تفاوت اکسپرت و اندیکاتور در چیست؟

فرق بین اندیکاتور ها و اسیلاتور ها چیست؟

همه ما بارها و بارها از اصطلاح اسیلاتور و اندیکاتور استفاده کردیم حتی گاها به اشتباه آن ها رو مترادف فرض و به جای یک دیگر به کار برده ایم. همین اشتباه ساده و رایج باعث شد دایره کاربرد این دو ابزار در تکنیکال ایران محدود به گرفتن واگرایی ها بشه و ما از درک بخش بزرگی از پتانسیل های اندیکاتور ها و اسیلاتور ها محروم شویم، به همین دلیل تصمیم گرفتم در این مقاله به برسی سه تفاوت این دو ابزار مهم بپردازم.

اندیکاتور چیست:

اندیکاتور ها (indicator) یا ترجمه فارسی آن شاخص ها مجموعه ای از توابع هستند که از انواع میانگین ها یا حجم معاملات برای گرفتن هشدار ها ; تایید ها ; و از همه مهمتر سنجش قدرت روند ها و یا حتی پیش بینی آینده روند ها! در کنار الگو ها و یا سایر ابزار ها در نمودار ها مورد استفاده قرار میگرند.

اندیکاتور ها به چهار خانواده اصلی تقسیم میشوند :

1-روندها (trend):

شناخته شده ترین اعضای این خانواده ابر های ایچیموکو انواع موینگ اورج ها هستند مهمترین ویژگی مشترک اعضای این خانواده قرار گرفتن اندیکاتور ها بر روی خود نمودار قیمتی (میله و یا کندل هاس )

2-اسیلاتور ها (oscillators):

به تفصیل در ادامه مطلب توضیح داده خواهد شد.
3-حجم(volume):

دسته ای از ندیکاتور ها که صرفا حجم و ارزش معاملات رو مورد انالیز قرار میدهند همان اندیکاتور حجمی که عموم تحلیل گران در زیر نمودارهایشان قرار میدهند از این خانواده هستند

4-اندیکاتور بیل ویلیام(bill wiliams):

مجموعه ای از اندیکاتور های که جناب بیل ویلیامز خالق آنها بوده و به احترام تلاش های ایشون در یک خانواده قرار گرفته اند شناخته شده ترین اندیکاتور این خانواده اندیکاتور Aligator هست البته در این خانواده دو اسیلاتور نیز وجود دارد،
Accelerator oscillator و awesome oscillator که در بازار ایران کمتر استفاده می شود اما در آینده حتما مجموع مباحثی برای معرفی این اسیلاتور ها خدمت اساتید و خوانندگان سایت وزین فراچارت تقدیم خواهم کرد.

همانطور که مشاهده کردید اسیلاتور ها یکی از 4 زیر مجموعه خانواده اندیکاتور ها هستند. پس به یاد داشته باشید نه تنها دو لغت اندیکاتور و اسیلاتور هم معنی و مترادف نیستند بلکه اسیلاتور ها یکی از زیر مجموعه های اندیکاتور ها محسوب میشوند، و این اولین تفاوت اسیلاتور و اندیکاتور هست.

اسیلاتور چیست؟

اسیلاتور ها (oscillators) یا ترجمه فارسی آن ارتعاش سنج ; نوسانگر به مجموعه ای از اندیکاتور ها اطلاق میشود که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است. در حقیقت اسیلاتور ها سعی دارند دماسنج هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهم باشند و ما را از میزان هیجان خرید و فروش حاضر در معاملات اگاه کنند .

اجازه بدید توجه شما رو به این تصاویر بسیار مشهور سیکل هیجانات روحی سرمایه گذاران جلب کنم. اسیلاتور ها دقیقا سعی دارند به شما بگویند معامله گران در چه مرحله و نقطه ای از این سیکل روحی هستند.

برای همین اسیلاتور ها دارای دو محدوده هستند، اشباع خرید اشباع فروش. پس تفاوت دوم میشود قرار گرفتن محدوده خرید و فرش هیجانی در اسیلاتور ها. در عموم اسیلاتور های مشهور اشباع خرید در محدوده بیش از 70 قرار دارد و حکایت از اوج هیجان زدگی در خریداران است و اشباع فروش در محدوده کمتر از 30 و حکایت از اوج هیجان شتاب زدگی در فروشندگان است. این در حالیست که در سایر اندیکاتور ها مثل adx موینگ اورج ها ابر های ایچوموکو و … چنین چیزی وجود نداره. پس نوسانگرهای پر کاربرد RSI و DT oscillator و Stochasic و CCI و MACD از نوع اسیلاتور هستند.

نکته مهم: وقتی بازاری که با آن کار میکنید روندی قوی ندارد یا رنج است این مناطق هیجان خرید و فروش به درستی نقاط ورود و خروج را به شما نشان میدهند. ولی در یک بازار قوی و روند دار، رفتن اسیلاتورها در مناطق اشباع خود حکایت از قوی بودن و ادامه دار بودن روند فعلی دارند. پس این مهم است که نموداری که تحلیل می کنید روند دار است یا خنثی!

اما تفاوت سوم اسیلاتور ها و اندیکاتور ها در گرفتن واگرایی هاست. ما صرفا اجازه داریم از اسیلاتور ها واگرایی بگیریم! اسیلاتور های مثل macd و rsi و cci محبوب ترین اسیلاتور ها برای گرفتن واگراییست. در سه زیر مجموعه دیگر اندیکاتور ها شامل اندیکاتور های حجم ; اندیکاتور های روند ; اندیکاتور های بیل ویلیامز واگرایی گرفتن متداول و مشروع نیست علت این امر به فلسفه ماهیت و فرمول سایر اندیکاتور ها بر میگردد.

مقایسه متاتریدر 4 و 5

مقایسه متاتریدر 4 و 5: متاتریدر 4 بیش از ده سال است که در دسترس بوده و همچنان از محبوبیت زیادی در میان معامله گران برخوردار است. پلتفرم ارائه شده توسط شرکت MetaQuotes Software Corp برای دانلود رایگان است. پلتفرم متاتریدر 5 که توسط همین شرکت توسعه داده شده است نیز چندین سال است که وجود دارد. متاتریدر 5 جانشین رسمی متاتریدر 4 است و همچنین به صورت رایگان در دسترس است. با این حال، هر دو راه حل نرم افزاری در برخی از عملکردها به طور قابل توجهی متفاوت هستند. متاتریدر 5 طوری طراحی شده است که بتواند بازارهای دیگری غیر از فارکس، مانند سهام و کالاها را معامله کند، اساساً به این دلیل که بهتر می ‌تواند به یک بورس تجاری متمرکز متصل شود. فارکس یک بازار کاملاً غیرمتمرکز است، با تعدادی از بازیگران اصلی که نقدینگی را با قیمت‌های کمی متفاوت و به شیوه ‌ای ناهماهنگ به این بازار بزرگ عرضه می‌ کنند. سهام و کالاها، که مورد اخیر عمدتاً به عنوان یک قرارداد آتی معامله می شود (در واقع چندین قرارداد با تاریخ های مختلف انقضا) متاتریدر 5 برای جذب بازارهای غیر فارکس و بازارهای ایالات متحده و رفع نیازهای ذاتی آن بازارها بهتر از متاتریدر 4 توسعه یافته است. در ادامه با سایت چارت گجت در رابطه با مقایسه متاتریدر 4 و 5 می خوانید.

مبتدیان اغلب نمی دانند از کدام پلتفرم معاملاتی استفاده کنند، در حالی که معامله گران با تجربه به این فکر می کنند که آیا ارزش تغییر از متاتریدر 4 به متاتریدر 5 را دارد یا خیر. هر دو پلتفرم در نگاه اول بسیار شبیه به هم هستند، زیرا هر دو بسیار کاربرپسند و به زیبایی طراحی شده اند. علاوه بر این، Metatrader 4 یا 5 را می توان پس از دانلود از وب سایت رسمی ارائه دهنده، به صورت رایگان استفاده کرد. با این حال، در بررسی دقیق تر، تفاوت های اساسی وجود دارد. علاوه بر زبان های برنامه نویسی مختلف (MLQ4 و MLQ5)، پلتفرم ها از نظر تعداد اندیکاتورها یا نوع سفارشات ارائه شده نیز باهم متفاوت هستند. از آنجایی که متاتریدر 5 عملکردهای بسیار بیشتری نسبت به متاتریدر 4 ارائه می دهد، این نرم افزار به ویژه برای حرفه ای ها مناسب است. مبتدیان می توانند از متاتریدر 4 یا 5 استفاده کنند، ترجیحاً ابتدا یک حساب آزمایشی داشته باشند. انواع سفارش در متاتریدر 4 عبارتند از توقف خرید، توقف فروش، خرید محدود و فروش محدود، در حالی که متاتریدر 5 انواع سفارشات فروش حد توقف و خرید توقف حد را نیز ارائه می دهد. سرعت اجرای سفارشات در هر دو پلتفرم بر حسب میلی ثانیه امکان پذیر است. با متاتریدر 5، سفارشات حتی کمی سریعتر از متاتریدر تفاوت اکسپرت و اندیکاتور در چیست؟ 4 اجرا می شوند. MT5 همچنین با نرم افزار تا حدودی پایدارتر مشخص می شود.

پلتفرم معاملاتی MetaTrader 5 از عملیات با کلاس‌های دارایی مختلف، از جمله فارکس و آتی پشتیبانی می ‌کند.

با متاتریدر 5، معامله گران به عملکرد معاملاتی راحت و قدرتمند مجهز می شوند. سیستم معاملاتی با عمق بازار و پشتیبانی از انواع سفارشات، معامله گران را قادر می سازد تا هر گونه استراتژی معاملاتی را در هر بازار مالی اجرا کنند. این پلتفرم سیستم خالص سازی را برای ابزارهای مبادله معاملاتی و گزینه پوشش ریسک برای معاملات تمام عیار فارکس را فراهم می کند. علاوه بر عملکردهای برجسته معاملاتی، می توانید ابزارهای تحلیل تکنیکال و بنیادی حرفه ای را به معامله گران خود ارائه دهید. اکوسیستم پلتفرم شامل مجموعه ای چشمگیر از ابزارها و خدمات است که از طریق آن معامله گران شما می توانند از روبات های معاملاتی، کپی معاملات معامله گران دیگر، ترید از دستگاه های تلفن همراه و هر مرورگر وب استفاده کنند. همه تفاوت اکسپرت و اندیکاتور در چیست؟ این ویژگی ها در متاتریدر 5 موجود است. معامله گران می توانند از هر دو پلتفرم هم بر روی رایانه شخصی و هم از طریق برنامه های تلفن همراه برای اندروید و iOS استفاده کنند. یک تفاوت مهم نیز با توجه به واحدهای زمانی قابل تنظیم در نمودار قابل مشاهده است.

در حالی که تنها 9 تایم فریم مختلف را می توان در MT4 تنظیم کرد، 21 تایم فریم در MT5 موجود است. از آنجایی که شرکت MetaQuotes پشتیبانی از MT4 را متوقف کرده است، تنها به طور مداوم در حال توسعه MT5 و افزودن اندیکاتورهای جدید به آن است.

متاتریدر 4 مزایای بی شماری مانند اجرای سریع سفارش، انتخاب وسیعی از ابزارها و شاخص های مالی و همچنین معاملات خودکار را ارائه می دهد. معاملات خودکار با به اصطلاح مشاوران متخصص انجام می شود که با یک الگوریتم از پیش تعریف شده معامله می کنند. با استفاده از زبان برنامه نویسی MQL4 می توان یک ربات شخصی ساخت که به طرق مختلف قابل استفاده باشد. این نرم افزار نه تنها برای استفاده ثابت از طریق رایانه شخصی، بلکه برای استفاده از تلفن همراه نیز توسعه یافته است. این به معامله گران اجازه می دهد تا معاملات خود را از هر جایی اجرا و نظارت کنند. پشتیبانی MT4 در پایان سال 2017 به اتمام تفاوت اکسپرت و اندیکاتور در چیست؟ رسید که این یک نقطه ضعف بزرگ است. به روز رسانی های جدید فقط برای MT5 ارائه خواهد شد.

MetaTrader 5 مکانیسم های پیشگیرانه را برای کاهش ریسک ها و ابزارهایی برای نظارت خودکار ریسک های فنی، مالی، حاشیه (اعتبار/محدودیت) و عملیاتی ارائه می دهد. این پلتفرم از انواع ابزارهای مدیریت ریسک برای همه طبقات دارایی پشتیبانی می کند تا نیازهای مدل های مختلف کسب و کار را برآورده کند.

با استفاده از رابط های برنامه نویسی کاربردی متاتریدر 5 (API) می توان تمامی قابلیت های پلتفرم را بیشتر گسترش داد. می‌توانید از APIها برای سفارشی ‌سازی مؤلفه‌های متاتریدر 5، تکمیل عملکرد آن‌ها یا ادغام کل پلتفرم با سیستم‌های معاملاتی و پس از معاملات خود استفاده کنید.

Report API گزارش هایی را که توسط سرورهای تجاری MetaTrader 5 تولید می شوند، گسترش می دهد.

Server API می تواند به شما کمک کند توابع بیشتری را به MetaTrader 5 Trade Server و MetaTrader 5 History Server اضافه کنید.

Gateway API برای ادغام MetaTrader 5 با سایر سیستم های معاملاتی و ایجاد فیدهای داده سفارشی استفاده می شود.

Manager API به شما امکان می دهد برنامه های مدیریت و مدیریت سفارشی یا حتی ترمینال مدیر خود را توسعه دهید.

Web API برای ادغام پلت فرم با منابع وب و سایر خدمات شرکت استفاده می شود.

دروازه هایی برای اتصال به Exchange و ECN

MetaTrader 5 راه حل های کاملی را برای ادغام با ارائه دهندگان نقدینگی محبوب در بازار فارکس ارائه می دهد و امکان اتصال مستقیم به مبادلات مالی جهانی را فراهم می کند. کار کردن با تمامی دروازه ها آسان است. آنها کنترل و انعطاف پذیری استثنایی را برای ترید شما تضمین می کنند. دروازه یک راه حل یکپارچه است که کارگزاران را قادر می سازد تا از طریق تعامل با سایر کارگزاران متاتریدر 5، فوراً ریسک خود را در ارتباط با ریسک های عملیاتی مشتریان (STP) پوشش دهند. با استفاده از درگاه ها، کارگزاران می توانند دسترسی معامله گران خود را به مبادلات مالی مختلف از طریق سایر شرکت کنندگان در بورس فراهم کنند.

ویژگی‌های عملکرد و سرعت برتر به معامله‌ گران بیشتری اجازه می ‌دهد تا شرایط سخت‌ افزاری پایین‌ تری را ارائه دهند. امروزه متاتریدر 5 یکی از سریع ترین، کارآمدترین و مقرون به صرفه ترین پلتفرم های جهان است. سیستم های احراز هویت پیشرفته داخلی، حفاظت کامل از حساب های تجاری را تضمین می کند. تمام پایگاه های داده سیستم به طور ایمن رمزگذاری شده و با گزینه های پشتیبان و بازیابی ارائه شده است.

اگر به دنبال استفاده از MT4 یا MT5 هستید زیرا یک معامله گر فنی پیشرفته هستید، مهم است که شاخص های قیمت گذاری را در نظر بگیرید. در مورد MT4، پلتفرم شخص ثالث 30 نشانگر فنی داخلی را ارائه می دهد. با این حال، شما همچنین به بیش از 2000 نشانگر سفارشی به صورت رایگان دسترسی خواهید داشت. اگر به دنبال ارتقای تلاش های تحلیلی خود به سطح بسیار بالاتر هستید – MT4 همچنین 700 شاخص فنی پولی را ارائه می دهد. در MT5، شما به 38 اندیکاتور فنی داخلی دسترسی خواهید داشت. MT5 همچنین دارای بازاری است که به شما امکان می دهد یک نشانگر فنی سفارشی خریداری کنید. قیمت توسط توسعه دهنده تعیین می شود و بنابراین متفاوت خواهد بود.

از یک طرف، هر دو MT4 و MT5 پلتفرم هایی هستند که عمدتاً برای معامله گران فنی مناسب هستند که به اقدامات و شاخص های قیمت گذاری متکی هستند. با این حال، هر دو پلتفرم ابزارهای تحقیقاتی اساسی را از طریق فیدهای اخبار مالی ارائه می دهند.

این طیف گسترده ای از داستان های مهم را در بر می گیرد، از تغییرات نرخ بهره بانک مرکزی گرفته تا تحولات منطقه ای و سیاسی. هر دو پلتفرم همچنین یک تقویم اقتصادی مفید ارائه می دهند که تاریخ و زمان رویدادهای مالی کلیدی را ارائه می دهد.

یکی از جذاب ترین جنبه های استفاده از یک پلت فرم معاملاتی شخص ثالث مانند MT4 و MT5 این است که می توانید یک ربات خودکار یا EA فارکس را مستقر کنید. به عبارت ساده، این بدان معناست که ربات انتخابی شما 24 ساعت در روز از طرف شما معامله می کند. این فرآیند در هر دو پلتفرم شبیه به هم کار می کند، زیرا ابتدا باید یک فایل تفاوت اکسپرت و اندیکاتور در چیست؟ نرم افزار ربات را که در MT4/5 نصب می کنید، تهیه کنید. سپس به شما این امکان داده می شود که پارامترهایی را روی ربات تنظیم کنید؛ مانند حداکثر اندازه سهام و دستورات توقف ضرر.

برنامه معاملاتی چیست؟

در ادامه مقالات آموزش فارکس، امروز قصد داریم نحوه طراحی یک برنامه معاملاتی را به شما آموزش دهیم.

حال که تقریباً در سطح متوسطه کلاس های آموزش فارکس ما هستید، یک توصیه برای شما داریم که باید همیشه به خاطر بسپارید.

تریدر خودتان باشید!

به عبارت دیگر: کورکورانه از توصیه های معاملاتی دیگران پیروی نکنید!

اگر یک روش برای یک فرد به خوبی جواب می دهد، به این معنی نیست که برای شما هم جواب خواهد داد.

موقعیت هر یک از ما در زندگی متفاوت است و هر یک از ما دیدگاه خاص خود را نسبت به بازار داشته و طرز فکر، سطح تحمل ریسک و تجربیات متفاوتی از بازار داریم.

بنابراین برنامه معاملاتی شخصی خود را داشته و همینطور که پیش می روید و چیزهای جدید از بازار یاد می گیرید، آن را به به‌روزرسانی کنید.

با داشتن انضباط مستحکم بتونی، معاملات شما می تواند اینگونه شود!

طراحی و اجرای یک برنامه معاملاتی مدون و پایبندی به آن دو عامل اصلی انضباط معاملاتی است.

اما انضباط معاملاتی کافی نیست. حتی یک انضباط مستحکم معاملاتی نیز کافی نیست.

نظم و انضباط معاملاتی باید همچون آجر مستحکم باشد.

تکرار می کنیم: مثل آجر.

“من را آقای انضباط صدا کنید.”

نظم و انضباط مستحکم پلاستیکی جواب نمی دهد. نظم و انضباط چوبی هم جواب نمی دهد. ما دنبال تهیه آلونک برای خود نیستیم!

ما می خواهیم که یک معامله گر موفق باشیم!تفاوت اکسپرت و اندیکاتور در چیست؟

و داشتن نظم و انضباط معاملاتی مستحکم بتونی مهمترین ویژگی معامله گران موفق است.

یک برنامه معاملاتی مشخص می کند که چه چیزی را، چه زمانی، چرا و چگونه باید انجام داد. برنامه معاملاتی دربرگیرنده شخصیت معامله گر، انتظارات شخصی، قوانین مدیریت ریسک و سیستم(های) معاملاتی شما است.

یک برنامه معاملاتی اگر رعایت شود، اشتباهات معاملاتی را پایین آورده و کمک می کند تا ضررهای شما به حداقل کاهش یابد.

از این گذشته، “اگر در طراحی برنامه معاملاتی شکست بخورید، در اینصورت برای شکست برنامه ریزی کرده اید.”

یک برنامه معاملاتی هر گونه تصمیم گیری بد را در نطفه خفه می کند.

وقتی صحبت از پول است، احساسات و عواطف شما می تواند شما را بسیار خسته کند و باعث شود تصمیمات غیر منطقی بگیرید. شما که نمی خواهید چنین اتفاقی بیفتد، می‌خواهید؟

بهترین راه برای جلوگیری از وقوع آن این است که با داشتن یک برنامه برای هر رفتار احتمالی بازار، فکر کردن را به حداقل برسانیم (توجه کنید که نگفتیم می توانید آن را حذف کنید).

با داشتن یک برنامه معاملاتی مناسب، پاسخ به هر رفتاری در بازار مشخص خواهد بود، به طوری که بمحض وقوع آن، نیازی به تصمیم گیری عجولانه نیست.

کافیست تنها به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید.

تفاوت برنامه معاملاتی و سیستم معاملاتی

قبل از ادامه بحث، خیلی سریع تفاوت بین برنامه معاملاتی و سیستم معاملاتی را به شما بگوییم.

• سیستم معاملاتی نحوه ورود و خروج از معاملات را شرح می دهد.
• سیستم معاملاتیبخشی از برنامه معاملاتی شما است، اما تنها یکی از بخش های مهم آن است، بعبارتی نباید از سایر بخش های مهم یعنی تحلیل، اجرای معامله، مدیریت ریسک و غیره غافل شد.

از آنجایی که شرایط بازار همیشه در حال تغییر است، یک معامله گر خوب دو یا چند سیستم معاملاتی را همیشه در برنامه معاملاتی خود موجود دارد.

در درس های بعدی به تفصیل در خصوص سیستم های معاملاتی بحث خواهیم کرد، اما بهتر بود تا در ابتدا به تفاوت بین این دو اشاره کنیم تا مبادا این دو را با هم اشتباه بگیرید.

تفاوت اکسپرت و اندیکاتور در چیست؟

خرید مجموعه اندیکاتور، سیستم معاملاتی و استراتژی های فارکس متاتریدر ۴ و ۵

مجموعه ای کامل از اندیکاتور Indicator استراتژی تریدینگ سیستم اسیلاتور و… فارکس که هر کدام از این فایل ها در سایت های دیگر قیمت هایی حتی بالاتر از این مجموعه دارند.

از نظر برنامه نویسی برای اندیکاتور فارکس ، اکسپرت فارکس و اسکریپت ها تفاوت زیادی وجود ندارد

نکته ای که در این باره وجود دارد این است که کدام اندیکاتور برای فارکس ارزش خرید دارد؟

نگران نباشید ما مجموعه ای کامل از اندیکاتور، سیستم معاملاتی و استراتژی های فارکس را برای شما در این مجصول قرار داده ایم و با یک بار خرید همه را تحویل خواهید گرفت

بعضی از اندیکاتورهای رایج، به صورت پیشفرض در پلتفرم‌های معاملاتی متاتریدر ارائه شده‌اند. اما اگر قصد دارید تا سرمایه‌گذاری در این بازار را به صورت حرفه‌ای دنبال کنید، حتما باید اندیکاتورهای حرفه‌ای فارکس را شناخته و بعد از دانلود اندیکاتور آن را به متاتریدر خود اضافه کنید.

بیشتر از ۴۰۰۰ فایل برای معاملات فارکس: بله اشتباه نخواندید بیش از چهارهزار فایل در این محصول قرار دارد.

نمونه های اندیکاتور Indicator

اندیکاتور فارکس چیست: اندیکاتورهایی که معامله گران در بازارهای مالی و بر روی پلت فرم های مثل متا تریدر استفاده می کنند در واقع فایل هایی هستند که در محیط متا ادیتور با فرمت های mql4 یا mql5 نوشته شده اند و با فرمت های ای ایکس ۴ ex4 و ای ایکس ۵ ex5 در محیط متا تریدر ۴ MT4 و یا متا تریدر ۵ MT5 اجرا می شوند.

Forex 3C JRSX Histogram Indicator

Forex 3rd Generation Moving Average Indicator

Forex Accelerated MA Indicator

Forex Accelerator Oscillator Bull Brear Indicator

Forex Advanced iFibonacci Indicator

Forex ADX Dicross Alert

Forex Awesome Accelerator High Low

Forex Balance Volume NMC MTF Alerts

Forex Bollinger Bands Alert MTF

Forex Bull Bear Impuls 2b

Forex CCI Cross Signal Alert Indicator

Forex Chaikin Money Flow T3 NMC Indicator

Forex Current Power Meter EXP Indicator

Forex Demarker Mouteki Trend Indicator

Forex Fractal Adjustable Period Trend Lines Indicator

Forex Heiken Ashi Overlay Trading Indicator

Forex Ichimoku Guppy Alligator Indicator و ایچیموکوهای دیگر

Forex Keltner Channel Jurik NRP NMC Indicator

Forex MACD Average Diver Alert Indicator

Forex Momentum Regularized Indicator

Forex All Tieme Frame MACD Bars Indicator

Forex ATR Levels Volume Indicator

Forex Better Volume Chart Bars

و صدها اندیکاتور فارکس دیگر

نمونه های تریدینگ سیستم یا سیستم معاملاتی فارکس

تریدینگ سیستم فارکس چیست : سیستم معاملاتی فارکس (Trading System) تعریف قوانین خرید و فروش یک جفت ارز در یک بازه زمانی مشخص با قوائد مشخص در بازار فارکس است.

Forex Ad Memoriam Trading System

Forex Advanced RSX Trend Trading System

Forex AFX Complete Trading System

Forex American Day Line Trading System

Forex Arist Powered Trading System

Forex Awadis Buy Sell Trading System

Forex BD Supermaster Trading System

Forex Black King Trading System

Forex Bollinger Bands Exit Trading System

Forex Center Gravity Trading System

Forex Daeng Dashboard Alerts Trading System

Forex Demark Pivots Trading System

Forex Dual MACD Stochastic Trading System

Forex Elephant Hunter Trading System

Forex Fibo Dynamic Channel Trading System

Forex Gann CCI MACD Trading System

و صدها تریدینگ سیستم دیگر

تریدینگ سیستم ها شامل فایل های چون ex4, tpl, mq4 می باشند

نمونه های استراتژی های معاملاتی

استراتژی معاملاتی فارکس چیست : استراتژی معاملاتی مجموعه ای از قوانینی است برای چگونگی ورود به بازار و خروج از آن، و یک معامله گر، از آنها برای باز کردن و بستن پوزیشن معاملاتی خود در بازار فارکس استفاده می نماید .

تفاوت متاتریدر 4 و 5

معامله‌گری که به‌صورت دستی و بدون استفاده از ربات‌های هوشمند معامله می‌کند، تفاوت چندانی را بین متاتریدر 4 و 5 احساس نمی‌کند. دانستن تفاوت متاتریدر 4 و 5 برای برنامه نویسان بسیار حیاتی است. تنها تفاوت متاتریدر 4 و 5 مهم این دو پلت فرم برای معامله‌گر دستی، وجود تعدادی از اندیکاتورهای جدید در متاتریدر 5 است. ولی برای معامله‌گر الگوریتمی تفاوت‌ها بسیار معنی‌دار است. آن‌قدر متفاوت که به‌هیچ‌عنوان توصیه نمی‌کنم برای کد نویسی از متاتریدر 4 استفاده کنید. (همچنین با مراجعه به این لینک(+) می توانید متاتریدرهای 4 و 5 را در تمامی پلتفرم ها دریافت نمایید.)

معامله گران حرفه ای در سه حالت از متاتریدر 4 استفاده می کنند:

1- ابزار موردنظر من در متاتریدر 5 وجود نداشته باشد و یا زمانی که به کد آن دسترسی نداشته باشند.

گاهی بعضی از ابزارها و اندیکاتورها فقط برای نسخه 4 نوشته‌شده‌اند و مشابه آن در نسخه 5 نیست. در این حالت اگر به فرمول آن ابزار دسترسی داشته باشم، آن را در نسخه 5 پیاده‌سازی می‌کنم. اگرنه، به‌ناچار از نسخه 4 استفاده می‌کنم.

2- کارگزار محصول موردنظر من را در نسخه متاتریدر 5 ارائه نکند.

کارگزاران بعضی از محصولات را فقط روی نسخه‌های خاصی تفاوت اکسپرت و اندیکاتور در چیست؟ از متاتریدر ارائه می‌کنند. مثلاً کارگزار من محصولات ارز دیجیتال را روی متاتریدر 4 ارائه می‌کند. در این حالت من چاره‌ای ندرام جز اینکه کد معاملاتی خود را روی متاتریدر 4 بنویسم.

3- هزینه معاملات (spread یا Commission) روی نسخه 4 تفاوت معنی‌داری با نسخه 5 داشته باشد.

گاهی پیش می‌آید که هم محصول روی هر ۲ نسخه وجود دارد و هم ابزارها برای هر دو نسخه هست. ولی (مثلاً) به دلیل تعداد معاملات بالای استراتژی، کومیسیونی که باید به کارگزاری برای نسخه 5 بپردازیم، بسیار بالاتر از نسخه 4 باشد. در این حالت من ابتدا استراتژی را بر روی نسخه 5 می‌نویسم، آن را بهینه‌سازی می‌کنم و نسخه بهینه‌سازی شده را عیناً روی نسخه 4 (بدون هیچ تغییری) اجرا می‌کنم.

قبل از اینکه به بیان تفاوت متاتریدر 4 یا 5 در معاملات الگوریتمی بکنم، ابتدا مفهوم بک تست و فوروارد تست (Back Test & Forward Test) را برای شما بیان می‌کنم.

بررسی امکان بک تست Back Test

بک تست به معنی تست کردن استراتژی معاملاتی درگذشته بازار و استخراج نتیجه از آن است. نتایجی که بیشتر از این کار مورد انتظار است، میزان سود، میزان زیان، درصد معاملات برنده به بازنده، میزان سود و زیان در هر معامله و حداکثر میزان زیان در طول زمان تست است. البته پارامترهای بسیار بیشتری باید مدنظر قرار گیرند ولی فعلاً در حد این کتاب موارد ذکرشده را موردتوجه قرار خواهیم داد.

برای اینکه بدانید استراتژی معاملاتی شما مناسب است یا نه حتماً باید آن را درگذشته بازار موردبررسی قرار دهید. انجام این کار به‌صورت دستی می‌تواند خطای زیادی داشته باشد و ضمناً حوصله فراوان می‌خواهد.

تست استراتژی در متاتریدر 4 تفاوت اکسپرت و اندیکاتور در چیست؟ و 5

در متاتریدر (4 و 5) ابزاری به نام Strategy Tester وجود دارد که با آن می‌توانید استراتژی کد شده خود را درگذشته بازار به ‌سرعت و دقیق، بررسی کنید و این ابزار تمام گزارش‌های آماری موردنیاز شمارا در اختیارتان قرار می‌دهد.

همچنین در این ابزار می‌توانید پارامترهای ورودی استراتژی خود را بهینه تفاوت اکسپرت و اندیکاتور در چیست؟ کنید. مفهوم بهینه‌سازی پارامترهای ورودی را مقالات آینده به‌تفصیل بیان خواهیم کرد. با مثال ساده‌ای مفهوم کلی را با مثال برای شما می‌گویم:

فرض کنید استراتژی معاملاتی شما فقط از یک میانگین متحرک تشکیل‌شده است و در ساده‌ترین حالت شما می‌خواهید با گذر رو به بالای قیمت از میانگین متحرک، خرید کنید و هنگامی‌که قیمت میانگین متحرک را رو به پایین قطع کرد از معامله خود خارج شوید.

در شکل بالا فرض می‌کنیم در فلش رو به بالا (قیمت میانگین متحرک را رو به بالا قطع کرده) می‌خریم و در فلش رو به پایین (قیمت میانگین متحرک را رو به پایین قطع کرده) می‌فروشیم.

شکل زیر پارامترهای ورودی میانگین متحرک را نشان می‌دهد که دارای 4 پارامتر است:

این پارامترها مقادیر مختلفی به خود می‌گیرند ولی سؤال اینجاست: کدام پارامترها برای محصول موردنظر ما بهترین است؟

پاسخ به این سؤال تنها وقتی معلوم می‌شود که شما با تمام حالات ورودی استراتژی خود را درگذشته تست کنید و بهترین جواب را برگزینید. به این کار بهینه‌سازی می‌گویند.

بررسی امکان فوروارد تست Forward Test

در بک تست، فرض بر این بود که ما اطلاعات گذشته بازار را در اختیار داریم ولی موضوع در فوروارد تست متفاوت است.

در فوروارد تست Forward Test ما ابتدا بازه زمانی تست خود را به دو قسمت (لزوماً مساوی نیستند) تقسیم می‌کنیم، سپس استراتژی خود را در قسمت اول، تست می‌کنیم و پارامترهای بهینه را به دست می‌آوریم.

حال با همان پارامترهای به‌دست‌آمده، در قسمت دوم معامله می‌کنیم و نتیجه را با خروجی قسمت اول مقایسه می‌کنیم. در حقیقت هنگامی‌که استراتژی را در قسمت دوم بررسی می‌کنیم، فرض بر این است که ما از آینده خبر نداریم تفاوت اکسپرت و اندیکاتور در چیست؟ و داریم با اطلاعات به‌دست‌آمده درگذشته در آینده معامله می‌کنیم.

اگر نتایج به‌دست‌آمده تا حد زیادی شبیه هم بود به این معنی است که احتمال اینکه استراتژی در آینده مانند گذشته عمل کند، زیاد است. دقت کنید گفتم زیاد است و درصد نگفتم. چون واقعیت این است که هیچ‌کس از آینده خبر ندارد قیمت و بازار قابل پیش‌بینی نیست!

مفاهیم بک تست و فوروارد تست را در مقالات آینده به‌تفصیل خواهم گفت. در اینجا برای اینکه فرق متاتریدر 4 و 5 را بگویم توضیح مختصری دادم.

دلایل استفاده از نسخه 5 متا‌تریدر در معاملات الگوریتمی

دلیل اول: دقت مدل کردن دیتا در متاتریدر 5 بسیار بالاتر از متاتریدر 4 است. در متاتریدر، دیتا مدل می‌شود یعنی برای اینکه دیتای یک کندل را ذخیره کند در زمان‌های مختلف از آن نمونه‌برداری می‌کند.

یکی از مهم‌ترین عوامل صحت بک تست، صحت اطلاعات ورودی است. چون ما می‌خواهیم با توجه به اطلاعات گذشته برای آینده تصمیم بگیریم. پس اگر اطلاعات ورودی ما (همان قیمت) خطا داشته باشد، حتماً خروجی نتایج ما هم خطا خواهد داشت.

من در بهترین حالت (با کارگزاری‌های مختلف بررسی کردم) از متاتریدر 4 صحت ورودی 90 درصد گرفتم اما در متاتریدر 5 صحت اطلاعات 99 درصد امری طبیعی است.

شاید فکر کنید صحت اطلاعات 90 درصد، مناسب است ولی باید بگویم به‌هیچ‌وجه این‌طور نیست.

بگذارید مثالی بزنم:

فرض کنید بگویم فلان فوتبالیست، 90 درصد ضربه‌های کاشته پشت 18 قدم را وارد دروازه می‌کند. به نظر شما این آمار خوب است؟

خوب نیست، عالی است!

حال می‌گویم 90 درصد هواپیماهایی که از باند بلند می‌شوند، سالم به زمین می‌نشینند! در این موردنظر شما چیست؟ هر دو صحت 90 درصدی دارند ولی اگر این آمار صحت داشته باشند آیا شما جرئت سوارشدن به هواپیما را دارید؟ در هفته صدها پرواز در کشور ما انجام می‌شود و در صورت صحت این آمار، باید هر هفته منتظر ده‌ها سقوط باشیم!

پس هر سیستمی به درجه دقت خاص خود را نیاز دارد.

اصولاً این موضوع که ما می‌خواهیم با بررسی گذشته بازار برای آینده آن تصمیم بگیریم، خود دارای خطا است. در جهان هستی، رفتار هیچ پدیده‌ای را با بررسی گذشته آن نمی‌توان پیشگویی کرد بلکه تنها می‌توانیم احتمال وقوع را پیش‌بینی کنیم.(در ادامه مقاله سواپ (SWAP) در فارکس را هم بخوانید)

الگوریتمیگ ‌تریدینگ چیست؟

خوب، پس اصل مطلب دارای خطا است پس باید ما با کاهش حداکثری خطا، تست را انجام دهیم.

10 درصد خطا در اطلاعات ورودی خطای بسیار زیادی است و این یعنی (ازنظر من) تمام نتایج به‌دست‌آمده زیر سؤال است. نه خوب بودن نتایج می‌تواند ما را خوشحال کند و نه بد بودن نتایج ما را ناراحت!

تنها برداشت من این است که بک تست گرفتن در متاتریدر 4، کاری کاملاً بیهوده است.

نکته دیگری که در مورد بازارهای مالی حتماً باید مدنظر قرار دهید، مسئله لوریج (Leverage) یا همان اهرم است. در بسیاری از بازارهای دوطرفه دنیا امکان استفاده از اهرم به معامله‌گر داده می‌شود. همان‌طور که میدانید بازارهایی که امکان لوریج دارند، به معامله‌گر اجازه می‌دهند که بیش از مقدار پول خود امکان معامله داشته باشد.

مثلاً در بازار فارکس اهرم‌های مالی 50 یا 100 یا بالاتر وجود دارد؛ و این یعنی در صورت استفاده از اهرم 100، شما می‌توانید با 1 واحد پول، 100 واحد معامله کنید. این موضوع، مسئله خطا تفاوت اکسپرت و اندیکاتور در چیست؟ در ورودی را به‌شدت افزایش می‌دهد. پس به‌هیچ‌عنوان به بک تست‌های متاتریدر 4، اعتماد نکنید.

دلیل دوم: نکته دیگر اینکه در متاتریدر 4 دیتا در تایم m1 ذخیره می‌شود و به تایم فریم‌های دیگر تبدیل می‌شود و هر خطایی در تایم فریم m1، در تایم فریم‌های بالاتر نیز وجود دارد؛ اما در متاتریدر 5 دیتای هر تایم فریم به‌صورت جداگانه ذخیره می‌شود.

دلیل سوم: در متاتریدر 4، spread(اختلاف قیمت بیت ask و bid) ذخیره نمی‌شود اما در متاتریدر 5 این عدد برای هر کندل ذخیره می‌شود و این مسئله باعث کاهش خطا در بک تست‌ها می‌شود.

دلیل چهارم: متاتریدر 5 یک سیستم multi تفاوت اکسپرت و اندیکاتور در چیست؟ thread و 64 بیتی است و متاتریدر 4 سیستم single thread و 32 بیتی است. (کسانی که تفاوت single thread و multi thread را نمی‌دانند با یک جستجوی ساده در گوگل می‌توانند تفاوت آن‌ها را درک کنند و توضیح آن در موضوع این کتاب نیست ولی تنها به این نکته اشاره می‌کنم که تفاوت اکسپرت و اندیکاتور در چیست؟ این موضوع باعث بالا بردن سرعت متاتریدر 5 است)

دلیل پنجم: متاتریدر 5 در تست‌های گذشته (back test) سرعت بسیار بالاتری از متاتریدر 4 دارد. نرم‌افزار متاتریدر 5 برای سیستم‌عامل‌های 64 بیتی طراحی‌شده و روی آن‌ها بسیار سریع‌تر کار می‌کند درحالی‌که متاتریدر 4 برای سیستم‌عامل‌های 32بیتی طراحی شده. البته این نکته را نیز بدانید که متاتریدر 5 روی سیستم‌عامل‌های 32 بیتی هم کار می‌کند.

دلیل ششم: گزارش‌ها در متاتریدر 4 تنها به‌صورت اچ تی ام ال (HTML) ذخیره می‌شوند اما گزارش‌ها در متاتریدر 5 می‌تواند به فرمت xml هم ذخیره شود که در بهینه‌سازی بسیار به برنامه‌نویس کمک می‌کند.

دلیل هفتم: در متاتریدر 4 امکان قرار دادن 5 نوع دستور معاملاتی است. 1 دستور ورود سریع یا Market Execution و 4 نوع دستور شرطی.

در متاتریدر 5، می‌توانید 7 نوع دستور معاملاتی داشته باشید، 1 دستور ورود سریع و 6 دستور شرطی.

دلیل هشتم: در متاتریدر 5 شما می‌توانید مشخص کنید که با قیمتی که مشخص کرده‌اید، معامله را باز کند و از باقیمانده باقیمت دیگر صرف‌نظر کند اما در متاتریدر 4 این امکان وجود ندارد.

به‌عنوان‌مثال فرض کنید قیمت محصولی که می‌خواهید بخرید 100 تومان است. شما می‌توانید برای کارگزار خود مشخص کنید که تعداد 50 عدد از محصول را به قیمت 100 تومان برای شما بخرد و در این صورت کارگزار اگر توانست تمام 50 عدد را به قیمت 100 تومان بخرد که سفارش را کامل انجام می‌دهد و اگر نتوانست تمام 50 عدد را باقیمتی که مشخص کرده‌اید بخرد، از باقی‌مانده آن صرف‌نظر می‌کند. مثلاً 30 عدد را برای شما با قیمت 100 می‌خرد و از بقیه سفارش صرف‌نظر می‌کند.

دلیل نهم: در متاتریدر 5 شما این امکان را دارید که در تست‌های خود درگذشته بازار، از پردازشگر دستگاه‌های دیگری که در شبکه داخلی شما هستند استفاده کنید. در مقالات آتی خواهم گفت که برای اینکه بتوانید یک استراتژی معاملاتی را سود ده کنید باید حتماً آن را بهینه‌سازی کنید. برای بهینه‌سازی نیاز به سخت‌افزار قدرتمندی دارید. با این امکان شما می‌توانید با استفاده از پردازشگرهای کامپیوترهای دیگر در شبکه داخلی (LAN) هزینه خرید سخت‌افزارهای پیشرفته را کاهش دهید. درحالی‌که این موضوع در متاتریدر 4 امکان‌پذیر نیست.

دلیل دهم: پارامترهای آماری تصمیم‌گیری در متاتریدر 5، بیشتر و قابل‌اطمینان‌تر هستند. در متاتریدر 4 بعدازاینکه استراتژی را درگذشته چک کردیم ۲4 پارامتر آماری به‌عنوان نتیجه در اختیار ما قرار می‌دهد ولی در متاتریدر 5، 4۸ پارامتر آماری برای تصمیم‌گیری در اختیارداریم که قطعاً تصمیم ما دقیق‌تر خواهد بود.

دلیل یازدهم: امکان فوروارد تست

متاتریدر 5 امکان فوروارد تست دارد ولی متاتریدر 4، این امکان را ندارد.

تفاوت mql4 و mql5 از منظر برنامه نویسی بسیار زیاد است. حتما توصیه می کنم برای اکسپرت نویسی های خود از متاتریدر 5 استفاده کنید.

نتیجه گیری از تفاوت متاتریدر 4 و 5

باوجود تفاوت متاتریدر 4 و 5 که در بالا به آن‌ها اشاره کردم، توصیه می‌کنیم حتماً برای تست استراتژی خود درگذشته و بهینه‌سازی، از متاتریدر 5 استفاده کنید.