استراتژی های اختیار معامله

این کتاب در بانک کتاب تلکتاب عرضه شده است
شما می توانید لذت خرید آسان و مطمئن را با تلکتاب تجربه کنید
خرید کتاب و ارسال رایگان به سراسر کشور در سریعترین زمان ممکن
درصورتی که موفق به خرید اینترنتی کتاب نشدید می توانید برای خرید تلفنی کتاب با شماره 66470460-021 تماس حاصل فرمایید.

کتاب اوراق مشتقه و استراتژی های معاملاتی اختیار معامله به زبان ساده سهیلی نیا

تاکید این کتاب بر آشنایی با مباحث اوراق مشتقه و علی الخصوص اوراق اختیار معامله و استراتژی های شکل گرفته برآن بصورت تخصصی اما به زبان ساده و صیقل داده شده است و تلاش برآن بوده که فارغ از هرگونه دشواری های کلمات ترجمه ای و بدور از لغات ناآشنا، مباحث در قالب جملات سلیس و مثال های کاملاً تشریح شده، بصورت تفهیمی سهل و روان حلاجی شوند و برای مخاطبان بیان شود، مطالب کتاب می تواند برای تمامی دانشجویان رشته های مالی، اقتصادی، بازرگانی و حسابداری و علاقه مندان مفید باشد.

جهت مشاهده مشخصات کتاب روی بخش اطلاعات کتاب کلیک کنید.

شما می توانید این کتاب را هم اکنون از فروشگاه کتابیار سفارش دهید.

کتاب اوراق مشتقه و استراتژی استراتژی های اختیار معامله های معاملاتی اختیار معامله به زبان ساده سهیلی نیا

مشخصات کتاب
ناشر	نگاه دانش
مولف	هوشنگ سهیلی‌نیا
نوبت چاپ	1
سال چاپ	1400
تعداد صفحات	104
قطع	وزیری
شابک	9789641575184

Title: کتاب اوراق مشتقه و استراتژی های معاملاتی اختیار معامله به زبان ساده سهیلی نیا Author: هوشنگ سهیلی‌نیا Description: خرید کتاب اوراق مشتقه و استراتژی های معاملاتی اختیار معامله به زبان ساده،انتشارات نگاه دانش،اثر هوشنگ سهیلی نیا،خرید اینترنتی کتاب استراتژی های معاملاتی اختیار معامله به زبان ساده،خرید کتاب اوراق مشتقه سهیلی،آموزش اختیار معامله،آموزش بورس Format: Paperback Pages: 104 Published By: نگاه دانش Published: 1400 Language: Persian paper 2022-08-14 14:19:44 اوراق-مشتقه,اختیار-معامله,بورس,بازار-سرمایه,استراتژی-معاملاتی, ISBN: 9789641575184 کتاب اوراق مشتقه و استراتژی های معاملاتی اختیار معامله به زبان ساده سهیلی نیا Price: 90,000 تومان

اوراق مشتقه و استراتژی های معاملاتی اختیار معامله به زبان ساده

یکی از مباحث تخصصی سرمایه گذاری در بازار بورس، اوراق مشتقه و علی الخصوص اوراق اختیار معامله و استراتژی های شکل گرفته برآن است. در این راستا تاکید کتاب حاضر بر آشنایی با این مباحث بصورت تخصصی اما به زبان ساده و صیقل داده شده می باشد و تلاش برآن بوده که فارغ از هرگونه دشواری های کلمات ترجمه ای و بدور از لغات ناآشنا، مباحث در قالب جملات سلیس و مثال های کاملاً تشریح شده، بصورت تفهیمی سهل و روان حلاجی شوند و برای مخاطبان بیان شود، مطالب کتاب می تواند برای تمامی دانشجویان رشته های مالی، اقتصادی، بازرگانی و حسابداری و علاقه مندان مفید باشد.

دانش مالی جامعه در حال رشد و آگاهی اشخاص نسبت به بازار سرمایه قابل مشاهده است. مشارکت صعودی حقیقیها در جهت سهامداری نسبت به دوره های گذشته که استنتاج سودآوری بازار سرمایه و گرایش عموم به سمت آن، خود گواه این است که بازار سرمایه دارد جایگاه خود را در سبد سرمایه گذاری افراد در کنار سپرده های بانکی، مسکن، طلا،. باز میکند.

در سالهای اخیر پیشرفتها و تنوع ابداعات ابزارهای مالی در حیطه ی بین المللی، بازارهای سرمایه را به بعدها و جنبه های مختلف تخصصی تقسیم کرده است و با توجه به توسعه بازار سرمایه در سطح ملی دانش و آگاهی بخشی تخصصی سرمایه گذاران به تبع عطش آنها در یادگیری، وجود ارائه آموزشهای حرفه ای را ضرورت بخشیده است.

استراتژی های اختیار معامله

• انتشارات : نگاه دانش
• دسته بندی : مدیریت, دانشگاهی

• نویسنده :
• شابک :

• دانلود نمونه ای از کتاب :

این کتاب در بانک کتاب استراتژی های اختیار معامله تلکتاب عرضه شده است
شما می توانید لذت خرید آسان و مطمئن را با تلکتاب تجربه کنید
خرید کتاب و ارسال رایگان به سراسر کشور در سریعترین زمان ممکن
درصورتی که موفق به خرید اینترنتی کتاب نشدید می توانید برای خرید تلفنی کتاب با شماره 66470460-021 تماس حاصل فرمایید.

اوراق مشتقه و استراتژی های معاملاتی اختیار معامله به زبان ساده هوشنگ سهیلی نیا

مشخصات و خرید اینترنتی کتاب اوراق مشتقه و استراتژی های معاملاتی اختیار معامله به زبان ساده هوشنگ سهیلی نیا انتشارات نگاه دانش

دانش مالی جامعه در حال رشد و آگاهی اشخاص نسبت به بازار استراتژی های اختیار معامله سرمایه قابل مشاهده است. مشارکت صعودی حقیقیها در جهت سهامداری نسبت به دوره های گذشته که استنتاج سودآوری بازار سرمایه و گرایش عموم به سمت آن، خود گواه این است که بازار سرمایه دارد جایگاه خود را در سبد سرمایه گذاری افراد در کنار سپرده های بانکی، مسکن، طلا،. باز میکند.

در سالهای اخیر پیشرفتها و تنوع ابداعات ابزارهای مالی در حیطه ی بین المللی، بازارهای سرمایه را به بعدها و جنبه های مختلف تخصصی تقسیم کرده است و با توجه به توسعه بازار سرمایه در سطح ملی دانش و آگاهی بخشی تخصصی سرمایه گذاران به تبع عطش آنها در یادگیری، وجود ارائه آموزشهای حرفه ای را ضرورت بخشیده است.

یکی از بحثهای تخصصی سرمایه گذاری در بازار بورس، اوراق مشتقه و علی الخصوص اوراق اختیار معامله و استراتژیهای شکل گرفته بر آن است. در این راستا تاکید کتاب حاضر بر آشنایی با این مباحث بصورت تخصصی اما به زبان ساده و روان می باشد و تلاش برآن بوده که فارغ از هرگونه دشواری های کلمات ترجمه ای و بدور از لغات ناآشنا، مباحث در قالب جملات روان و مثالهای کاملاً تشریح شده، بصورت مفهومی سهل و روان حلاجی شوند و برای مخاطبان بیان شود، مطالب کتاب میتواند برای کلیه دانشجویان رشته های مالی، اقتصادی، بازرگانی و حسابداری و علاقه مندان مفید باشد.

استراتژی های اختیار معامله

چکیده: سودآوری و سرمایه‌گذاری در بازار بورس، نقش سازنده ای در رونق اقتصادی و ایجاد بستر مناسب شغلی و رفاهی در جامعه دارد. از طرفی بازار بورس و سرمایه، پر نوسان بوده و قابل پیش بینی نیست. بنابراین، ارائه راهکارها و تکنیک هایی که ریسک سرمایه‌گذاری در بازار بورس را کاهش داده و در مقابل سودآوری را افزایش دهند مهم و ضروری محسوب می شود. در بازار سهام از قوانین تجاری برای کسب سود بیشتر استفاده می شود اما این به تنهایی کافی نیست و باید برای بازدهی بالا در بازار بورس از ترکیب استراتژی-های مختلف و مناسب بهره برد. در تحقیق پیش رو، سعی شده است یک استراتژی مبتنی بر عملکرد الگوریتم خفاش ارائه شود. استراتژی پیشنهادی با نام SMBAT بر پایه تئوری آشوب بوده و با ترکیب آن با الگوریتم خفاش سعی کردیم از مزایای هر دو در کسب بازدهی از بازار بورس استفاده کنیم. در ادبیات موضوع، استفاده از الگوریتم ژنتیک و pso رایج بوده و ما در این تحقیق الگوریتم pso را به منظور مقایسه نتایج دو الگوریتم بکار برده ایم. در سایر رویکردهای معاملاتی، تنها از یک بخش از اطلاعات برای کسب نتیجه استفاده می شود و این باعث می شود درصد خطا و کاهش سود بالا رود. در صورتی که بتوانیم از مزایای چندین رویکرد در معامله‌گری در بورس استفاده کنیم می توانیم بازدهی را دوچندان کنیم. در رویکرد پیشنهادی، سعی داریم از الگوریتم خفاش، برای تعیین بهینه ترین وزن های خرید و فروش با هدف به حداکثر رساندن سود استفاده کنیم. به ازای هر سهم، یک آرایه 11 بعدی از بهینه ترین وزن ها ارائه شده و یک استراتژی خرید و فروش بر اساس سود پیشنهاد می شود تا وزن ها در طول زمان بروز شوند. برای تعیین بهترین وزن ها، از الگوریتم خفاش در بلند مدت برای کسب سود استفاده کردیم. وزن های خرد و فروش به ازای سهام، با هر اجرای الگوریتم بروز شده و وزن های مناسب تری برای کسب سود از خرید و فروش پیشنهاد می شود تا با برقراری شرط پایان بهینه ترین وزن خرید و فروش به ازای سهام پیشنهاد شود. با توجه به اینکه، تعداد قوانین برای معامله‌گری و کسب سود زیاد می باشد ما سه شرط را در الگوریتم برای کسب سود لحاظ کردیم. مجموعه داده‌ها به صورت داده‌های range, up-trend و down-up-range برای سهام مختلف بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج نشان داد که استراتژی پیشنهادی توانست در مقایسه با الگوریتم ترکیبی pso با توجه به ریسک بالای سرمایه‌گذاری سود بالاتری نیز کسب کند. با محاسبه صحت، الگوریتم مقدار 76% را کسب کرد و با دقت 83% موفق شد F-score تقریبأ 76% درصد را به خود اختصاص دهد.

#الگوریتم معامله‌گر بورس #الگوریتم خفاش #سرمایه‌گذاری در بورس #هوش مصنوعی #بهینه‌سازی محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:

[کلیدواژه ها: اختیار معامله ی آسیایی، اختیار معامله ی توان، فرآیند براونی کسری، قیمت گذاری اختیار معامله]

[کلیدواژه ها: شرکت های قابل واگذاری، سرمایه گذاری، محیط رقابتی، تکنیک های ابتکاری، الگوریتم شکار هوشمندانه ی خفاش، تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره، تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات، الگوریتم تخصیص پایدار، شرکت های شکارچی و طعمه.]

[کلیدواژه ها: چابکی سازمانی، سرمایه فکری، تسهیم دانش، استراتژی قوی، طرح های سازگار،هویت و رهبری مشترک، قابلیت ارزش آفرینی، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه رابطه ای، ابعاد تسهیم دانش، کارکنان بانک صادرات استان اصفهان]

[کلیدواژه ها: سرمایه اجتماعی، سرمایه شناختی، سرمایه رابطه ای، سرمایه ساختاری، انتقال تکنولوژی، عملکرد رقابتی]

[کلیدواژه ها: مدیریت و بهینه سازی پورتفوی (سبد سهام)، تئوری مدرن پورتفوی، بهینه سازی ابتکاری و تکاملی، الگوریتم ژنتیک، الگوریتم ترکیبی ژنتیک و نلدر-مید، الگوریتم گروه ذرات (PSO)، الگوریتم رقابت استعماری، خبرگان بورس، تازه کارهای بورس.]

[کلیدواژه ها: عیب یابی سازه های فضاکار، الگوریتم بهینه سازی خفاش، الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات، انرژی کرنشی مودال، شدت و مکان خرابی]

[کلیدواژه ها: رفتار توده وار، سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران فردی، معامله با بازخورد مثبت، بازار بی ثبات، بازده غیرعادی]

[کلیدواژه ها: استان گلستان، اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری، روش تحلیل چندمعیاره، سرمایه‌گذاری‌ مستقیم خارجی، صنعت.]

[کلیدواژه ها: قیمت گذاری، پخش بار، مصرف کننده، انتقال، قیمت گذاری نهایی، قیمت گذاری مسیر قرارداد، قیمت گذاری مگاوات مایل مبتنی بر پخش بار، تخصیص فلو، ترانزیت]

اختیار معامله و استراتژی‌های آن (۱۴)

علیرضا طالبی
رضا قنبریان
-۶ این استراتژی می‌تواند با نگهداری سهام سهم پایه، خرید اختیار فروش سهم محافظ و انتشار اختیار خرید پوششی بر روی سهم منتشر شود. عموما هم اختیار خرید و هم اختیار فروش در زمان ایجاد ترکیب مزبور در وضعیت بالای قیمت قراردارند و دارای سررسید یکسان هستند. طرف فروش و خرید ترکیب مذکور معاملات باز هستند و همیشه تعداد مشابهی قرارداد را در بر می‌گیرند.استراتژی های اختیار معامله

-۶ این استراتژی می‌تواند با نگهداری سهام سهم پایه، خرید اختیار فروش سهم محافظ و انتشار اختیار خرید پوششی بر روی سهم منتشر شود. عموما هم اختیار خرید و هم اختیار فروش در زمان ایجاد ترکیب مزبور در وضعیت بالای قیمت قراردارند و دارای سررسید یکسان هستند. طرف فروش و خرید ترکیب مذکور معاملات باز هستند و همیشه تعداد مشابهی قرارداد را در بر می‌گیرند. به عبارت دیگر، این استراتژی زمانی روی می‌دهد که فردی اختیار فروش را تحصیل می‌کند و در حین مالکیت صد سهم از سهام پایه اختیار خرید را منتشر می‌کند. نگرانی اولیه در کاربرد این استراتژی محافظت از سود سهم پایه به جای افزایش بازده تا حداکثر ممکن است.

* فرض شده است که به استراتژی های اختیار معامله هنگام ترکیب، سود سهم انباشته می‌شود.

چه زمانی از این استراتژی استفاده می‌شود؟

سرمایه‌گذار، استراتژی مزبور را بعد از افزوده شدن سودهای تحقق نیافته سهام استراتژی های اختیار معامله پایه به کار می‌گیرد و خواهان حفاظت از در آمدهای مذکور با خرید اختیار فروش محافظتی است.

در همان زمان، سرمایه‌گذار خواهان فروش استراتژی های اختیار معامله سهامش به قیمتی بیش از قیمت جاری بازار است، بنابراین قرارداد اختیار خرید بالای قیمت را منتشر کرده، در این حالت سهم پایه پوشش داده می‌شود.

منافع این استراتژی کدامند ؟

استراتژی مزبور امکان محافظت از سهم پایه را به وسیله اختیار فروش فراهم می‌کند، اما در مقابل برای ایجاد حداکثر سود بالقوه محدود شده برای سهم پایه (قیمت توافقی اختیار خرید)، سرمایه‌گذار، قرارداد اختیار خریدی را منتشر می‌کند.از آنجایی که مبالغ دریافت شده از انتشار قرارداد اختیار، هزینه تحصیل اختیار فروش را جبران می‌کند، سرمایه‌گذار کمترین محافظت اختیار فروش را به خالص بهای تمام شده کمتر از اختیار فروش دریافت می‌کند. در برخی موارد، بسته به مدت باقی مانده به سررسید و قیمت توافقی انتخاب شده، مبلغ دریافت شده از اختیار خرید بیشتر از هزینه اختیار فروش خواهد بود. به عبارت دیگر، ترکیب مزبور در برخی موارد به جهت خالص اعتبار، سرمایه‌گذار را به دریافت وجوه برای دریافت موقعیت قادر می‌سازد.سرمایه‌گذار صرف نظر از قیمت سهم پایه در زمان سررسید اختیار، وجوه اعتباری برداشت می‌کند.

تا زمانی که سرمایه‌گذار اختیار فروش خود را اعمال کرده و سهامش را بفروشد یا اعلامیه‌ای را برای اختیار خرید منتشر شده انتشار دهد و متعهد به فروش سهامش شود، همه حقوق مالکیت سهام حفظ ‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به استراتژی‌های اختیار فروش محافظ و اختیار خرید پوششی که در قسمت‌های پیش توضیح داده شد مراجعه کنید.سرمایه‌گذار در مقابل دریافت منافع، چه ریسکی را متحمل می‌شود ؟

مثال مزبور فرض می‌کند که منافع حاصل از سهام پایه سرمایه‌گذار در زمان وضعیت اختیار فروش و اختیار خرید به وجود آمده‌اند و حداقل منافع تحقق نیافته با تحصیل اختیار فروش حفظ شده است.

بنابراین، بحث پیرامون حداکثر زیان کاربردی ندارد. بلکه در سطح حداقل سود و زیان، رکود در قیمت خرید سهم پایه (یا مبنای هزینه) باید در نظر گرفته شود و آن را با خالص قیمت دریافت شده در تاریخ انقضا بر روی حداقل اعمال اختیار فروش سهام پایه، یا خالص حداکثر قیمت فروش سهم در صورتی که اعلامیه اختیار خریدهای انتشار یافته منتشر شود، مقایسه کنید.مثال مزبور فرض می‌کند که در زمان ترکیب موقعیت، هم اختیار خرید منتشر شده و هم اختیار فروش خریداری شده در وضعیت بالای قیمت قرار دارند .

سرمایه‌گذار در مقابل دریافت منافع چه ریسکی را متحمل می‌شود ؟

* خالص حداکثر قیمت فروش سهم در صورتی که اعلامیه اعمال اختیار خرید منتشر شود:

خالص طلب دریافت شده از ترکیب + قیمت توافقی اختیار خرید یا

خالص بدهی پرداخت شده برای ترکیب - قیمت توافقی خرید

* خالص حداقل قیمت فروش سهم اگر اختیار فروش تحصیل شده اعمال شود:

خالص طلب دریافت شده از ترکیب + قیمت توافقی اختیار فروش یا

خالص بدهی پرداخت شده برای ترکیب -قیمت توافقی اختیار فروش.

اگر در زمان سررسید اختیارها، قیمت سهم پایه بین قیمت‌های توافقی اختیارهای خرید و فروش باشد، عموما هر دو اختیار بدون اینکه ارزشی داشته باشند منقضی می‌شوند. در این مورد، سرمایه‌گذار، کل وجوه پرداخت شده برای ایجاد ترکیب را از دست خواهد داد، یا کل وجوه مربوط به طلب دریافت شده را هنگام ایجاد ترکیب برداشت کند.

در هنگام ایجاد استراتژی های اختیار معامله ترکیب هر یک از نتایج فوق سودهای حاصل از سهم پایه را متوازن کنید.

نقطه سر به سر در سررسید:

در مثال مذکور، سرمایه‌گذار سود خود از سهم پایه را با قیمت توافقی فروش برای هر سهم تضمین می‌کند. در این مورد ملاحظه نقطه سربه سر کاربردی ندارد.