مثالی از اشباع خرید و فروش

انواع اسیلاتور، تمام آنچه که نیاز دارید درمورد انواع اسیلاتور بدانید

اسیلاتورها شاخص‌هایی هستند که هنگام مشاهده نمودارهای رِنج (غیر رونددار)، برای تشخیص شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش به کار می‌روند. میانگین متحرک (MA) و روندها هنگام مطالعه‌ی جهت حرکت سهام بسیار مهم هستند. تحلیلگران وقتی از انواع اسیلاتورها استفاده می‌کنند که نمودارها جهت خاصی را نشان نمی‌دهند. بیشترین کاربرد شناخت انواع اسیلاتور زمانی است که سهام شرکت در یک الگوی یک طرفه قرار داشته یا نتواند روند مشخصی را در بازار دنبال کند. وقتی سهام در وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش قرار دارد، مقدار واقعی اسیلاتور نمایش داده می‌شود. به عنوان مثال، یک متخصص رسم نمودار می‌تواند با استفاده از انواع اسیلاتور زمان توقف حرکت صعودی سهام را مشخص کند، یعنی نقطه‌ای که سهام به سمت موقعیت اشباع خرید حرکت می‌کند. معنای ساده این شرایط آن است که حجم خرید برای چند روز کاهش یافته است، درنتیجه بیشتر معامله‌گران اقدام به فروش سهام خود خواهند کرد. برعکس، وقتی بیشتر سرمایه‌گذاران در یک زمان ثابت، سهام یک شرکت را بفروشند، سهام وارد وضعیت اشباع فروش خواهد شد.

اسیلاتورها چگونه عمل می‌کنند؟

معمولاً اسیلاتورها همراه با سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به منظور تصمیم‌گیری درمورد معاملات استفاده می‌شوند. تحلیلگران انواع اسیلاتورها را وقتی نتوانند روند خاصی در قیمت سهام یک شرکت پیدا کنند، مفید می‌دانند. متداول‌ترین اسیلاتورها، اندیکاتور استوکاستیک، قدرت نسبی (RSI)، نرخ تغییر قیمت (ROC) و شاخص جریان نقدینگی (MFI) هستند. در تحلیل تکنیکال، سرمایه‌گذاران اسیلاتورها را یکی از مهم‌ترین ابزارها برای درک بازار می‌دانند. با این حال شاخص‌های تکنیکال دیگری نیز وجود دارند که به منظور تقویت معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرند. اگر یک معامله‌گر بخواهد از اسیلاتور استفاده کند، ابتدا باید دو مقدار را انتخاب کند. سپس با مثالی از اشباع خرید و فروش قرار دادن ابزار بین این دو مقدار، اسیلاتور شروع به نوسان می‌کند و یک اندیکاتور رونددار ایجاد می‌کند. سپس سرمایه‌گذاران از این اندیکاتور رونددار استفاده می‌کنند تا شرایط بازار را درمورد آن سهام خاص بررسی کنند. وقتی معامله‌گر می‌بیند اسیلاتور به سمت قیمت بالاتر حرکت می‌کند، سهام را در شرایط اشباع خرید در نظر می‌گیرد. در نقطه مقابل، اگر اسیلاتور به سمت قیمت پایین‌تر گرایش پیدا کند شرایط، اشباع فروش خواهد بود.

مکانیزم اسیلاتورها

در تحلیل تکنیکال، انواع اسیلاتورها در مقیاس صفر تا 100 اندازه‌گیری می‌شوند. روش‌های مختلفی برای دستکاری میانگین متحرک وجود دارد. وقتی معاملات بازار در یک محدوده خاصی انجام می‌شود، اسیلاتور نوسانات قیمت را دنبال می‌کند. وقتی بازار بیش از 70 تا 80 درصد قیمت کل نوسان داشته باشد، اسیلاتور موقعیت را برای فروش مناسب می‌داند. وقتی نوسان به زیر 30 تا 20 درصد سقوط کند، وضعیت اشباع فروش ایجاد شده و موقعیت برای خرید فراهم می‌شود. این سیگنال‌ها تا زمانی اعتبار دارند که قیمت اصلی در محدوده تعیین شده بماند. با این حال، وقتی قیمت می‌شکند، ممکن است سیگنال‌ها منجر به گمراهی معامله‌گران شوند. تحلیلگران، شکست قیمت را به عنوان آغاز یک روند جدید در نظر می‌گیرند. در طول شکست قیمت، اسیلاتور ممکن است برای مدت زیادی در محدوده اشباع خرید یا اشباع فروش باقی بماند. تحلیلگران تکنیکال، اسیلاتورها را برای بازارهای جانبی مناسب‌تر می‌دانند. در صورت استفاده از یک اندیکاتور تکنیکال که بازار را به عنوان یک روند یا محدوده مشخص معرفی می‌کند، اسیلاتورها مؤثرتر خواهند بود. به عنوان مثال، یک اندیکاتور میانگین متحرک می‌تواند برای تشخیص رونددار بودن یا نبودن بازار مورد استفاده قرار گیرد. وقتی تحلیلگران تشخیص دهند که بازار روند خاصی ندارد، سیگنال‌های اسیلاتور بسیار مفیدتر و مؤثرتر خواهند بود.

انواع اسیلاتور

اسیلاتور اندیکاتوری است که در بالا و پایین یک خط مشخص، یا بین یک مجموعه سطوح در نوسان است و مقدار آن در طول زمان تغییر می‌کند. اسیلاتورها می‌توانند به مدت طولانی در سطوح شدید (اشباع خرید یا اشباع فروش) باقی بمانند، اما نمی‌توانند برای یک دوره خاص پایدار باشند. درمقابل، یک اندیکاتور محافظتی یا متراکم مانند حجم تعادلی (OBV) می‌تواند نشان‌دهنده یک روند خاص باشد. زیرا به طور مداوم در یک دوره پایدار زمانی افزایش یا کاهش می‌یابد. همان‌طور که مقایسه نمودار اندیکاتور نشان می‌دهد، حرکات اسیلاتور محدودتر است و حرکات پایدار (روندها) کمتر دیده می‌شوند. البته این هیچ ارتباطی به مدت زمان در نظر گرفته شده ندارد. در یک بازه زمانی دو ساله، اندیکاتور همگرایی و واگرایی میانگین‌های متحرک (مکدی) بالا و پایین صفر نوسان کرده و تفریباً 18 بار خط صفر را لمس کرده است. همچنین توجه داشته باشید که هر بار مکدی به بالاتر از 80 رسیده، اندیکاتور عقب‌نشینی کرده است. حتی اگر مکدی حد بالا و پایینی در محدوده مقادیر خود نداشته باشد هم حرکات آن محدود می‌شود. از طرف دیگر OBV روند صعودی خود را در ماه مارس سال 2003 آغاز کرده و تا سال بعد این روند را حفظ کرده است. حرکت OBV محدود نبوده و به روندهای طولانی‌مدت اجازه پیشرفت می‌دهد.

انواع مختلفی از اسیلاتورها وجود دارند که بعضی از آن‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند. در این مقاله، درمورد دو گروه بزرگ از انواع اسیلاتورها بحث می‌کنیم: اسیلاتورهای متمرکز (centered oscillators) که بالا و پایین یک نقطه یا خط مرکزی نوسان می‌کنند و اسیلاتورهای نواری (banded oscillators) که بین دو قطب اشباع خرید و اشباع فروش در نوسان هستند. به طور کلی، اسیلاتورهای متمرکز برای تجزیه و تحلیل جهت حرکت قیمت مناسب هستند، در حالی که اسیلاتورهای نواری بیشتر برای شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش به کار می‌روند.

اسیلاتورهای متمرکز

همان‌طور که گفته شد اسیلاتورهای متمرکز در بالا و پایین یک نقطه یا خط مرکزی در نوسان هستند. این اسیلاتورها برای شناسایی قدرت، ضعف یا جهت حرکات محافظتی اهمیت دارند. در ساده‌ترین حالت، وقتی اسیلاتور متمرکز بالای خط یا نقطه مرکزی نوسان دارد، حرکت مثبت (صعودی) است. درمقابل، وقتی اسیلاتور متمرکز در پایین خط مرکزی نوسان کند، حرکت منفی (نزولی) است. مکدی یک نمونه از اسیلاتورهای متمرکز است که در بالا و پایین نقطه صفر نوسان می‌کند. مکدی درواقع اختلاف بین میانگین متحرک نمایی 12 روزه و 26 روزه را نشان می‌دهد. هرچند برای اسیلاتور مکدی هیچ محدودیتی وجود ندارد، اما معمولاً اختلاف بسیار زیاد بین دو میانگین متحرک مدت زیادی ادامه نمی‌یابد.

مکدی (MACD)

اسیلاتور مکدی به دلیل داشتن عناصر تأخیری و متقدم خاصیت منحصر بفردی دارد. میانگین‌های متحرک، اندیکاتورهای متأخر هستند و به عنوان عنصر دنباله‌رو روند طبقه‌بندی می‌شوند. با این حال، اسیلاتور مکدی با در نظر گرفتن اختلاف میانگین‌های متحرک، جنبه‌های مختلف حرکت یا عناصر متقدم را در برمی‌گیرد. اختلاف بین میانگین‌های متحرک، نرخ تغییر را نشان می‌دهد. مکدی با اندازه‌گیری نرخ تغییر، به یک شاخص متقدم تبدیل می‌شود، البته هنوز هم مقداری تأخیر دارد. با ادغام هر دو میانگین متحرک و نرخ تغییر، مکدی توانسته‌ است جایگاه منحصر بفردی را بین انواع اسیلاتور ، به عنوان اندیکاتور تأخیری و متقدم به دست آورد.

نرخ تغییر (ROC)

نرخ تغییر اسیلاتور متمرکزی است که بالا و پایین نقطه صفر نوسان دارد. همان‌طور که از نام آن پیداست، نرخ تغییر، درصد تغییر قیمت را در یک بازه زمانی معین اندازه می‌گیرد. به عنوان مثال، ROC 20 روزه تغییر قیمت را طی 20 روز گذشته اندازه‌گیری می‌کند. هرچه اختلاف بین قیمت فعلی و قیمت 20 روز پیش بیشتر باشد، ارزش اسیلاتور ROC نیز بیشتر می‌شود. وقتی اندیکاتور بالاتر از صفر باشد، درصد تغییر قیمت مثبت (صعودی) است. هنگامی که شاخص زیر صفر باشد نیز درصد تغییر قیمت منفی (نزولی) است.

ROC نیز مانند مکدی، حد بالا و پایینی ندارد. این ویژگی اکثر اسیلاتورهای متمرکز است و می‌تواند تشخیص نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را دشوار کند. نمودار ROC بالا نشان مثالی از اشباع خرید و فروش می‌دهد که نوسان‌های بالای 20%+ و پایین 20%- غیرعادی بوده و بعید است برای مدت طولانی ادامه داشته باشد. با این حال تنها راه تشخیص غیرعادی بودن نوسان‌های بالا و پایین 20%± مشاهدات گذشته است. به همین دلیل اسیلاتورهای نواری جایگزین‌های بهتری برای سنجش سطوح قیمت غیرعادی هستند.

اسیلاتورهای نواری

اسیلاتورهای نواری در بالا و پایین دو نوار که نشانگر حداکثر سطوح قیمت هستند نوسان می‌کنند. نوار پایین نشان‌دهنده نقاط اشباع فروش، و نوار بالا نشان‌دهنده اشباع خرید است. این نوارها به ندرت تغییر می‌کنند و به کاربران اجازه می‌دهند تا به آسانی نقاط اشباع خرید و فروش را تشخیص دهند. شاخص نسبی قدرت (RSI) و اسیلاتور استوکاستیک دو نمونه از انواع اسیلاتور نواری هستند.

استوکاستیک / شاخص نسبی قدرت (RSI)

در مورد اسیلاتور RSI، نوارهای اشباع خرید و اشباع فروش به ترتیب 70 و 30 در نظر گرفته شده‌اند. نوسان بالای 70 به عنوان اشباع خرید و زیر 30 به عنوان اشباع فروش محسوب می‌شود. درمورد اسیلاتور استوکاستیک نیز نوسان بالای 80 اشباع خرید، و زیر 20 اشباع فروش است.

اغلب اسیلاتورهای نواری (نه همه آن‌ها) از بالا و پایین دارای محدوده‌هایی هستند. شاخص نسبی مقاومت (RSI) و اسیلاتور استوکاستیک که در بالا معرفی کردیم، هر دو در محدوده صفر تا 100 قرار دارند و هرگز بالاتر از 100 یا پایین‌تر از مثالی از اشباع خرید و فروش صفر نمی‌روند. از طرف دیگر، شاخص کانال کالا (CCI) نمونه‌ای از انواع اسیلاتور نواری است که هیچ محدوده‌ای ندارد. CCI قیمت فعلی را با میانگین قیمت در یک دوره زمانی معین مقایسه می‌کند. این اسیلاتور بدون محدودیت در نظر گرفته شده است زیرا از نظر تئوری، هیچ محدودیتی برای چنین اختلاف قیمت نسبی وجود ندارد. در عمل، اکثر مقادیر CCI بین 100+ و 100- قرار دارند. این سطوح پایدار، CCI را به عنوان یک اسیلاتور نواری قابل استفاده می‌کند. درنتیجه مانند سایر اسیلاتورهای مشابه، برای تشخیص سطوح اشباع خرید و فروش به کار می‌رود.

مزایا و معایب اسیلاتورهای متمرکز و نواری

اسیلاتورهای متمرکز بهترین کاربرد را در تشحیص قدرت و جهت حرکت قیمت دارند. به طور کلی، نوسان‌های بالاتر از نقطه مرکزی نشان‌دهنده حرکت صعودی، و نوسانات زیر نقطه مرکزی نشانگر حرکت نزولی است. مهم‌ترین تفاوت اسیلاتورهای متمرکز و نواری، توانایی آن‌ها در شناسایی نوسانات شدید است. در حالی که می‌توان نوسانات شدید را توسط اسیلاتورهای متمرکز شناسایی کرد، درمورد نوسانات ضعیف و خرید و فروش سبک بهتر است از اسیلاتورهای نواری استفاده شود.

کلام آخر

اسیلاتورها نقش مهمی در پی بردن به سیگنال‌های خرید و فروش دارند. درنتیجه، تأثیر مستقیمی روی افزایش سود و کاهش زیان معامله‌گران دارند. فراموش نکنید که انواع اسیلاتورها با اندیکاتورها تفاوت دارند و نباید این دو واژه را به جای هم به کار برد. اسیلاتورها درواقع گروهی از اندیکاتورها هستند که به سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان بازار سرمایه کمک می‌کنند. به همین دلیل می‌توانند بهترین نقاط را برای خرید یا فروش سهام معرفی کنند. پکیج اندیکاتورها و اسیلاتورها یک بسته آموزشی کامل است که با زبانی ساده و روان، همه اندیکاتورها و انواع اسیلاتور در بورس را آموزش می‌دهد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه بسته آموزشی معرفی اسیلاتور و اندیکاتورهای بورس اینجا کلیک کنید.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک به صورت کامل

اندیکاتور یا اسیلاتور استوکستیک یک نوسان ساز تصادفی محبوب برای تولید سیگنال هایی در نواحی بیش از حد خرید و فروش بیش از حد است. این نوسانگر در اواخر دهه ۱۹۵۱ معرفی شده و از نوع نوسانگرهایی است که سرعت و شتاب تغییرات قیمت را در یک بازه زمانی مشخص اندازه گیری می‌کند. از این اندیکاتور می‌توان برای پیش بینی تغییر روند قیمت ها و یا مشخص کردن زمان پیش خرید یا پیش فروش شدن یک سهم یا دارایی کمک گرفت. در ادامه با آموزش اندیکاتور استوکاستیک به صورت کامل و کاربردی با ما همراه باشید.

مطالب مرتبط: اندیکاتور چیست؟

استوکاستیک نسبت به دیگر اندیکاتورها توسط افراد بسیار زیادی استفاده می‌شود پس میتوان نتیجه گرفت تغییرات درصدی از قیمت بازار ناشی از احساسات معامله‌گرانیست که از این اندیکاتور استفاده می‌کنند. از جمله کاربرد های استوکستیک می توان به استفاده در واگرایی و بدست آوردن سیگنال خرید و فروش اشاره کرد. منتهی باید توجه داشت که این اندیکاتور استوکاستیک در شرایط روندی بازار و خنثی به طور متفاوت مورد استفاده قرار می‌گیرد. یعنی با تفسیر درست شرایط بازار است که میتوان از این اندیکاتور به درستی استفاده کرد. مثلا در بازارهای رنج سیگنال‌های حاصل از تقاطع دو منحنی سیگنال و اصلی از اعتبار بیشتری برخوردار هستند.

طرز کار اندیکاتور استوکاستیک

همانند سایر اندیکاتور های کاربردی این اندیکاتور هم دارای یک فرمول است که برای ترید با این اندیکاتور از آن استفاده می شود.

فرمول محاسبه منحنی اصلی

K%=100 x (price – L5) / (H5 – L5)

فرمول محاسبه منحنی سیگنال

D=%((K1+K2+K3) / 3)

H5: بیشترین قیمت در بین پنج کندل قبل

L5: کمترین قیمت بین پنج کندل قبل

K :K%میانگین متحرک سه روزه

در فیلم آموزشی زیر می توان به صورت کامل با فرمول اندیکاتور استوکاستیک و قسمت های مختلف آن آشنا شد.

ساختمان اندیکاتور استوکاستیک و تفسیر کار آن

نوسان ساز تصادفی از دو خط میانگین متحرک تشکیل شده است که در سه ناحیه متمایز مربوط به نمودار حرکت می کنند – یک منطقه بیش از حد خرید در بالا، یک منطقه خنثی در مرکز و یک منطقه فروش بیش از حد در پایین.

• منحنی اصلی مشکی K% و منحنی سیگنال قرمز D% بین صفر و صد نوسان می کنند.
• منحنی اصلی معمولا به صورت خط پیوسته و منحنی سیگنال به صورت خط چین نمایش داده می شود.

در تنظیمات پیش فرض این اندیکاتور، منطقه اشباع خرید بین سطوح ۸۰ و ۱۰۰ در نمودار نشانگر رخ می دهد در حالی که منطقه فروش بیش از حد بین سطوح ۰ و ۲۰ درنظر گرفته شده است. سطح ۵۰ نیز بعنوان کفه ترازو می‌تواند نشان دهنده قدرت خرس و گاو در بازار باشد. برای مثال وجود دو منحنی k% و D% در قسمت پایین محدوده ۵۰ نشان دهنده تسلط فروشندگان بر بازار است .

تصویر زیر نشان می‌دهد که چگونه استوکستیک نسبت به رفتار قیمت در یک نمودار واکنش می‌دهد:

1. خطوط منحنی اصلی و سیگنال در منطقه بیش از حد خرید هستند که میتواند دلیل مثالی از اشباع خرید و فروش کاهش یافتن قیمت باشد
2. همینطور در پایین این خطوط در منطقه فروش بیش از حد هستند که میتواند فرصتی برای افزایش قیمت تلقی شود
3. منطقه خنثی

انواع فرصت های معامله در اندیکاتور استوکاستیک

نوسانگر استوکاستیک به تشخیص تغییر جهت قیمت کمک می‌کند. معامله‌گران از نوسانگر تصادفی برای کمک به خروج از معاملات موجود قبل از تغییر روند استفاده می‌کنند. آنها همچنین از آن برای ورود به معاملات استفاده می کنند، درست زمانی که یک روند جدید شروع می شود .در ادامه نشانه‌های ورود به یک پوزیشن معامله را بیان می‌کنیم:

استفاده از سطوح اشباع برای تشخیص بازگشت قیمت

فروش بیش از حد به این معنی است که فشار بیش از حد فروش، قیمت دارایی را به طور غیرمنطقی پایین آورده است. بنابراین خطوط میانگین متحرک یک دارایی در منطقه فروش بیش از حد، به معامله‌گر نشان می‌دهد که جهت یک دارایی در شرف تغییر از پایین به بالاست و آنها در این نقطه به دنبال خرید هستند.

• خطوط میانگین متحرک از زیر خط ۲۰ عبور کرده است.
• فرصت خرید بالقوه زمانی که خطوط میانگین متحرک از خط ۲۰ بر می‌گردند.

اگر خطوط میانگین متحرک در منطقه ۸۰ باشد، ممکن است دلیل بازگشت قیمت دارایی به سمت پایین و وجود خطوط میانگین متحرک در منطقه ۲۰

میتواند نشانه ای برای برگشت قیمت به سمت بالا باشد

خرید بیش از حد خلاف تعریف بالاست. بنابراین، عبور خط میانگین متحرک یک دارایی در این منطقه ۸۰، نشان دهنده تغییر به روند نزولی برای دارایی و فرصتی برای فروش برای یک معامله گر است.

در تصویر زیر، خطوط تصادفی از بالای خط ۸۰ عبور کرده‌اند که نشان‌دهنده خرید بیش از حد یا سیگنال نزولی است. سپس هنگامی که خط از خط ۸۰ عبور می‌کند و به سمت نزول می‌رود، یک معامله‌گر به دنبال سفارش فروش بالقوه است.

1. خطوط میانگین متحرک از خط ۸۰ عبور کرده است
2. فرصت فروش بالقوه زمانی که خطوط از ۸۰ عبور می کنند و به سمت نزول می روند

گاهی اوقات نیز معامله‌گران عبور هر دو منحنی از سطح ۵۰ را به عنوان نشانه ای بر تغییر فاز بازار در نظر می‌گیرند. یعنی با عبور منحنی K% و D% از سمت بالا به پایین سطح ۵۰ نشان دهنده از دست رفتن سلطه گاوها بر بازار باشد.

تقاطع خطوط سیگنال

همچنین معامله گران تقاطع دو منحنی K% و D% را به عنوان سیگنالی برای ورود به معامله تلقی می‌کنند؛ بدین صورت هنگامی که منحنی سیگنال منحنی اصلی را به سمت بالا قطع کند سیگنال خرید و در صورت تقاطع معکوس سیگنال فروش در نظر گرفته می‌شود. اما این نشانه استوکاستیک ممکن است با خطا همراه باشد و در صورت تقاطع دو منحنی قیمت روند خود را ادامه دهد. این اتفاق معمولا در تنظیمات کوچکتر اتفاق میافتد که اندیکاتور حساسیت بیشتری به نوسانات قیمت نشان می‌دهد و موجب تقاطع های پی درپی دو منحنی ذکر شده می‌شود. از این تنظیمات بهتر است در استراتژی های تحت اسکالپ (کوتاه مدت) مورد استفاده قرار گیرد و برای دوره های زمانی بلندتر تقاطع هایی که در منطقه اشباع خرید و فروش رخ می‌دهد می‌تواند سیگنالهای قوی تری را ارائه دهد. به مثال زیر توجه کنید:

منحنی سیگنال اندیکاتور نسبت به تغییرات قیمت سریعتر از منحنی اصلی واکنش نشان می‌دهد. این خط زودتر هشدارهایی را در مورد خرید یا فروش بیش از حد دارایی می‌‌دهد.

در تصویر زیر، خط سیگنال از میانگین متحرک کندتر زیر خط ۲۰ عبور کرده است که نشان دهنده یک سیگنال فروش بیش از حد یا صعودی است. همچنین نشانه دیگری که رشد قیمت را نوید می‌دهد تقاطع دو منحنی سیگنال و اصلی در این ناحیه است. (تقاطع ۳)

1. خط سیگنال
2. خط کندتر
3. خط سیگنال از خط کندتر عبور می کند که نشان دهنده سیگنال صعودی است

یکی از خطوط میانگین متحرک در نوسانگر تصادفی سریعتر تغییر می کند و هشدارهای قبلی را در مورد اینکه آیا دارایی بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد خواهد شد، می دهد.

نکته مهم: بهتر است در بازارهای دارای روند از پوزیشن‌گیری در خلاف جهت روند خودداری کنید، زیرا در بازار رونددار قدرت در دست یک جناح بوده و ممکن است تقاطع‌هایی که خلاف جهت قیمت باشند معامله‌گران را گمراه کند.

نمودار لایت کوین در تایم فریم یک ساعته با تنظیمات پیش فرض اندیکاتور استوکاستیک و سیگنالهای خطا حاصل از تقاطع منحنی سیگنال و اصلی

وقتی میانگین متحرک وارد مناطق اشباع می‌شوند

یکی از روش های دیگر استفاده از نوسانگر استوکاستیک ورود خطوط سیگنال و اصلی به مناطق اشباع و خروج از آن است. وقتی هر یک از خطوط میانگین متحرک به زیر سطح ۲۰ برسد و یا از سطح ۸۰ بالاتر برود، برگشت قیمت و عبور از این سطوح یک سیگنال در نظر گرفته می شود و انتظار می رود روند قیمت تغییر کند. مخصوصا اگر با تقاطع دو منحنی K% و D% همراه باشد.

در تصویر زیر، خط سیگنال به زیر ۲۰ می رسد و سپس از آن به سمت بالا عبور می کند. این یک فرصت برای خرید است.

• خط سیگنال از ۲۰ عبور کرد و به پایین‌تر رسید
• سیگنال ورودی بالقوه هنگامی که خط از بالای ۲ عبور می کند.

هنگام تغییر پارامترهای نوسانگر استوکستیک، مهم است که آزمایش کنید آیا این تغییرات واقعاً نتایج معاملات شما را بهبود می بخشد یا بدتر می کند.

مطالب مرتبط: اندیکاتور پیووت پوینت

تشخیص واگرایی سیگنالی دیگر از استوکاستیک

واگرایی زمانی رخ می‌دهد که حرکت قیمت توسط اندیکاتور استوکستیک تایید نشود. واگرایی صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت دره پایینتر، از دره اندیکاتور را ثبت کند.

در تصویر زیر یک نمونه واگرایی مثبت (صعودی) را مشاهده می‌کنید. واگرایی مثبت به معنی وجود قدرت بیشتر خریداران نسبت به فروشندگان است و می‌تواند علامتی برای افزایش قیمت باشد. در تصویر زیر یک نمونه از واگرایی کلاسیک مثبت نشان داده شده است.

همینطور هنگامی که قیمت قله بالاتر را تشکیل دهد و اندیکاتور قادر به انجام اینکار نباشد واگرایی منفی (نزولی) اتفاق می افتد.

واگرایی مخفی در اندیکاتور استوکاستیک

واگرایی مخفی درست برعکس واگرایی کلاسیک است. این پدیده زمانی رخ می‌دهد که اندیکاتور توسط حرکات قیمت نقض شود که در این صورت سیگنال صحیح از قیمت گرفته می‌شود نه اندیکاتور (حرکت در جهت روند خواهد بود). به تصویر زیر دقت کنید که چطور اندیکاتور خلاف جهت قیمت قله و دره تشکیل داده است.

یک استراتژی به کمک اندیکاتور استوکاستیک

استفاده از واگرایی در کنار اندیکاتور میانگین متحرک (moving average)

همانطور که بالاتر اشاره کردیم بهتر است از پوزیشن گیری در خلاف جهت روند خودداری کنیم، پس برای تشخیص روند قیمت می‌توانیم از اندیکاتور میانگین متحرک با دوره زمانی ۲۰۰ کندله استفاده کنیم. هنگامی که قیمت بالای منحنی میانگین متحرک باشد نشان دهنده تسلط قدرت خریداران و در شرایط بالعکس نشانی بر تسلط فروشندگان بر بازار دارد. بنابراین در این شرایط باید بدنبال یافتن موقعیت های خرید باشیم.

در این استراتژی تمرکز بر استفاده از واگرایی مخفی در جهت روند است. بنابراین واگرایی در مواقع اصلاحی را نادیده می‌گیریم.

مطالب مرتبط: آموزش اندیکاتور MFI

این استراتژی بهتر مثالی از اشباع خرید و فروش است در تایم فریم های بلند مدت مانند ۱ ساعته ، ۴ ساعته و روزانه استفاده کنیم تا از نوسانات نویزی بازار در امان بمانیم.

قیمت زیر نمودار مایانگین متحرک ۲۰۰ دوره ، واگرایی ها مخفی اندیکاتور و در نتیجه پیشروی قیمت در جهت روند

در این قسمت که نیاز به توضیح دادن نخواهد داشت و تنها باید فیلم آموزشی زیر را مشاهده کنید این اندیکاتور را تحلیل کرده و شیوه استفاده از آن را در ترید ها آموزش خواهیم داد.

RSI (شاخص قدرت نسبی)

سلام، اجازه دهید در مورد"RSI"صحبت کنیم. در این نمودار: در مورد اینکه چه کسی آن را توسعه داده است، چگونه کار می کند و چگونه به ما کمک می کند، خواهیم خواند. کسانی که کتاب «مفاهیم جدید در سیستم‌های تجاری فنی» را می‌خوانند، می‌دانند که RSI توسط جی.ولز وایلدر جونیور توسعه یافته و در سال 1978 منتشر شده است. جی.ولز وایلدر کیست؟ او خالق چندین اندیکاتور فنی است که در حال حاضر شاخص های پیشرو در نرم افزارهای تحلیل تکنیکال هستند. این اندیکاتورها عبارتند از میانگین محدوده واقعی , RSI , میانگین جهت شاخص , و سهموی SAR . اجازه دهید به RSI برسیم: شاخص قدرت نسبی یک شاخص فنی از تجزیه و تحلیل مورد استفاده در بازارهای مالی است. شاخص قدرت نسبی سهم انرژی داخلی سهم برای حرکت به سمت بالا یا سقوط به دلیل کمبود انرژی لازم است. یک مثال ملموس یک بسکتبال است. اگر آن را از بالا رها کنیم، در برخوردهای متعدد با زمین، هر بار در ارتفاع کمتری قرار می گیرد و در نهایت روی زمین فرود می آید. این شاخص دارای خاصیت میانگین متحرک است. برای محاسبه به دوره و شماره نقطه مورد نظر (بستن، باز کردن و غیره) نیاز دارد. تفاوت بزرگ مثالی از اشباع خرید و فروش این است که مکانیسم تمام میانگین های متحرک یک ابزار متوالی و تاخیری است. با این حال، RSI ابزاری مبتنی بر میانگین متحرک است. یک شاخص پیشرو است و این به دلیل وجود دو سطح حمایت و مقاومت در نوسانگر است. هنگامی که نشانگر (خط حرکت) به این سطوح می رسد، سیگنال های تحلیلی صادر می شود. اگر می‌خواهیم شرایط Oversold و Overbought را شناسایی کنیم، بهترین گزینه‌های ما Stochastic و RSI هستند. RSI از 0 تا 100 مقیاس بندی شده است. قرائت های بالای 70 وضعیت اشباع خرید و خوانش های زیر 30 شرایط فروش بیش از حد را نشان می دهند. هنگامی که می گوییم بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد، به این موضوع اشاره می کنیم که ارزش بازار ممکن است معکوس شود. به همین دلیل است که اغلب در سناریوهای خرید بیش از حد، ما شاهد کاهش هستیم و در سناریوهای فروش بیش از حد، می توانیم انتظار افزایش در ارزش بازار را داشته باشیم. به خاطر داشته باشید که برخی از معامله گران ترجیح می دهند از 20 و 80 به جای 30 و 70 استفاده کنند. آنها ادعا می کنند که این روش احتمال خطا را کاهش می دهد و دقت بیشتری را ارائه می دهد. اگر قرائت ها بالاتر از 50 (مرکز) مثالی از اشباع خرید و فروش حرکت کنند، می توانیم انتظار روند صعودی را داشته باشیم و زمانی که قرائت ها حرکتی به زیر مرکز را نشان می دهند، می توانیم انتظار روند نزولی را داشته باشیم. ما همچنین می‌توانیم از این شاخص کلیدی برای شناسایی سطوح بالقوه پایین و بالا در بازار استفاده کنیم. به همین دلیل است که یک ابزار عالی برای کمک به تأیید شکل‌گیری روند است. اگر به نمودار نگاه می کنیم و فکر می کنیم که روند صعودی یا نزولی را مشاهده می کنیم، همیشه RSI را بررسی کنید. ببینید بالای مرکز است یا زیر آن. وضعیت اشباع خرید و فروش را بررسی کنید. این روش می تواند خطاهای خواندن و معاملات نمودار ما را کاهش دهد. چقدر دقیق است؟ سیگنال های برگشتی دقیق نادر هستند و تشخیص آنها از آلارم های کاذب دشوار است. به عنوان مثال، مثبت کاذب یک روند صعودی و افت ناگهانی سهام است. منفی کاذب وضعیتی است که در آن یک تلاقی نزولی وجود دارد، اما سهام ناگهان به سمت بالا شتاب می گیرد. از آنجایی که این اندیکاتور حرکت حرکتی را نشان می دهد، زمانی که دارایی دارای شتاب قابل توجهی در هر جهتی باشد، می تواند برای مدت طولانی در شرایط بیش خرید یا فروش بیش از حد باقی بماند. بنابراین، RSI در بازارهای نوسانی که قیمت دارایی‌ها بین روندهای صعودی و نزولی متناوب است، سودمند است. فرض کنید علاقه مند به استفاده از این اندیکاتور عالی هستید. در این صورت، می‌توانید به نمودار TradingView و داشبورد خود بروید، روی «شاخص‌ها و استراتژی‌ها» کلیک کنید و RSI را جستجو کنید و بهترین مورد مناسب را پیدا کنید. آیا تا به حال از این نشانگر استفاده کرده اید؟ به نظر شما مزایا و معایب آن چیست؟ ایده های خود را با ما در میان بگذارید. موفق باشید.

در مورد بیت کوین بیشتر بدانید

اطلاعات ارز دیجیتال بیت کوین با قیمت 20,645 دلار بصورت لحظه ای در مجموعه ارزسنج بروز شده و شما میتوانید با مراجعه به صفحه اختصاصی BTC، قیمت بیت کوین ، تحلیل بیت کوین و اخبار بیت کوین را پایش نموده و در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنید.

جادوی رمز ارزها

دوره جامع آموزش ارز دیجیتال

بیش از 50 ساعت آموزش تخصصی

سیگنال ارز دیجیتال

نمایش ارزهای درحال پامپ و دامپ

موقعیت های خرید و فروش روی نمودار

سیگنال ارز دیجیتال روی نمودار

نمایش ارزهای درحال پامپ و دامپ

موقعیت های خرید و فروش روی نمودار

مدرس و تحلیلگر بازار های مالی و بنیان گذار و مدیریت صرافی ارز دیجیتال ایران بایننس و آکادمی ارزسنج تحت هولدینگ اَفیپا

آموزش اندیکاتور rsi و کاربرد های آن به همراه تصویر

اندیکاتور rsi که با نام شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) نیز شناخته می‌شود، یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال و یکی از مهم ترین اندیکاتور ها است. بسیاری از معامله‌گران بورس و بازارهای مالی، برای شناسایی قدرت یا ضعف روند قیمت، اندیکاتور rsi را به کار می‌برند و از آن سیگنال خرید و فروش دریافت می‌کنند. در این مقاله به آموزش rsi می‌پردازیم و کاربردهای آن را برای‌تان شرح می‌دهیم.

اندیکاتور rsi چیست؟

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی، مخفف Relative Strength Index است. RSI در تحلیل تکنیکال اندیکاتوری بازگشتی است که برای تأیید و تعیین نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی بازار به‌کاربرده می‌شود و به دلیل اینکه در دو سطح بین ۰ تا ۱۰۰ در حال نوسان است. اندیکاتور RSI نشان‌دهنده‌ی قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم است و از همین حیث، شاخص قدرت نسبی نامیده شده است. در تنظیمات RSI نیز عموماً از تنظیم ١۴ روزه استفاده می‌شود. این اندیکاتور همانند اندیکاتور مکدی (MACD) در ردیف اسیلاتورها جای گرفته است که در مقاله آموزش اندیکاتور macd بطور کامل در رابطه با اندیکاتور macd صحبت شده‌است.

آموزش RSI در سامانه آساتریدر آگاه

اندیکاتور RSI در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدرآگاه، در زیر نمودار سهام اصلی نمایش داده می‌شود. در گذشته محاسبه این اندیکاتور از طریق فرمول، بسیار سخت و پیچیده بوده؛ اما امروزه با چند کلیک در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدر آگاه، به راحتی این اندیکاتور برای تحلیل گران به نمایش درمی‌آید.
طبق تصویر زیر در پنل تحلیل تکنیکال سامانه معاملاتی آگاه، ابتدا روی آیکون اندیکاتورها کلیک نمایید (شماره ۱)، در مرحله بعدی از لیست اندیکاتورهای نمایش داده‌شده، اندیکاتور Relative Strength Index (با جستجو RSI هم اندیکاتور نمایش داده می‌شود) را جستجو یا انتخاب کنید (شماره ۲)، در مرحله آخر اندیکاتور RSI در قسمت پایین نمودار نمایش داده می‌شود.

کاربرد اندیکاتور RSI چیست ؟

اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال، یک نمودار خطی در پایین صفحه در اختیار شما قرار می‌دهد. در این نمودار دو سطح مهم ۳۰ و ۷۰ وجود دارد که به‌صورت خط‌چین بین نوسان ۰ تا ۱۰۰ قرار گرفته است. معمولاً نمودار سهام بین سطوح افقی ۳۰ تا ۷۰ نوسان بسیاری دارد. سطح افقی ۳۰ نقش یک حمایت‌کننده بسیار معتبر را ایفا می‌کند و نشان‌دهنده اشباع فروش است و روزهایی که با فشار فروش، اندیکاتور به سطح ۳۰ یا پایین‌تر از آن نزدیک می‌شود، نمودار RSI در روزهای آتی به سمت بالا بر می‌گردد. در سطح افقی ۷۰ و بالاتر از آن هم معمولاً بحث مقاومت وجود دارد که نمودار به اشباع خرید می‌رسد و به‌نوعی خریداران به حد اشباع و کاهش قدرت خرید رسیده‌اند و شاهد فشار فروش و کاهش قیمت در نمودار هستیم.

تا اینجا با توجه به آشنایی نسبت به نوسان در سطح ۳۰ تا ۷۰ در اندیکاتور RSI، نوعی دریافت سیگنال و استراتژی معاملاتی را فرا گرفتیم. البته لازم به ذکر در روندهای ایمپالس (صعودی یا نزولی) معمولاً جهش اصلی نمودار در بالای سطح ۷۰ یا پایین سطح ۳۰ است، اما در روندهای خنثی معمولاً نمودار بین دو سطح ۳۰ و ۷۰ نوسان می‌کند. شما همین‌طور می‌توانید در نمودار اندیکاتور RSI از ابزار خطوط روند استفاده نمایید. همان‌طور که در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدرآگاه می‌توانیم از خطوط روند در چارت سهام استفاده کنیم، در نمودار RSI هم این فرآیند برای به دست آوردن نقاط خرید و فروش سهام قابل استناد و استفاده است. به‌عنوان نمونه طبق تصویر زیر، از نوار ابزار تحلیل تکنیکال در سمت چپ خطوط مورب را انتخاب می‌کنیم و با رسم یک خط مورب، در قسمت اشاره شده به دلیل شکست خط روند صعودی، سیگنال فروش دریافت می‌شود.

فرمول محاسبه اندیکاتور RSI

تا این بخش از مقاله با کارکرد و نحوه دریافت سیگنال از اندیکاتور RSI، آشنا شدیم. برای آگاهی از نحوه محاسبه اندیکاتور RSI در فرایند تحلیل سهم، به فرمول زیر دقت کنید:

برای محاسبه «میانگین سود» در ۱۴ روز گذشته، قیمت روزهای مثبت را جمع کرده و نتیجه را بر عدد ۱۴ تقسیم می‌کنیم. حال برای محاسبه «میانگین ضرر» در ۱۴ روز گذشته، قیمت روزهای منفی را با هم جمع کرده نتیجه را بر ۱۴ تقسیم می‌کنیم.

۱- قیمت روزهای مثبت:

روزهایی که قیمت آخرین معامله یا قیمت بسته شدن سهم، نسبت به روز قبل رشد داشته باشد.

۲- قیمت روزهای منفی:

روزهایی که قیمت آخرین معامله یا قیمت بسته شدن سهم، نسبت به روز قبل کاهش داشته باشد.

نکته مهم: استفاده از بازه زمانی ۱۴ روز، میزان ریسک و استرس معامله‌گران را کاهش می‌دهد و به این ترتیب می‌توان در یک بازه کوتاه‌مدت، سود خوبی به دست آورد.

دریافت سیگنال خرید و فروش از طریق خطوط روند

یکی دیگر از روش‌های نوسان‌ گیری در اندیکاتور آر اس آی، استفاده از خطوط روند است. مطابق تصویر زیر، از نوار ابزار سمت چپ صفحه ابزار «خط روند افقی» را انتخاب کنید. با استفاده از خط روند در نمودار RSI می‌توان یک روند صعودی یا نزولی رسم کرد. در مثال زیر ناحیه‌ای مشخص شده که نمودار RSI، با خط روند صعودی رسم شده، برخورد کرده است. درست در همین لحظه، سیگنال فروش صادر می‌شود. بهتر است دارایی سهام خود را در این شرایط بفروشید. البته دقت داشته باشید که اندیکاتور RSI به تنهایی اعتبار زیادی ندارد و از این اسیلاتور بیشتر برای تایید فرایند تحلیل استفاده می‌شود. یعنی بهتر است از این ابزار در کنار سایر ابزارهای تحلیل سهم در بازار بورس استفاده شود.

دریافت سیگنال خرید و فروش از واگرایی منفی (نمودار اصلی و rsi)

گاهی اوقات در چارت سهام و اندیکاتور شاهد واگرایی هستیم؛ یعنی روی نمودار سهم شاهد قله‌ای بالاتر از قله قبلی هستیم. اما در اندیکاتور، قله‌ای پایین‌تر ثبت می‌شود. یعنی خطی که قله‌ها را به هم وصل می‌کند، روی چارت سهام به‌صورت صعودی بوده ولی روی اندیکاتور به شکل نزولی است. به‌اصطلاح این نوع واگرایی به واگرایی منفی مشهور بوده و نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند صعودی است.
نکته‌ی اصلی اینجاست که باید توجه داشته باشیم که قله‌ی دومی در چارت سهام حتماً تشکیل شده باشد و بعد از آن چند کندل پایین‌تر شکل بگیرد تا متوجه شویم که بالاترین نقطه به‌عنوان قله تشکیل شده است؛ زیرا در بسیاری از تحلیل ها افراد، واگرایی منفی را به چارتی که هنوز قله ی آن تشکیل نشده است نسبت می‌دهند، درحالی‌که این‌گونه نیست. در واقع در اینجا تشخیص پیوت ماژور بسیار مهم است. به‌منظور درک بهتر به تصویر زیر توجه فرمایید:

دریافت سیگنال خرید و فروش از واگرایی مثبت (نمودار اصلی و rsi)

حال اگر عکس این موضوع به وجود بیاید، یعنی در انتهای یک روند نزولی ما کفی را ببینیم که پایین‌تر از کف قبلی در نمودار است، اما در اندیکاتور کفی بالاتر تشکیل شده باشد، واگرایی مثبت را شاهد خواهیم بود، دقیقاً برعکس تصویری که در بالا مشاهده می‌کنید. این نوع واگرایی نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند نزولی است. در این حالت هم باید توجه داشته باشید که بعد از آخرین نقطه‌ای که به‌عنوان کف تشخیص دادید، چند کندل به سمت بالا تشکیل شده باشد تا بتوانید به‌عنوان واگرایی مثبت به آن استناد کنید. به‌منظور درک بهتر به تصویر زیر توجه فرمایید:

فیلتر اندیکاتور RSI

همانور که توضیح داده شد با استفاده از اندیکاتور RSI در ابزار معاملاتی آساتریدر می‌توان نمودار یک سهم را تحلیل کرد و نقاط مقاومت و حمایت آن را در بازه ۳۰ و ۷۰ سنجید.
از این اندیکاتور می‌توان در سایت www.tsetmc.com نیز بهره برد. در این روش از سه فیلد سفارشی به ترتیب زیر استفاده می‌کنیم:

(c0)= مقدار اندیکاتور Rsi 14 روزه در موقعیت فعلی
(c1)= سیگنال خرید یا فروش
(c2) = تکرار مقدار اندیکاتور Rsi 14 روزه در موقعیت فعلی

در منوی بالای سایتtsetmc گزینه دیده‌بان بازار را انتخاب می‌کنیم.

در گام بعدی و در صفحه جدید گزینه قالب نمایش را انتخاب می‌کنید.

در کادر باز شده گزینه جدول و فیلدهای کاربر را انتخاب می‌کنیم که در نتیجه‌اش ستون‌های C0، C1 و C2 به جدول اضافه می‌شود. بعد نوبت جایگزینی کد فیلتر اندیکاتور RSI می‌رسد. کد زیر را در قسمت فیلتر سایت جایگزین می‌کنید.

var CalculateRSI =function(period)

// Calculate first “average gain” and “average loss”
var gainSum=0;
var lossSum=0;

for (var i = 0; i < period; i++) var rec=[ih][len-1-i];
gainSum += rec.gain;
lossSum += rec.loss;
>

var averageGain=gainSum /period;
var averageLoss=lossSum / period;

// Calculate subsequent “average gain” and “average loss” values
for (var i = period + 1; i < len; i++) var rec=[ih][len-1-i];

averageGain=(averageGain* (period – 1) + rec.gain) / period;
averageLoss=(averageLoss* (period – 1) + rec. loss)/ period;

// Calculate RSI
var RS = 0; // Relative strength
var RSIndex = 0; // Relative strength index

سپس در موقعیت فعلی هر نماد در فیلد C0 و C2 درج شده و سپس با تحلیل رفتار این اندیکاتور سیگنال خرید یا فروش صادره در ستون C1 تکمیل شده و لیست قابل مشاهده محدود به نمادهای دارای سیگنال خرید یا فروش میشود.

آموزش تصویری اندیکاتور rsi

در موقعیت فعلی هر نماد در فیلد C0 و C2 درج شده و سپس با تحلیل رفتار این اندیکاتور سیگنال خرید یا فروش صادره در ستون C1 تکمیل شده و لیست قابل مشاهده محدود به نمادهای دارای سیگنال خرید یا فروش میشود.

برای آشنایی بیشتر با مبحث واگرایی در تحلیل تکنیکال، پیشنهاد می‌کنیم از مطالب زیر در بآشگاه بلاگ استفاده نمایید:

نتیجه گیری

به‌صورت کلی اندیکاتور ها تنها تعقیب‌کننده روند و ابزاری کمکی برای تحلیل تکنیکال به شمار می‌آیند. هرگز تنها با استفاده از یک اندیکاتور نمی‌توان به موقعیت خرید و فروش اکتفا کرد؛ بلکه این سیگنال ها تنها هشداری برای توجه بیشتر به موقعیت سهام و بررسی بیشتر آن است تا اگر شرایط آن مناسب باشد با کمک این ابزارها مانند اندیکاتور rsi بتوان به تحلیل‌های انجام‌شده استناد کرد.

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands) در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست و چگونه از آن سیگنال خرید یا فروش بگیریم؟

بولینگر باند از اندیکاتورهای رایج و محبوب به منظور تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال است که می‌توان با استفاده از آن و ترکیب با دیگر اندیکاتورها به سیگنال‌های خرید و فروش خوبی دست پیدا کرد. در این راهنمای مربوط به باندهای بولینگر (Bollinger Bands) شما را با ظاهر این اندیکاتور، اجزای سازنده آن، روش‌های مختلف استفاده از آن و نحوه تفسیر این اندیکاتور فنی محبوب را به شما آشنا می‌کنیم.

بولینگر باند چیست؟

باندهای بولینگر از اجزای مهم در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال است. ابزاری همه‌کاره است که در آن از ترکیب میانگین‌های متحرک و انحراف معیارها برای شناسایی نواحی اشباع خرید و اشباع فروش یک کالا استفاده می‌شود. باندهای بولینگر یکی از محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل فنی است.

اجزای بولینگر باند

اندیکاتور بولینگر باند سه مؤلفه دارد:

1. میانگین متحرک: به طور پیش‌فرض از یک میانگین متحرک ساده ۲۰ دوره‌ای استفاده می‌شود.
2. باند یا نوار بالایی: باند بالایی معمولاً ۲ انحراف استاندارد (محاسبه شده از ۲۰ دوره داده‌های مربوط به قیمت بسته شدن) بالاتر از میانگین متحرک است.
3. باند یا نوار پایینی: باند پایینی معمولاً ۲ انحراف استاندارد زیر میانگین متحرک است.

نمونه نمودار باندهای بولینگر

باندهای بولینگر (به رنگ آبی) مربوط به یک قرارداد آتی یا فیوچرز در نمودار ۱ زیر نشان داده شده است.

نمودار ۱: میانگین متحرک ۲۰ روزه باند‌های بولینگر.

روش‌های استفاده از بولینگر باند

معامله‌گران ممکن است به سه روش اصلی از باندهای بولینگر استفاده کنند. در بخش‌های زیر درمورد این تفسیرهای مختلف بحث خواهیم کرد:

1. دنبال کردن باندها
2. دنبال کردن بریک آوت‌های باند بولینگر
3. استراتژی‌های نوسان‌های قراردادهای آپشن

دنبال کردن باندهای بولینگر

دنبال کردن باندها بر اساس این فرض است که اکثریت قریب به اتفاق قیمت‌های بسته شدن باید بین باندهای بولینگر باشد. در واقع قیمت کالا باید به ندرت از باندهای بولینگر خارج شود.

بنابراین قیمت نباید همیشه در خارج از باندها بماند و باید «خط میانه ​​برگردد.» این خط میانه به طور کلی همان میانگین متحرک ساده ۲۰ دوره‌ای است.

سیگنال خرید احتمالی

در مثالی که در نمودار ۲ نشان داده شده است معامله‌گر می‌تواند زمانی که قیمت به زیر باند پایینی بولینگر رسید اقدام به خرید کند.

سیگنال فروش احتمالی

معامله‌گر زمانی می‌تواند دارایی خود را بفروشد که قیمت سهام، قرارداد آتی یا قیمت ارز از باند بالایی بولینگر خارج شود.

این سیگنال‌های خرید و فروش احتمالی به صورت گرافیکی در نمودار ۲ نشان داده شده است:

نمودار ۲: سیگنال‌های خرید و فروش احتمالی با دنبال کردن باندهای بولینگر

دنبال کردن محافظه کارانه‌تر باندها

اقدام به خرید و فروش دقیقاً هنگامی که قیمت به باندهای بالایی و پایینی بولینگر برخورد می‌کند یک رویکرد معاملاتی پرریسک تلقی می‌شود.

شاید بهتر باشد معامله‌گر منتظر بماند و ببیند آیا قیمت به طرف بالاتر یا پایین‌تر از باند بولینگر می‌رود. هنگامی که قیمت به داخل باند بولینگر بازگشته و در آنجا بسته می‌شود ممکن است محرک احتمالی خرید یا فروش رخ دهد.

فرصت‌های از دست رفته

این رویه ممکن است در صورت خارج شدن قیمت از باند‌های بولینگر به کاهش ضرر کمک کند. البته در این حالت امکان از دست رفتن بسیاری از فرصت‌های معاملاتی سودآور نیز وجود دارد.

برای درک بهتر، نمودار ۲ در بالا بسیاری از فرصت‌های از دست رفته احتمالی را نشان می‌دهد.

یک رویکرد محافظه کارانه‌تر

با این حال، در نمودار ۳ زیر می‌بینید که رویکرد محافظه کارانه‌تر ممکن است از بسیاری از ضررهای بزرگ جلوگیری کند.

همچنین ممکن است برخی از معامله‌گران با نزدیک شدن قیمت به میانگین متحرک ۲۰ روزه معاملات خرید یا فروش خود را ببندند.

دنبال کردن بریک آوت‌های باند بولینگر

به نقطه مقابل «دنبال کردن باندها» و امید داشتن به بازگشت قیمت به خط میانه دنبال کردن بریک آوت‌های باند گفته می‌شود. بریک آوت‌ها (شکست قیمت) پس از یک دوره تثبیت و زمانی که قیمت در خارج از باندهای بولینگر بسته می‌شود اتفاق می‌افتد.

زمانی که معامله‌گر تصمیم می‌گیرد که آیا در جهت بریک آوت باید یک دارایی را بخرد یا بفروشد می‌تواند از معیارهای دیگری مانند خطوط حمایت و مقاومت بهره بگیرد.

نمودار ۳ مربوط به سهام وال مارت (WMT) در زیر دو مورد از بریک آوت‌های باند بولینگر را نشان می‌دهد:

نمودار ۳: بریک آوت باند بولینگر از حمایت و مقاومت گذشته

سیگنال احتمالی خرید: بریک آوت قیمت باند بولینگر از سطح مقاومت

معامله‌گر ممکن است در صورت شکسته شدن قیمت بالاتر از باند بالایی بولینگر بعد از یک دوره تثبیت قیمت اقدام به خرید کند.

معامله‌گر می‌تواند از معیارهای تأییدکننده دیگر مانند شکسته شدن سطح مقاومت استفاده کند؛ این مورد در نمودار ۳ بالا نشان داده شده است.

سیگنال احتمالی فروش: بریک آوت قیمت باند بولینگر از حمایت

به همین ترتیب ممکن است معامله‌گر در صورت شکست قیمت به زیر باند پایینی بولینگر اقدام به بفروش کند. او می‌تواند برای اطمینان بیشتر، همان‌طور که در نمودار ۳ مربوط به سهام وال مارت در بالا می‌بینید، از معیارهای تأییدکننده دیگر مانند شکسته شدن سطح مقاومت استفاده کند.

از باندهای بولینگر می‌توان برای تعیین جهت و قدرت روند نیز استفاده کرد. نمودار ۴ زیر مربوط به یک قرارداد آتی نشان دهنده یک روند صعودی قوی است:

نمودار ۴: باندهای بولینگر نشان دهنده قدرت روند

باند بولینگر نشان دهنده یک روند قوی

نمودار ۴ در بالا نشان می‌دهد که در طی یک روند صعودی قوی قیمت‌ها در نیمه بالایی باند بولینگر باقی می‌مانند و میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای (خط میانی باند بولینگر) به عنوان حمایت روند قیمت عمل می‌کند.

عکس این مسئله در طی روند نزولی صادق خواهد بود به این ترتیب که قیمت‌ها در نیمه پایینی باند بولینگر قرار گرفته و میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای به عنوان مقاومت روند نزولی عمل می‌کند.

باندهای بولینگر با نوسان سازگار می‌شوند و بنابراین برای معامله‌گران قراردادهای آپشن، به ویژه معامله‌گران نوسان گیر مفید هستند.

استراتژی‌های نوسان آپشن

در این بخش نحوه استفاده معامله‌گران از باند بولینگر برای انجام معاملات آپشن مبتنی بر نوسان را توضیح می‌دهیم.

معامله‌گر به دو روش اصلی می‌تواند بر اساس نوسان معامله کند:

1. معامله‌گران سعی می‌کنند آپشن‌هایی را با نوسان کم خریداری کنند به امیدوار باشند که نوسان قیمت بیشتر شده و سپس آن قرارداد را با قیمت بالاتر بفروشند.
2. معامله‌گران آپشن‌هایی را با نوسانات بالا می‌فروشند به این امید که نوسان کاهش یافته و سپس همان قراردادها را با قیمت ارزان‌تر خریداری می‌کنند.

استفاده از باندهای بولینگر برای معامله کردن بر اساس نوسان

از آنجا که باند‌های بولینگر با نوسان سازگار می‌شوند می‌توانند گران بودن نسبی آپشن‌ها (نوسان زیاد) یا ارزان بودن نسبی آپشن‌ها (نوسان کم) را به خوبی به معامله‌گر نشان دهند.

نمودار ۵ زیر مربوط به سهام وال مارت نحوه استفاده از باندهای بولینگر را برای معامله بر اساس نوسان نشان می‌دهد:

نمودار ۵: نوسان‌های آپشن‌ها با باند‌های بولینگر

آپشن‌های خرید بالقوه در هنگام کم بودن نوسان

وقتی آپشن‌ها نسبتاً ارزان هستند، مانند زمانی که قیمت در مرکز نمودار سهام وال مارت در بالا و باندهای بولینگر به طور قابل توجهی منقبض شده‌اند، خریدن قراردادهای آپشن می‌تواند یک استراتژی خوب باشد.

دلیل این امر این است که پس از حرکات شدید قیمت ممکن است مدتی در حالت خنثی مدتی استراحت کند. پس از استراحت قیمت، مانند دوره‌هایی که باندهای بولینگر بسیار نزدیک به هم هستند، ممکن است قیمت مجدداً حرکت کنند.

بنابراین خرید کردن در هنگامی که باندهای بولینگر بسیار به هم نزدیک هستند می‌تواند یک استراتژی بسیار زیرکانه باشد.

آپشن‌های خرید بالقوه هنگامی که نوسان زیاد است

هنگامی که قیمت آپشن‌ها نسبتاً بالا است، مانند قیمت در سمت راست و چپ نمودار ۵ وال مارت در بالا هنگامی که باندهای بولینگر کاملاً از هم فاصله گرفته‌اند، فروختن آپشن‌ها می‌تواند گزینه خوبی باشد.

دلیل این است که هنگامی که قیمت صعود یا ریزش قابل توجهی کرده است، مانند دوره‌هایی که باندهای بولینگر بسیار از یکدیگر فاصله دارند، ممکن است قیمت شروع به تثبیت کرده و نوسان آن کمتر شود.

بنابراین فروختن قراردادهای آپشن وقتی که باند‌های بولینگر از یکدیگر دور هستند می‌تواند یک استراتژی معاملاتی زیرکانه باشد.