تعیین درصد ریسک مجاز برای هر معامله

تکته تکمیلی– به دنبال معاملاتی در بازار هدف ( ارز ، سهام .. ) باشید که بتوانید ریسک مجاز در پلان سرمایه را رعایت کرده و با حجم مناسب وارد شوید.-حساب معاملاتی خود را بایست با سرمایه ای استارت بزنید که در آن به اندازه کافی قدرت مانور داشته باشید-بازاری را انتخاب کنید که از نظر نقدینگی مشکلی نداشته باشد چرا که نقدینگی پایین این تکنیک را ناکارآمد می کند.

اقدامات لازم جهت ایجاد یک استراتژی معاملاتی

انجام معاملات روزانه ظاهراً آسان به نظر می‌رسد. با شروع روند حرکت سهم وارد معاملات شده و پس از کسب اندکی سود از آن خارج می‌شوید، فردا نیز همین روند را تکرار می‌کنید. متأسفانه خطرات زیادی در کمین معامله‌گران روزانه در بازار وجود دارد و تازه واردان از این خطرات و اینکه چطور می‌توانند حساب معاملاتی خود را خالی کنند، بی‌اطلاع هستند. در این مقاله می‌خواهیم به معرفی استراتژی معاملاتی مدیریت ریسک برای معامله‌گران روزانه بپردازیم.

ارائه نکات کلیدی در رابطه با استراتژی معاملاتی روزانه

درست است که معاملات روزانه می‌تواند سودآور باشد، اما معمولاً معامله‌گران تازه کار پول خود را در آن از دست داده و با ضرر و زیان روبرو می‌شوند. معامله‌گران روزانه موفق، به آزمایش یک استراتژی معاملاتی در شرایط مختلف بازار پرداخته و قبل از بکارگیری آن با سرمایه واقعی، نقاط قوت و ضعف آن را مورد بررسی قرار می‌دهند.

ویژگی‌های یک معامله‌گر استوار و ثابت قدم را در خود توسعه دهید و استراتژی‌هایی را جهت تسلط بر هرگونه گرایشات مشکل‌سازی که در خود مشاهده می‌کنید پیاده‌سازی کنید.

عدم مدیریت ریسک
هم اکنون، بزرگترین خطری که معامله‌گران با آن روبرو می‌شوند، عدم برخورداری از پروتکل‌های مدیریت ریسک یا داشتن یک استراتژی معاملاتی ناقص در این زمینه است. معمولاً معامله‌گران تازه کار، به مهارت معاملاتی خود خوشبین هستند ( چرا که اگر نسبت به توانایی‌ها و پتانسیل خود خوشبین نیستید، پس چرا دست به انجام معامله می‌زنید)، که این امر می‌تواند آن‌ها را وادار به نادیده گرفتن مراحل مهم مدیریت ریسک نماید.
در ادامه می‌خواهیم به برخی از اقدامات لازم جهت ایجاد یک استراتژی اساسی مدیریت ریسک اشاره نماییم.

در نظر گرفتن حد ضررStop-Loss

با در نظر گرفتن حد ضرر در هر معامله‌ای که انجام می‌دهید، قادر به کنترل ریسک خود در آن معامله خواهید بود. هنگام آغاز کار خود به عنوان یک معامله‌گر روزانه، توجه داشته باشید که ریسک شما نباید در یک معامله از ۱ درصد موجودی حساب معاملاتی شما تجاوز کند. ریسک به عنوان تفاوت بین قیمت ورودی و قیمت حد ضرر، ضرب در تعداد سهام خریداری شده تعریف می‌شود.

تعیین حد روزانه Daily Limit

کنترل ریسک در هر معامله را می‌توان شروع خوبی دانست، اما اگر هر روز دست به انجام معاملات زیادی بزنید و در اکثر آن‌ها ضرر کنید، ممکن است در تعیین درصد ریسک مجاز برای هر معامله یک روز میزان موجودی شما به میزان ۱۰ درصد یا بیشتر کاهش یابد.
در نظر گرفتن یک حد روزانه ضرر و زیان می‌تواند سبب ایجاد محدودیت در از دست دادن پولتان در طول یک روز گردد. به طور معمول، حد مجاز روزانه نباید بیش از ۳ درصد از موجودی حساب شما باشد.

بهترین استراتژی معاملات در بورس با فیلتر و اندیکاتور …..دانلود کنید: سیگنال خرید

با کسب تجربه و ایجاد سابقه‌ای سودآور، می‌توانید حد ریسک روزانه خود را معادل با میانگین روز سودآورتان تنظیم نمایید. با اعمال محدودیت روزانه، به سهولت قادر به جبران کل ضرر و زیان یک روز خود، با داشتن یک روز موفق و سودآور معاملاتی خواهید بود.

نبود یک استراتژی معاملاتی صحیح آزمایش شده

بسیاری از معامله‌گران تازه کار که به انجام معامله و کسب درآمد علاقه‌مند هستند، استراتژی‌ای را به صورت سطحی مطالعه می‌کنند و سپس با بکارگیری آن وارد بازار شده و شروع به آزمایش آن با پول واقعی می‌کنند. برخی دیگر کمی محتاط‌تر عمل کرده و ابتدا سعی در استفاده از این استراتژی به صورت آزمایشی می‌کنند.

در صورتی که با کمک این استراتژی، موفق به کسب سود در چندین معامله شوند، معامله بعدی را با پول واقعی انجام می‌دهند. ممکن است هر دوی این رویکرد‌ها در آینده منجر به ناامیدی گردد. معامله‌گران روزانه موفق، به آزمایش یک استراتژی معاملاتی در شرایط مختلف بازار پرداخته و قبل از بکارگیری آن با سرمایه واقعی، نقاط قوت و ضعف آن را مورد بررسی قرار می‌دهند.

آنها به انجام این کار از طریق معاملات آزمایشی یا دمو و معمولاً به میزان حداقل سه تا شش ماه و یا حتی بیشتر و همچنین ارزیابی نمودار‌های تاریخی قیمت و مشاهده نحوه عملکرد استراتژی خرید و فروش مورد نظر در شرایط مختلف بازار می‌پردازند.

پیش از اینکه، پول و سرمایه واقعی خود را با بکارگیری یک استراتژی معاملاتی در معرض خطر قرار دهید، به این مسأله پی ببرید که چه وقتی باید آن استراتژی را بکار گیرید و چه وقتی باید از آن اجتناب کنید. همچنین از نحوه عملکرد این استراتژی در زمانی که بازار روند رو به رشدی دارد، یا بی‌ثبات و آرام است، آگاه شوید. با آزمایش کردن استراتژی معاملاتی خود در شرایط مختلف بازار، قادر به پیاده‌سازی آن به شکلی مؤثر در صورت تحقق آن شرایط خواهید بود.

نوع درخواست یا سفارش

به عنوان یک معامله‌گر روزانه، سود و زیان شما ممکن است ناشی از نحوه سفارش‌گذاری‌تان باشد. صرف نظر از اینکه نقش قیمت در اینجا چیست، شما باید انواع سفارشات خود را برای ورود و خروج به همراه یک قیمت مشخص، که سفارش محدود نامیده می‌شود، بدانید تا اینکه اگر لازم باشد، با عجله وارد معامله شده یا از آن خارج شوید.

اگر نوع سفارشات خود را نمی‌دانید، معاملات شما کند و ناشیانه خواهد بود، یا اینکه اقدام به ثبت سفارشات اشتباه می‌کنید، که می‌تواند برای شما هزینه‌ای را در پی داشته باشد. هر چند ممکن است اشتباهات معاملاتی رخ دهد، اما ترکیب این اشتباهات با اشتباهات اضافی مربوط به سفارش‌گذاری، می‌تواند یک فاجعه تلقی شود. قبل از شروع معامله نوع سفارشات خود را بشناسید.

از خطرات پنهان در معاملات روزانه می‌توان به خودتان، تمایلات و شخصیت‌تان اشاره نمود.

یک خطر پنهان دیگر خود شما به عنوان یک معامله‌گر تازه کار محسوب می‌شوید. هنگام آغاز کار، معاملات روزانه استرس‌زا و احتمالاً عصبی‌کننده خواهد بود و ذهن شما را آنچنان درگیر خود خواهد کرد که حتی تصورش را هم نمی‌کنید. بازار‌ها را می‌توان دریایی بی‌پایان از احتمالات تصور کرد. شما قادر به خرید و فروش در هر زمانی خواهید بود و برای هیچکس به جز خود شما مهم نیست که در آن سود کنید یا ضرر.

این نوع از آزادی برای اکثر مردم خطرناک و آزاردهنده به شمار نمی‌رود، به همین دلیل است که اکثر افرادی که به سراغ انجام معاملات روزانه ‌می‌روند، با ضرر و زیان مواجه می‌شوند. وقتی شروع به معامله می‌کنید، از واکنشی که قرار است در برابر استرس‌های مختلف از خود نشان دهید، بی‌خبرید.

در چنین مواقعی آیا از طرح و برنامه معاملاتی خود دست می‌کشید؟ یا اینکه تصمیم می‌گیرید که از اجرای استراتژی مدیریت ریسک خود سر باز زنید؟ یا اقدام به معامله بیش از حد می‌کنید یا تعیین درصد ریسک مجاز برای هر معامله خیلی از معامله کردن هراس دارید؟ آیا بازار را مقصر این اتفاقات می‌دانید و خودتان مسئولیت آن را برعهده نمی‌گیرید؟ آیا می‌توانید تمرکز خود را چند ساعت در حین معامله حفظ کنید؟

تصور خیلی از مردم این است که می‌توانند تمرکز خود را حفظ کنند، در حالی که حواس پرتی‌های مداوم می‌تواند آن‌ها را از انجام معاملات مؤثر باز دارد. در صورت ایجاد واکنش منفی نسبت به شرایط معاملاتی که ممکن است رخ دهد، تا جای ممکن، با طی کردن مراحل بالا در جهت به حداقل رساندن خسارات و آسیب‌ها گام بردارید. همچنین، نگاه منتقدانه به شخصیت خود داشته باشید. بررسی کنید که کاستی‌های شما کجاست و تمام سعی خود را در جهت ایجاد این شش ویژگی مهم معاملاتی به کار گیرید.

آگاهی از میزان خطرناک بودن معاملات

اگر در ابتدای راه هستید و به مطالعه چندین کتاب پرداخته‌اید، یا اینکه اقدام به مشاهده برخی از ویدئو‌های معاملاتی نموده‌اید و یا اینکه به فعالیت در معاملات نمایشی یا دمو مشغول هستید، حتماً به اندازه کافی از میزان خطرناک بودن آن آگاهید.

به اجرای یک استراتژی مدیریت ریسک جهت کمک به کاهش خطر از دست دادن پول، در هر معامله و به صورت روزانه بپردازید. قبل از استفاده از استراتژی معاملاتی مورد نظر با سرمایه واقعی، اقدام به آزمایش و تمرین آن در شرایط مختلف بازار نمایید.

نوع سفارشات خود را به حدی خوب بشناسید تا نیاز به فکر کردن به آن در زمان افزایش سطح استرس خود نداشته باشید. در نهایت، این نکته را بدانید که خودتان بزرگترین خطر برای سرمایه‌تان به شمار می‌آیید. چرا که این شما هستید که بایستی اقدام به اجرا و پیاده‌سازی استراتژی معاملاتی خود نمایید.

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه – قسمت دهم

در مواقعی که بازار بر خلاف معامله ما تغییر جهت می دهد ، تکنیک کاهش حجم ، تکنیک موثری در کاهش اضطراب است . بایست تدابیری اندیشید که ترس خود را از تغییر روند کاهش دهیم و این تنها با بستن بخشی از معامله امکان پذیر میباشد ( نقد کردن یا آفست معاملات )

زمان کاهش حجم ، یک عامل مهمی است که باعث میشود به صورت حسی و بی برنامه دست به انجام اینکار نزنیم و بلعکس در هنگام پیش رویی بازار در جهت معامله ما ، می بایست برای حداکثر سازی فرصت دست به اقدام افزایش حجم معامله بزنیم . دقت داشته باشید جهت حفظ ریسک در طول یک معامله باید حجم ورود به آن معامله را دقیق حساب کنید

• برخی از معاملات شکست خورده را به معاملات سود ده تبدیل میکند
• کاهش اضطراب ( یک عامل بسیار مهم در حین معامله محسوب میگردد )
• باعث افزایش بازدهی از طریق اجازه فرصت سرمایه گذاری و استفاده بهینه از دپوزیت مانده و بدست آمده

هیچگاه ریسک یک معامله نبایست بیش از حد مجاز تعریف شده در پلان معاملاتی باشد ( استاندارد و کلاسیک دو درصد ریسک در هر معامله در نظر میگیرند . بایست تدابیری را چید که حجم معامله پایه به اندازه ای باشد که هرگاه ، تصمیم گرفته استراتژی کاهشی حجم را در پیش بگیرید بتوانید آن را تقسیم بندی برای بستن کنید بلفرض یک سوم یا نیمی از معامله را یا اینکه به صورت چند قسمتی معامله را آغاز کنیم ( شخصاً دو قسمتی پوزیشن باز میکنم)

سیستم معاملاتی خود را بررسی کنید ( بازار را تحلیل کنید ) که آیا در حین باز بودن معامله ، سیگنال های برگشتی برای کاهش حجم دریافت می کنید یا خیر … بلفرض مثال اگر در یک نمودار از تحلیل الیوت بهره میبرید در انتهای موج سه میبایست کم کم شروع به آفست و نقد کردن معاملات کنیم یا اینکه زمانی که الگو خرچنگ در پترن های هارمونیک شناسایی میشه میبایست معاملات گذشته خود را تعدیل کنیم یا در تکنیکال کلاسیک زمانی که الگوهای برگشتی همچون کف دو قلو … مشاهده کردیم میبایست به نقد کردن معاملات فکر کنیم. پس بسته به روش معاملاتی شما میتوانید در نقاط برگشتی شروع به این عملیات کنید.

تکته تکمیلی

– به دنبال معاملاتی در بازار هدف ( ارز ، سهام .. ) باشید که بتوانید ریسک مجاز در پلان سرمایه را رعایت کرده و با حجم مناسب وارد شوید.

-حساب معاملاتی خود را بایست با سرمایه ای استارت بزنید که در آن به اندازه کافی قدرت مانور داشته باشید

-بازاری را انتخاب کنید که از نظر نقدینگی مشکلی نداشته باشد چرا که نقدینگی پایین این تکنیک را ناکارآمد می کند.

با رعایت قوانین کنترل ریسک می توانیم اقدام به افزایش حجم معامله کنیم چرا که با افزایش حجم باعث افزایش سود در یک معامله می شود

نکته کلیدی: روشی به نام Doubling Down در مدیریت سرمایه را نبایست با روش افزایش حجم اشتباه گرفت چرا که این سیستم باعث افزایش ریسک میشود زیرا زمانی که معامله وارد ضرر شد ، اقدام به افزایش ریسک میکند.

نکته تکمیلی

دو برابر کردن Doubling Down روشی است که زمانی معامله وارد ضرر شد ، اقدام به افزایش ریسک می شود ، با افزایش حجم معامله ی فرو رفته در زیان ، حجم معامله پایه افزایش می یابد ولی چون معامله ی اضافه شده خودش دارای ریسک مجزاست در کل از ریسک استاندارد تعیین شده افزایش می یابد که این روش همانند شرط بندی روی اسب بازنده است که از اشتباهات بزرگ معامله گران محسوب میگردد چرا که با افزایش ریسک در یک معامله بازنده از نظر احساسی تریدر را از تصمیمات منطقی و داشتن آرامش سلب میکند

بهترین زمان افزایش حجم ، زمانی است که بازار در جهت معامله ما پیشرویی نموده و معامله وارد سود قابل قبولی شده باشد. در پست های قبل عنوان شد بازار دارای ریسک های متفاوتی است پس در افزایش حجم احتیاط شرط اول است الاخصوص ریسک های بازار که حوادثی غیر قابل پیش بینی است. پس در ابتدا ریسک مهاملات اولیه را حداقل صفر کنید که این کار با جابه جایی استاب لاس ( حد ضرر ) به نقطه ورود امکان پذیر هست( ( EVEN سپس اقدام به افزایش حجم با محاسبه دقیق آن طبق پلان معاملاتی کنید

با تشکر – خلیل رحمانی

پینوشت : به صورت روزانه در ساعات بازگشایی بازارهای مالی آمریکا ، مطالب آموزشی آپدیت خواهد شد.

نسبت ریسک به ریوارد چیست و چگونه می توان از آن در معاملات استفاده کرد؟

از نسبت ریسک به ریوارد برای تعیین حد ضرر و سود معاملات استفاده می کنند. معامله گران می توانند در هنگام تصمیم گیری برای خرید یک ارز رمزنگاری از آن کمک بگیرند. نسبت ریسک به ریوارد یعنی این که سرمایه گذار برای رسیدن به سود مورد نظر خود حاضر است چقدر ریسک کند.

معامله گران و سرمایه گذاران ماهر حدهای ضرر و زیان خود را با دقت زیاد انتخاب می کنند. آنها به دنبال بیشترین سود و کمترین ضرر هستند.

چه از استراتژی معاملات روزانه استفاده می کنید یا معاملات بر اساس نوسان، چندین مفهوم مهم در مورد ریسک وجود دارند که باید با آنها آشنا شوید. این مفاهیم اساس درک شما از بازار را تشکیل می دهند و پایه ای برای هدایت فعالیت های معاملاتی و سرمایه گذاری شما خواهند بود. در غیر این صورت، شما قادر به محافظت و رشد سبد معاملاتی خود نخواهید بود.

حال این سوالات پیش می آیند که برای رسیدن به سود احتمالی حاضرید چقدر ریسک کنید؟ چگونه سود احتمالی با ضرر احتمالی مقایسه می شود؟ به عبارت دیگر، نسبت ریسک به ریوارد شما چقدر است؟

در این مطلب، در مورد نحوه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد در معاملات بحث خواهیم کرد.

نسبت ریسک به ریوارد چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد مقدار ریسک احتمالی یک معامله گر برای رسیدن به سود مورد نظر را محاسبه می کند. به عبارت دیگر، این نسبت نشان می دهد که سود احتمالی شما برای ریسک پذیری هر یک دلار در یک سرمایه گذاری چه مقدار است.

ریسک به معنی تفاوت بین قیمت یک ارز و حد ضرر آن و ریوارد به معنی تفاوت بین قیمت یک ارز و حد سود آن است. طبق فرمول های زیر می توان آنها را محاسبه کرد:

حد ضرر- قیمت ارز= ریسک

حد سود – قیمت ارز = ریوارد

محاسبه نسبت ریسک به ریوارد به خودی خود بسیار ساده است. شما حداکثر ریسک خود را بر سود خالص مورد نظر تقسیم می کنید. اما چطور این کار را می توان انجام داد؟ ابتدا بررسی کنید که در کجا می خواهید وارد معامله شوید. سپس تصمیم بگیرید که در کجا می خواهید سود بدست بیاورید(در صورتی که معامله موفقیت آمیز باشد) و کجا می خواهید حد ضرر خود را قرار دهید (در صورتی که معامله ضرر داشته باشد). اگر می خواهید ریسک خود را به درستی مدیریت کنید توجه به نکات گفته شده خیلی مهم است. معامله گران ماهر قبل از ورود به یک معامله سودهای مورد نظر و همچنین حد ضرر و توقف خود را تعیین می کنند.

اکنون، شما نقاط ورود و خروج خود را تعیین کرده اید، به این معنی که می توانید نسبت ریسک به ریوارد خود را محاسبه کنید. این کار را می توانید با تقسیم ریسک احتمالی خود بر سود احتمالی انجام دهید. هرچه این نسبت پایین تر باشد، سود احتمالی برای هر”واحد” ریسک بیشتر خواهد بود. اجازه دهید تا این را به صورت عملی بررسی کنیم.

نحوه محاسبه ریسک به ریوارد

فرض کنیم که شما می خواهید که وارد یک موقعیت خرید برای بیت کوین شوید. شما تجزیه و تحلیل خود را انجام می دهید و تعیین می کنید که سود شما از قیمت زمان ورود 15 درصد خواهد بود. ضمنا، این سوال به ذهن شما خطور می کند که نقطه ضرر معامله را در کجا باید قرار داد؟ اینجاست که باید حد ضرر و توقف خود را مشخص کنید. در این حالت، شما تصمیم می گیرید که نقطه ضررتان 5 درصد با نقطه ورود فاصله داشته باشد.

شایان ذکر است که این درصدها نباید به صورت تصادفی انتخاب شوند. بلکه شما باید آنها را براساس تجزیه و تحلیل خود از بازارها، سود مورد نظر و حد ضرر و توقف خود تعیین کنید. شاخص های تحلیل تکنیکال می توانند در تعیین حد ضرر و توقف خیلی مفید باشند.

بنابراین، سود مورد نظر شما 15 درصد و زیان احتمالی 5 درصد است. نسبت ریسک به ریوارد شما چقدر است؟ با تقسیم ضرر بر سود می توان به جواب رسید:

یعنی شما برای هر واحد ریسک، احتمالا سه برابر سود دریافت خواهید کرد. به عبارت دیگر، به ازای هر یک دلار ریسک که می کنید، ممکن است سه برابر سود دریافت کنید. بنابراین، اگر موقعیتی به ارزش 100 دلار داشته باشید، نسبت سود به ضرر احتمالی شما 15 به 5 دلار خواهد بود.

نحوه کاهش این نسبت

برای کاهش این نسبت می توانید حد ضرر و توقف خود را نزدیک تر به نقطه ورود به معامله بگیرید. همانطور که در بالا ذکر شد، نقاط ورود و خروج نباید بر اساس انتخاب تصادفی اعداد باشند. آنها باید براساس تجزیه و تحلیل شما از بازار انتخاب شوند. اگر نسبت ریسک به ریوارد معامله ای بالا باشد، ارزش وارد شدن و تعیین حد ضرر و توقف را ندارد. بهتر است که به دنبال یک موقعیت دیگر با نسبت ریسک به ریوارد مناسب باشید.

توجه داشته باشید که موقعیت هایی با اندازه های مختلف می توانند نسبت ریسک به ریوارد یکسانی داشته باشند. برای مثال، اگر شما موقعیتی به ارزش 10000 دلار داشته باشید، این نسبت 500 به 1500 (این نسبت هنوز 1 به 3 است) خواهد بود. این نسبت فقط در صورتی تغییر می کند که شما موقعیت نسبی هدف و حد ضرر و توقف خود را تغییر دهید.

نسبت ریوارد به ریسک

لازم به ذکر است که بسیاری از معامله گران این محاسبه را برعکس انجام می دهند و در عوض نسبت ریوارد به ریسک را محاسبه می کنند. اما چرا؟ این فقط مربوط به اولویت بندی است. برخی این روش را بهتر و آسان تر درک می کنند. محاسبه این نسبت دقیقا برعکس فرمول نسبت ریسک به ریوارد است. بنابراین، نسبت ریوارد به ریسک شما در مثال بالا 3=5÷ 15 خواهد بود. همان طور که انتظار دارید، نسبت ریوارد به ریسک بالا بهتر از نسبت ریوارد به ریسک پایین است.

نمونه ای از معامله با نسبت ریوارد به ریسک 3.28

ریسک در مقابل ریوارد

فرض کنیم که در باغ وحشی هستیم و می خواهیم شرط بندی کنیم. من به شما 1 بیت کوین می دهم، اگر شما به داخل قفس پرندگان بروید و با دستان خود به یک طوطی غذا بدهید.ریسک احتمالی چیست؟ دو حالت وجود دارد. حالت اول: چون شما می خواهید کاری را بکنید که طبق قوانین مجاز به آن نیستید، با برخورد مامور باغ وحش مواجه خواهید شد. حالت دوم، شما موفق به انجام آن می شوید و 1 بیت کوین را دریافت خواهید کرد.

حال گزینه دیگری را پیشنهاد می کنیم. اگر شما با دست خالی به قفس ببر بروید و به آن گوشت خام بدهید، به شما 1.1 بیت کوین داده خواهد شد. ریسک احتمالی در اینجا چیست؟ مطمئنا، مامور باغ وحش با شما برخورد خواهد کرد و مانع این کار خواهد شد. اما این احتمال هم وجود دارد که ببر به شما حمله کند و صدمات جدی به شما وارد کند. از طرفی، مقدار سود شما کمی بیشتر از مورد طوطی است و اگر موفق شوید، بیت کوین دریافتی شما کمی بیشتر از مورد قبلی خواهد شد.

کدام معامله بهتر است؟ از نظر تکنیکال، هر دو معامله بد هستند، چون شما نباید اینگونه بی مقدمه اقدام کنید. البته، ریسک شما در مورد شرط ببر بیشتر خواهد شد، در حالی که سود شما از آن کمی بیشتر از مورد طوطی خواهد بود.

به روشی مشابه، بسیاری از معامله گران به دنبال شروع معامله از جایی هستند که سود بیشتری نسبت به ضرر خود دارند. به این عمل فرصت نامتقارن می گویند (سود احتمالی بیشتر از ضرر احتمالی است).

نرخ برنده شدن

نکته مهم بعدی که باید به آن توجه کرد، نرخ برنده شدن است. این نرخ از تقسیم تعداد معاملات برنده (سود ده) بر تعداد معاملات بازنده (زیان ده) به دست می آید. برای مثال، اگر نرخ برد شما 60 درصد است، در 60 درصد از معاملات (به طور متوسط) سود کسب خواهید کرد. چگونه می توان از این نرخ در مدیریت تعیین درصد ریسک مجاز برای هر معامله ریسک استفاده کرد؟

با این وجود، برخی از معامله گران می توانند با نرخ برد بسیار کم سودآوری بالایی داشته باشند. چرا؟ زیرا نسبت ریسک به ریوارد در تنظیمات معاملات شخصی آنها در یک حد مناسب است. اگر آنها تنظیمات خود را با نسبت 1 به 10 انجام دهند، احتمالا در 9 معامله متوالی زیان خواهند کرد و در یک معامله سر به سر (نه سود و نه زیان) خواهند شد. در این صورت، آنها باید از این 10 معامله دو معامله را ببرند تا به سود برسند.

حرف آخر

در این مطلب فهمیدیم که نسبت ریسک به ریوارد چیست و چگونه معامله گران می توانند آن را در برنامه معاملاتی خود بگنجانند. وقتی که صحبت از ریسک پذیری در یک استراتژی مدیریت پول به میان می آید، محاسبه این نسبت ضروری است .

از طرفی، داشتن یک دفتر وقایع روزانه برای ثبت جزئیات معاملات خیلی مهم است. با نوشتن جزئیات معاملات خود می توانید تصویر دقیق تری از عملکرد استراتژی های خود بدست بیاورید. بعلاوه، می توانید از آنها برای دارایی های مختلف و در شرایط مختلف بازار استفاده کنید.

از نسبت ریسک به ریوارد می توان برای اولویت بندی موقعیت های خرید استفاده کرد. در صورتی که معامله گر نسبت به خرید دو یا چند ارز تردید داشته باشد و تمام آنها به لحاظ تکنیکال و فاندامنتال موقعیت های خوبی برای خرید باشند، می تواند به کمک این نسبت یکی از آنها را که ریسک به ریوارد کمتری دارد، انتخاب کند.

ناگفته نماند که نسبت ریسک به ریوارد فقط یک عدد است که براساس پارامترهای احتمالی تعیین شده و این نسبت ملاک صددرصد ورود به یک موقعیت معاملاتی نیست. به طور خلاصه، در بازارها فرصت های مطلوب و ایده آل زیادی را می توان یافت و دلیلی برای ریسک بیشتر برای دستیابی به سود کمتر وجود ندارد. برای سود بردن از یک معامله باید یک برنامه دقیق معاملاتی داشته باشید. این برنامه باید به شما بگوید که دقیقا چه زمانی و در کجا وارد یک موقعیت معاملاتی شوید و هدف ها و حدود ضرر و توقف خود را باید در کجا و تحت چه شرایطی انتخاب کنید.

8 اشتباه رایج یک معامله گر موفق و منظم

8 اشتباه رایج یک معامله گر موفق را در این مقاله با شما مرور میکنیم تا به این درک مشترک برسیم که برای موفق بودن در معامله گری هر سرمایه گذاری دارای باید و نبایدهایی در معامله می باشد و اگر بر اساس آن عمل کند قادر است معاملات موفقی را در بازارهای مالی داشته باشد. شما باید از انجام اشتباهات رایجی که بسیاری از معامله گران قربانی آن می شوند، اجتناب کنید. در هنگام ترید مرتکب اشتباهاتی می شوید که بسیار ساده از کنار آن ها عبور می کنید. معامله گرانی که شروع به کسب درآمد می کنند، کسانی هستند که از این اشتباهات درس می گیرند و می دانند چگونه مرتباً اشتباهشان را تکرار نکنند. در این مقاله، قصد دارم 8 اشتباه رایج یک معامله گر موفق که معامله گران مرتکب می شوند را مورد بحث قرار دهم و چند راه حل ساده برای آنها ارائه کنم. پس از آن، به شما بستگی دارد که از آنها درس بگیرید و از تکرار آن در معاملات خود جلوگیری کنید یا اینکه به سادگی از کنار این مقاله عبور کنید. پس تا انتهای این مفاله با من همراه باشید تا اشتباهات رایج معامله گران را بیشتر بشناسید.

8 اشتباه رایج یک معامله گر موفق و منظم

1- معاملات بیش از حد در یک بازه ی زمانی (overtrading)

این شاید کلاسیک ترین اشتباهی باشد که 100٪ مبتدیان و حدود 90٪ بقیه معامله گران مرتکب می شوند. بنابراین جای تعجب نیست که حدود 90٪ از معامله گران در بلند مدت سرمایه خود را به خاطر ترید بیش از حد از دست می دهند. نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که اگرهمزمان از یک موقعیت معاملاتی مشابه، بیش از یک معامله دارید، شما دچار overtrade شده اید. واقعاً هیچ دلیلی منطقی برای حضور همزمان در بیش از یک ترید وجود ندارد. اکثر معامله گران به سادگی نمی توانند وسوسه ترید مداوم را نادیده بگیرند، سیگنال های معاملاتی را می سازند که هنوز کامل نیستند، در نهایت دلایل مختلفی را برای توجیه معاملات خود بیان می کنند. بنابراین یاد بگیرید خود را کنترل کنید و معاملات بیش از حد را متوقف کنید چرا که هرگز نمی توانید به طور مداوم از بازار پول بدست آورید. شاید سریعترین و آسانترین راه برای آموزش دادن به خود در مورد توقف معاملات بیش از حد، تغییر تفکر درباره کسب درآمد از طریق ترید باشد. هنگامی که یاد بگیرید که با تعداد معاملات کمتر در طول زمان، درآمد بیشتری کسب خواهید کرد، به جای تلاش برای یافتن هر دلیل کوچکی برای ورود به بازار، مانند بیشتر معامله گران به دنبال دلایل عدم موفقیت در ترید احتمالی خواهید بود.

2-صرف زمان زیاد برای بررسی نموارهای مختلف

بررسی بیش از حد چارت ها و فکر کردن به ترید، همانند اورترید است. اگر در تمام مدت به بازارها و معاملاتی که در آن هستید فکر می کنید، می توان گفت بیش از حد معامله می کنید و در نتیجه همین امر موجب ضرر و زیان شما می شود. شما باید زمانی را برای دور بودن از نمودارها، در برنامه معاملاتی خود قرار دهید. هنگامی که پلن معاملاتی خود را دنبال می کنید، آن زمان هایی که به طور منظم از نمودارها دور هستید، بخشی از برنامه و روند معاملاتی شما خواهد بود. اگر شروع به انحراف از پلن معاملاتی خود کنید و ضرر کنید، فقط خودتان مقصرهستید. به همین دلیل است که اکثر معامله گران در معاملات خود ضرر می کنند. زیرا آنها به سادگی نمی توانند به یک پلن معاملاتی پایبند باشند. بنابراین، رفع این موضوع به این بستگی دارد، که چقدر در رعایت نظم و انضباط و پایبندی به یک برنامه، خوب عمل می کنید.

3- تلاش برای معامله در تایم فریم کوتاه مدت

یکی دیگز از 10 اشتباه رایج یک معامله گر موفق، ترید روزانه است و آنهم به دلیل داشتن روحیه نوسانگیری برای کسب بازده سریع می باشد. بسیاری از مردم به محض اینکه وارد بازار می شوند به سراغ معاملات روزانه می روند. این امر آنها را از همان ابتدا به مسیر نادرستی سوق می دهد و آنها را با چرخه ای از معاملات در تایم فریم های کوتاه مدت مانند نمودارهای 5 دقیقه ای یا 1 دقیقه ای آشنا می کند و این منجر به ترید بیش از حد و قمار نیز می شود. نمودارهای بازه زمانی کم به اندازه تایم فریم های بالا اهمیت ندارند. دلیل آن ساده است، هرچه بازه زمانی بیشتر باشد داده های بیشتری منعکس می شود و بنابراین وزن بیشتری نسبت به یک بازه زمانی کوتاه دارد. به عنوان مثال، کندل نمودار روزانه بسیار مهمتر از کندل نمودار 15 دقیقه ای است. برای معامله در تایم فریم های بزرگتر به صبر بیشتری احتیاج دارید، اما در عوض سیگنال های قابل اطمینان تری دریافت می کنید و استرس کمتری خواهید داشت، اگر از من بپرسید، معامله در تایم فریم روزانه بسیار خوب است. هنگامی که نمودارهای روزانه را معامله می کنید، می توانید بعد از ورود به یک معامله به مدت 24 ساعت یا بیشتر از چارت دور باشید. به این ترتیب است که فرد می تواند از سبک زندگی معامله گری لذت ببرد.

4- ابتدا به صورت مجازی معامله کنید

عدم معامله با حساب دمو قبل از معامله واقعی مانند یک حکم اعدام برای پول شماست، اما بارها و بارها، معامله گران تازه کار این کار را انجام می دهند. اشتباه این است که قبل از اینکه استراتژی خود را در یک حساب آزمایشی امتحان کرده باشید، با پول واقعی معامله کنید. از انجایی که معامله گران در ابتدا با مفاهیم ریسک و مدیریت سرمایه آشنایی ندارند، اشتباهات بدی انجام می دهند مانند ریسک بالا، پایبند نبودن به حد ضرر، و… در نهایت موجب از دست دادن سرمایه خود می شوند. همچنین، از آنجایی که سرمیه گذاران استراتژی معاملاتی خود را بر روی حساب آزمایشی آزمایش نکرده اند، حتی نمی دانند که استراتژی و توانایی شما در معامله با آن، نتیجه خواهد داد یا خیر. پس می توانم بگویم هرکسی که پول واقعی خود را که به سختی به دست آورده است در بازار بدون هیچگونه تمرین آزمایشی ریسک کند، دیوانه است.

برخی از مردم به لاس وگاس می روند و تمام پول خود را قمار می کنند، بنابراین این فقط یک نوع دیگر از قمار است. وظیفه شما به عنوان فردی که می خواهد به یک معامله گر ماهر و سودآور تبدیل شود، این است که قبل از اینکه ترید واقعی را امتحان کنید، استراتژی و توانایی خود را برای معامله در یک پلتفرم معاملاتی آزمایشی معتبر تست کنید. این کار به شما امکان می دهد که اشکالات را با پلتفرمی که در اختیار دارید برطرف کنید و بازار و روش معاملات خود را بدون پول واقعی تست کنید. برای شروع فعالیت در بازار سرمایه کافی است در ابتدا با پول کم شروع به معامله کنید و همگام با آموزش و یادگیری استراتژی های مختلف، معاکلات خود را شروع کنید چرا که وارد کردن کل سرمایه به بازار سرمایه بدون دانش چیزی شبیه دیوانگی است.

5-جذب شایعات و خبرهای پیشخور شده نشوید.

بررسی شایعات و اخبار کذب یک امر غیر قابل انکار در دنیای معامله گری است و اگر مراقب نباشید به دام آن می افتید و تا زمانی که تمام پول خود را از دست ندهید هرگز از آن خارج نمی شوید. معامله گران همیشه به دنبال خبرها و تحلیل هایی هستند که سمت و سوی تحلیل آنها را تایید کند، لذا دائماً در اینترنت جستجو و نظرات بسیاری را چه درجهت موافق و چه مخالف با استدلال و موضع گیری های متفاوت پیدا می کنند.

یکی دیگر از مواردی که اتفاق می افتد این تعیین درصد ریسک مجاز برای هر معامله است که معامله گران وارد اینترنت می شوند و تحقیق در مورد اخبار اقتصادی و معاملاتی را آغاز می کنند و گمان می کنند که بر اساس اخبار آنچه در آینده اتفاق می افتد را فهمیده اند. سپس، بر اساس آن نظر، معامله میکنند که بسیار خطرناک است. زمانی که اخبار منتشر می شود، یک اره دوسر در بازار ظاهر می شود، جایی که قیمت به سرعت از یک طرف افزایش می یابد، اما سپس به سمت دیگر برمی گردد. بنابراین، هنگامی که شما خواندن چارت را یاد می گیرید، در واقع می توانید اخبار را بخوانید و معامله کنید، بدون آنکه نیازی به تجزیه و تحلیل یا خواندن خود خبر داشته باشید. به عنوان مثال زمانی میبینید که قیمت یک سهم در حال بازار در حال افزایش است و ظرف مدت کوتاهی 25 درصد افزایش می یابد. در مرحله بعدی خبر مورد نظر در خصوص سهم در بازار منتشر می شود. در این حالت چه توقعی از قیمت دارید؟ به وضوح میتوان گفت که این خبر اثری بر روی قیمت ندارد و با آمدن خبر فروشندگان اقدام به فروش سهم میکنند و خریداران در این مرحله ضرر میکنند چرا که عده ای قبلا خبر مورد نظر را میدانستند و اصطلاحا این خبر پیشخور شده است. به همین دلیل با خبر در بازار معامله بکنید. برای درک بهتر موضوع این مقاله را مطالعه کنید.

6- به تصمیمات خود اعتماد کنید.

هنگامی که وارد معامله می شوید تا زمانی که تغییراتی خلاف استراتژی شما در چارت مشاهده نشد باید به آن پایبند باشید. به معامله خود فرصت دهید که در جهت تحلیل شما پیشروی کند. اغلب معامله گران وقت خود را صرف تجزیه و تحلیل بازار، و یافتن سیگنال معاملاتی می کنند، اندکی بعد که قیمت کوچکترین حرکتی در خلاف جهت معاملاتی آنها انجام می دهد دچار دلهره و نگرانی می شوند. نوسانات قیمت در جهت مخالف ترید شما یک امر کاملا طبیعی است. این شما هستید که باید به تحلیل و ترید خود اطمینان داشته باشید و با هر حرکت منفی قیمت وحشت زده نشوید در غیر اینصورت شما دائماً در حال ثبت معاملات منفی هستید و خیلی سریع حساب خود را از دست خواهید داد. شما نمی توانید وزن زیادی به هر یک از معاملات خود بدهید این کار کاملاً اشتباه است. بنابراین در هر معامله ای که انجام می دهید تردید نکنید و اجازه دهید بازار معامله شود تا بتوانید بدون استرس معامله و سودآوری کنید.

7-تمرکز بیش از حد بر روی سودآوری

همانطور که در انتهای آخرین نکته اشاره کردم، شما باید به مارکت اجازه دهید که تفکرات خود را انجام دهد لذا به معاملات خود فرصت دهید و تا زمانی که نشانه ای در جهت خلاف پوزیشن خود مشاهده نکردید با هر نوسان منفی از ترید خود خارج نشوید و فرصت دهید که گام حرکتی کامل شود. معامله گران زمان زیادی را صرف تمرکز بر سودآوری می کنند و در واقع مدت زمان کمتری روی مواردی مانند استراتژی ، معاملات مناسب ، پایبندی به آن ، مدیریت ریسک و سرمایه، تنظیم و فراموش کردن و… تمرکز می کنند. نیازی به فکر کردن مداوم در مورد سود ترید نیست زیرا این مورد فقط نشانه روند صحیح معاملات است. سود حاصل از معاملات فقط به این دلیل که مدام به آنها فکر می کنید و نگران آنها هستید، ظاهر نمی شوند چرا که در این حالت با هر نوسان قیمت هیجان زده می شوید و دست به کارهای عجیبی خلاف پلن معاملاتی خواهید زد.

8-عدم تعیین میزان ریسک برای هر ترید

آیا می دانید میزان ریسک هر ترید شما چقدر است؟

آیا این مبلغی است که بتوانید به خطر بیاندازید و راحت بخوابید؟ چرا که هر آن امکان از دست دادن آن وجود دارد.

اگر جواب منفی است تعیین درصد ریسک مجاز برای هر معامله باید بدانید که شما نیاز به یک پلن مدیریت سرمایه دارید. بسیاری از معامله گران نمی دانند که در هر معامله چقدر مجاز به ریسک هستند چه برسد به اینکه اطمینان حاصل کنند با از دست دادن این مبلغ از نظر مالی و احساسی در هر معامله آسیب نمی بینند. اگر این کار را نکرده اید و به صورت زنده معامله می کنید، باید تا زمانی که این کار را انجام ندادید معاملات ریل را متوقف تعیین درصد ریسک مجاز برای هر معامله کنید. سعی کنید برای هر معامله میزان سود و زیان خود در معامله را تعیین کنید. یعنی با ورود به آن معامله قرار است چقدر سود کنید و در صورت زیان قرار است با چند درصد زیان خارج شوید. به این نسبت R/R می گویند. پیشنهاد میکنم مقاله نسبت ریسک به ریوارد را در معاملات مطالعه کنید.

9- احساساتش شدن در معاملات

این جمله را همواره به خاطر داشته باشید ” در معاملات احساساتی نشوید ”

سعی کنید همواره احساسات خود را کنترل کنید و دچار هیجان در معاملات نشوید. اگر بر اساس یک پلن معاملاتی در بازار رفتار میکنید به آن باید پایبند باشید و همیشه به این موضوع فکر کنید که معامله کردن بر اساس یک پلن معاملاتی درست ترین کار ممکن است. رفتار های احساسی در بازار موجب می شود که به سادگی موقعیت های معاملاتی خوب در بازار را از دست دهید و از سود بیشتر جا بمانید. پس هیچگاه اجازه ندهید احساساتان تصمیمات مربوط معاملات شما را کنترل کند. معامله گری نباید تبدیل به یک جنگ تمام عیار بین شما و بازار شود و لازمه ان کنترل احساس می باشد.شاید این جمله کلیشه ای را بارها شنیده اید که میگویند ” یک معامله گر باید احساسات خود را در معامله گری کنترل کن ” اما هیچ وقت نگفته اند چگونه.

بارها اتفاق افتاده که بازار سرمایه با خبرهایی یک باره دچار پنیک شده باشد. به عنوان مثال زمانی که خبر کشته شدن سردار سلیمانی منتشر شد بازار به مدت چند روز دارای صف های فروش سنگین بود. خبرهایی از جنگ در همه جا پیچیده بود. اما در نهایت چه شد؟ بعد از چند روز بازار جمع و جور شد و همه چیز به روال عادی برگشت و بازندگان آن روزها فروشندگان بودند. پس اگر در هنگام معامله گری بدانیم که در هنگام خرید سهم باید چه فاکتورهایی را مد نظر قرار دهیم و در هر مرحله چه اقدامی انجام دهیم به سادگی قادر به کنترل عواطف و احساساتمان می باشیم. اگر یک پلن معاملاتی داشته باشیم در هر موقعیت معاملاتی میدانیم باید چه اقدامی انجام دهیم و چه واکنشی داشته باشیم. این رمز کنترل احساسات در معامله گری است.

نتیجه گیری

هنگام یادگیری و معامله در بازار به ویژه هنگامی که برای اولین بار شروع به ترید می کنید مرتکب اشتباهاتی خواهید شد. اما آنچه برندگان را از بازندگان جدا می کند، یادگیری از اشتباهات است. آن دسته از معامله گران که به دنبال کسب درآمد جدی از بازارها هستند، آنهایی نیستند که هرگز اشتباه نمی کنند، بلکه کسانی هستند که یاد می گیرند از اشتباهاتی که در این مقاله بحث شده است اجتناب کنند واز آنها درس بگیرند. بسیار آسان است که بارها و بارها اشتباهات معاملاتی مشابه را مرتکب شوید تا زمانی که تمام پول خود را از دست دهید، اما هدف شما این است که اجازه ندهید چنین اتفاقی بیفتد. اکنون باید تصمیم بگیرید که با نظم و انضباط لازم در جهت پرهیز از تکرار اشتباهات گام بردارید.

مدیریت حرفه ای ریسک(بخش چهارم)

( Turtle traders ) گروهی ازمعامله گران بودند که توسط دو معامله گرموفق یعنی آقایان ریچارد دنیس و ویلیام اکهارت آموزش دیدند و تربیت شدند. این دو مربی تعداد 10نفر که آموزش هاي مختصري دیده بودند و تجربه معامله گري نداشتند را به کمک یک سري قوانین دقیق معامله گري ، تبدیل به معامله گرانی موفق و سودده کردند. خشت هاي موفقیت معامله گري این 10 نفر مربوط میشد به مدیریت پیشرفته‌ی ریسک و سرمایه و همچنین رویکرد آنها در اندازه پوزیشن معاملاتشان. اصول پنج گانه اي که در زیر اشاره می کنیم مهمترین مبانی استراتژي مدیریت ریسک و سرمایه این افراد ( Turtle traders ) است.

1-دستورات حد ضرر بر مبناي نوسان بازار ( Volatility )

( Turtle traders ) از دستور حدضرر بر مبناي نوسان بازار استفاده می کردند،یعنی آنها سایز حد ضررشان را بر مبناي میانگین اندیکاتور ATR مشخص میکردند. آنها براي هر معامله اي ،از سایز حد ضرر متفاوتی استفاده میکردند تا بتوانند به شرایط متغیر بازار واکنش مناسبی داشته باشند. نمودار زیر نشان می‌ د هدکه این روش چرا قدرتمند است. هردو نمودار مربوط به یک سناریوي ورود در بریک اوت (شکست سطح) اما با دینامیک هاي متفاوت قیمت می باشد.در حالی که نمودار اول شمع‌هاي خیلی کوچکی دارد و ATR پایین است(نوسان کم قیمت)،نمودار دوم شمع هاي بزرگتري را نشان میدهدو اندازه ATR بالاتر است(نوسان زیاد قیمت) به نظرشما در دو نمودار زیر براي معامله باید از یک مقدارثابت حد ضرر استفاده کرد؟ البته که نه.

همانطور که درست حدس زدید یک معامله گر براي معامله در نمودار اول باید ازیک حد ضررکمتر و براي معامله در نمودار قیمت دوم باید از یک حدضرر وسیع تر استفاده کند تا بتواند نسبت ریوارد به ریسک را به حداکثر رسانده و شانس استاپ خوردن بعلت وقوع اصلاح هاي قیمتی رابه حداقل برساند.

دور تنظیم کردن فاصله حد ضرر از نقطه ورود در زمانی که نوسان بازار بالا باشد و نزدیک گرفتن آن در زمانی که نوسان قیمت پایین باشد ، به شما اجازه می دهد تا به شرایط در حال تغییر بازار واکنش نشان دهید و نسبت ریوارد به ریسک و پروفایل ریسک خود را بهینه نمایید.

2-حداکثر پوزیشن 2درصد باشد:

اگرچه اندازه حد ضرر (از نظر فاصله با نقطه ورود)در هر معامله تغییر می کند، با این وجود ریسک همواره ثابت می‌ ماند. حداکثر ریسک مجاز (اندازه پوزیشن) در هر معامله باید 2 درصد کل بالانس کنونی حساب باشد. جدول زیر نشان می دهد که معامله گران ( turtle traders ) چگونه حد ضرر و اندازه پوزیشن خود را بر مبناي نوسان بازار تنظیم می کردند.

در حالی‌که ریسک شناسایی شده هر معامله 2درصد و در واقع 2هزار دلار بود، این معامله گران در زمانی که بازار نوسان کمتري داشت بدلیل اینکه حد ضرر نزدیک تر تنظیم شده بود براي اینکه به ریسک مشابه برسند ، از حجم بیشتري استفاده می کردند.

نتیجه بسیار مهم اینست که قبل از اینکه حد ضررتان را بدانید کجاست، هرگز در مورد مقدار حجمی که می خواهید بخرید یا بفروشید، فکر هم نکنید !

3-همبستگی و ریسک

اگر معامله گران ( turtle traders ) قصد داشتند که وارد دو معامله در دو جفت ارز متفاوت شوند،حتما ابتدا به همبستگی بین این دو بازار توجه می کردند.

همبستگی توضیح می دهد که حرکت دو بازار چقدر شبیه هم هست. وجود همبستگی مثبت، یعنی دو بازار هم جهت باهم حرکت میکنند و همبستگی منفی یعنی دو بازار در خلاف جهت همدیگر حرکت می کنند.

تصویر بالا دو چارت قیمتی را با یک همبستگی مثبت نشان می دهد(دو نمودار تقریبا منطبق با یکدیگر هستند)
و در زیر شما دو چارت را با همبستگی منفی می بینید (دو نمودار در خلاف جهت هم حرکت می کنند.)

معامله گری که در دو معامله هم جهت در بازارهاي داراي همبستگی مثبت وارد می شود (یعنی در حالت همبستگی مثبت دو معامله خرید یا دو معامله فروش انجام میدهد)،ریسک خود را افزایش داده است زیرا خیلی محتمل است که هر دو معامله به یک صورت خاتمه یابند.
معامله گري که وارد دو معامله در خلاف جهت هم می شود، روي جفت ارزهاي داراي همبستگی مثبت (یعنی یک جفت ارز را می خرد و جفت ارز دیگر را می فروشد(احتمالا) هر دو معامله اش به یک صورت خاتمه نمی یابند.
اگر چه استراتژي معامله گران( turtle traders) این نبود ، ولی این استراتژي مدتهاست که توسط معامله گران حرفه اي مورد استفاده قرار می گیرد.چرا که همبستگی قانون انکار ناپذیر بازار هاي مالی است و شناخت آن اهمیت ویژه اي دارد.

4-افزایش یک معامله‌ی در سود

معامله گران ( turtle traders) معمولا در ورود اول با همه سایز مد نظرشان وارد نمی‌شدند. به خاطر داشته باشید که این معامله گران اجازه داشتند که از 2درصد در هر معامله استفاده کنند، اما آنها معمولا سفارش گذاري هایشان را در چند بار ورود تقسیم می کردند و به حجم معاملات برنده شان می افزودند. اولین پوزیشن آنها نیم درصد بود ، و بعد از آن که معامله شان وارد سود می شد، آنها نیم درصد دیگر اضافه می کردند. آنها این افزایش را ادامه میدادند تا اینکه به حداکثر 2درصد می رسیدند. به طور همزمان ، آنها حد ضرر شان را در پشت قیمت جابجا میکردند تا از پوزیشن هایشان محافظت کنند.

مزایاي افزودن به معاملات برنده عبارتست از:

1. شما باخت هایتان را محدود میکنید:
   استراتژي معامله گران(turtle traders) شکست سطح (breakout) و دنبال کردن روند (trend-following) بود. در بریک اوت هاي جعلی، زمانی قیمت بلافاصله در سطح بریک شده بر می‌گشت، این معامله گران چون پوزیشن کوچکی داشتند و هنوز کامل وارد نشده بودند ، بنابراین قسمت کوچکی از دو درصد ریسک مجاز را متحمل می شدند و ضرر کوچکی داشتند.
2. شما می توانید معاملات برنده بزرگی را شکار کنید و از پوزیشن هایتان محافظت کنید:
   شما فقط زمانی می‌توانید به بالاترین سایز پوزیشن دست پیدا کنید که مومنتوم بالایی در شکست سطح وجود داشته باشد و زمانی که به حداکثر سایز پوزیشن یعنی دو درصد رسیدید، دستورات حد ضرر اولیه بخشی از سودتان را می بندند و محافظت میکنند.

5. تعدیل سایز پوزیشن در طی جریانهاي باخت

دنیس و اکهارت (مربیان معامله گران turtle traders) به این مطلب پی بردند که مهمترین چیز در جریان باختها (باخت هاي پشت سر هم) این نیست که شما طی چه زمانی بتوانید این باختها را پوشش دهید،بلکه مهترین چیز درجه اي است که شما می توانید باختهایتان را محدود کنید. مبانی قانونی که دنیس و اکهارت براي محدود کردن افت سرمایه ( drawdowns) در جریان باختها (باخت هاي پشت سر هم) استفاده می کردند ، بدین صورت بود:
اگر حسابتان 10درصد افت کرد، به صورتی معامله کنید که انگار 20درصد سرمایه افت کرده(فاکتور هاي ریسک را بر مبناي سرمایه دوبرابر افت کرده محاسبه کنید) یعنی اگر شما در یک حساب صد هزار دلاري ، ده هزار دلار را از دست دادید، باید ازآن به بعد به صورتی معامله کنید انگار که سرمایه تان هشتاد هزار دلار است. و این بدین معنی بود که زمانی که حساب شما نود هزار دلار بود و شما می خواستید با دو درصد ریسک در معامله حداکثر 1800دلار ریسک کنید، حالا باید فرض کنید که حساب هشتاد هزار دلار است و حداکثر 1600دلار ریسک کنید.
این استراتژي در زمانی که معامله گر وارد جریان باختها (باخت هاي پشت سر هم) می شد به وضوح باختها را کاهش می داد و مزیت دیگرش این بود که فشار هاي روانی و احساسی را از معامله گر دور می کرد. مطالبی که در بالا ذکر شد کاملا منطبق بر مدیریت سرمایه و سایز گیري روي پوزیشن ها می باشد.

حالا با هم قوانین معامله گران ( turtle traders) را براي ورود به معامله بررسی می کنیم.
این قوانین عبارت بود از :
1.زمانی که قیمت سطح بالاي میانگین 20روزه خود را شکست وارد معامله شوید .
.2زمانی که قیمت سطح بالاي میانگین 55روزه خود را شکست وارد معامله شوید .
بله ، چنانکه می بینید قوانین زیاد و پیچیده اي نبود، و نکات و استثناهاي خیلی کوچکی داشت.

نکته کار اینجاست که حرفه اي ها فهمیده اند که قوانین مربوط به ورود اهمیت کمی دارد و سنگ بناي هر استراتژي معاملاتی، سایز گیري پوزیشن ها و مدیریت ریسک است. و حرفه اي نبودن تنها دلیلی است که بسیاري از معامله گران آماتور تمرکز و انرژي و تمام وقت شان را روي کم اهمیت ترین عامل استراتژي می گذارند.

ادامه مقاله را در بخش پنجم مدیریت حرفه ای ریسک مطالعه نمایید.