی بازار مفید باشد. برای مثال، فرض کنید که بر روی یک خط مقاومت که قیمت را پس می‌زند، حجم معاملات افزایش می‌یابد؛ در این حالت، قیمت نیز پس از یک اصلاح کوچک، افزایش پیدا می‌کند. در یک روند نزولی، باید پایین پایین‌تر (Lower Low) ساخته شود؛ زمانی که این حرکت تمام شد، حجم معاملات کاهش می‌یابد، که این یک نشانه صعودی تلقی می‌شود.

۴. معکوس شدن قیمت

پس از یک حرکت بزرگ قیمتی (بالا یا پایین)، اگر قیمت شروع به بی‌روند یا رنج شدن (Range) با حجم معاملاتی بالا کرد، می‌تواند نشانه‌ای از معکوس شدن قیمت باشد.

۵. بریک اوت‌‌ها و فیک اوت‌‌ها

در بریک اوت اولیه از بازار بی‌روند و یا هر الگوی قیمتی دیگر، افزایش در حجم معاملاتی می‌تواند قدرت روند را بیشتر کند. کم بودن مقدار حجم معاملات، پس زدن قیمت در بریک اوت را نشان می‌دهد، که به آن فیک اوت می‌گویند.

۶. تاریخ حجم معاملات

حجم معاملات باید مربوط به تاریخ اخیر باشد؛ مقایسه حجم معاملات امروز با ۵۰ سال قبل، اطلاعات اشتباهی به ما می‌دهد. هرچه تاریخ حجم معاملات جدیدتر باشد، امکان اتفاق مشابه بیشتر است. حجم معاملات اغلب به عنوان یک اندیکاتور نقدینگی تلقی می‌شود. بازار‌هایی مثل بورس سهام که دارای نقدینگی بالایی هستند، به عنوان یک استراتژی ترید کوتاه مدت در نظر گرفته می‌شوند؛ چون در قیمت‌‌های مختلف، خریداران و فروشندگان زیادی وجود دارند.

نتیجه‌گیری:

حجم معاملاتی یک ابزار کاربردی برای تشخیص روند است. همانطور که می‌بینید، روش‌‌های زیادی برای استفاده از آن وجود دارد. اصلی‌ترین راه استراتژی اندیکاتور معکوس مبادلاتی استفاده از آن، تشخیص قدرت یا ضعف بازار و بررسی تاییدیه روند یا معکوس شدن روند است. اندیکاتور‌های مبتنی بر حجم معاملات، برای تصمیم‌گیری درست برای ورود به بازار به تریدر‌ها کمک می‌کنند. البته حجم معاملاتی ابزار خیلی دقیقی برای ورود و خروج نیست و باید برای تشخیص این نقاط از رفتار قیمت (Price Action) نیز کمک گرفت.

سوالات متداول:

1- حجم معاملات در بازار نشان دهنده چیست؟

حجم معاملات می‌تواند یک مقیاس خوب برای تشخیص قدرت بازار باشد. معمولا بازار‌هایی که دارای حجم معاملات بالایی هستند، روند قدرتمندتر و سالم‌تری دارند.

2-ابزار‌های که حجم بازار را نشان می دهند؟

اندیکاتور‌های حجم موجود (OBV) و کلینگر (Klinger)، ابزار‌هایی هستند که بر مبنای حجم بازار کار می‌کنند

3-استفاده از حجم معاملات برای بهبود معاملات به صورت انجام می‌شود؟

حجم معاملات یک مقیاس است که نشان می‌دهد در یک دوره زمانی خاص، چه مقدار از یک دارایی معامله شده است. در بورس سهام، حجم معاملات به صورت تعداد سهم‌‌های خرید و فروش شده نمایش داده می‌شود و در قرارداد‌های آتی و آپشن نیز این حجم بر مبنای تعداد قرارداد دست به دست شده نشان داده می‌شود. خود حجم معاملات و دیگر اندیکاتور‌هایی که از دیتا‌های حجم معاملاتی بهره می‌گیرند، معمولا در نمودار‌های آنلاین استفاده می‌شوند. هرازگاهی، نگاه کردن به الگو‌های حجم معاملات، می‌تواند قدرت یک سهام ارز دیجیتال خاص را نشان دهد. در حقیقت، حجم معاملات نقش مهمی در تحلیل تکنیکال بازی می‌کند.

نگارش: ساناز یوسفی

به منظور کسب اطلاعات بیشتر، مطالعه مقاله بازار مالی یا بازار سرمایه چیست را به شما عزیزان پیشنهاد می نماییم.

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/mbainfin/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4369

تحلیل ارزهای دیجیتال

SHIB اکنون برای ماه‌ها بین سال‌های 2106 و 2725 به سمت ور رفت. SHIB پس از آخرین سیگنال Supertrend Ninja - Clean در 19 ژانویه (خط عمودی قرمز در.

• 1401-02-09
• e_alt_coins

DOTUSDT فرصت طولانی

DOTUSDT از ماه‌ها قبل در روند نزولی است، فکر می‌کنم تقریباً تمام شده است و یک روند صعودی جدید آغاز خواهد شد.

• 1401-02-09
• tradingwizardtw

DOT / USDT

من معاملات را بر اساس الگوها و شکست یا شکست انجام می دهم در بازه زمانی D1 می توانید واگرایی صعودی را مشاهده کنید فقط منتظر تایید بر اساس استراتژ.

• 1401-02-09
• mrwealthy

DOT.BULLISH

DOTUSDT یک RR خوب می دهد که OB تست شده و معتبر است امن تجارت کنید. نکته: صبر + مدیریت ریسک=معاملات برنده #E2klicks #نقطه

• 1401-02-09
• Michael_Winner

DOGE نتوانست سطح مقاومت را بشکند و روند نزولی جدیدی ایجاد کرد

سلام معامله گران عزیز، ما اینجا هستیم، بنابراین از شما می خواهیم با لایک و کامنت خود از ایده های ما حمایت کنید، استراتژی اندیکاتور معکوس مبادلاتی همچنین در نظرات آزاد باشید، ما سعی می.

حجم معاملات (Volume) در ارزهای دیجیتال چیست؟

ورود به بازار ارزهای دیجیتال و شرکت در معاملات رمز ارزها نیازمند آشنایی با برخی موارد و اصطلاحات است. یکی از این اصطلاحات که حتی اگر اندکی با بازارهای مالی آشنایی داشته باشید حتماً آن را شنیده اید، Volume است. حجم معاملات یا Volume به مجموع قراردادها و یا سهام های معامله شده در یک ارز دیجیتال اشاره دارد. این معیار در تمامی بازار های سرمایه برای شناخت نماد معاملاتی و تحلیل آن به کار می رود. در ادامه با اکس کپیتال همراه باشید..

مفهوم حجم معاملات

حجم معاملات یا trading volume نشان دهنده مجموع سهام مبادله شده و یا قراردادهای مربوط به یک ارز دیجیتال در یک دوره زمانی مشخص است که در تحلیل یک ارز دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرد. Volume مقداری متغیر است و به نسبت فعالیت معامله گران بازار تغییر می کند. هنگامی که معاملات خرید فروش یک ارز دیجیتال به صورت فعالانه تر انجام گیرد حجم معاملات آن نیز بالاتر خواهد بود و زمانی که معاملات کمتری انجام شود Volume نیز کاهش می یابد.

حجم معاملات در صرافی های مختلف متفاوت است و هر صرافی Volume خاص خود را برای یک نماد معاملاتی ارائه می دهد. داده های مربوط به حجم معاملاتی در صرافی ها به طور مداوم و در بازه های زمانی مشخصی به روز رسانی می شوند و در پایان هر روز یک نمودار و تفسیر کلی از حجم معاملات ارائه می شود.

مقدار Volume به معامله گران کمک می کند تا از وضعیت نقدینگی یک ارز دیجیتال آگاهی یابند. ارزهای دیجیتال با Volume بالا نقدینگی بالایی نیز دارند و می توان نتیجه گرفت که این رمز ارز در بین خریداران و فروشندگان به صورت فعالانه خرید و فروش می شود. از طرفی هنگامی که حجم معاملات در قراردادهای آتی و آپشن افزایش یابد نشان دهنده تردید معامله گران در مورد روند حرکت در بازار است.

استفاده از حجم معاملات در ترید ارزهای دیجیتال

Volume یکی از ساده ترین ابزارهای تحلیلگران در تحلیل تکنیکال است. این ابزار میزان نقدینگی و روند مبادلات یک ارز دیجیتال را نشان می دهد از این رو معامله گران از آن برای تحلیل و سازماندهی معاملات خود استفاده می کنند و زمان ورود به بازار را هوشمندانه تر تعیین کنند.

حجم معاملات مقیاسی برای نشان دادن مقدار دارایی معامله شده در یک برهه زمانی خاص و معیاری مناسب برای تشخیص قدرت بازار و سلامت آن است. به طور معمول بازارهای مالی که Volume بالاتری دارند قابل اطمینان تر هستند و روند سالم تری دارند.

تفسیر حجم معاملات

استفاده از Volume در تحلیل و استراتژی های مختلف و تفسیر آن نیازمند به کارگیری برخی اصول است که در این بخش به برخی از آنها خواهیم پرداخت.

تایید روند

مقدار Volume یک ارز دیجیتال باید در جهت روند قیمت گسترش یابد و تا زمانی که این الگو ادامه داشته باشد حجم معاملات باید روند قیمت را همواره تایید نماید. معمولا بازارهایی با رشد صعودی یا نزولی حجم معاملاتی بالایی دارند. کاهش حجم در بازار گاوی و رشد صعودی قسمت می تواند نشانه کاهش تمایل به ارز دیجیتال و معکوس شدن قیمت باشد. توجه داشته باشید یک جهش قیمت با Volume بالا برای یک رمز ارز ممکن است یک سیگنال قدرتمند برای خرید یا فروش باشد.

معکوس شدن قیمت

این اتفاق اغلب زمانی رخ می دهد که قیمت یک ارز دیجیتال پس از یک حرکت بزرگ شروع به رنج شدن با حجم معاملاتی بالا کند.

اشباع حرکت و حجم معاملات

اشباع ها حرکات قابل توجهی در قیمت هستند که با افزایش Volume ترکیب شده و معمولا در یک بازار نزولی یا صعودی مشاهده می شوند. این حرکات می توانند سیگنال هایی برای اتمام روند باشند. در زمان روند نزولی بازار فشار بر روی معامله گران بیشتر می شود و این امر باعث نوسانات بیشتر و به طبع آن Volume بالاتر در نماد معاملاتی مورد نظر می شود.

بریک اوت و فیک اوت

زمانی Volume مربوط به یک نماد پایین باشد، نشان دهنده پس زده شدن قیمت در بریک اوت است که فیک اوت نامیده می شود. در بریک اول اولیه از الگوهای مختلف قیمت، افزایش حجم معاملات قدرت روند را بیشتر می کند.

نشانه های صعودی

نشانه های صعودی یکی از مقیاس های کاربردی می باشند که با استفاده از حجم معاملات نیز می توان آنها را تشخیص داد. هنگامی که یک ارز دیجیتال در زمان قرار گرفتن بر روی یک خط مقاومت قیمت را رد کند Volume بیشتر می شود و قیمت پس از یک اصلاح افزایش می یابد. عکس این موضوع یعنی زمانی که روند نزولی باشد و سپس متوقف شود حجم معاملات کمتر می شود و می توان آن را نشانه صعودی دانست.

تاریخ حجم معاملات

همانطور که در بخش های قبل به آن اشاره شد حجم معاملات با توجه به رفتار معامله گران و خرید و فروش آنها متغیر است و باید آپدیت و مربوط به آخرین تاریخ باشد.

اندیکاتورهای کاربردی برای حجم معاملات

اندیکاتورها ابزارهایی کاربردی در تحلیل هستند که هر یک کارکرد متفاوتی را ارائه می دهند. انتخاب اندیکاتورهای مورد استفاده در تحلیل به تحلیلگر و استراتژی او برای معامله بستگی دارد و بدیهی است که اندیکاتورهای مناسب و صحیح می توانند راهنمای بهتری در معاملات باشند. در ادامه استراتژی اندیکاتور معکوس مبادلاتی به برخی از اندیکاتورهای Volume خواهی پرداخت.

حجم موجود (OBV)

اندیکاتور حجم موجود از ابزارهای ساده و در عین حال کاربردی در تحلیل است. اندیکاتور حجم موجود مجموعه ای از اشباع، واگرایی و انباشت قیمت را نشان می دهد

در OBV زمانی حجم معاملات افزایش می یابد که بازار به پایان روند صعودی خود رسیده باشد و عکس این قضیه یعنی Volume زمانی کم می شود که بازار به پایان روند نزولی برسد.

جریان پول چایکین (CMF)

این اندیکاتور بر مبنای افزایش قیمت همراه با افزایش حجم است و با توجه به انبساط قیمت در زمانی که قیمت بالاتر از میانگین قیمت روز قرار دارد ارزشی مطابق با روند مذکور ارائه می کند. در این اندیکاتور در صورت افزایش حجم معاملات قیمت نیز باید افزایش یابد و اگر حجم معاملات کم باشد قیمت منفی است.

اسیلاتور کلینگر (Klinger Oscillator)

اسیلاتورها، اندیکاتور هایی هستند که بین دو سطح ثابت در نوسان اند. نوسانات بالا و پایین خط صفر معمولا سیگنال هایی برای خرید و فروش ارائه می کند. این اسیلاتور انباشت قیمت را برای حجم خرید و پراکندگی قیمت را برای حجم فروش در یک برهه زمان ارائه می کند.

جریان شاخص مالی (MFI)

این اندیکاتور با ترکیب قیمت و حجم با یکدیگر نقاط اشباع خرید و فروش را به عنوان نقاط معکوس احتمالی معرفی می کند.

جمع بندی

Volume یکی از مقیاس های مهم در بازارهای مالی است که نشان دهنده میزان قدرت و تقاضا برای یک ارز دیجیتال و تشخیص روند آن است. توجه داشته باشید که حجم معاملات به تنهایی برای تحلیل روند یک ارز دیجیتال کافی نیست و باید از آن در کنار سایر ابزارهای تحلیلی استفاده شود.

موفقیت در بازار مالی ایران – 11 نکته کاربردی در بورس

امروزه بازارهای مالی به عنوان یکی از عوامل موثر در اقتصاد کشورها شناخته می‌شوند. هر چقدر این بازار توسعه یابد به همان میزان سرمایه گذاری در آن با موفقیت همراه خواهد بود. بازار مالی مکانیزمی است که در آن دارایی‌های مالی در چارچوب قوانین و مقررات میان پس‌انداز کنندگان و سرمایه گذاران مبادله می‌شوند. اگر شما هم علاقه‌مند به این حوزه هستید باید نکاتی را برای موفقیت در بازار مالی ایران رعایت کنید. در این مطلب قصد داریم 10 نکته کلیدی را برای موفقیت در این بازار به شما معرفی کنیم.

ریسک‌های سرمایه گذاری در بازار مالی ایران

عواملی مثل عدم وجود زیرساخت‌های مناسب، عدم مدیریت درست اقتصادی و تحریم‌های آمریکا علیه ایران باعث شده تا بازارهای مالی ایران به خوبی در مسیر توسعه حرکت نکنند و روز به روز از بازارهای جهانی فاصله بگیرند.این مساله باعث شده تا سرمایه گذاری در این بازارها با ریسک همراه شده و موفقیت در آن دشوار شود. همچنین در ایران نهادی برای آموزش و همینطور اطلاع‌رسانی در خصوص بازارهای مالی وجود ندارد. از طرفی بسیاری از مردم نیز چندان از ساز و کارهای آن اطلاع ندارند. در حالی که داشتن اطلاعات دقیق برای حضور سرمایه گذاران در هر بازاری الزامی است.

از مهم‌ترین چالش‌های مطالعاتی در بازار مالی می‌توان به عدم وجود نگرش تخصصی در انجام مطالعات بازار، عدم شفافیت در تدوین استراتژی توسعه اقتصادی، فقدان فهرست مقدماتی اولویت‌های سرمایه‌گذاری، عدم سازگاری مطالعات بازار با وقایع جهانی، تفکیک نشدن تحلیل‌های مالی و اقتصادی و اعمال تفکر یکسان در انجام مطالعات طرح‌های صنعتی اشاره کرد.

از طرفی دیگر عواملی مانند ضعف دسترسی به اطلاعات و آمار فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی، تناقص در آمارهای موجود، استفاده از روش‌های نادرست برای پیش‌بینی جریانات، اشتباه در انتخاب اولویت‌های سرمایه‌گذاری، عدم وجود رقابت در ساختار بیشتر فعالیت‌های اقتصادی کشور موجب ناکارآمدی بازارهای مالی کشور شده است. عواملی مثل درگیری‌های سیاسی، رشد منفی اقتصادی و کاهش تجارت با سایر کشورها نیز باعث شده اعتبار ایران در تامین مالی از طریق منابع بین المللی کاهش یابد؛ همین امر موجب تاثیر منفی بر بازارهای مالی ایران شده است.

اگر چه بازار مالی ایران به خصوص بازار سرمایه، به علت نداشتن ارتباطات جهانی و عدم سرمایه‌گذاری شرکت‌های ایرانی در کشورهای خارجی، به طور مستقیم تحت تاثیر بحران‌های جهانی نیست، اما اثرات روانی و همچنین اثرات غیرمستقیم آن از طریق کاهش نقدینگی و کاهش رشد اقتصادی کشور بر بازار سرمایه غیر قابل انکار است.

11 نکته طلایی برای موفقیت در بازار مالی ایران

هر سرمایه گذاری برای موفقیت در بازار مالی ایران، باید درباره چگونگی مدیریت سرمایه آموزش دیده باشد و از این آموزش‌ها در هر گونه معاملاتی استفاده کند. همچنین باید با شناخت ریسک‌های موجود در بازار، بتواند ارزش سرمایه و دارایی خود را حفظ کرده و در جهت افزایش آن تلاش کند تا به موفقیت برسد. برای رسیدن به این هدف نباید سه اصل اساسی را فراموش کنید. کسب علم و دانش تخصصی، چگونگی مدیریت سرمایه و روانشناسی اصولی هستند که برای موفقیت باید به آن‌ها توجه کرد. در ادامه قصد داریم 10 نکته طلایی را به شما معرفی کنیم که رعایت آن‌ها برای رسیدن به موفقیت در بازار مالی ایران لازم است.

1- آموزش دیدن

هر فردی پیش از ورود به هر بازاری و سرمایه گذاری در آن، به خصوص در بازار سرمایه ابتدا باید در مراکز آموزشی معتبر، دانش مورد نیاز را کسب کند. تنها در این صورت است که ریسک فعالیت در بازارهای مالی کاهش پیدا کرده و افراد می‌توانند بر اساس تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های درست فعالیت کنند. سرمایه‌گذار در حین کسب آموزش متوجه می‌شود که باید تمرکز خود را بر روی حفظ سرمایه گذاشته و در مرحله بعدی به دنبال کسب سود از بازار باشد.

این در حالیست که اولویت اکثر سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای سودآوری است و به همین علت در همان ابتدای مسیر شکست می‌خورند. اما افراد حرفه‌ای با تمرکز بر کاهش زیان، سرمایه خود را افزایش می‌دهند. در بازارهایی مثل استراتژی اندیکاتور معکوس مبادلاتی استراتژی اندیکاتور معکوس مبادلاتی فارکس و یا بازار آتی سکه که سرمایه‌گذار قادر است با چند برابر سرمایه خود معامله کند، حساسیت این موضوع به مراتب بیشتر می‌شود. بنابراین دریافت آموزش و کسب دانش لازم موجب می‌شود که سرمایه‌گذار برای موفقیت در بازارهای مالی ایران، دچار هیجان نشده و به شکلی منطقی اقدام به مبادله کند.

2- حفظ آرامش در انجام هر نوع معامله

برای موفقیت در بازار مالی ایران بسیار مهم است که بتوانید آرامش خود را حفظ کنید. بیشتر اوقات، عملکرد احساسی در بازار موجب شکست سرمایه‌گذاران و کاهش سرمایه می‌شود. علاوه برآن ترس و طمع، بزرگترین موانع پیش روی سرمایه سرمایه‌گذاران هستند. سرمایه‌گذار حرفه‌ای بر اساس دانشی که کسب کرده، وارد بازار شده و با حفظ آرامش، به انجام مبادله در بازارهای مالی می‌پردازد. این نکته برای سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی ایران به علت ریسک‌هایی که به آن اشاره کردیم، بسیار مهم است.

3- تخمین سود و زیان پیش از انجام معاملات

پیش از شروع هر معامله‌ای، سرمایه گذار باید مقدار سود و زیان احتمالی آن معامله را بررسی کند و مشخص کند که به ازای هر واحد سود، چه مقدار ضرری را می‌تواند متحمل شود. زیرا قبل از انجام معامله، سرمایه گذار هنوز ریسک نکرده و می‌تواند شرایط مختلف را بررسی کند. عدم توجه به این نکته می‌تواند باعث ضرر بیش از حد سرمایه گذار شود. برای انجام این کار می‌توانید از ابزار تحلیل تکنیکال استفاده کنید.

سرمایه‌گذاران حرفه ای می‌دانند که برای مثال زمانی که ارزش یک سهام بنیادی، به شکل غیرواقعی افت می‌کند حتما سایر سرمایه گذاران در تحلیل‌های خود دچار اشتباه شده‌اند. بنابراین از این فرصت استفاده کرده و به جای فروش، شروع به خرید می‌کنند. اما باید توجه داشت که سرمایه‌گذاری معکوس با ریسک بالایی همراه است و باید پیش از انجام آن حتما تحقیق و بررسی انجام شود. در واقع اگر سرمایه‌گذار حرفه‌ای متوجه شود که افت ارزش سهام، یک دلیل محکم دارد، سرمایه خود را وارد بازار نخواهد کرد.

4- طمع نکنید

یکی از مواردی که می‌تواند جلوی منفعت سرمایه گذاران را بگیرد، طمع است. سعی کنید در اکثر مواقع مقداری از سود خود را از حساب خارج و پس انداز کنید. همیشه سود اندک بهتر از ضرر است. همچنین یکی از اشتباهات رایج سرمایه‌گذاران، پافشاری بر نگه داشتن معامله‌ی ضررده است. آن‌ها قصد دارند به این معاملات فرصت سوددهی بدهند اما درواقع نباید در نگه داشتن یک معامله، اصرار بی‌دلیل کرد.

5- استفاده از روزنگار

تنظیم یک فایل روزنگار و ثبت بالانس ماهانه حساب می‌تواند عملکرد سرمایه‌گذار در بازارهای مالی مانند بازار سهام را بررسی کند. این کار موجب می‌شود که سرمایه گذار از تجربیات گذشته استفاده کرده و اشتباهات قبلی را تکرار نکند. سرمایه‌گذاران موفق یک اشتباه را دوبار انجام نمی‌دهند. علاوه بر این یادداشت مداوم سود و زیان‌ها کمک می‌کند که سرمایه‌گذار بتواند استراتژی و سیستمی که برای انجام معامله انتخاب کرده را به شکل مداوم تکمیل کرده و آن را بهبود ببخشد.

به عنوان مثال یک روزنگار مناسب برای بازار سهام می‌تواند شامل نام سهام، خرید یا استراتژی اندیکاتور معکوس مبادلاتی فروش، ورود، استاپ، تارگت، دلیل ورود، خروج و میزان سود یا ضرر باشد. با کمک این اطلاعات می‌توانید تاریخچه فعالیت‌هایتان را بررسی کنید.

6- پیش‌روی بر اساس یک استراتژی و بهبود آن

سرمایه گذاران حرفه‌ای برای موفقیت در بازار مالی ایران، سیستم‌ها و روش‌های گوناگون را آزمایش می‌کنند و میزان ریسک و سود را پیش‌بینی می‌کنند. یک استراتژی کارآمد می‌تواند در طولانی مدت تعداد مبادلات موفق شما را افزایش دهد. یک استراتژی مناسب باید مشخص کند که چرا باید سرمایه گذار وارد یک معامله شود و میزان سود و ریسک را برآورد کند. در واقع استراتژی میزان ریسک برای کسب سود را مشخص کرده و زمان انجام معامله را تعیین می‌کند.

یک سرمایه‌گذار حرفه ای می‌داند با استراتژی‌های کوتاه مدت ممکن نیست برای مدت زمان طولانی معامله کرد و در صورت بروز مشکل در طی معامله برای خود برنامه دارد و می‌داند چه زمانی باید از معامله خارج ‌شود. در واقع این زمان خروج است که میزان سود شما را مشخص میکند نه زمان ورود. این نکته هرچند بسیار ساده است اما اکثر سرمایه‌گذاران به آن توجهی نمی‌کنند.

7- برنامه ریزی روزانه

یکی از نکات مهم برای موفقیت در بازار مالی ایران، برنامه ریزی برای نحوه فعالیت سرمایه‌گذار است. برنامه ریزی به معنای آماده بودن برای معامله در ساعات مشخص است. سرمایه‌گذاران و معامله‌گران حرفه‌ای اغلب از یک جدول زمانی مشخص برای معامله استفاده می‌کنند. همچنین پیش از آغاز معامله لازم است نگاهی به اخبار کرده و اطلاعاتی درباره وضعیت بازار کسب کند. زیرا کنترل منظم و دقیق وضعیت بازار و استفاده از آن برای شناخت زمینه‌های مناسب سرمایه‌گذاری می‌تواند موفقیت بیشتر در بازارهای مالی را تضمین کند.

8- استفاده از منابع اطلاعاتی معتبر

گاهی اوقات اطلاعات اشتباه و ناقصی که به سرمایه‌گذاران داده می‌شود، از روی ناآگاهی است. اما گاهی اوقات افراد آگاهانه قصد دارند سرمایه‌گذاران تازه کار را به سمت ضرر هدایت ‌کنند تا به منافع خود دست یابند. در حال حاضر سایت‌ها، گروه‌های تلگرامی و رسانه‌های دیگری وجود دارند که تعداد زیادی از آن‌ها دنبال‌کننده‌های فراوانی نیز دارند. سرمایه‌گذاران باید متوجه باشند که نمی‌توان صرفا به این مراجع اتکا کرد زیرا احتمال دارد اطلاعاتی که دریافت می‌کنند اشتباه باشد. شما به‌عنوان سرمایه‌گذار باید در انتخاب منبع خود دقت کنید و بدانید مشاور مد نظر شما به چه افرادی کمک می‌کند و در چه بخشی از بازار سرمایه تخصص دارد. مشاور باید با توجه به حجم سرمایه‌ای که قصد دارید وارد جریان بازار کنید، تشخیص دهد که چه نوع معاملاتی برای شما مناسب است.

9- بیش از اندازه معامله نکنید

یکی از عمده‌ترین مشکلات سرمایه‌گذارها انجام چند معامله خوب و بعد افتادن به دام معاملات بیش از اندازه است. زمانی که بیش از اندازه ریسک بکنید ممکن است تمام سودتان را از دست بدهید. روزهایی که احساس میکنید قرار است سود زیادی کسب کنید، دقیقاً روزی است که باید آرامش خود را حفظ کنید و مثل روزهای دیگر با کنترل خودتان معامله انجام دهید. اگر بیش از اندازه معامله میکنید با یک مشاور متخصص در این زمینه مشورت کنید.

10- انتخاب درست در بازار

برای آن که بتوانید بهترین انتخاب را در بازارهای مالی داشته باشید باید دانش اقتصادی و قدرت تحلیل مناسبی داشته باشید و در جریان روند ساز و کار آن بازار باشید. به عنوان مثال در بازار سهام ممکن است با فشار تقاضا در زمان کوتاه، ارزش سهام یک شرکت از ارزش ذاتی آن فراتر برود اما این مساله صرفا در کوتاه مدت رخ می‌دهد؛ چراکه ارزش سهام هیچ شرکتی نمی‌تواند در طولانی مدت از ارزش دارایی‌های آن بالاتر برود.

این موضوع در مورد شرکت‌های بزرگ صنعتی بازار سهام مثل پتروشیمی، بیشتر قابل درک است. زیرا این شرکت‌ها معمولا آنقدر رشد کرده‌اند که ظرفیت رشدشان به کمترین میزان خود رسیده است و ارزش سهام آنها در بلند مدت به ارزش روز دارایی‌های شرکت نزدیک است. با این حال شرکت‌های فعال در صنایع رو به رشد و متکی به تکنولوژی‌های جدید مثل شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی و شرکت‌های دارویی، از آنجا که زمینه رشد بیشتری در مقابل دارند، ارزش سهام آن‌ها در بلندمدت می‌تواند در سطحی بالاتر از ارزش روز دارایی‌ها قرار بگیرد.

11- بودجه‌ای به عنوان پشتیبان در نظر بگیرید

مهم‌ترین عامل تعیین کننده بقای شما در بازار مالی این است که چقدر ریسک می‌کنید. اگر شما در چند معامله دچار ضرر زیادی شدید، یعنی ریسک زیادی کردید. بسیاری از افرادی که وارد بازار می‌شوند رویای ثروتمند‌ شدن در یک شب را دارند. نباید چنان ریسک کنید که کوچک‌ترین اتفاقی شما را از بازار بیرون بیاندازد. اما برای جلوگیری از این موضوع حتما قسمتی از سرمایه خود به عنوان بودجه پشتیبان در نظر بگیرید. این کار می‌تواند امنیت فعالیت‌های اقتصادی شما را در زمان بروز بحران‌های اقتصادی تامین کند.

سخن پایانی

بسیاری از افراد برای رسیدن به موفقیت مالی اقدام به سرمایه گذاری در بازارهای مالی می‌کنند. اما برای موفقیت در بازار مالی ایران در ابتدا باید درباره ریسک‌های انجام این کار اطلاع داشته باشید. این بازارها به علل مختلفی مانند ضعف مدیریت، تحریم‌ها و … توسعه زیادی پیدا نکرده و روز به روز از بازارهای جهانی فاصله می‌گیرند. اما شما با اطلاع از این ریسک‌ها و رعایت نکاتی که در این مطلب به شما ارائه دادیم می‌توانید در بازارهای مالی سرمایه گذاری کرده و سود زیادی به دست آورید.