اندیکاتور شاخص میانگین جهت


تنظیمات رنگ اندیکاتور ADX در نرم افزار متاتریدر

آشنایی با اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار یا ADX

اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار یا ADX، یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که توسط بسیاری از معامله‌گران برای اندازه‌گیری قدرت روند مورد استفاده قرار می‌گیرد.

روند می‌تواند به سمت بالا یا به سمت پایین باشد. جهت روند با استفاده از دو نماد -DI برای روند منفی و +DI برای روند مثبت است. بنابراین، اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار یا ADX، شامل سه خط جداگانه می‌شود. از این اندیکاتور برای تشخیص فرصت‌های معاملاتی خرید و فروش استفاده می‌شود.

اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌ دار یا ADX چه چیز می‌گوید؟

اندیکاتور جهت‌دار منفی ADX، و اندیکاتور جهت‌دار مثبت، دو اندیکاتور تکانه‌ای هستند. اندیکاتور ADX به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند که روند‌های قوی را شناسایی کنند، در حالی که خطوط –DI و +DI به شناسایی جهت آن کمک می‌کنند.

زمانی که ADX بالای 25 باشد، روند قوی شناسایی شده و زمانی که این مقدار زیر 20 باشد روند ضعیف شناخته می‌شود. تداخل دو خط –DI و +DI می‌تواند برای تولید سیگنال‌های معاملاتی مورد استفاده قرار بگیرد. به عنوان مثال، اگر خط +DI از بالای خط –DI گذر کند، و مقدار اندیکاتور ADX نیز بالای 20 یا بالای 25 باشد، آنگاه سیگنالی اندیکاتور شاخص میانگین جهت برای خرید به وجود می‌آید. از طرفی دیگر، اگر خط –DI از بالای خط +DI عبور کند و ADX نیز بالای 20 یا 25 باشد، آنگاه یک سیگنال فروش به وجود می‌آید.

از تداخلات دو خط –DI و +DI همچنین می‌توان برای خروج از موقعیت‌های کنونی نیز استفاده کرد. به عنوان مثال، اگر در موقعیت خرید باشید، زمانی خارج شوید که خط –DI از بالای خط +DI عبور کند. در همین حال، زمانی که ADX زیر 20 باشد، اندیکاتور این را به ما می‌گوید که بازار روندی ندارد و در حال حاضر فرصت مناسبی برای انجام معامله وجود ندارد.

مقایسه اندیکاتور شاخص میانگین جهت دو اندیکاتور ADX و Aroon

اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار یا ADX

اندیکاتور ADX تشکیل شده است از سه خط، در حالی که اندیکاتور Aroon تنها از دو خط تشکیل شده است. این دو اندیکاتور از این جهت مشابه هستند، که هر دو با خطوطی نشان می‌دهند که بازار در جهت مثبت یا منفی حرکت می‌کند. این ویژگی این دو اندیکاتور، کمک می‌کند که معامله‌گران بتوانند با استفاده از آن، روندها را تشخیص دهند.

اندیکاتور Aroon همچنین این امکان را در اختیار کاربران قرار می‌دهد که قدرت روند را نیز شناسایی کنند، همانند اندیکاتور ADX. البته محاسباتی که در باطن این دو اندیکاتور انجام می‌شود با یکدیگر متفاوت هستند. بنابراین، تداخلات در این دو اندیکاتور در زمان‌های مختلف صورت می‌گیرند.

محدودیت‌های اندیکاتور ADX

تداخلات در اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌ دار یا ADX، می‌تواند به وفور رخ دهد، و سبب شود که سرمایه‌گذاران سردرگم شده و متضرر شوند. به این پدیده سیگنال اشتباه (false signal) می‌گویند. این اتفاق در زمانی که مقدار اندیکاتور ADX کمتر از 25 باشد، بیشتر می‌افتد. گاهی نیز مقدار اندیکاتور ADX از 25 بیشتر می‌شود. اما این اتفاق موقتا رخ داده و سریعا به حالت عادی بازمی‌گردد.

همانند هر اندیکاتور دیگری، اندیکاتور ADX نیز باید با اندیکاتورهای تحلیلی دیگر ترکیب شده، تا بتوان به خروجی‌های به دست آمده از آن اعتماد کرد. استفاده از چندین اندیکاتور تحلیلی به صورت همزمان، سبب می‌شود که سیگنال‌های معاملاتی تولید شده فیلتر شوند، و در نهایت معامله‌گران بتوانند با اطمینان خاطر بیشتری دست به معامله بزنند.

اندیکاتور ADX یا شاخص میانگین حرکت جهت‌دار

اندیکاتور ADX

در مقاله مربوط به اندیکاتور پارابولیک سار گفتیم که ولز وایلدر (welles wilder) آمریکایی علاوه بر خدمات و فعالیت‌های بسیاری که در بازارهای مالی انجام داد، چندین اندیکاتور نیز خلق کرده است. میانگین حرکت جهت‌دار (Average Directional Movement Index)، پارابولیک‌سار، میانگین محدوده واقعی (Average True Range) و اندیکاتور شناخته شده RSI، هر یک حاصل سال‌ها تلاش و آزمون این تحلیلگر برجسته هستند. البته که شهرت ولز وایلدر بیشتر به خاطر فعالیت‌های گسترده‌اش در بازار املاک و مستغلات (Real State) است. در این مقاله قصد داریم به معرفی اندیکاتور ADX یا همان میانگین حرکت جهت‌دار بپردازیم.

مقدمه‌ای بر اندیکاتور ADX

کلمه ADX مخفف عبارت Average Directional movement Index به معنای شاخص میانگین حرکت جهت‌دار است. این اندیکاتور در گروه اندیکاتورهای روند (Trend) قرار می‌گیرد و به صورت کلی از سه عنصر اصلی شامل منحنی‌های +DI و -DI و منحنی اصلی ADX تشکیل شده است.

توجه کنید در نرم افزار متاتریدر دو نوع اندیکاتور ADX در زیرمجموعه اندیکاتورهای Trend قابل مشاهده است. تفاوت این دو اندیکاتور که یکی با نام ولز وایلدر مشخص شده در نوع شکستگی خطوط است. به این صورت که در اندیکاتور ADX Wilder از منحنی با شکستگی‌های کمتر (Smooth) استفاده شده است. همچنین نواسانات در اندیکاتور ADX بیشتر از اندیکاتور ADX Wilder است. اما در عمل شما از هر دو اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال می‌توانید استفاده کنید و این دو تفاوت چندانی با هم ندارند.

ADX و ADX Wilder

اندیکاتورهای ADX و ADX Wilder

برای همسان‌سازی تنظیمات در این مقاله برای منحنی -DI از خط‌چین قرمز رنگ، برای منحنی +DI از خط‌چین آبی رنگ و برای منحنی اصلی ADX از رنگ سبز استفاده شده است.

تنظیمات رنگ اندیکاتور ADX در نرم افزار متاتریدر

تنظیمات رنگ اندیکاتور ADX در نرم افزار متاتریدر

دوره تناوب نیز بهتر است به صورت پیش فرض بر روی ۱۴ کندل اخیر تنظیم شود، اما شما می‌توانید بسته به استراتژی معاملاتی خود آن را تغییر دهید. هر چه دوره زمانی طولانی‌تر باشد، نوسانات اندیکاتور کمتر خواهد شد. بیشتر معامله‎‌گران معمولا از دوره‌های ۷ تا ۳۰ کندلی در استراتژی خود استفاده می‌کنند. دوره‌های زمانی طولانی‌تر معمولا نتایج معتبرتری را به ما می‌دهند، اما معامله‌گران کوتاه مدت اغلب از دوره‌های زمانی پایین استفاده می‌کنند. پس :

  • دوره زمانی کوتاه : سیگنال‌های بیشتری می‌دهد اما احتمال وجود خطا نیز افزایش می‌یابد.
  • دوره زمانی طولانی : سیگنال‌های کمتر با اعتبار بیشتری را ارائه می‌دهد، اما احتمال از دست دادن سیگنال‌‌های صحیح افزایش می‌یابد.

اجزای ADX

همان‌طور که گفتیم این اندیکاتور از سه عنصر اصلی تشکیل شده که به صورت یک مجموعه برای تشخیص روند بازار استفاده می‌شوند. در حقیقت ADX قدرت روند را بدون توجه به صعودی یا نزولی بودن آن تعیین می‌کند. منحنی‌های DI نیز به عنوان دو مکمل به ما کمک می‌کنند تا صعودی یا نزولی بودن بازار را تشخیص دهیم. این مجموعه به طور کلی با عنوان سیستم “Directional Movement” یا حرکت جهت‌دار شناخته می‌شود. در این اندیکاتور :

  • +DI : اندیکاتور جهت‌دار مثبت (Positive Directional Indicator0)
  • -DI : اندیکاتور جهت‌دار منفی (Negative Directional Indicator)
  • ADX : شاخص میانگین حرکت جهت‌دار (Average Directional Movement Index) که بین اعداد ۰ و ۵۰ در نوسان است.

نحوه استفاده از اندیکاتور ADX

برای استفاده صحیح از این اندیکاتور باید دو گام زیر را انجام دهیم. ابتدا می‌بایست قدرت روند فعلی را فارغ از صعودی یا نزولی بودن آن ارزیابی کنیم. پس از مشخص شدن قدرت روند نوبت به تشخیص روند صعودی یا نزولی می‌رسد. پس :

۱- تشخیص قدرت روند با استفاده از منحنی ADX

مهمترین کاربرد این اندیکاتور، استفاده از منحنی ADX (منحنی سبز رنگ) به تنهایی و برای تشخیص قدرت روند است. به این صورت که :

  • هر گاه منحنی ADX صعودی بود و به سطوح بالاتر نزدیک شود، بازار در حال تشکیل یک روند قدرتمند است. این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.
  • هرگاه منحنی ADX نزولی بود و خود را به سطوح پایینی نزدیک کند، بازار روند خاصی نداشته و وارد فاز استراحت شده است.
چند نکته مهم :
  • در استفاده از این روش بهتر است سطح ۲۵ (یا ۲۰) را برای تأیید صحت روند استفاده کنیم. به این صورت که اگه ADX به بالای سطح ۲۵ برسد، روند صعودی یا نزولی فعلی تأیید می‌شود. اما اگر ADX صعودی بوده ولی هنوز به سطح ۲۵ نرسیده باشد، قدرت روند با تردیدهایی روبرو است.
  • در هنگام تشخیص نزولی بودن ADX برای بازارهای خنثی نیز بهتر است ADC به پایین سطح ۲۰ برسد تا روند خنثی و بی رمق بودن بازار مورد تأیید قرار گیرد. در صورتی که شما یک معامله‌گر روند هستید، توصیه می‌شود که در مقادیر ADX کمتر از ۲۵ یا ۲۰ از معامله کردن اجتناب کنید.
۲- تشخیص شروع و پایان روند با توجه به وضعیت دو منحنی +DI و -DI

پس از آن که با استفاده از ADX قدرت روند را تخمین زدیم نوبت به مشخص کردن صعودی یا نزولی بودن روند می‌رسد. معمولا اندیکاتور ADX را به همراه دو اندیکاتور DI بررسی می‌کنند. DI ها اندیکاتورهای جهت یا Directional Movement هستند و همان‌طور که گفته شد به همراه ADX یک سیستم قوی تشخیص روند را در اختیار ما قرار می‌دهند.

  • زمانی که +DI بالاتر از -DI قرار می‌گیرد، روند بازار صعودی بوده یا اصطلاحا بازار گاوی (Bullish) را داریم. به عبارتی هرچقدر +DI بالاتر باشد، قدرت خریداران بیشتر است.
  • اما زمانی که +DI پایین -DI قرار داشته باشد، نشان‌دهنده بازار نزولی یا خرسی (Bearish) است. به عبارت دیگر هرچه -DI بالاتر باشد، هیجان و قدرت فروشندگان بیشتر است.

با توجه به نمودار بالا می‌توان دریافت که مناطق برخورد دو منحنی DI می‌تواند به نوعی سیگنال خرید و فروش را برای ما صادر کند. زمانی که +DI منحنی -DI را به سمت بالا بشکند سیگنال خرید، و زمانی که +DI منحنی DI- را به سمت پایین بشکاند، سیگنال فروش صادر خواهد شد.

با توجه به نحوه محاسبه و شکل‌گیری این اندیکاتور، دقت کنید که همواره از این اندیکاتور در سهام با شناوری و حجم معاملات بالا استفاده کنید. واضح است که در صورت استفاده برای سهام با حجم معاملات روزانه پایین، این اندیکاتور با خطاهای زیادی همراه خواهد بود.

نکته مهم دیگر!

توجه کنید که ADX را می‌توان به نوعی برآیند دو منحنی DI در نظر گرفت. زمانی که دو منحنی DI از هم فاصله می‌گیرند، ADX افزایش یافته و یک روند قوی آغاز می‌شود. و بالعکس آن هر گاه دو منحنی DI به هم نزدیک می‌شوند، در واقع تقابل میان خریداران و فروشندگان به هم نزدیک بوده و ADX کاهش می‌یابد.

یک مثال ساده !

در تصویر بعد با یک مثال نمودار سهام شرکت پتروشیمی زاگرس را با استفاده از سیگنال‌های اندیکاتور ADX مرحله به مرحله تحلیل می‌کنیم.

  1. منحنی +DI با عبور از منحنی قرمز رنگ -DI اصطلاحا آن را کراس کرده و سیگنال خرید را صادر می‌کند. اما توجه کنید که منحنی ADX هنوز زیر سطح ۲۵ قرار دارد. پس روند صعودی شکل گرفته از قدرت کافی برخوردار نیست.
  2. پس از صعودی شدن منحنی ADX و عبور آن از سطح معیار ۲۵ و با توجه به این که +DI هنوز بالای -DI قرار دارد، سیگنال خرید صادر می‌شود.
  3. قدرت روند صعودی در حال تضعیف بوده و سهم وارد فاز استراحت می‌شود. اما هنوز سیگنال فروشی مشاهده نشده است.
  4. مجددا ADX گارد صعودی گرفته است و به سطوح بالاتری می‌رسد. روند صعودی قدرت بیشتری پیدا کرده است و خریداران همچنان از قدرت بالایی برخوردار هستند.
  5. همزمان با کاهش سطح منحنی ADX به زیر ۲۵، +DI هم به زیر -DI سقوط کرده است. مشاهده می‌شود که پس از این اتفاق سهم نیز روند نزولی را آغاز کرده و سیگنال فروش به درستی تأیید می‌شود.

چکیده مطلب :

یکی دیگر از اندیکاتورهای که برای تشخیص روند و قدرت آن توسط معامله‌گران استفاده می‌شود، اندیکاتور ADX است. به جرأت می‌توان گفت که در محاسبات این اندیکاتور تمامی جوانب بازار در نظر گرفته شده است. با این وجود بهتر است که از ADX برای دریافت سیگنال‌های خرید و فروش استفاده نکنید و آن را به عنوان یک تأییدیه برای موقعیت‌های معاملاتی خود در نظر بگیرید.

توجه کنید که منحنی ADX به هیچ وجه به تنهایی قابلیت مشخص کردن صعودی یا نزولی بودن روند را ندارد. این منحنی تنها بیان‌گر قدرت یا ضعف روند است. برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن روند می‌بایست از منحنی‌های کمکی DI بهره گرفت. معموال از این اندیکاتور برای تشخیص واگرایی‌ها استفاده نمی‌شود، اما شما به عنوان یک معامله‌گر می‌توانید توانایی این اندیکاتور در تشخیص واگرایی‌ها را نیز بررسی کنید.

آموزش اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌ دار یا ADX

آموزش اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌ دار یا ADX

آموزش اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌ دار یا ADX

آموزش اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار یا ADX را از زبان بایننس فارسی بیاموزید. اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌ دار چیست؟ اندیکاتور ADX چطور عمل می‌کند؟ چطور باید از اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار (ADX) استفاده کنیم؟ آیا این اندیکاتور به تنهایی عملکرد خوبی دارد؟ در این مقاله قصد داریم در مورد اندیکاتور ADX صحبت کنیم که چه ویژگی‌هایی دارد و چطور باید از آن استفاده کنیم تا نتیجه خوبی بگیریم. با ما همراه باشید تا نکات خوبی را بیاموزید.

اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار (ADX) چیست؟

ابتدا لازم است برای معامله گران و کاربرانی که از این اندیکاتور شناخت کافی ندارند، توضیحات مختصری بدهیم تا دید بهتری در مورد اندیکاتور پیدا کنند تا در ادامه به آموزش اندیکاتور ADX بپردازیم. اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار برای مشخص کردن کمیت قدرت رمند کاربرد دارد.

اندیکاتور ADX توسط «J. Welles Wilder» ابداع شد و برای مشخص‌کردن حالت‌های روند دار (trending) و یا حالت‌های بدون روند (non-trending) به کار گرفته می‌شود.

نتایجی که با کمک اندیکاتور ADX به دست می‌آید، مبتنی بر میانگین در حال حرکت از گسترش دامنه قیمت در یک تایم فریم یا بازه زمانی است. از اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار می‌توان در زمینه‌های مختلفی استفاده کرد که در حوزه ارزهای دیجیتال نیز مورد توجه تریدرها قرار گرفته است.

اندیکاتور ADX به شکل خطی رسم می‌شود و دارای اعداد ارقامی است که در بازه صفر تا صد قرار دارد. با استفاده از این شاخص می‌توانید تمایل روند قیمت را به دست بیاورید که به سمت پایین است و یا به سمت بالا خواهد بود. در ادامه همراه ما باشید تا با نحوه استفاده این اندیکاتور آشنا شوید.

آموزش اندیکاتور ADX

اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار از 3 اصل عضو مهم تشکیل شده است که در ادامه با آنها آشنا می‌شوید:

1. +DI : اندیکاتور جهت دار مثبت (positive directional indicator)

2. -DI : اندیکاتور جهت دار منفی (negative directional indicator)

3. خط ADX : شاخص جهت دار میانگین (average directional index)

برای تشخیص گاوی یا خرسی بودن بازار به مطالب گفته شده توجه کنید:

زمانی که نمودار +DI از -DI بیشتر باشد نتیجه می‌گیریم بازار گاوی (bullish) است یا تمایل دارد به سمت بالا حرکت کند. در مقابل زمانی که نمودار -DI از +DI بیشتر باشد برداشت می‌کنیم بازار خرسی (bearish) است تمایل دارد به سمت پایین حرکت کند.

برای استفاده درست از اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار (ADX)، ابتدا باید قدرت روند فعلی را مشخص کنیم و بعد از آن باید تشخیص دهیم روند صعودی یا نزولی خواهد بود، بنابراین:

۱- تشخیص قدرت روند با استفاده از اندیکاتور ADX

بهترین کاربردی که اندیکاتور ADX دارد استفاده از همان منحنی ADX است که از ترکیب دو اندیکاتور +DI و -DI تشکیل شده است. هر زمان که منحنی ADX صعودی و رو به بالا باشد، بازار در حال ساخت یک روند قدرتمند است که ممکن است این روند نزولی یا صعودی باشد.

برعکس، هنگامی که ADX نزولی باشد و به سطوح پایین نزدیک شود، بازار روند خاصی را مدنظر ندارد و وارد محدوده استراحت می‌شود.

آموزش کامل و مرحله یه مرحله اندیکاتور ADX

آموزش کامل و مرحله یه مرحله اندیکاتور ADX

تحلیل تکنیکال یکی از روش های تحلیل بازار های مالی میباشد، که با استفاده از ابزار های مختلف صورت میگیرد که یکی از این ابزارها استفاده از اندیکاتورها میباشد، اندیکاتور ها با برسی اطلاعات قیمتی که در نمودار وجود دارد میتواند در جهت تصمیم گیری برای ورود یا خروج از بازار به ما کمک کنند.

اندیکاتورهای مختلفی در بازار وجود دارند که میتوان آن ها را به سه دسته حجمی، روندی و شتابی تقسیم کرد، این اندیکاتور ها به عنوان دستیاری برای معامله گر در کنار نمودار قیمتی به کار گرفته میشوند.

در این مقاله قصد داریم با یک اندیکاتور روندی به نام ADX اندیکاتور شاخص میانگین جهت بیشتر آشنا شویم، از این اندیکاتور میتوان در تحلیل های مختلف استفاده کرد، و یک روش ساده برای شناسایی قدرت روند در بازار است، و با استفاده از آن میتوان نقطه صعودی یا نزولی قیمت را متوجه شد و سپس برای انجام معامله اقدام کرد.

پیشتهاد مطالعه: فارکس

اندیکاتور ADX چیست؟

کلمه ADX مخفف عبارت Average Directional Movement Index است که به معنای شاخص میانگین حرکت جهت دار میباشد، این اندیکاتور در گروه اندیکاتورهای روندی قرار میگیرد و توسط شخصی به نام J.Welles Wilder ابداع شده است.

این اندیکاتور به صورت کلی توسط سه منحنی تشکیل شده است که اندیکاتور شاخص میانگین جهت عبارتند از: منحنی های DI ، +DI- و خط منحنی اصلی یعنی ADX .

با استفاده از این اندیکاتور میتوان حالت های مختلف قدرت روند در بازار را تشخیص داد و مناسب زمانی میباشد که معامله گر از قدرت روند آگاهی ندارد و یا از شکل گرفتن روند مطمئن نیست.

در این مواقع این اندیکاتور به کمک معامله گر می آید و معامله گر با استفاده از آن میتواند قدرت روند را ارزیابی کند.

اندیکاتور ADX در تحلیل تکنیکال

فرمول محاسبه اندیکاتور ADX

همانطور که قبل تر گفته شد این اندیکاتور توسط سه منحنی تشکیل شده است.

روش محاسبه منحنی ADX به این صورت میباشد که برای محاسبه DI باید در بازه زمانی مورد نظر بالاترین و پایین ترین در شروع و پایان این بازه زمانی بررسی شود.

ابتدا بالاترین قیمت فعلی را منهای بالاترین قیمت قبلی میکنیم و DM+ به وجود می آید، سپس پایین ترین قیمت فعلی را منهای پایین ترین قیمت قبلی میکنیم و DM- به وجود می آید، در نهایت هر کدام از این دو عدد بزرگ تری باشد به ترتیب به عنوان DI+ و DI- میپذیریم و DI دیگری را صفر در نظر میگیریم.

برای محاسبه منحنی ADX ابتدا باید DX را محاسبه کنیم و برای این کار کافیست که قدر مطلق تفاضل DI+ و DI- در بازه زمانی مورد نظر تقسیم بر مجموع آن ها شود و پس از آن در صد ضرب شود.

حال که عدد DX به دست آمد برای محاسبه اولین مقدار ADX کافی است که مقدار DX بر بازه زمانی مورد نظر تقسیم شود.

برای مثال در یک دوره 14 روزه باید مجموع 14 دوره از DX تقسیم بر 14 شود و برای مقادیر بعدی کافی است که مقدار ADX قبلی را در 13 ضرب کرده و بعلاوه DX فعلی کرد و در نهایت عدد به دست آمده را تقسیم بر 14 کرد.

فرمول محاسبه اندیکاتور ADX

منحنی های DI+ و DI-

با توجه اندیکاتور شاخص میانگین جهت به محاسباتی که در بالا گفته شد، متوجه شدیم که DI+ به معنای بالاتر بودن قیمت فعلی از قیمت ابتدایی میباشد و DI- نشانه پایین تر بودن قیمت فعلی از ابتدای دوره است، بنابراین اگر DI+ بالاتر از DI- باشد، نشان از بازار صعودی دارد و هنگامی که خط DI- منفی بالاتر از DI+ قرار گیرد، نشان از بازار نزولی دارد.

پیشنهاد مطالعه: بروکر فارکس

منحنی ADX

منحنی ADX نشان دهنده قدرت روند قیمت است و زمانی که منحنی ADX صعودی باشد، میتواند نشان از افزایش قدرت روند صعودی یا نزولی باشد مخصوصا زمانی که منحنی ADX بالاتر از مقدار 40 باشد، ولی به صورت کلی زمانی که منحنی ADX صعودی میباشد و از مقدار 25 عبور کند، معامله گران این سیگنال را دریافت میکنند که روند، قدرت ادامه یافتن را دارد و در جهت روند معامله میکنند.

اما باید به این نکته هم توجه کرد که صعودی بودن منحنی ADX اندیکاتور شاخص میانگین جهت فقط قدرت روند را نشان میدهد و نمیتواند جهت روند را به ما نشان دهد.

اگر منحنی ADX نزولی باشد نشان از ضعف روند دارد، مخصوصا زمانی که این مقادیر زیر 20 باشد.

به این صورت که اگر خط ADX زیر 20 باشد، نشان از بی روند شدن بازار است.

اگر خط ADX صاف باشد به معنای روند خنثی در قیمت میباشد.

پیشنهاد مطالعه: خط روند (Trendline)

تقاطع منحنی های DI با و ترکیب آن با ADX

اگر دو منحنی DI همدیگر را قطع کنند و در همان لحظه منحنی ADX صعودی شود و بالای محدوده 25 عبور کند، میتواند سیگنال خرید یا فروش قوی باشد.

برای مثال هنگامی که DI+ بتواند DI- را رو به بالا قطع کند خود به معنای تایید روند صعودی در بازار است، یا هنگامی که DI- بتواند DI+ را قطع کند به معنای تایید روند نزولی میباشد، حال اگر در این لحظه منحنی ADX از محدوده اندیکاتور شاخص میانگین جهت 25 عبور کند، به معنای قدرت روندی خوبی میباشد و معامله گر میتواند در جهت روند بازار وارد معامله شود.

تقاطع منحنی های DI با و ترکیب آن با ADX

بهترین عدد ADX

به صورت خلاصه نحوه استفاده از هر اندیکاتور به استراتژی شخصی هر فرد برمیگردد، و میتوان برای هر اندیکاتور تنظیمات متفاوتی در نظر گرفت، اما بهتر است که از تنظیمات پیش فرض آن استفاده شود.

در ADX عدد پیش فرض روی عدد 14 قرار دارد و به صورت عمومی از همین عدد پیش فرض توسط معامله گران زیادی در بازار استفاده میشود.

پیشنهاد مطالعه: امواج الیوت

جمع بندی

میتوان گفت اندیکاتورها یکی از مهم ترین ابزار ها در تحلیل قدرت بازار میباشند و بدون آن ها تحلیل نمودار قیمت کاری دشوار میشود و این اندیکاتورهای تکنیکالی را میتوان به عنوان دستیار معامله گر دانست.

در اندیکاتور ADX بیشتر جوانب بازار در نظر گرفته شده است، اما بهتر است که از آن برای دریافت سیگنال خرید و فروش استفاده نشود و فقط از آن برای تایید قدرت روند حاکم بر بازار استفاده کرد.

مطالعه بیشتر: اندیکاتور ATR

این نکته را هم باید در نظر داشت که منحنی ADX تنها میتواند بیان گر قدرت یا ضعف روند باشد و برای صعودی یا نزولی بودن روند باید از منحنی های DI استفاده کرد.

همچنین بهتر است این اندیکاتور را با دیگر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتور مکدی RSI ، MACD و میانگین های متحرک و . ترکیب کرد تا سیگنال مطمئن تری از آن بتوان به دست آورد.

اندیکاتور ADX چیست؟

اندیکاتور ADX چیست؟

برخی اندیکاتورها به ما نشان می‌دهند که روند احتمالا در چه جهتی حرکت خواهد کرد، و برخی اندیکاتورها قدرت روند را به ما نشان خواهند داد. اندیکاتور ADX جزء دسته دوم محسوب می‌شود، یعنی جهت روند را به ما نشان نمی‌دهد، بلکه نمایانگر آن است که روندی مشخص، که ممکن است صعودی یا نزولی باشد، تا چه حد قدرتمند است. خود عبارت ADX مخفف Average Directional Index است که به معنی شاخص میانگین حرکت جهت دار می‌باشد.

سیستم‌های معاملاتی شامل اندیکاتورهای حرکتی جهت‌دار، توسط ولز وایلدر (Welles Wilder) معرفی شد. با وجودی که وایلدر سیستم جهت‌دار حرکتی خود را با دارائی‌ها و قیمت‌های روزانه در ذهن خود طراحی نمود، این اندیکاتورها می‌توانند در مورد سهام نیز اعمال شوند. حرکت‌های جهت‌دار مثبت و منفی اساس سیستم جهت‌دار حرکتی را شکل می‌دهند. وایلدر با مقایسه تفاوت بین دو کف متوالی با تفاوت بین سقف‌های مربوطه، حرکت‌های جهت‌دار را تعریف کرد.

وایلدر در کتاب خود با عنوان “مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی فنی” که در سال ۱۹۷۸ منتشر شد، اندیکاتورهای حرکتی جهت‌دار را معرفی نمود. این کتاب شامل اندیکاتور ATR، اندیکاتور پارابولیک‌سار و اندیکاتور RSI نیز می‌شود. با وجودی که اندیکاتورهای وایلدر پیش از دوران کامپیوتر معرفی شدند، هنوز هم معتبر بوده و قابل استفاده هستند.

آشنایی با اندیکاتور MFI

آموزش اندیکاتور ADX

اندیکاتور ADX شاخصی است که به ما نشان می‌دهد روند مورد نظر ما به طور میانگین، چه میزان قدرت دارد. روند برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است چون کاری که ما و بیشتر معامله‌گران فارکس سعی در انجام آن داریم، دنبال کردن روند است. یکی از مهم‌ترین اهداف تحلیل تکنیکال تشخیص روندها است، یعنی تشخیص این که روند صعودی است یا نزولی، چه قدر قدرت دارد، در چه نقطه‌ای قرار است ضعیف یا قوی شود و در چه نقطه‌ای ممکن است معکوس شود.

آموزش اندیکاتور ADX

قدرت روند از این جهت اهمیت دارد که بسیاری اوقات، اگر روندی صعودی یا نزولی ضعیف باشد، به سرعت متوقف می‌شود. به عنوان مثال، اگر ما با تصور این که روند صعودی قدرتمندی حاکم شده، با پیش‌بینی بالا رفتن قیمت اقدام به خرید کرده باشیم، به سود مورد نظر خود دست پیدا نکرده و ممکن است حتی شاهد پایین‌تر رفتن قیمت از سطحی که در آن ورود کرده و اقدام به خرید کرده‌ایم، بوده و زیان کنیم.

یا بر عکس، اگر با تصور این که روند نزولی قدرتمندی حاکم شده و قیمت قرار است کاهش یابد، دارایی خود را بفروشیم، ممکن است بعدها شاهد باشیم که قیمت دوباره افزایش یافته و حتی از حدی که در آن دست به فروش زده‌ایم، نیز بالاتر رفته و ما باز دچار زیان شویم. بنابراین، تشخیص قدرت روند به اندازه تشخیص جهت آن از اهمیت زیادی برخوردار است.

به بیان دقیق‌تر، اگر با سطح مقاومتی روبرو باشیم و روندی صعودی ایجاد شود، باید بررسی کنیم که آیا روند آن قدر قدرتمند است که بتواند سطح مقاومت مذکور را بشکند. یا اگر سطح حمایتی روی نمودار وجود دارد و روندی نزولی ایجاد شده، لازم است بفهمیم که آیا روند نزولی مذکور می‌تواند سطح حمایتی را بشکند یا نه.

شکست نمودار سیگنال خرید

این کار اصلی اندیکاتور ADX است. یعنی در ابتدا، ما با سایر اندیکاتورها، مانند میانگین متحرک و یا با تحلیل نمودار، تشخیص می‌دهیم که روندی مشخص ایجاد شده است، و بعد از تشخیص شکل‌گیری روند، از اندیکاتور ADX برای تشخیص میزان قدرت این روند استفاده می‌کنیم.

علاوه بر تشخیص قدرت روند، از اندیکاتور ADX می‌توانیم برای تشخیص این نکته استفاده کنیم که آیا قرار است روندی مشخص حاکم شود یا معاملات احتمالا روندی خنثی (عرضی) داشته و قیمت در بازه‌ای مشخص نوسان خواهد کرد.

طبیعی است که اگر روندهای نزولی و صعودی متوالی را شاهد باشیم که همگی نسبتا ضعیف و ناپایدار هستند، می‌توانیم نتیجه بگیریم که روند غالب و مسلطی وجود ندارد و روند خنثی در معاملات حاکم است.

سطح حمایت و مقاومت ADX

معامله با اندیکاتور ADX

شاخص حرکت میانگین جهت‌دار (ADX) برای ارزیابی قدرت یا ضعف یک روند، و نه جهت واقعی آن، مورد استفاده قرار می‌گیرد. اندیکاتور ADX یا شاخص میانگین جهت دار از سه عضو مهم تشکیل شده است:

  • DI+: اندیکاتور جهت دار مثبت (positive directional indicator)
  • DI-: اندیکاتور جهت دار منفی (negative directional indicator)
  • خط ADX : شاخص جهت دار میانگین (average directional index)

در حالت کلی، هنگامی که DI+ بزرگ‌تر از DI- باشد، صعود برتری دارد و زمانی که DI- بزرگ‌تر از DI+ باشد، روند نزولی غالب است. در صورتی که نقاط تلاقی این اندیکاتورهای جهت‌دار با ADX ادغام شوند، یک سیستم معاملاتی کامل خواهیم داشت.

قدرت روند

در ابتدایی‌ترین حالت ممکن، اندیکاتور ADX می‌تواند برای تعیین روند سهام مورد استفاده قرار گیرد. وایلدر می‌گوید:

“هنگامی که اندیکاتور ADX بالای ۲۵ باشد، یک روند قوی وجود دارد و هنگامی هم که اندیکاتور ADX زیر ۲۰ باشد، روندی وجود ندارد.”

به اندیکاتور شاخص میانگین جهت نظر می‌رسد که بین ۲۰ تا ۲۵ یک ناحیه خنثی وجود داشته‌ باشد. با این حال، ممکن است تحلیلگران برای افزایش حساسیت سیگنال‌ها، به تغییر تنظیمات نیاز داشته باشند. لازم است خاطرنشان کنیم که اندیکاتور ADX نیز به دلیل استفاده از روش‌های هموارسازی، کمی تاخیر دارد.

آموزش 0 تا 100 اندیکاتور CCI

جهت روند و نقاط تلاقی

وایلدر برای معامله با اندیکاتورهای حرکتی جهت‌دار، سیستمی ساده را معرفی نمود. اولین شرط معامله این است که اندیکاتور ADX بالای ۲۵ باشد. این حالت تضمین‌کننده روند قیمتی است. با این حال، بسیاری از معامله‌کنندگان ۲۰ را به عنوان سطح کلیدی استفاده می‌کنند. یک سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که DI+ به بالای DI- حرکت کند. علاوه بر این، وایلدر حد ضرر اولیه را بر مبنای کف سیگنال روزانه بنا کرد. تا وقتی که این کف باقی بماند، حتی اگر DI+ به پایین DI- بازگردد، سیگنال همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند. زمانی که اندیکاتور ADX رشد کرده و روند تحکیم شود، این سیگنال صعودی نیز تقویت می‌شود.

هنگامی که روند توسعه پیدا کرده و سودآور شود، معامله‌گران باید حد ضرر را تعیین کرده و در صورت ادامه حرکت در جهت روند، حد ضرر را در جهت روند تغییر دهند. سیگنال فروش زمانی ارسال می‌شود که DI- به بالای DI+ حرکت کند و سقف سیگنال فروش روزانه به حد ضرر اولیه تبدیل شود.

فرمول محاسبه اندیکاتور ADX

برای محاسبه اندیکاتور ADX، به دو اندیکاتور DI+ و DI- نیاز داریم. در واقع، اندیکاتور ADX میانگین این دو اندیکاتور دیگر است. نقش اندیکاتورهای +DI و -DI این است که به ترتیب، جهت‌گیری صعودی یا نزولی قیمت را نشان دهند.

محاسبه اندیکاتور ADX

برای محاسبه DI، کافی است که در دوره زمانی مورد نظر، بالاترین و پایین‌ترین قیمت را در شروع و پایان این دوره زمانی بدانیم. ابتدا، بالاترین قیمت فعلی را منهای بالاترین قیمت قبلی می‌کنیم. مقدار به‌دست آمده DI+ است. سپس، کمترین قیمت قبلی را منهای کمترین قیمت فعلی می‌کنیم و آن را DI- می‌نامیم.

حال، برای محاسبه خط ADX، ابتدا لازم است تا DX را محاسبه کنیم. برای انجام این کار، قدر مطلق تفاضل DI+ و DI- در بازه زمانی مورد نظر را تقسیم بر مجموع‌ آنها کرده و در صد ضرب می‌کنیم. برای محاسبه اولین مقدار ADX، کافی است که مجموع DX را بر دوره زمانی تقسیم کنیم. برای نمونه، در یک دوره زمانی 15 روزه، مجموع 15 دوره از DX را بر 15 تقسیم می‌کنیم. برای مقادیر بعدی، باید مقدار قبلی ADX را در 14 ضرب و با DX فعلی جمع کرده و مجموع را بر 15 تقسیم کنیم.

هر چه مقدار اندیکاتور ADX به صد نزدیکتر باشد، روند قدرت بیشتری دارد. به همین دلیل، معمولا وقتی که ADX از ۲۵ پایین‌تر باشد، به این معنی است که روند چندان قابل اعتماد نیست و احتمال توقف زودهنگام آن زیاد است.

آموزش استفاده از اندیکاتور ADX در کنار پرایس اکشن

نکته بسیار مهم در استفاده از تمام اندیکاتورها این است که ابتدا باید به پرایس اکشن (رفتار قیمت) توجه کنیم و ببینیم که قیمت در چه وضعیتی قرار دارد. آیا روند آن صعودی یا نزولی است؟ آیا قیمت در بازه‌ای مشخص نوسان دارد و در واقع، بین سطح حمایتی و سطح مقاومتی مشخصی بالا و پایین می‌رود، یا در محدوده‌ای کوچک متمرکز شده است؟

آموزش استفاده از اندیکاتور ADX در کنار پرایس اکشن

بعد از این که پرایس اکشن را تحلیل کردیم، می‌توانیم از اندیکاتورهایی مثل ADX استفاده کنیم تا بفهمیم که، برای مثال، روند صعودی یا نزولی کنونی تا چه حد قدرت دارد و آیا قرار است حفظ شود یا ضعیف‌تر از آن است که بتوانیم به آن اعتماد کنیم. افزون بر این، می‌توانیم به وسیله این اندیکاتور تشخیص دهیم که مومنتوم قیمت در چه حد است و آیا در حال افزایش یا کاهش است.

بسیاری از اوقات، بهترین فرصت‌های معاملاتی در زمانی روی می‌دهند که قیمت در محدوده‌ای تجمیع شده یا در بازه‌ای گیر کرده باشد، اما سپس، یکی از این سطوح حمایتی یا مقاومتی مهم می‌شکند. بسیاری از شکست‌های نمودار کاذب هستند، و مثلا ممکن است به نظر ما برسد که یک سطح مقاومت کلیدی شکسته شده و روند صعودی آغاز شده است، اما پس از مدتی می‌بینیم که قیمت دوباره به زیر آن بازگشته است. در چنین شرایطی، اندیکاتور ADX می‌تواند به ما کمک کند تا قدرت روند را تشخیص داده و شکست‌های قابل‌اطمینان و غیرقابل اطمینان در نمودار را از یکدیگر تشخیص دهیم.

زمانی که روند اندیکاتور شاخص میانگین جهت اندیکاتور شاخص میانگین جهت خاصی را در نمودار تشخیص دادیم، از استراتژی‌های مناسب شرایط روندی استفاده می‌کنیم. به عنوان مثال، فرض کنید روند در کل صعودی است اما در نقاطی، قیمت عقب‌نشینی می‌کند (یا اصطلاحا پولبک یا Pullback دارد) و کاهش می‌یابد. این نقاط عقب‌نشینی بهترین موقعیت برای خرید هستند چون پس از آن، قیمت مجدداً در راستای روند کلی، افزایش خواهد یافت.

از سوی دیگر، فرض کنید روند کلی نزولی است اما در نقاطی قیمت عقب‌نشینی دارد و به طور مقطعی افزایش می‌یابد. بهترین موقعیت برای فروش همین نقاط عقب‌نشینی هستند چون پس از آنها قیمت مجدداً به دنبال روند حاکم، پایین خواهد آمد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.