شاخص تکنیکال نوسان مورد نیاز

سهام در اواخر جولای بیش از حد فروخته شد و در قیمت حدود 44 حمایت شد. پایین آمدن قیمت می‌تواند یک فرآیند باشد، به محض اینکه میزان اشباع فروش مشخص شد، این سهم دیگر پایین نیامد. سطوح اشباع فروش، در اواسط سپتامبر به بالای 70 حرکت کرد تا اشباع خرید تبدیل شود.

بهترین اندیکاتور های اندازه گیری نوسانات در فارکس کدامند؟

درک کردن مفهوم نوسانات در فارکس و شناسایی هر نوع از این گونه نوسانات یکی از جنبه های مهم معامله در بازار فارکس هستند. با این وجود که نوسانات زیاد باعث می شود خیلی از ما از معامله کردن دست برداریم اما عده ای از معامله گران فارکس هستند که فقط در زمان نوسانات زیاد فرصت های معاملاتی را شکار کرده و از ریزش و جهش بازار به سود می رسند. حتی اگر علاقه به معامله در این گونه از لحظات ندارید، یادگیری اندازه گیری نوسانات بسیار مهم است.

در این مقاله ما مفهوم نوسانات در فارکس را به شما توضیح می دهیم و همچنین بهترین اندیکاتوری که می تواند به شما کمک کند تا این نوسانات را به سود تبدیل کنید را هم به شما معرفی خواهیم کرد.

نوسانات در فارکس چه معنایی دارند؟

یک ویژگی مهمی که شما در زمان معامله روی جفت ارزهای باید در نظر داشته باشید میزان نوسان آن است. بنابراین ما باید بداینم که اصلا نوسان یعنی چی؟

نوسانات بازار به صورت عددی میزان تغییر قیمت را به ما نشان می دهند و می گویند که نرخ یک کالا در بازار فارکس چه میزان تغییر را در زمان ها و تایم فریم های مختلف تجربه کرده است. بازارهای کم ریسک نوسانات زیادی را تجربه نمی کنند.

انواع نوسانات در فارکس

برای اینکه این مطلب را کمی پیچیده کنم این گونه می گویم که وقتی مردم در بازار در مورد میزان نوسانات صحبت کنند در واقع در مورد یک چیز صحبت نمی کنند. با وجود این موضوع، تعریف جامع نوسان در بازار این است که به تغییر قیمت جفت ارزها در بازارهای مالی، نوسان می گویند. البته ما فقط یک نوع از نوسانات نداریم و این مفهوم تعریف های مختلف دارد.

1. تاریخچه نوسانات – از طریقه تغییر قیمت های واقعی محاسبه می شود
2. آینده نوسانات – یک نرخ ناشناس است که بازار به سمت آن حرکت می کند
3. پیش بینی نوسانات – تخمین زدن میزان نوسانات در آینده بازار
4. نسبت دادن نوسانات – در زمانی که می خواهیم یک قرار داد در مورد یک کالا منتشر کنیم میزان نوساناتش را تخمین می زنیم

در این مقاله ما سعی می کنیم که اولین نوع از نوسانات را برای شما توضیح دهیم که تاریخچه نوسانات است. این بدین دلیل است که ما می خواهیم چند اندیکاتور را به شما معرفی کنیم که بر مبنای تاریخچه نوسانات شما را راهنمایی می کند. و در ادامه تغییر قیمت هایی که به صورت واقعی در بازار رخ داده اند را بررسی می کنیم.

چرا باید در بازار فارکس از اندیکاتور های اندازه گیری نوسان استفاده کنیم؟

اندیکاتورهایی که برای اندازه گیری عمق نوسانات در فارکس را اندازه گیری می کنند به شما کمک کرده تا حس و حال و میزان تغییرات قیمت را شاخص تکنیکال نوسان مورد نیاز با توجه به نیاز خود در زمان معامله اندازه گیری کنید. اگر شما معامله گری هستید که در زمان کم نوسان بودن بازار می خواهیم معامله کنید باید از طریق این اندیکاتور، جفت ارز خود را پیدا کنید.

از طرف دیگر اگر شما معامله گری هستید که اسکلپ می کنید یا دوست دارید در خلاف جهت فعلی بازار معامله کنید باید به دنبال معامله در بازارهای پر نوسان باشید. اگر بخواهیم کمی بالاتر از سنجش مناسب بودن موقعیت ها توسط این گونه اندیکاتور ها برویم باید بگویم که اندیکاتورهایی که میزان نوسانات در فارکس را بررسی می کنند به به طور دقیق کارهایی می کنند که در این قسمت ذکر می کنیم:

• آیا بازار قصد بازگشت و تغییر جهت در روند را دارد؟
• میزان قدرت روند چقدر است؟
• تشخیص نقاطی که ممکن است بازار رنج به بازار روندی تبدیل شود

البته باید به شما بگویم که همه اندیکاتورهایی که عمق نوسانات را اندازه گیری می کنند نمی توانند به صورت همزمان هر سه مورد بالا را برای شما روشن کنند. در واقع در اندیکاتورهای مختلف میزان نوسانات بازار به روش ها مختلفی اندازه گیری می شود و شما متوجه می شوید که هر اندیکاتور مناسب چه زمانی است و در واقع در چه زمانی باید از کدام ابزار خود برای معامله کردن استفاده کنید.

اگر برای شما سوال شده که چه اندیکاتور میزان نوسانات در فارکس را در متاتریدر 4 و 5 اندازه گیری می کند باید به شما بگویم که اندیکاتورهای زیادی این کار را انجام می دهند. خبر خوب این است که اگر شما از همه این اندیکاتورها استفاده کنید تمام سه اصلی که در بالا به آن اشاره کردیم را مورد پوشش قرار می دهند.

این اندیکاتور ها عبارتند از

• The Parabolic SAR indicator
• The Momentum indicator
• The Average True Range Indicator (ATR)
• The Standard Deviation indicator

اندیکاتور پارابولیک سار PARABOLIC SAR

این اندیکاتور نوسط آقای ولز وایلدر طراحی شد که در زمینه تحلیل تکنیکال حرف های زیادی داشته است. نام کامل این اندیکاتور PARABOLIC STOP AND REVERSE است و در اصل تلاش می کند که نقاط مناسب بازار برای ورود و خروج را به شما نشان دهند.

این نکته بسیار مهم است که به شما بگویم که این اندیکاتور برای زمان هایی مناسب است که بازار در حالت روندی قرار گرفته است و زمانی که بازار رنج میزند بهتر است از این اندیکاتور استفاده نکنید. بهترین کار این است که از این اندیکاتور به همراه اندیکاتور تشخیص وجود روند استفاده کنید.

همانطور که شما در نمودار بالا که نمودار روزانه GBPUSD مشاهده می کنید این اندیکاتور به صورت نقطه ای و پیچ دار است. اندیکاتور پارابولیک سار بیشتر روی کالاها مورد استفاده قرار می گرفت و ابزار دست مهندیسین بزرگ بود. از همین جا بود که کلمه PARABOLA وارد اسم این اندیکاتور شد.

در مهندسی مکانیک از کلمه پارابولا بسیار استفاده می شود. البته یکی از مفاهیم مهمی که پارابولا داشت در پروژه هایی بود که میزان گرانش متغیر محاسبه می شود و حرکت های سهمی به وجود می آمد. همین مفهوم در زمان روند ها وجود دارد. روند ها می توانند مدت زمان زیادی بر بازار حاکم باشند اما همانطور که شما می دانید روند ها تا ابد ادامه پیدا نمی کنند و نیروی پشت آن ها بالاخره تمام می شود.

نحوه محاسبه اندیکاتور PARABOLIC SAR چگونه است؟

اندیکاتور PARABOLIC SAR به معامله گران کمک می کند تا نوسانات در فارکس را اندازه گیرید کنند و شرایطی که بازار دچار نوسان می شود را به ابزاری برای سودآوری خود تبدیل کنند. روند در درون آرک ها ادامه پیدا می کند و با نقطه ها مشخص می شود. وقتی روند به پایان این نقاط سهمی وار می رسد باید منتظر چرخش روند بازار باشیم.

نحوه محاسبه اندیکاتور PARABOLIC SAR به شکل زیر است

• SAR فردا = SAR امروز + AF x (EP – SAR امروز )

• AF یک عامل تسریع کننده است
• EP هم نقاط افراطی و انتهای روند را نشان می دهد که بالاترین نقطه ایست که روند صعودی می تواند پیشروی داشته باشد و پایین ترین نقطه ایست که روند نزولی می تواند تجربه کند

عامل تسریع کننده ای که در این اندیکاتور استفاده می شود به صورت پیش فرض روی 0.02 قرار گرفته است. شما ممکن است مقدار دیگری را پیدا کنید که برای کالای مورد معامله شما بهتر جواب می دهد و خطای کمتری دارد. بهترین راه برای شما باز کردن یک حساب آزمایشی و امتحان کردن این روش است.

الان و در زمانی که روند پیشروی دارد، مقدار عامل تسریع کننده فرق خواهد کرد. هر زمان که روند به بالاترین نقطه در روند صعودی و پایین ترین نقطه در روند نزولی می رسد میزان عامل تسریع کننده فرق خواهد کرد و اندازه میزان پیش فرض که 0.02 بود به آن اضافه می شود. نکته ی دیگری که باید برای شما بگویم محدودیتی است که در این قدم ها وجود دارد و این مقدار 0.02 می تواند تنها تا یک مقداری که می توانیم تعیین کنیم باز می گردد. این مقدار دست خودمان است. در شکل زیر می بینید که میزان عدد پیش فرض برای این اندیکاتور در متاتریدر 4 و 5 به اندازه 0.2 است.

استفاده از این اندیکاتور بسیار شاخص تکنیکال نوسان مورد نیاز آسان است. راهنمای کلی به چهار مورد زیر باز می گردد:

1. وقتی نقطه ها در زیر قیمت بازار قرار می گیرند به معنی صعودی بودن روند است
2. وقتی نقطه ها در بالای قیمت بازار قرار می گیرند به معنی نزولی بودن روند است
3. وقتی نقطه ها از بالای قیمت به پایین منتقل شوند سیگنال خرید به شما داده می شود
4. وقتی نقطه ها از پایین قیمت به سمت بالای آن منتقل می شوند به معنای سیگنال فروش است

توجه داشته باشید که چه شما تازه کار هستید چه یک معامله گر با تجربه می توانید حساب دمو بروکرهای مختلف را امتحان کنید و پس از حاصل شدن اطمینان از استراتژی تان وارد بازار شوید.

اندیکاتور مومنتوم در بازار فارکس

اندیکاتور دیگری که به شما کمک می کند تا نوسانات در فارکس را اندازه گیری کنید اندیکاتور مومنتوم است که در متاتریدر 4 و 5 قابل استفاده است. در برخی از بروکر ها و سایت ها به این اندیکاتور "نرخ تغییرات" هم گفته می شود که به زبان انگلیسی می شود RATE OF CHANGE INDICATOR.

ما در شکل زیر نمودار جفت ارز پوند دلار را مشاهده می کنیم اما این بار از اندیکاتور مومنتوم استفاده کرده ایم که میزان نوسانات را در یک نمودار مجزا به ما نشان می دهد.

عددی که این اندیکاتور به شما نشان می دهد تغییرات در قیمت فعلی بازار است در مقایسه با قیمت ها قبلی که بازار تجربه کرده بود. معمولا عدد پیش فرضی که برای این اندیکاتور مورد استفاده قرار می گیرد 20 است. و مانند شکل زیر محاسبه می شاخص تکنیکال نوسان مورد نیاز شود:

مومنتوم = ( قیمت فعلی بازار – قیمت بسته شده N دوره قبل) تقسیم بر قیمت بسته شده N دوره قبل×100

یکی از راه های تحلیل این اندیکاتور سنجش میزان قدر روند است همانطور که از اسم این اندیکاتور هم مشخص است. با نشان دادن قدرت و ضعف روند، شما می توانید برای بازگشت و معکوس شدن روند آماده باشید.

چگونه ما به این نتیجه می رسیم بسیار ساده است:

• هر چه عدد مثبت بیشتر باشد روند صعودی قوی تر است
• هر چه عدد نشان داده شده منفی تر باشد قدرت روند نزولی بیشتر است

با استفاده از این دو نکته ما می توانیم فرضیه های مشخصی داشته باشیم. هرچه عدد بیشتری باشد ما انتظار داریم روند ادامه پیدا کند و هر چقدر این عدد کمتر شود و به سمت 0 میل کند روند ضعیف تر خواهد شد و احتمال بازگشت هم وجود دارد

برای جمع بندی این اندیکاتور به دو نکته می رسیم

از جایی که عدد منفی به مثبت تبدیل می شود می توانید به عنوان سیگنال خرید از آن استفاده کنید

از جایی که عدد مثبت به منفی تبدیل می شود می توانید به عنوان سیگنال فروش از آن استفاده کنید

با این وجود که اندیکاتور مومنتوم خیلی راحت میزان نوسانات در فارکس را اندازه گیری می کند، جهت روند هم در آن مشخص می شود و میزان تغییرات هم می توانید به وسیله این اندیکاتور تخمین بزنید.

تنها اندیکاتوری که به صورت خالص به شما می گوید که میزان نوسانات در بازار چقدر است اندیکاتور ATR است.

کانال های نوسانی

کانال های نوسانی از آن نوع اندیکاتور هایی هستند که میزان نوسان بازار را بین دو خطی که از قله ها و دره ها به صورت جداگانه عبور می کند نشان می دهد. به این خطوط کانال و یا باند ها هم گفته می شود. وقتی نوسانات زیاد شود عمق حرکت ها هم زیاد می شوند و وقتی نوسانات کم شود دو خط به هم نزدیک می شوند.

معروف ترین گونه این اندیکاتور ها اندیکاتور بولینگر بند یا بولینجر بند است که در میان معامله گران بازار فارکس بسیار محبوب است.

اندیکاتور بولینگر بند یک اندیکاتور استاندارد در متاتریدر 4 و 5 است. اما اگر شما می خواهید از کانال های پیشرفته تر استفاه کنید باید از نسخه های یشرفته تر متاتریدر استفاده کنید که در برخی از بروکرها وجود دارد.

کانال های نوسانی به معامله گران کمک می کند که چه قیمت هایی را تجربه کردن برای بازار نرمال است و چه قیمت هایی واگرایی از قیمت عادی را نشان می دهد و نوسان زیاد را در معادله معامله گران جای می دهد.

اگر قیمت میان باند یا سقف و کف کانال باشد بازار در حالت نرمال است و اگر بازار این خطوط مرزی را بشکند ما باید منتظر اتفاقات و نوسان های عجیب باشیم و استراتژی خود را متناسب با این اتفاقات تغییر دهیم. در اندیکاتور بولینگر بند از شاخص انحراف معیار در بازه های مختلف استفاده می شود. و برای همین هم دقت بسیار بالایی در سنجش میزان نوسانات در بازار فارکس دارد.

انحراف معیار یعنی چه؟

انحراف معیار یک شاخص آماری است که میزان تغییرات و گوناگونی اعداد را نشان می دهد و برخی از افراد برای سنجش میزان نوسانات در بازار فارکس از آن استفاده می کنند.

هرچه انحراف معیار پایین تر باشد یعنی اعداد مجموعه به هم نزدیک تر هستند و نوسان کمتر است. از طرف دیگر انحراف معیار زیاد نشان می دهد که اعدا یک مجموعه فاصله بیشتری نسبت به هم دارند و میزان نوسانات آن ها بالاتر است. شما می توانید از اندیکاتور انحراف معیار در متاتریدر 4 و 5 استفاده کنید. در نمودار زیر شما می توانید در پایین نمودار پوند دلار این اندیکاتور را مشاهده کنید.

با این وجود شما فکر می کنید که کدام اندیکاتور بهترین ابزار برای اندازه گیری نوسانات است؟ این مهم نیست که کدام بهتر است و نکته مهم تر این است که کدام یک به چه منظور نیازهای شما را مرتفع می کنند.

اندیکاتورها باید به صورت جمعی استفاده شوند. به عنوان مثال در اندیکاتور پارابولیک سار بهتر است از میانگین متحرک 200 هم استفاده شود چرا که این اندیکاتور زمانی سیگنال درست می دهد که بازار شاخص تکنیکال نوسان مورد نیاز روند های قوی را تجربه کند.

برای داشتن یک استراتژی موفق بهتر است از اندیکاتور مومنتوم به عنوان اندیکاتور اصلی استفاده کنید و برای این اندیکاتور، بهترین مکمل، اندیکاتور ADX است.

شما فقط با استفاده از اندیکاتور ها در حساب های آزمایشی می توانید به یک جمع بندی برسید که از هر کدام از ابزار نام برده در این مقاله در چه زمانی باید استفاده کنید. اما در نظر داشته باشید که قبل از هر معامله باید میزان نوسانات در فارکس را اندازه گیری کنید چرا که به شما کمک می کند تا حد ضرر و حد سود خود را به درستی تعیین کنید.

شاخص های تکنیکال برتر برای معامله گران تازه کار

قصد ورود به بازار معاملات را دارید؟ استفاده از بهترین شاخص های تکنیکال برای پیگیری روند قیمت سهام بسیار مهم است. این موضوع بر نحوه تفسیر روندها (هم در موقعیت های معاملاتی و هم در میانگین های کلی) و همچنین بر نوع فرصت هایی که کشف می کنید، تأثیر می گذارد. در این مقاله چند شاخص و استرتژی مهم را بررسی خواهیم کرد.

قصد ورود به بازار معاملات را دارید؟ استفاده از بهترین شاخص های تکنیکال برای پیگیری روند قیمت سهام بسیار مهم است. این موضوع بر نحوه تفسیر روندها (هم در موقعیت های معاملاتی و هم در میانگین های کلی) و همچنین بر نوع فرصت هایی که کشف می کنید، تأثیر می گذارد. اگر عاقلانه انتخاب کنید می توانید پیش زمینه محکمی برای موفقیت در تحلیل های خود ایجاد کنید. اگر بد انتخاب کنید، شکارچیان منتظر، سرمایه تان را از دستتان خارج می کنند.

نکات مهم

• به طور کلی، شاخص های تکنیکال در پنج دسته قرار می گیرند: روند، میانگین بازگشت قیمت، قدرت نسبی، حجم و شتاب.
• شاخص‌های پیشرو، در تلاش اند تا هنگامی که اندیکاتورهای تاخیری گزارشی از روند فعلی قیمت ارائه می دهند، روند آتی قیمت را پیش بینی کنند.
• شاخص‌های تکنیکال رایج عبارتند از میانگین‌های متحرک ساده (SMA)، میانگین‌های متحرک نمایی (EMA)، باندهای بولینگر (bollinger bands)، استوکاستیک (stochastics) و حجم همه جانبه (OBV).

استراتژی های معاملاتی افراد تازه کار

اکثر تازه کارها هنگام اولین معاملات خود از اکثریت افراد پیروی می کنند و همچنین مجموعه ای از اندیکاتورهای آماده را در نوار قیمت اوراق بهادار مورد علاقه خود استفاده می کنند. رویکرد «هرچه بیشتر، بهتر» دریافت سیگنال را دور میزند، زیرا به طور همزمان از زوایای زیادی به بازار نگاه می کند. این رویکرد مُضحک است زیرا شاخص ها زمانی بهترین عملکرد را دارند که پروسه تحلیل را ساده کنند (مانند کاهش…. و ارائه دست آورد قابل استفاده در روند، شتاب و زمان بندی).

در عوض، با تفکیک انواع اطلاعاتی که می خواهید در طول روز (هفته یا ماه) بازار را دنبال کنید، رویکرد متفاوتی در پیش بگیرید. در حقیقت، تقریباً تمام شاخص های تکنیکال در پنج دسته تحقیقی قرار می گیرند. هر دسته را می توان بیشتر به دو دسته اصلی یا تاخیری تقسیم کرد. شاخص‌های پیشرو، در تلاش اند تا هنگامی که اندیکاتورهای تاخیری گزارشی از روند فعلی قیمت ارائه می دهند، روند آتی قیمت را پیش بینی کنند.

• شاخص‌های روند (تاخیری) روند بازار (صعودی، نزولی یا انحراف) را در طول زمان تحلیل می‌کنند.
• شاخص‌های بازگشت به میانگین (تاخیری)، میزان نوسان قیمت را تا قبل بازگشت روند اندازه گیری می کنند.
• شاخص های قدرت نسبی (پیشرو)، نوسانات فشار خرید و فروش را اندازه گیری می کنند.
• شاخص های مومنتوم (پیشرو)، سرعت تغییر قیمت در طول زمان را ارزیابی می کنند.
• شاخص های حجم (پیشرو یا تاخیری)، مجموع معاملات را محاسبه می کنند و تعیین می کنند که گاوها یا خرس ها بر بازار کنترل دارند.

بنابراین، چگونه یک فرد مبتدی در ابتدا می تواند رویکرد مناسبی انتخاب کند و از ماه ها جمع آوری سیگنال ناکارآمد جلوگیری کند؟ بهترین رویکرد در بیشتر موارد این است که با اعداد رایج شروع کنید (در حالی که هر بار یک نشانگر را تنظیم کنید) و مشاهده کنید که آیا خروجی به عملکرد شما کمک می کند یا آسیب می زند. با استفاده از این روش، به سرعت نیازهای خاص سطح خود را درک خواهید کرد.

اکنون که پنج روشی را که اندیکاتورها عملکرد بازار را تحلیل می کنند را درک می کنید، بیایید بهترین ها را در هر دسته برای معامله گران تازه کار شناسایی کنیم.

شاخص روند ( Trend Indicators)

میانگین‌های متحرک نمایی 50 روزه و میانگین‌های متحرک نمایی 200 روزه

با دو نشانگر شروع می کنیم که با نوارهای قیمت روزانه، هفتگی یا بین روزی تعبیه شده اند. میانگین‌های متحرک، عملکرد قیمت را در بازه زمانی خاصی بررسی می‌کنند و نتایج این بررسی را طبقه بندی می‌کنند تا میانگین فعلی ایجاد شود که با هر نوار جدید به‌روزرسانی می‌شود.میانگین‌های متحرک نمایی 50 و 200 روزه (EMA)،نسبت به میانگین‌های متحرک ساده (SMA) نسخه های حساس تری هستند. میانگین متحرک نمایی 50 روزه برای اندازه گیری میانگین قیمت میانی یک اوراق بهادار استفاده می شود، در حالی که میانگین متحرک نمایی 200 روزه، میانگین قیمت را در بلندمدت اندازه گیری می کند.

میانگین‌های متحرک نمایی 50 و 200 روزه صندوق نفت ایالات متحده (USO) در تابستان 2014 به طور پیوسته افزایش یافت، در حالی که این ابزار به بالاترین حد در 9 ماه گذشته رسید. میانگین‌ متحرک نمایی 50 روزه در ماه آگوست کاهش یافت و میانگین‌ متحرک نمایی 200 روزه نیز یک ماه بعد، از آن پیروی کرد. سپس میانگین کوتاه‌مدت از میانگین بلندمدت (که با دایره قرمز نشان داده می‌شود) عبور کرد، این موضوع نشان‌دهنده تغییر نزولی در روند است که قبل از یک شکست تاریخی رخ داده است.

شاخص‌های بازگشت به میانگین ( Mean Reversion Indicators)

باند بولینگر

روند خرید و فروش صندوق نفت ایالات متحده به سطوح به ظاهر پنهانی کشیده می شود که امواج متقابل یا اصلاحات را مجبور می کند به حرکت درآیند. باندهای بولینگر (20، 2) سعی می‌کنند تا قبل از شروع حرکت ضربه برگشتی به میانگین، این نقاط عطف را با اندازه‌گیری فاصله‌ای که قیمت از یک محور گرایش مرکزی ( در این مورد میانگین متحرک ساده 20 روزه) می‌تواند طی کند، شناسایی کنند.

این باندها همچنین در واکنش به نوسانات منقبض و منبسط می شوند و به معامله گران آگاه نشان می دهند که این نیروی پنهان دیگر مانعی برای حرکت سریع قیمت نیست.

شاخص های قدرت نسبی ( Relative Strength)

استوکاستیک

حرکت بازار از طریق چرخه های خرید و فروش که می تواند از طریق استوکاستیک (14،7،3) و سایر شاخص های قدرت نسبی شناسایی شود، تکامل می یابد. این چرخه ها اغلب در سطوح خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد به اوج خود می رسند و سپس با عبور دو خط اندیکاتور، در جهت مخالف تغییر می کنند. تغییرات چرخه آنطور که انتظار دارید به طور خودکار منجر به تغییر قیمت های اوراق بهادار نمی شود. در عوض، چرخش‌های صعودی یا نزولی نشان‌دهنده دوره‌هایی هستند که در آن خریداران یا فروشندگان کنترل نوار را در دست دارند. برای ایجاد تغییر قیمت همچنان به حجم، شتاب و سایر نیروهای بازار نیاز است.

سهام شرکت اسپایدر (SPDR) از طریق یک سری چرخه خرید و فروش در یک دوره 5 ماهه در نوسان است. به دنبال سیگنال هایی بگردید که در آن:

1. یک تقاطع در نزدیکی یا روی سطح خرید یا فروش بیش از حد، اتفاق افتاده است.
2. سپس خطوط اندیکاتور به سمت مرکز صفحه حرکت می کنند.

این تایید دو لایه‌ای ضروری است، زیرا استوکاستیک ها می توانند برای بازه های طولانی در بازارهایی که روند قوی دارند، نزدیک به سطوح شدید نوسان کنند و در حالی که بازه های 14،7،3 شرایطی عالی برای معامله گران تازه کار است، تنظیماتی که بهترین تناسب را با ابزار تحلیلی خودتان دارد را، آزمایش کنید. به عنوان مثال، معامله گران حرفه ای، به ورودی های سریعتر 5،3،3 تغییر رویکرد می دهند.

شاخص های مومنتوم ( Momentum Indicators)

اندیکاتور مکدی ( MACD)

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) که روی 12، 26، 9 تنظیم شده است، برای معامله گران تازه کار ابزار قدرتمندی برای بررسی تغییرات سریع قیمت فراهم می کند. این ابزار مومنتوم کلاسیک، سرعت حرکت یک بازار خاص را در حالی که تلاش می‌کند نقاط عطف طبیعی را مشخص کند، اندازه‌گیری می‌کند. سیگنال‌های خرید یا فروش، زمانی که هیستوگرام (histogram) به اوج می‌رسد خاموش می‌شوند و مسیر خود را معکوس می‌کنند تا از طریق خط صفر نفوذ کنند. ارتفاع یا عمق هیستوگرام، و همچنین سرعت تغییر، همگی برای تولید انواع داده‌های مفید بازار در تعامل هستند.

سهام شرکت اسپایدر، چهار سیگنال قابل ملاحضه مکدی را در یک دوره 5 ماهه نشان می دهد. سیگنال اول شتاب کاهشی را نشان می دهد، در حالی که سیگنال دوم یک نیروی جهت دار را ثبت می کند که بلافاصله پس از خاموش شدن سیگنال باز می شود. سیگنال سوم شبیه یک تفسیر نادرست به نظر می رسد اما به طور دقیق پایان انگیزه خرید ماه فِوریه تا مارس را پیش بینی می کند. چهارمین سیگنال، شاخص اره شلاقی را اجرا می کند که وقتی هیستوگرام نتواند به خط صفر نفوذ کند آشکار می شود.

شاخص حجم ( Volume Indicators)

حجم همه جانبه

هیستوگرام حجم را در زیر نوارهای قیمت خود نگه دارید تا سطوح فعلی مورد علاقه در یک بازار یا اوراق بهادار خاص را بررسی کنید. شیب مشارکت در طول زمان، روندهای جدیدی را نشان می دهد، (اغلب قبل از اینکه الگوهای قیمت، شکسته یا افزایش یابد، تکمیل می شود). همچنین می‌توانید میانگین حجم 50 روزه را روی نشانگر قرار دهید تا ببینید دوره فعلی چگونه با سابقه عملکرد مقایسه می‌شود.

اکنون حجم همه جانبه، (اندیکاتور تراکم/توزیع)، را اضافه کنید تا نمای کلی جریان معاملات را کامل کنید. این اندیکاتور فعالیت خرید و فروش را محاسبه می‌کند و مشخص می‌کند که گاوها یا خرس‌ها برنده نبرد بازار هستند. شما می توانید خطوط روند را در حجم همه جانبه ترسیم کنید و همچنین توالی صعود و نزول قیمت را دنبال کنید. این ابزار به عنوان یک ابزار همگرایی-واگرایی بسیار خوب عمل می کند. به عنوان مثال، بین ژانویه و آوریل، بنک او امریکا (BAC) زمانی که قیمت ها به بالاترین حد خود رسید و حجم همه جانبه به پایین ترین حد خود رسید، این موضوع را ثابت کرد. این موضوع نشان دهنده یک واگرایی نزولی قبل از کاهش شدید است.

ختم کلام

انتخاب شاخص‌های تکنیکال مناسب دلهره‌آور است، اما اگر معامله‌گران مبتدی تأثیرات را در پنج دسته متمرکز کنند، قابل مدیریت است این دسته ها عبارت اند از: روند، بازگشت به میانگین، قدرت نسبی، حرکت و حجم . هنگامی که شاخص های موثر را برای هر دسته اضافه کردند، می توانند روند طولانی اما رضایت بخش تنظیم ورودی ها را برای مطابقت با سبک معاملاتی و تحمل ریسک خود آغاز کنند.

دامنه نوسان نامتقارن عامل افت فرسایشی بورس/سرمایه مردم فدای ناکارآمدی دولت برای کنترل تورم و کسری بودجه

در دو هفته گذشته بسیاری از سهامداران زیان دیده به آخرین تصمیم سازمان بورس یعنی نامتقارن کردن دامنه بورس امیدوار بودند، حالا بعد از دو هفته دستاورد این تصمیم تنها افت شاخص در روندی فرسایشی بوده است، به طوری که ۱۴ روز منفی شاخص، ۳ روز مثبت را جبران کرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، در دو هفته گذشته بسیاری از سهامداران زیان دیده به آخرین تصمیم سازمان بورس، یعنی نامتقارن کردن دامنه بورس امیدوار بودند؛ حالا بعد از دو هفته دستاورد این تصمیم تنها افت شاخص در زمان طولانی تر بوده است، به طوری که در ۱۴ روز منفی، شاخص ۳ روز مثبت شاخص بورس را جبران کرده است. در حال حاضر هم در نیمه اسفندماه هستیم و چیزی به پایان سال باقی نماده است و در هفته های اخیر با وجود اینکه اعلام شد طبق مقررات موجود در بازار سرمایه، کارگزاری های فعال در بازار الزامی برای تسویه اعتبارات خود در پایان سال مالی ندارند بازهم شاهد عرضه بالای سهام ها بوده ایم که نشان می دهد صف های سنگین فروش تا پایان سال تداوم می یابد.

هرچند طبق این دستور العمل هر شرکت کارگزاری در صورت تمایل می تواند تصمیم به تسویه اعتبارات مشتریان خود بگیرد یا مهلت بیشتری برای در اختیار داشتن اعتبارات، به آنها دهد، با این حال به نظر می رسد اراده ای برای رشد شاخص وجود ندارد.

فشار عرضه در بازار روز چهارشنبه هفته گذشته هم بیشتر از تقاضا بود و متاسفانه با افت قیمتی در اکثر نمادهای بازار روبرو شدیم و در نهایت بسیاری از نمادها صف فروش تشکیل دادند. البته باز هم در نمادهای بزرگ حقوقی ها در دامنه منفی خریدار بودند اما این به معنی تحرک مثبت بازار نیست، زیرا همین حقوقی ها از منفی دو می خرند و در منفی یک یا قیمت صفر درصد می فروشند.

روند نزولی با وجود خبرهای مثبت

پایین آمدن نرخ سود بین بانکی خبری بود که روز چهارشنبه هقته پیش منتشر شد و می توانست باعث تغییر در نحوه معاملات بازار شود، اما تاثیر زیادی در بورس نداشت، هرچند بسیاری از فعالان استدلال می کنند که برای سرمایه گذارانی که دید بلند مدت به سهام خود دارند این بازار بهتر از سایر بازارها خواهد بود، چراکه صندوق توسعه بازار برای نهادینه کردن سهامداری میان مدت یک ساله، حداقل بازدهی ۲۵ درصد را برای سهامدارانی که زیر ۱۰ میلیون تومان سرمایه دارند و سال ۱۳۹۹ وارد شده اند را تضمین کرده است، حالا باید دید در عمل این خبرها چه اتفاقی در بازار رقم می زند.

توسعه بازار تنها ایجاد زیرساخت نیست بلکه یکی از مهمترین کارکردها توسعه فرهنگ سهامداری در کشور است، اما وقتی بازار سرمایه به قدری دچار نوسان می شود که سرمایه ها از بورس خارج می شوند عملا به معنای آسیب زدن به فرهنگ سهامداری در بورس است، زیرا اگر بخواهیم اثرگذاری این تصمیم در دوره میان‌مدت و بلند مدت در بازار سرمایه روشن و نمایان شود، باید بستری برای ورود سرمایه ایجاد کنیم نه خارج کردن سرمایه از آن.

وضعیت شاخص ها در هفته گذشته

در آخرین روز بازار شاخص کل بورس به ۱.۱۷۷ میلیون واحد و شاخص هموزن بورس به ۴۳۱ هزار واحد و شاخص کل فرابورس به ۱۶۹۴۸ واحد رسیدند و مجموع ارزش معاملات کل بازار بورس و فرابورس در آخرین روز ۳۱۷۴۹۷ میلیارد ریال بود و ارزش معاملات خرد به حدود ۳۸۱۷ میلیارد تومان رسید و میزان خروج پول حقیقی در روز چهارشنبه حدود ۷۵۵ میلیارد تومان بود که این اعداد نشان می دهد که بازار با رکود سهمگین مواجه شده است و احتمال اینکه بار دیگر شاهد افزایش تقاضا در این بازار باشیم خیلی کم است.

هرچند که در بازار موقعیت های مناسبی از لحاظ تکنیکال بوجود آمده اما به یاد داشته باشیم که امواج برای ساخته شدن نیاز به نقدینگی دارند و این روزها زیاد از این دسته سهم ها دیده شده اند که توسط برخی سیگنال خرید و . هم داده می شوند، اما روز کاری بعد صف خریدشان تبدیل به صف فروش شده است و این نشان دهنده این است که بازار کاملا به قهقرا رفته و دست هایی پشت پرده مانع از رشد شاخص می شوند و برخی استدلال می کنند دولت بعد از اینکه سهام خود را در اوج به مردم با قیمت گزاف فروخت حالا می خواهد با پایین نگهداشتن ارزش سهام سومدیریت برای کنترل تورم را جبران کند، به عبارت دیگر نقدینگی و سرمایه مردم فدای ناکارآمدی دولت شاخص تکنیکال نوسان مورد نیاز برای کنترل تورم و کسری بودجه اش شده است.

ارزش سهام عدالت روز چهارشنبه هفته گذشته در مقایسه با روز قبل، ۱.۳درصد (۱۳۷هزار تومان) کاهش یافت، حالا تصور کنید که بعد از ۶۸ ماه روند نزولی باز هم روزانه پرتفوی سهامداران عدالت یک درصد کاهش ارزش داشته باشد، در حال حاضر ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۰ میلیون و ۶۳۵ هزار تومان و ۲۰ میلیون و ۳۲ هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۳۸۱ هزار تومان رسیده است.

اندیکاتور RSI چیست و چطور با کمک آن معامله کنیم؟

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی یک نوسانگر است که به طور گسترده در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی از آن به‌عنوان ابزاری برای تایید سیگنال‌های خرید یا فروش بهره می‌برند.

در این راهنما قصد داریم نحوه کار این اندیکاتور و چگونگی استفاده از آن را آموزش دهیم.

مروری بر مفهوم اندیکاتور RSI و تاریخچه آن

شاخص قدرت نسبی (RSI) که توسط جی‌ولز وایلدر (J. Welles Wilder) توسعه داده شده، یک نوسانگر مومنتوم یا پیشرو است که سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. RSI بین صفر تا 100 در نوسان است، به همین دلیل می‌توان آن را اسیلاتور (نوسانگر) هم نامید. به گفته وایلدر، RSI در زمانی که بالای 70 باشد، اشباع خرید و در زیر 30 اشباع فروش خواهد بود. سیگنال‌ها همچنین می‌توانند با جستجوی واگرایی‌ها و نوسانات شکست تولید شوند. RSI همچنین می‌تواند برای شناسایی روند کلی مورد استفاده قرار گیرد.

اندیکاتور RSI یک شاخص حرکتی بسیار محبوب است که در طی سال‌ها در تعدادی از مقالات، مصاحبه‌ها و کتاب‌ها نشان داده شده است. به طور خاص، کتاب کنستانس براون (Constance Brown)، تحلیل تکنیکال برای معاملات حرفه‌ای، مفهوم بازار صعودی و بازار نزولی برای محدوده RSI را ارائه می‌دهد. اندرو کاردول (Andrew Cardwell)، مربی RSI براون، واگرایی‌های مثبت و منفی را برای RSI معرفی کرد و مفهوم واگرایی را به معنای واقعی کلمه تغییر داد.

وایلدر RSI را در کتاب خود با عنوان مفاهیم جدید در سیستم‌های تکنیکال معاملات در سال 1978 نشان می‌دهد. این کتاب همچنین شامل SAR پارابولیک، میانگین برد واقعی و مفهوم حرکت جهت‌دار (ADX) است. علیرغم توسعه پیش از عصر کامپیوتر، شاخص‌های وایلدر آزمون زمان را پس داده و بسیار محبوب هستند.

اندیکاتور RSI چگونه کار می‌کند؟

برای ساده کردن توضیح محاسبات، RSI به اجزای اصلی آن تقسیم شده است:

RS، میانگین سود و میانگین ضرر. این محاسبه RSI بر اساس 14 دوره است که وایلدر به طور پیش فرض در کتابش پیشنهاد کرد. زیان‌ها به صورت ارزش‌های مثبت بیان می‌شوند نه ارزش‌های منفی.

اولین محاسبات برای میانگین سود و ضرر متوسط، میانگین‌های ساده 14 دوره‌ای هستند:

محاسبات دوم و بعد از آن بر اساس میانگین‌های قبلی و از دست دادن سود فعلی است:

در نظر گرفتن مقدار قبلی به اضافه مقدار فعلی، یک تکنیک هموارسازی و مشابه روشی است که در محاسبه میانگین متحرک نمایی استفاده می‌شود. همچنین به این معنی است که مقادیر RSI با طولانی شدن دوره محاسبه دقیق‌تر خواهند بود. سایت SharpCharts از حداقل 250 نقطه داده، هنگام محاسبه مقادیر RSI خود استفاده می‌کند. یعنی برای تکرار دقیق اعداد RSI، یک فرمول به حداقل 250 نقطه داده نیاز دارد.

فرمول وایلدر RS (نسبت سود به ضرر) را نرمال کرده و آن را به یک نوسانگر تبدیل می‌کند که بین صفر تا 100 در نوسان است. در واقع، نمودار RS درست شبیه نمودار RSI است. مرحله نرمال‌سازی تشخیص را آسان‌تر می‌کند چون RSI محدود به یک بازه است. وقتی میانگین سود برابر با صفر باشد، RSI هم صفر است.

با فرض یک RSI 14دوره‌ای، یک مقدار RSI صفر به این معنی است که قیمت‌ها در تمام 14 دوره کاهش یافته و هیچ سودی برای اندازه‌گیری وجود ندارد. زمانی که میانگین ضرر برابر با صفر باشد، RSI 100 است. این به این معنی است که قیمت ها در تمام 14 دوره بالاتر رفته و هیچ ضرری برای اندازه‌گیری وجود نداشته است.

فرآیند هموارسازی بر مقادیر RSI تأثیر می‌گذارد. مقادیر RS پس از اولین محاسبه هموار می‌شوند. میانگین ضرر برابر است با مجموع ضرر تقسیم بر 14 برای اولین محاسبه. محاسبات بعدی مقدار قبلی را در 13 ضرب کرده، آخرین مقدار را اضافه و سپس کل را بر 14 تقسیم می‌کنند. این یک اثر هموارسازی ایجاد خواهد کرد.

همین امر در مورد میانگین سود نیز صدق می‌کند. به دلیل این هموارسازی، مقادیر RSI ممکن است بر اساس کل دوره محاسبه متفاوت باشد.

اگر میانگین ضرر برابر با صفر باشد، وضعیت «تقسیم بر صفر» برای RS رخ می‌دهد و RSI طبق تعریف روی 100 تنظیم می‌شود. به طور مشابه، زمانی که شاخص تکنیکال نوسان مورد نیاز میانگین سود برابر با صفر باشد، RSI برابر با صفر است.

اندیکاتور RSI چه چیزی را به ما می‌گوید؟

روند اولیه سهام یا دارایی ابزار مهمی برای اطمینان از درک صحیح خواندن شاخص است. به‌عنوان مثال، تحلیل‌گر معروف بازار، کنستانس براون، این ایده را ترویج کرده است که افزایش فروش در اندیکاتور RSI در یک روند صعودی، به احتمال زیاد بیشتر از 30درصد، و افزایش خرید در RSI در طول یک روند نزولی بسیار کمتر 70 درصد است.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید، در طول یک روند نزولی، RSI نزدیک به سطح 50 درصد به جای 70درصد، به اوج خود می‌رسد که می‌تواند توسط سرمایه‌گذاران برای نشان دادن شرایط نزولی استفاده شود. بسیاری از سرمایه‌گذاران زمانی که یک روند قوی وجود دارد، یک خط روند افقی بین سطوح 30 تا 70 درصد اعمال می‌کنند. اصلاح سطوح اشباع خرید یا فروش، زمانی که قیمت سهام یا دارایی در یک کانال افقی بلندمدت قرار دارد اغلب غیر ضروری است.

مفهوم مرتبط با استفاده از سطوح اشباع خرید یا فروش، تمرکز بر سیگنال‌های معامله و تکنیک‌هایی است که با روند مطابقت دارند. به عبارت دیگر، استفاده از سیگنال‌های صعودی زمانی که قیمت در روند صعودی است و سیگنال‌های نزولی زمانی که یک سهم در روند نزولی قرار دارد، به جلوگیری از هشدارهای کاذب زیادی که RSI می‌تواند ایجاد کند، کمک خواهد کرد.

مولفه‌های RSI

دوره پیش‌فرض RSI 14 است، اما می‌توان آن را برای افزایش حساسیت کاهش، یا برای کاهش حساسیت افزایش داد. RSI 10 روزه نسبت به 20 روزه احتمال بیشتری دارد که ناحیه اشباع خرید یا فروش برسد.

اندیکاتور RSI در زمانی که بالاتر از 70 باشد، به معنای اشباع خرید و در زمانی که زیر 30 باشد، به معنای اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود. اما معامله‌گران کوتاه‌مدت گاهی اوقات اشباع خرید و فروش را بین بازه 20 تا 80 در نظر می‌گیرند.

ناحیه اشباع خرید و فروش

وایلدر در اندیکاتور RSI اشباع خرید را بیش از 70 و اشباع فروش را زیر 30 در نظر گرفت. نمودار زیر مک دونالد را با RSI 14روزه نشان می‌دهد. این نمودار دارای نوارهای روزانه به رنگ خاکستری با میانگین متحرک 1 روزه به رنگ صورتی است تا قیمت‌های بسته شدن را بهتر نشان دهد. (چون RSI بر اساس قیمت‌های پایانی است).

سهام در اواخر جولای بیش از حد فروخته شد و در قیمت حدود 44 حمایت شد. پایین آمدن قیمت می‌تواند یک فرآیند باشد، به محض اینکه میزان اشباع فروش مشخص شد، این سهم دیگر پایین نیامد. سطوح اشباع فروش، در اواسط سپتامبر به بالای 70 حرکت کرد تا اشباع خرید تبدیل شود.

با وجود این افزایش خرید، سهام کاهشی نداشت. در عوض، رشد آن برای چند هفته متوقف شد و سپس به سمت بالا ادامه داد. قبل از اینکه سهام در نهایت در دسامبر به اوج خود برسد، سه اشباع خرید دیگر اتفاق افتاد. سه قرائت اول اشباع خرید، ادغام را پیش‌بینی می‌کرد. چهارمین با یک اوج قابل توجه مصادف شد. سپس RSI در ژانویه از اشباع خرید به اشباع فروش تغییر کرد. سهام در نهایت چند هفته بعد به 46 رسید.

مانند بسیاری از نوسانگرهای مومنتوم، مقادیر اشباع خرید و فروش برای RSI زمانی بهترین عملکرد را دارند که قیمت‌ها در یک محدوده حرکت کنند.

مانند نمودار زیر:

واگرایی‌های صعودی و نزولی در اندیکاتور RSI

به گفته وایلدر، واگرایی‌ها نشان‌دهنده یک نقطه بازگشت بالقوه هستند چون جهت حرکت قیمت را تایید نمی‌کند. یک واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که نمودار سهم مورد نظر، یک روند را نشان می‌دهد، اما RSI روند مخالف با آن را نمایش خواهد داد. این موضوع نشان‌دهنده تقویت حرکت است. یک واگرایی نزولی زمانی شکل می‌گیرد که نمودار روند صعودی و RSI روند نزولی را نشان می‌دهد. RSI روند صعودی را تایید نمی‌کند و این نشان‌دهنده شتاب ضعیف است.

نمودار زیر سهام شرکت EBAY را با واگرایی نزولی در اوت تا اکتبر نشان می‌دهد. سهام در ماه‌های سپتامبر تا اکتبر به بالاترین حد خود رسید، اما RSI واگرایی نزولی را تشکیل داد. شکست بعدی در اواسط اکتبر، تضعیف حرکت را تأیید کرد.

یک واگرایی صعودی در ژانویه تا مارس رخ داد. واگرایی صعودی با حرکت eBay به پایین‌ترین سطح در ماه مارس و حفظ RSI بالاتر از پایین‌ترین حد قبلی شکل گرفت. RSI حرکت نزولی کمتری را در طول کاهش فوریه تا مارس منعکس کرد. شکست اواسط مارس، تاییدی بر بهبود حرکت بود. واگرایی‌ها زمانی قوی‌تر می‌شوند که پس از اشباع خرید یا فروش به وجود آیند.

قبل از اینکه در مورد واگرایی‌ها به‌عنوان سیگنال‌های تجاری عالی هیجان زده شوید، باید توجه داشت که واگرایی‌ها در یک روند قوی گمراه‌کننده هستند. یک روند صعودی قوی می‌تواند واگرایی‌های نزولی متعددی را قبل از تحقق یک قله نشان دهد. برعکس، واگرایی‌های صعودی می‌توانند در یک روند نزولی قوی ظاهر شوند و با این حال روند نزولی ادامه داشته باشد.

نمودار زیر سهمی را با سه واگرایی نزولی و روند صعودی نشان می‌دهد. این واگرایی‌های نزولی ممکن است در مورد یک عقب‌نشینی کوتاه‌مدت هشدار دهند، اما به وضوح هیچ تغییر عمده‌ای از روند وجود ندارد.

نوسانات شکست

وایلدر همچنین نوسانات شکست را به‌عنوان نشانه‌های قوی از یک بازگشت که به‌زودی رخ می‌دهد، در نظر گرفت. نوسانات شکست مستقل از عملکرد قیمت هستند و تنها بر روی RSI برای سیگنال‌ها تمرکز می‌کنند و مفهوم واگرایی را نادیده می‌گیرند.

نوسان شکست صعودی زمانی شکل می‌گیرد که RSI به زیر 30 می‌رسد، بعد به بالای 30 می‌رود، پولبک می‌کند، بالای 30 می‌ماند و سپس بالاترین سطح قبلی خود را می‌شکند.

یک نوسان شکست نزولی زمانی شکل می‌گیرد که RSI به بالای 70 حرکت کند، پولبک کند، جهش کند، از 70 فراتر نرود و سپس پایین‌ترین حد قبلی خود را بشکند.

شناسه روند

کنستانس براون در تحلیل تکنیکال برای معاملات حرفه‌ای، پیشنهاد می‌کند که نوسانگرها بین 0 تا 100 حرکت نمی‌کنند. براون یک محدوده بازار صعودی و یک بازار نزولی را برای RSI مشخص کرده است.

RSI تمایل دارد بین 40 تا 90 در یک بازار صعودی (روند صعودی) با مناطق 40-50 به‌عنوان پشتیبانی در نوسان باشد. این محدوده‌ها ممکن است بسته به پارامترهای RSI، قدرت روند و نوسانات متفاوت باشد.

نمودار زیر RSI 14 هفته‌ای را برای سهم SPY در طول بازار صعودی از 2003 تا 2007 نشان می‌دهد. RSI در اواخر سال 2003 به بالای 70 رسید و سپس به محدوده بازار صعودی خود (40-90) رفت. در ژوئیه 2004 یک نزول به زیر 40 وجود داشت، اما RSI منطقه 40-50 را حداقل پنج بار از ژانویه 2005 تا اکتبر 2007 نگه داشت (فلش‌های سبز). در واقع، توجه داشته باشید که پوبلک‌ها به این منطقه، نقاط ورود کم ریسک را برای مشارکت در روند صعودی فراهم می‌کنند.

از طرف دیگر، RSI تمایل دارد بین 10 تا 60 در بازار نزولی (روند نزولی) با منطقه 50-60 به‌عنوان مقاومت در نوسان باشد. نمودار زیر RSI 14 روزه را برای شاخص دلار آمریکا در طول روند نزولی آن در سال 2009 نشان می‌دهد. RSI در ماه مارس به 30 رسید تا نشان‌دهنده شروع یک محدوده خرسی (نزولی) باشد. منطقه 50-60 تا زمان شکست در دسامبر، مقاومت نشان داد.

معکوس‌های منفی و مثبت

اندرو کاردول معکوس‌های مثبت و منفی را برای RSI ایجاد کرد که برعکس واگرایی‌های نزولی و صعودی است. کتاب‌های کاردول به پایان رسیده است، اما او سمینارهایی را در مورد جزئیات این روش‌ها ارائه می‌کند. قبل از بحث در مورد تکنیک معکوس، باید توجه داشت که تفسیر کاردول از واگرایی‌ها با وایلدر متفاوت است. کاردول واگرایی‌های نزولی را پدیده‌های بازار صعودی در نظر گرفت. به عبارت دیگر، واگرایی‌های نزولی بیشتر در روندهای صعودی شکل می‌گیرند. به طور مشابه، واگرایی‌های صعودی به‌عنوان پدیده‌های بازار نزولی در نظر گرفته می‌شوند که نشان‌دهنده یک روند نزولی است.

یک برگشت مثبت زمانی شکل می‌گیرد که RSI یک کف و نمودار هم کف را تشکیل می‌دهد. این پایین‌ترین سطح در اشباع فروش نیست، اما اغلب بین 30 تا 50 است. نمودار زیر نشان می‌دهد که سهام MMM یک معکوس مثبت در ژوئن 2009 شکل داده است. MMM چند هفته بعد مقاومت را شکست و RSI به بالای 70 حرکت کرد. برخلاف حرکت ضعیف‌تر، RSI پایین‌تر رفت و نمودار بالاتر از سطح قبلی خود باقی ماند و قدرت اساسی را نشان داد. در اصل، قیمت بر شتاب غلبه کرد.

معکوس منفی برعکس معکوس مثبت است. RSI به سط بالاتری رفت، اما نمودار کاهش داشت. RIS همچنان در منطقه 50-70 است. نمودار زیر نشان می‌دهد که سهم استارباکس (SBUX) یک سقف پایین‌تر را تشکیل می‌دهد، همانطور که RSI یک سقف بالاتر را تشکیل داده است. حتی با وجود اینکه RSI یک سقف جدید ایجاد کرد و حرکت قوی بود، اقدام قیمت به‌عنوان سقف پایین‌تر تایید نشد. این برگشت منفی، شکست بزرگ حمایتی در اواخر ژوئن و کاهش شدید قیمت را پیش‌بینی می‌کرد.

جمع‌بندی

اندیکاتور RSI به‌عنوان یک اندیکاتور همه کاره، آزمون زمان را پس داده است. علیرغم تغییرات در نوسانات و بازارها در طول سال‌ها، RSI در حال حاضر به همان اندازه که در دوران وایلدر معتبر بود، اعتبار دارد. در حالی شاخص تکنیکال نوسان مورد نیاز که تفاسیر اصلی وایلدر برای درک اندیکاتور مفید است، کار براون و کاردول تفسیر RSI را به سطح جدیدی می‌برد.

وایلدر شرایط اشباع خرید را برای بازگشت آماده می‌داند، اما اشباع خرید می‌تواند نشانه‌ای از قدرت باشد. واگرایی‌های نزولی هنوز هم سیگنال‌های فروش خوبی را ایجاد می‌کنند، اما تحلیل‌گران باید مراقب روندهای قوی باشند، به‌خصوص زمانی که واگرایی‌های نزولی، واقعا طبیعی هستند.

معکوس‌های مثبت و منفی، قیمت سهم را اول و اندیکاتور را در درجه دوم قرار می‌دهند، که همان‌طور که باید باشد. واگرایی‌های نزولی و صعودی اندیکاتور را در درجه اول و اقدام قیمت را در درجه دوم قرار می‌دهد. با تأکید بیشتر بر عملکرد قیمت، مفهوم معکوس‌های مثبت و منفی تفکر ما را نسبت به نوسانگرهای حرکتی به چالش می‌کشد.

من مریم هستم و ارشد رشته فناوری اطلاعات. به شبکه و تکنولوژی خیلی علاقه دارم و در این زمینه تحصیل کردم. در بازار بورس فعالیت دارم و مدتی کار تولید محتوا انجام دادم. به همین دلیل تصمیم گرفتم از ترکیب این چند مورد وارد کار کریپتوکارنسی شم. تا اینکه با کیوسک آشنا شدم.
علاوه بر اینکه در آکادمی کیوسک مطلب می‌نویسم، دبیری بخش مقالات رو هم به عهده دارم.

ین ژاپن ؛ هر آنچه نیاز دارید در مورد USDJPY بدانید

ین ژاپن ؛ هر آنچه نیاز دارید در مورد ین ژاپن USDJPY بدانید: محبوب ترین واحد پول آسیا قطعا ین ژاپن است . بر اساس آخرین گزارش بانک پرداخت های بین المللی برای بازار فارکس، ارز ژاپن همچنان سومین ارز پرمعامله در جهان است و 17 درصد از معاملات ارزی را به خود اختصاص داده است

جفت ارز usd jpy چیست؟

واحد پول رسمی ژاپن است و با قانون جدید ارز در سال 1871 به امید تثبیت سیستم پولی در “کشوری که خورشید در آن طلوع می کند” استفاده شد. ین جایگزین سیستم پولی دوران توکوگاوا می شود، یک سیستم پولی پیچیده مبتنی بر مس. “ین” در زبان ژاپنی به معنای یک شی گرد است و نماد واحد پول ین ژاپن ین است.

پس از کاهش ارزش نقره در سال 1873، ین ژاپن اخیراً ارزش خود را در مقایسه با برخی از رقبای اصلی خود مانند دلار آمریکا و دلار کانادا که استاندارد طلا را پذیرفته اند، از دست داده است. سپس، در سال 1987، ین تنها 50 سنت قیمت داشت. ژاپن استاندارد طلا را در سال جاری اتخاذ کرد که منجر به ثبات ارزش پول ژاپن خواهد شد.

ین ژاپن – یک پناهگاه امن

پول ژاپن علاوه بر اینکه سومین ارز پرمعامله در جهان است ، پس از دلار آمریکا و یورو، چهارمین ارز پرمعامله پس از دلار، یورو و پوند انگلیس است. اما شاید مهمتر از همه، ین ژاپن در مواقع عدم اطمینان همراه با اوراق قرضه دولتی، طلا و فرانک سوئیس به عنوان دارایی امن در نظر گرفته می شود.

اما وضعیت ین چگونه است ؟

نرخ بهره بسیار پایین در ژاپن برای مدت طولانی بنابراین دریافت ین برای سرمایه گذاری های دیگر بسیار ارزان است.
سرمایه گذاران ژاپنی نسبت به سرمایه گذاران خارجی ژاپنی بیشتر در معرض دارایی های خارجی قرار دارند. بنابراین، در مواقع عدم اطمینان، بازگشت به پول نقد تقاضا برای ین ژاپن را افزایش می دهد.

ژاپن یکی از بزرگترین و توسعه یافته ترین اقتصادهای جهان است و سیستم اقتصادی آن ثابت کرده است که باثبات است. این باعث افزایش تقاضا برای JPY در مواقع عدم اطمینان می شود. بنابراین، وقتی اخبار دوره‌های عدم اطمینان مانند رکود اقتصادی قریب‌الوقوع، سقوط بازار سهام، همه‌گیری جهانی، درگیری‌های مسلحانه و غیره را می‌شنوید، می‌توانید انتظار حرکت‌های بزرگی را در جفت USD/JPY با بقیه ارزها داشته باشید.

بانک مرکزی ژاپن

در سال 1882، بانک مرکزی ژاپن برای کنترل عرضه پول و جلوگیری از کاهش ارزش ین ژاپن توسط سایر کشورها ایجاد شد. از دهه 1990، اقتصاد ژاپن به دلیل کاهش تورم از یک “بیماری مزمن” رنج می برد و بانک مرکزی ژاپن مجموعه ای از سیاست ها را برای مقابله با مارپیچ کاهش تورم در این کشور آغاز کرد. در سال 1999، بانک های مرکزی ژاپن تعهد خود را به تورم بالای مصرف کننده آغاز کردند و اولین برنامه تسهیل کمی در جهان را راه اندازی کردند.

چه عواملی بر قیمت USD/JPY تاثیر می گذارد؟

برای هر ارز در دنیا عوامل اساسی وجود دارد که می تواند تاثیر جدی بر قیمت آن داشته باشد. ین ژاپن نیز از این قاعده مستثنی نیست.

• سیاست پولی بانک مرکزی ژاپن
• احساسات بازار مالی
• نشانگرهای اقتصادی

سیاست پولی بانک مرکزی ژاپن

همانطور که می دانید، سال ها است که سیاست بانک مرکزی بسیار انبساطی بوده و دارای انگیزه های اقتصادی زیادی مانند:

• نرخ های بهره منفی
• برنامه های خرید دارایی
• کنترل منحنی بازده اوراق قرضه دولتی

کنترل منحنی بازده شامل حفظ بازده اوراق قرضه 10 ساله ژاپن در حدود صفر است، در حالی که نرخ بهره کوتاه مدت منفی است. هدف از این رویکرد عموماً منحنی بازدهی تندتر است که به معنای افزایش شکاف بین بازده اوراق بهادار دولتی کوتاه مدت و بلندمدت است.

رابطه بین اوراق قرضه و واحد پول ژاپن قوی است. به عنوان مثال، اغلب زمانی اتفاق می افتد که قیمت اوراق قرضه ایالات متحده بالا می رود، یعنی بازده آن کاهش می یابد، تقاضا برای ین ژاپن افزایش می یابد. برعکس آن نیز ممکن است صادق باشد.

نرخ های بهره منفی در ژاپن پس از دهه 1990 به این معنی بود که ین برای استقراض بسیار ارزان بود. معامله گران از ین ژاپن کم هزینه برای خرید دارایی های با بازده بالا استفاده می کنند. این به آنها اجازه می دهد تا تفاوت بین نرخ های بهره را از نظر بازده به دست آورند.

احساسات بازار و نرخ ین ژاپن

ین ژاپن یکی از ارزهایی است که بیشتر در معرض احساسات حاکم بر بازار قرار دارد. زمانی که بازارها صعودی هستند، ریسک پذیری به دنبال دارایی های با بازده بالاتر مانند شرکت ها و نفت و ارزهایی مانند دلار استرالیا، نیوزلند و کانادا است. بنابراین، قیمت آنها به دلیل تقاضای بالا افزایش می یابد.

برعکس، وقتی نوبت به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران می‌رسد، آنها بیشتر بر حفاظت از سرمایه خود تمرکز می‌کنند. کسانی که مالک برخی از دارایی های در معرض خطر ذکر شده در بالا هستند، دارایی های پناهندگی با بازده کمتر اما امنیت بالاتر را هدف قرار می دهند. دقیقاً در گروه دارایی ین ژاپن قرار دارد که در این مقاله به آن پرداخته شده است.

می توان گفت که رابطه معکوس بین ین ژاپن و دارایی های ریسکی مانند سهام وجود دارد. بنابراین، ین به معیار ریسک پذیری در بازارهای مالی تبدیل شده است.

داده های اقتصادی

شاخص های اقتصادی اغلب تأثیر جدی بر نرخ ارز محلی دارند، اما این کاملاً در مورد شاخص های اقتصاد کلان ژاپن صادق نیست. شاخص های اصلی اقتصادی تاثیر جدی بر ین دلار آمریکا یا ین ژاپن در برابر یورو ندارند.

بیایید ببینیم چگونه معامله دلار، ین (USD/JPY) و ین یورو (EUR/JPY) را شروع کنیم. این دو جفت ارز پرمعامله هستند.

JPY سومین ارز پرمعامله است و همچنین یک دارایی امن است. این باید شما را متقاعد کند که تجارت را با ین ژاپن شروع کنید. اما در غیر این صورت، باید توجه داشت که معاملات ارزی با مشارکت ین ژاپن می تواند در تصمیم گیری های معاملاتی دقیق، سودی را برای شما به همراه داشته باشد.

زمان آن رسیده است که به این نکته اشاره کنیم که دومین جفت پرمعامله در جهان USD/JPY است. سایر جفت ارزهای پرمعامله که شامل ین ژاپن می شود عبارتند از:

• ین یورو (EUR/JPY)
• ین پوند استرلینگ (GBP/JPY)
• فرانک سوئیس به ین (CHF/JPY)
• دلار کانادا (CAD/JPY)
• دلار استرالیا (AUD/JPY)
• ین ژاپن (NZD/JPY)

چرا تجارت ین ژاپن بسیار محبوب است؟

قبلاً به برخی از مزایای اصلی تجارت و سرمایه گذاری نقدی به ین ژاپن، امنیت و غیره اشاره کرده ایم. اما بیایید ببینیم که آیا عوامل دیگری وجود دارد که می تواند تعادل را به نفع تجارت فارکس به ارز ژاپن تغییر دهد:

• شما می توانید 24 ساعت شبانه روز و 5 روز هفته معامله کنید.
• شما می توانید مناسب ترین دوره های معاملاتی را انتخاب کنید و از افزایش نوسانات استفاده کنید.

استراتژی معاملاتی USD/JPY

اگر فکر می‌کنید که ین ژاپن در برابر دلار آمریکا ارزان‌تر می‌شود، می‌توانید جفت ارز USD/JPY را بخرید و در صورتی که پیش‌بینی شما درست از آب درآمد، از آن بهره ببرید. در عین حال، اگر انتظار دارید که قیمت JPY در برابر دلار کاهش یابد، می توانید ین دلار را بفروشید و اگر درست متوجه شدید، برنده شوید. البته اگر پیش‌بینی‌های شما اشتباه باشد، منجر به ضرر می‌شود.

اما برای اینکه در درازمدت در بازار فارکس موفق باشید، باید یک استراتژی معاملاتی داشته باشید. معامله گران می توانند از تحلیل های بنیادی و تکنیکال برای کمک به تصمیم گیری های آگاهانه تر در معاملات و سرمایه گذاری استفاده کنند. ما در بالا به برخی از عوامل اساسی موثر بر ین ژاپن اشاره کردیم، بنابراین اکنون به تحلیل تکنیکال می پردازیم.

تعیین سطوح حمایت و مقاومت برای اندیکاتورهای فیبوناچی ، شناسایی این روند و استفاده از چند میانگین متحرک برای اندیکاتورهای فنی MACD ، RSI و باند بولینگر بخشی از زرادخانه تحلیل تکنیکال است.

جمع بندی

JPY محبوب ترین ارز آسیایی است و به عنوان یک ارز امن در نظر گرفته می شود. اغلب اوقات، JPY در مواقع عدم اطمینان مانند بحران مالی، رکود اقتصادی، بیماری همه گیر، درگیری مسلحانه و غیره افزایش می یابد. فرانک نیز یکی از ارزهای ذخیره جهانی است که توسط بانک های مرکزی استفاده می شود.